自适应数字滤波器

新评论
 
现在很多人都在使用JMA及其修改版，但几乎没有人提到它所依据的具体理论假设。 如果有人知道，请分享。
 

关于这个问题有相当多的信息，例如这里：http://prodav.narod.ru/dsp/index.html（"自适应数字滤波 "部分）。


也可以问问Prival，他似乎是我们中唯一的DSP专家，我想他可以在理论上提供帮助。

PS：什么是JMA？

 

我很愿意提供帮助。但不幸的是，我不能像MathCad那样自由地阅读MQL代码，因为MathCad的公式是按照我们习惯在书上看到的方式写的。在我看来（尽管我不确定），唯一的事情是使用回归类型中的一种，使其更加清晰

有一个线性回归，如y(x)=ax+b。你可以用不同的方法计算系数a和b，你可以使用ANC（似乎那里不使用），你可以使用递归，但要理解它，你应该清楚地了解周期（我在那里感到困惑，哪里，什么和为什么计算）。最有可能的是有一个非线性回归，因为有一些if()同时计算+类型的回归方程本身并不清楚，有多少系数。

一般来说，几乎所有的指标都可以被认为是数字滤波器，MA就是一个数字滤波器。适应这个词通常意味着一些参数（滤波器肠道中的系数）必须根据输入信号的特性而改变。因此，首先我要提到AMA、FRAMA和类似的自适应数字滤波器（平均参数（n）的变化取决于输入过程的方差估计），几乎所有的FFT、小波滤波器都使用阈值处理（试图将TF参数与输入期望信号的频谱相匹配）。

但SATL和FATL不是自适应的，因为在设计阶段曾经计算过TF系数，它允许将滤波器的瞬态响应与输入信号的频谱（AFR和IFR）相匹配，而在运行期间这些系数不会改变。这些是所谓的匹配过滤器。但有一个理想的，在DSP中被称为最佳滤波器的东西，要建立它是困难的，但也是可能的。为此，你需要知道有用信号和噪声的光谱。

我不知道，我是帮助了你还是让你感到困惑:-)，但无论如何，祝你好运。

 
2 grasn- 非常感谢你的链接，材料非常好)

2 Prival - 我对这种数字滤波器 有一些经验，但在 "理论联系实际 "的原则下（考夫曼滤波器），视觉上效果很好，但统计上没有显示任何特别的优势。统计数据在JMA中更好，因为我在算法中加入了一些原始的解决方案，而这正是我想要了解的。现在我将不得不在理论的基础上拆开代码，寻找其中的差异))
 
NightPaul:

2 grasn- 非常感谢你的链接，材料非常好) 2

Prival - 我对这种数字滤波器有一些经验，但在 "理论联系实际 "的原则下（考夫曼滤波器），视觉上效果很好，但统计上没有显示任何特别的优势。统计数据在JMA中更好，因为我在算法中加入了一些原始的解决方案，而这正是我想要了解的。现在我必须在理论的基础上拆开代码，寻找其中的差异 ))

试着做到以下几点：以AMA（考夫曼）为基础，但使用回归模型 而不是简单的平均值。也许这样会更容易，一切都会更清楚+你会做出你自己的代码。IHMO这种方法的组合可能是好的。
 
顺便说一句，这不是一个坏的选择。结果出来后，我会让你知道。
 
Prival，让我把代码改写成公式，你来解释。
 
Integer:
Prival，让我把代码改写成公式，你来解释。

什么的代码，JMA。或者我应该写公式，如何改写JMA？正如我的编程经验告诉我的那样，自己写的代码比处理别人的代码和写同样的（或非常相似的）代码要好（也快）。
 

同事们，不要认为我太烦人，但什么是JMA？我试图在Widrow-Hopf的最小二乘法的基础上制作自己的自适应滤波器，这似乎是最简单的算法。经过一些实验，我有300%的把握，不可能为外汇的时间序列 制作一个自适应滤波器，因为奇迹不会发生，只有巫师才有。主要原因是非平稳性效应的巨大影响：滤波器性能的表面一直在变化，因此该表面的最小值也在变化，还有加权系数的收敛问题。但总的来说--我不是专家，我只是在DSP方面自学成才。

PS: 如果你做了真正的自适应过滤器，请让我看一下:o)

 
2整数
 如果不是太麻烦的话，不妨把这篇文章《具有最小滞后的高效平均算法及其在指标中的应用》 中的JJMASeries代码拆开。

 2grash
 这里是作者自己写的关于JMA的内容 ) -http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top
由于所有这些都是出售的，我们只得到拆解的代码，因为我自己理解，但我真的想了解什么是棘手的部分。
 

顺便说一下，有一个关于卡尔曼滤波的轻度打击（Prival，这只是为了你）。

JMA的表现优于其他标准化的方法，包括...

卡尔曼的g、g-h、g-h-k滤波器，有或没有消隐记忆
萨维茨基-戈雷滤波器，有或没有消隐记忆
考夫曼自适应移动平均线(KAMA)
陈德的可变指数动态平均值（VIDYA）。
双指数移动平均线(DEMA)
三倍指数移动平均线 (T3)
布朗修正移动平均线(MMA)
艾勒的改良型光学椭圆滤波器（MEF）
Ehler的对称加权FIR滤波器
海尔移动平均线（HMA）

P.S.顺便说一下，本页底部有一个卡尔曼过滤器的链接。

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