自适应数字滤波器 - 页 5 123456789101112...41 新评论 Сергей 2008.01.13 17:28 #41 到北风 我明白了关于人字形的一切，真的很简单，谢谢你。关于这个环节，我的做法要谦虚得多，我没有考虑到变化的情绪，而是像施瓦格的寓言中描述的那样对待这个任务--BETTER。买得便宜 - 卖得贵。而这主要是在极端情况下有效:o)。再谈一谈一个老策略。对于它的实施，你只需要。 收集基于VLF的 "波 "的统计数据（波的长度/通道受极值限制，传播...）。 找出以前和未来波段之间的统计模式。我所说的波浪，是指限制波浪的通道，即不是一条直线，而是一个时间序列。 一个尚未制成的自适应过滤器 :o( 一个额外的预测方法（例如，基于自相关的预测）。 剩下的就很简单了，在当前波浪A的一个极值被固定，波浪B开始形成的时刻，我们可以得到其发展的统计估计。极值的概念也被类似地使用，也就是说，为了修复极值，我们需要再等待一次完整的倒数。在这里，一切都很棘手，一种 "记忆 "开始发挥作用。这与一个实验非常相似，当只有一个子弹被插入左轮手枪时，枪管被打开，扣动扳机（每次扣动扳机后，枪管不会再被打开，即换句话说，我知道会有一个最大值或最小值（取决于之前的情况），我知道新的极值在什么水平以下不会上升/下降，我知道它通过了多少个计数（我扣动扳机）--结果，我可以预测一个新的波浪（对于怀疑论者来说，+1个计数大大改变了系统的可能性状态）。所有这些无稽之谈只对某些类别的波开始非常有效，而这些波并不经常出现。 加上一个基于参数X的现象学依赖性的替代预测（我在一个邻近的主题中写过）和一些额外的方法作为检查。通过当前波的参数获得预测波的特征，我可以立即看到它在 "统计中的位置 "并得出一些结论。 此外，我发现通过LPF滤波得到的波的 "记忆 "最多为3-5个，预测深度最多为三个波。 我在说什么呢？ 哦，是的，所有这些实际上都是可行的，但主要问题是LPF有大量的输入参数，它们的微小变化会导致静态数据和经验公式的 "转变"。你找到了最好的/最佳的，这不是一个事实。因此，需要的是适应性的过滤器，以使自己完全快乐。如果设计得好，一开始的系数就可以设置为零--它应该自己平衡它们。粗略地说，这就是这个想法的情况。 PS：总的来说，我准备参与其发展（当然，如果它是有趣的），我有一些东西可以分享。 Prival 2008.01.13 17:57 #42 grasn: PS：Prival，我有点糊涂了，你是不是因为在交易员论坛上写了 "雷达 "一词而被剥夺了奖金？ 我出了13个，对于这个。看看你的帖子所附的文件名dsp11.数字11我放弃了，并写在russkim dsp.更好的是大写字母DSP（供 官方 使用），但他被抓住了蠕动把机密信息+关于军事学院的东西谈到了+显然是从事科学。 是的，即使是一个蠕动和不铺设自己的作品，一些Tikhonov六指和他的工作发布。他提到了蒂霍诺夫的工作，并将其张贴出来。 只是有这样的自由职业者FSB官员，他们中的一个人抓到了我的帖子，所以他把他们告发了。而瓜子已经从上面来到了学院。而且我证明，我在网上发布的文件都是骗人的+这本书是免费出售的+我在那里写的东西没有什么秘密，一切都知道，你只需要能够阅读。我证明了这一点，但有什么意义呢？我们被禁止使用网络 :-(. 但他们必须向高层报告，已经进行了内部调查，所以这是一项全职工作，已经采取了措施，傻瓜已经受到了惩罚，等等。我甚至认为他们会因为自己的努力工作而获得奖金。而那个 "义务警员 "也将得到他的30个银币。而且都是从我的第13笔奖金中支出的。 他们真该死。 因此，先生们和女士们，你们已经拥有了它:-(。 北风 我知道一个非常好的过滤器。它甚至有一个名字叫卡尔曼过滤器，我真的想运行它。我非常喜欢它，但要花很长时间来踢它，直到它发挥作用:-)而且踢得很好 :-)+当它开始时都会有一些陷阱，你需要知道如何规避。我知道这个过滤器，我也经常在实际研究中使用它，但我不能将外汇落实到它。 Prival 2008.01.13 18:18 #43 芳草萋萋 美丽，澄清一些我不明白的事情。 1.你说的 "+1计数 "是什么意思，在你的术语中什么是计数。(1个钩或其他东西)。 2."通过LPF滤波得到的波的 "记忆 "不超过3-5"。 什么3-5期？ 3."LPF有大量的输入参数"，请列出输入参数。 4.我认为最重要的是过滤器应该适应什么？你能不能把它变得简单一点，至少它应该有什么特点？ Сергей 2008.01.13 19:03 #44 到私人公司 左边没有13个，大约为这个。看看你的帖子所附的文件名dsp11.数字11我舍弃了，写在russkym dsp里。更好的是大写字母DSP（Д laoffice use），但他被抓住了vag张贴的机密信息+关于军事学院的东西谈到+显然是从事科学。是的，即使是vag而不是他们的作品不张贴，在一些Tikhonov V.I. 指和他的作品张贴。去他的。... 我并不感到特别惊讶。我与国家秘密机构合作过几个项目，但在我看来，人们并没有达到这个水平，但不，也有例外。 不清楚的是，白鼬是如何得到mql网站的消息的？啊，很可能是通过链接追踪到的，如果从工作上来说。你有一个多么细心的FSB团队，甚至是有同情心的人。 不要生气，只是想补充一下，现在不是1930年代... 美丽，澄清一些我不明白的事情。 最好是从这里开始阅读。 '随机共振'(post grasn 28.10.2007 13:26) 你说的'+1计数'是什么意思，在你的术语中什么是计数。(1个钩？或其他东西) 一个计数大约是一个某种类型的酒吧。我使用时钟，对我来说，1个数就是一个小时。在这种情况下，我指的是自极值固定以来所经过的计数（条）的数量。 "通过LPF滤波得到的波的 "记忆 "不超过3-5个周期"。 我指的是波本身，就像用单位来衡量它们一样。我在收集了所有波浪的统计数据后，使用数据挖掘技术寻找规律性。 结果发现，在极值固定的时刻（前一个波浪已经结束），有可能预测最多三个未来波浪（图中的B、C、D）。 它们受到之前3到5个浪潮的影响。让我提醒你，波浪是一块BP。 以此类推：人们可以通过ACF建议可以预测多少个计数的BP。这里也类似，但只有根据过去的波浪，才能在统计学上提前预测出总共有多少波浪。 "LPF有大量的输入参数"，请列出输入参数。 我的LPF的参数数为5。 数据采样步骤。 通带/排斥带宽的边界频率 通带/抑制平整度系数 要想找到最佳状态，那是很难的。 而我认为最重要的是，过滤器应该适应什么？我们能不能把它简化一点，至少它应该有什么特点？ 正是由于这些原因，我无法完成我的AF。为了完成这个模型，你需要一个有一个参数的AF，或者我们会在下辈子收集统计数据。 aab 2008.01.13 20:31 #45 NorthernWind: 酒吧是一种基于机会的传统。事实上，取消酒吧并转向其他形式的展示的技术并不是很久远。这个数字可以追溯到多年前，所以我们不要对他们太苛刻。 我非常感兴趣，如果你能给我一些这些技术的链接吗？ 并向所有关心市场噪音的人（呵，我只是不知道该把这些信息扔到哪里）。在所附文件中，有一个链接（不在WWW意义上），指向De Meyer B., Moussa Saley H.的工作，论金融中布朗运动的战略起源。- 国际上。J. Game Theory, 2002, v.31, p. 285-319. 所以"" ...认为金融市场价格演变中的布朗成分是由市场参与者对影响价格的事件的不同认识造成的。"" . 这一假设的实际应用是可能的吗？好运。 附加的文件： adler267.zip 89 kb [删除] 2008.01.14 08:26 #46 2个格拉斯恩 我甚至不知道该说些什么。问题是，VLF和Waves与我的工作相距甚远，所以我无法提出任何建议。我只能祝你好运。 SZZ，在Alpari论坛BQQ的某处阐述了在他看来，作为DSP的专家，为什么DSP方法很难在市场上应用。在我看来，相当明显。 2个私人 我听说过卡尔曼滤波器，但从未详细处理过。这似乎是统计学上的最佳状态，它当然激发了一些乐观情绪，另一方面，其中有多少人已经是，来自其他科学领域的伟大技术，在市场上不起作用。人们不得不看。 2AAB 这就是信息技术的出现。再加上有主题，你可以通过单词搜索，"市场自己的时间"，"操作时间 "等。 Сергей 2008.01.14 09:00 #47 到北风。 我甚至不知道该说些什么。问题是，VLF和Waves与我的工作相去甚远，所以我不能给你任何建议。我只能祝你好运。 同样地，我目前正在研究另一个模型。它的优点是在预测价格水平方面有很好的统计优势，而且完全没有任何参数。 但另一方面，它有很高的回撤，而且难以计算止损水平。而考虑到的模型，我如此怀疑，应该有它的优点，因为它实际上预测了运动的轨迹，而这与基本模型结合起来，对我来说是很有趣的。无论如何，我有时间会去做的。特别感谢你的愿望。 PS：如果不是商业机密，请告诉我你的工作内容，至少在概念上。我非常感兴趣 :o) 我是一个很好的人，我的工作是把我的工作做得很好，我的工作是把我的工作做得很好，我的工作是把我的工作做得很好。在我看来，相当清晰。 我自己也得出了同样的结论，因此我只用LPF来提取波浪--不多（不比之字形差）。 我对使用DSP没有任何幻想。:о) [删除] 2008.01.14 11:13 #48 grasn: 到北风 PS：如果不是商业机密，请告诉我们你在做什么，至少在概念上。非常有趣 :o) 一般来说，我不能说太多，只能说一般。第一：市场，它不是外汇DT，它是什么？- 如果你的绝大部分市场不是你所习惯的外汇经纪公司，你可能会找到一些经典的外汇经纪系统，这将适合你自己的气质，最好是你自己的市场。最主要的是，它必须是一个不断增长的市场，有很多机会。其次，原则上没有复杂的数学方法，也没有不必要的理论计算，一切都应服从于一个目标--利润和快速。第三：我们需要一个简单和相当一致的市场生活概念，其他一切都建立在这个概念上。第四：作为概念的一部分，市场都是大趋势，一切都围绕着这些大趋势。第五：各种方法的基础是使过程发挥作用的任务，考虑到这个过程以后会在总趋势的框架内重新出现。第六：到目前为止，在市场上玩还不能取代我的主要职业。一般来说，情况就是这样。 Dmitry Fedoseev 2008.01.14 11:52 #49 我已经在JMA上工作了两天--它毫无希望！！。计算结果是最小的，逻辑是有缺陷的。而且我从未在任何地方见过这样的东西......虚幻的理解任何东西...也许不是这个季节。 Sceptic Philozoff 2008.01.14 13:12 #50 整数，你是说这个JMA -'JMA'？ 123456789101112...41 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
到北风
我明白了关于人字形的一切，真的很简单，谢谢你。关于这个环节，我的做法要谦虚得多，我没有考虑到变化的情绪，而是像施瓦格的寓言中描述的那样对待这个任务--BETTER。买得便宜 - 卖得贵。而这主要是在极端情况下有效:o)。再谈一谈一个老策略。对于它的实施，你只需要。
剩下的就很简单了，在当前波浪A的一个极值被固定，波浪B开始形成的时刻，我们可以得到其发展的统计估计。极值的概念也被类似地使用，也就是说，为了修复极值，我们需要再等待一次完整的倒数。在这里，一切都很棘手，一种 "记忆 "开始发挥作用。这与一个实验非常相似，当只有一个子弹被插入左轮手枪时，枪管被打开，扣动扳机（每次扣动扳机后，枪管不会再被打开，即换句话说，我知道会有一个最大值或最小值（取决于之前的情况），我知道新的极值在什么水平以下不会上升/下降，我知道它通过了多少个计数（我扣动扳机）--结果，我可以预测一个新的波浪（对于怀疑论者来说，+1个计数大大改变了系统的可能性状态）。所有这些无稽之谈只对某些类别的波开始非常有效，而这些波并不经常出现。
加上一个基于参数X的现象学依赖性的替代预测（我在一个邻近的主题中写过）和一些额外的方法作为检查。通过当前波的参数获得预测波的特征，我可以立即看到它在 "统计中的位置 "并得出一些结论。
此外，我发现通过LPF滤波得到的波的 "记忆 "最多为3-5个，预测深度最多为三个波。
我在说什么呢？ 哦，是的，所有这些实际上都是可行的，但主要问题是LPF有大量的输入参数，它们的微小变化会导致静态数据和经验公式的 "转变"。你找到了最好的/最佳的，这不是一个事实。因此，需要的是适应性的过滤器，以使自己完全快乐。如果设计得好，一开始的系数就可以设置为零--它应该自己平衡它们。粗略地说，这就是这个想法的情况。
PS：总的来说，我准备参与其发展（当然，如果它是有趣的），我有一些东西可以分享。
PS：Prival，我有点糊涂了，你是不是因为在交易员论坛上写了 "雷达 "一词而被剥夺了奖金？
我出了13个，对于这个。看看你的帖子所附的文件名dsp11.数字11我放弃了，并写在russkim dsp.更好的是大写字母DSP（供 官方 使用），但他被抓住了蠕动把机密信息+关于军事学院的东西谈到了+显然是从事科学。 是的，即使是一个蠕动和不铺设自己的作品，一些Tikhonov六指和他的工作发布。他提到了蒂霍诺夫的工作，并将其张贴出来。
只是有这样的自由职业者FSB官员，他们中的一个人抓到了我的帖子，所以他把他们告发了。而瓜子已经从上面来到了学院。而且我证明，我在网上发布的文件都是骗人的+这本书是免费出售的+我在那里写的东西没有什么秘密，一切都知道，你只需要能够阅读。我证明了这一点，但有什么意义呢？我们被禁止使用网络 :-(. 但他们必须向高层报告，已经进行了内部调查，所以这是一项全职工作，已经采取了措施，傻瓜已经受到了惩罚，等等。我甚至认为他们会因为自己的努力工作而获得奖金。而那个 "义务警员 "也将得到他的30个银币。而且都是从我的第13笔奖金中支出的。 他们真该死。
因此，先生们和女士们，你们已经拥有了它:-(。
北风
我知道一个非常好的过滤器。它甚至有一个名字叫卡尔曼过滤器，我真的想运行它。我非常喜欢它，但要花很长时间来踢它，直到它发挥作用:-)而且踢得很好 :-)+当它开始时都会有一些陷阱，你需要知道如何规避。我知道这个过滤器，我也经常在实际研究中使用它，但我不能将外汇落实到它。
芳草萋萋
美丽，澄清一些我不明白的事情。
1.你说的 "+1计数 "是什么意思，在你的术语中什么是计数。(1个钩或其他东西)。
2."通过LPF滤波得到的波的 "记忆 "不超过3-5"。 什么3-5期？
3."LPF有大量的输入参数"，请列出输入参数。
4.我认为最重要的是过滤器应该适应什么？你能不能把它变得简单一点，至少它应该有什么特点？
到私人公司
我并不感到特别惊讶。我与国家秘密机构合作过几个项目，但在我看来，人们并没有达到这个水平，但不，也有例外。 不清楚的是，白鼬是如何得到mql网站的消息的？啊，很可能是通过链接追踪到的，如果从工作上来说。你有一个多么细心的FSB团队，甚至是有同情心的人。
不要生气，只是想补充一下，现在不是1930年代...
最好是从这里开始阅读。 '随机共振'(post grasn 28.10.2007 13:26)
一个计数大约是一个某种类型的酒吧。我使用时钟，对我来说，1个数就是一个小时。在这种情况下，我指的是自极值固定以来所经过的计数（条）的数量。
我指的是波本身，就像用单位来衡量它们一样。我在收集了所有波浪的统计数据后，使用数据挖掘技术寻找规律性。 结果发现，在极值固定的时刻（前一个波浪已经结束），有可能预测最多三个未来波浪（图中的B、C、D）。 它们受到之前3到5个浪潮的影响。让我提醒你，波浪是一块BP。
以此类推：人们可以通过ACF建议可以预测多少个计数的BP。这里也类似，但只有根据过去的波浪，才能在统计学上提前预测出总共有多少波浪。
我的LPF的参数数为5。
要想找到最佳状态，那是很难的。
正是由于这些原因，我无法完成我的AF。为了完成这个模型，你需要一个有一个参数的AF，或者我们会在下辈子收集统计数据。
酒吧是一种基于机会的传统。事实上，取消酒吧并转向其他形式的展示的技术并不是很久远。这个数字可以追溯到多年前，所以我们不要对他们太苛刻。
并向所有关心市场噪音的人（呵，我只是不知道该把这些信息扔到哪里）。在所附文件中，有一个链接（不在WWW意义上），指向De Meyer B., Moussa Saley H.的工作，论金融中布朗运动的战略起源。- 国际上。J. Game Theory, 2002, v.31, p. 285-319.
所以"" ...认为金融市场价格演变中的布朗成分是由市场参与者对影响价格的事件的不同认识造成的。"" .
这一假设的实际应用是可能的吗？好运。
2个格拉斯恩
我甚至不知道该说些什么。问题是，VLF和Waves与我的工作相距甚远，所以我无法提出任何建议。我只能祝你好运。
SZZ，在Alpari论坛BQQ的某处阐述了在他看来，作为DSP的专家，为什么DSP方法很难在市场上应用。在我看来，相当明显。
2个私人
我听说过卡尔曼滤波器，但从未详细处理过。这似乎是统计学上的最佳状态，它当然激发了一些乐观情绪，另一方面，其中有多少人已经是，来自其他科学领域的伟大技术，在市场上不起作用。人们不得不看。
2AAB
这就是信息技术的出现。再加上有主题，你可以通过单词搜索，"市场自己的时间"，"操作时间 "等。
到北风。
同样地，我目前正在研究另一个模型。它的优点是在预测价格水平方面有很好的统计优势，而且完全没有任何参数。 但另一方面，它有很高的回撤，而且难以计算止损水平。而考虑到的模型，我如此怀疑，应该有它的优点，因为它实际上预测了运动的轨迹，而这与基本模型结合起来，对我来说是很有趣的。无论如何，我有时间会去做的。特别感谢你的愿望。
PS：如果不是商业机密，请告诉我你的工作内容，至少在概念上。我非常感兴趣 :o)
我自己也得出了同样的结论，因此我只用LPF来提取波浪--不多（不比之字形差）。 我对使用DSP没有任何幻想。:о)
到北风
PS：如果不是商业机密，请告诉我们你在做什么，至少在概念上。非常有趣 :o)
一般来说，我不能说太多，只能说一般。第一：市场，它不是外汇DT，它是什么？- 如果你的绝大部分市场不是你所习惯的外汇经纪公司，你可能会找到一些经典的外汇经纪系统，这将适合你自己的气质，最好是你自己的市场。最主要的是，它必须是一个不断增长的市场，有很多机会。其次，原则上没有复杂的数学方法，也没有不必要的理论计算，一切都应服从于一个目标--利润和快速。第三：我们需要一个简单和相当一致的市场生活概念，其他一切都建立在这个概念上。第四：作为概念的一部分，市场都是大趋势，一切都围绕着这些大趋势。第五：各种方法的基础是使过程发挥作用的任务，考虑到这个过程以后会在总趋势的框架内重新出现。第六：到目前为止，在市场上玩还不能取代我的主要职业。一般来说，情况就是这样。
整数，你是说这个JMA -'JMA'？