自适应数字滤波器 - 页 7 1234567891011121314...41 新评论 [Deleted] 2008.01.14 16:12 #61 Prival: 北风。 ZS，在Alpari论坛上，BQQ已经详细阐述了为什么在他看来，作为一个DSP专家，DSP方法很难在市场上应用。在我看来，相当清晰。 我和BQQ在这里有一点争论http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16，如果你不介意的话，他在这里把一切都说出来了。我只是认为，首先一个DSP专家应该知道并理解（用他的全部灵魂）Kotelnikov的这个定理，它就像几何中的一个公理。 对所有的人来说，如果你能使用采样率这个词，对我来说，纽克维斯特频率是一个肮脏的词。 这是从谁发明了无线电，波波夫或马可尼等领域。 不，它似乎不在那个论坛的线程中，在那里你和他争论。 我没有保留链接，本着：阅读，实现 - 和确定。 Dmitry Fedoseev 2008.01.14 16:23 #62 任务是什么？得到近似多项式的系数并根据AMA的ER进行调整？在代码库中，有一个多项式近似的例子，但这种情况是重画的，如果你只画末端，结果比最恶心的MA还糟糕。也许是类似于T3平滑的所有适应性系数的东西。 Prival 2008.01.14 17:24 #63 Integer: 任务是什么？得到近似多项式的系数并根据AMA的ER进行调整？在代码库中，有一个多项式近似的例子，但这种情况是重画的，如果你只画末端，结果比最恶心的MA还糟糕。也许是类似于T3平滑的所有适应性系数的东西。 我只是在挑剔尤里克（好像他是最好的），所以我建议他应该做类似的事情。修改AMA，用一个更好的（体面的）计算平均数的程序来代替它。 不一定是多项式。我基本上不需要它，但如果有人想练习建立类似于JMA的东西，我愿意帮忙，而且数学会很透明。至于黑匣子，我认为本论坛的任何一位老居民都不喜欢使用它:-)。 Sceptic Philozoff 2008.01.14 18:18 #64 Prival писал (а): 这是一个黑匣子，我不认为本论坛的任何长期居民喜欢使用它:-)。 那是肯定的。即使代码是开放的，它仍然是一个黑盒子，他妈的......。 Khristian Piligrim 2008.01.14 19:02 #65 NorthernWind: 私密性 我道歉，我的发言不谨慎。就我个人而言，我从未想过要对你在DSP事务上的能力表示任何怀疑。我认为对grasn来说也是如此（我希望grasn能原谅我代表他 "签字"）。这是关于想法和研究方法本身。不是针对个人。所有在这个论坛上积极 "挖掘数学方法 "的作者，鉴于这个社区的独特性，我都严格积极对待。考虑到它（社区）所拥有的前景。但我不能同意你的建议，因为我完全不相信多项式是一种具有某种 "预测能力 "的工具。我们谈论的是不到一天的时间间隔，而你想在小的间隔内精确地利用你的想法。我实在看不出有什么理由，会迫使多项式--事实上，绝对适应信号（根据某些标准）的函数，对价格行为作出预测。因为预测将永远是关于50/50。这既是由于 "市场 "中发生的过程，也是由于信号的表现形式，事实上，它完全扭曲了画面。 你想在交易中使用DSP--去吧，但首先要为DSP准备足够的数据。信号 "本身当然存在于价格中，但是。但该信号的水平（正如Mathemat 似乎已经正确指出的那样）比 "噪音 "小很多倍（尽管 "市场 "中没有 "噪音"）。覆盖这一点的是信号本身的非稳态性。因此，几乎所有的传统方法都不起作用。我不认为这是因为DSP理论是错误的--当然是的，只是这里的信号完全不同。一个信号，其中有很大一部分信息根本就丢失了。而矛盾的是，大量的信息是根本没有必要的。你说你是个军人，那么就当是你所有的设备都被干扰堵塞了，这使你无法看到敌机的信号。而且这种干扰的质量非常高。但是，如果你到外面去看天空，你会立即看到一切。瞄准和射击确实不是最好的解决办法。:) 也谢谢你的礼物，我一定会找时间来熟悉它。 关于多项式，你犯了很大的错误。它们可以被有效地用于预测。在80年代初，我曾与科尔莫戈罗夫-戈比尔多项式合作，用它们来预测随机过程和噪声占压倒性优势的过程。我用分组论证法训练我的多项式，它们工作得很好。我还没有将这种方法用于外汇，但我希望将来会尝试。我将使用其他多项式来做外汇，我在一些主题中写过，所以不要这么断然，如果有些东西对你来说不成功，并不意味着它不能这样。论坛上有很多研究新手，很多人可以把那些已经有一定权威的人的话当作公理，这样的言论可以为他们走上那个方向封住道路，而这可能正是对他们最好的。 Сергей 2008.01.14 20:48 #66 到北风。 我不能说太多，只是泛泛而谈。首先，市场不是外汇DTs，是什么？- 然而，最主要的是，它可能正在积极发展，有很多机会。最主要的是，它必须是一个不断增长的市场，有很多机会。其次，原则上没有复杂的数学方法，也没有不必要的理论计算，一切都应服从于一个目标--利润和快速。第三：我们需要一个简单和相当一致的市场生活概念，其他一切都建立在这个概念上。第四：作为概念的一部分，市场都是大趋势，一切都围绕着这些大趋势。第五：各种方法的基础是使过程发挥作用的任务，考虑到这个过程以后会在总趋势的框架内重新出现。第六：到目前为止，在市场上玩还不能取代我的主要职业。就是这样，一般来说。 谢谢你。而这里 "你需要一个足够简单和一致的市场生活概念"--你是指你自己的发展，还是使用一些像希尔耶夫所述的技术？ 对 "诚实 的 "来说 Grasn，你对别人的统计数据进行这样的数据挖掘有多难？这个问题，显然是有提示的:)。 没有问题，对你来说也一样，如果你使用适当的产品。主要问题是在数据的准备上。对于DM来说，你需要元组包含你想找到模式的对象的研究参数。例如，对于波浪，这样准备数据。 但为了准备数据，我很可能会逃过一劫 :o) PS：顺便问一下，坎迪--你觉得在阐述所述模型方面的合作前景如何？看起来你是最后一个感兴趣的人，Prival 似乎已经去了森林。 到私人公司 你为什么这么害怕他们，我认为这对你来说很有趣http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,6037.0.html， 而且这个SAM系统（开发）已经有50多年的历史了，所以他们看到的并不坏。 他们看到了，他们看到了，但并不总是如此，而且如果他们不被打扰，就不会看到。而他们还能怕谁呢？祖鲁人，他们根本没有任何系统。 当然是我们，因为他们仍然需要一个敌人，甚至可以害怕，尽管我们的防空系统的数量是可笑的，没有构成真正的威胁。 PS: 私人 - 为你引用一幅漫画 - "海狸 - 呼气" ... :o) 我只是认为，首先一个DSP专家应该知道并理解（用他灵魂的所有纤维）Kotelnikov的这个定理，它就像几何学中的一个公理。 Prtival- 你是无法纠正的:o)。 至Piligrimm 关于多项式--你犯了大错。它们可以有效地用于预测... 我已经用MathCad和MathLab中所有可用的方法试过了，但我对结果并不满意。 PS：你的头像不是象征着宇宙的 "OM "音吗？ Candid 2008.01.14 21:49 #67 grasn: Grasn，你在别人的统计数据上做这种数据挖掘，有多耗费时间？这个问题，可以理解为带有暗示性:)。 没问题，对你来说也是如此，如果你使用正确的产品。主要问题是在数据的准备上。对于DM来说，你需要元组包含你想找到模式的对象的研究参数。例如，对于波浪，这样准备数据。 但为了准备数据，我很可能会逃过一劫 :o) PS：顺便问一下，坎迪--你觉得在阐述所述模型方面的合作前景如何？因为你似乎是最后一个感兴趣的人，Prival 似乎已经进入了低迷状态。 你刚才似乎提到，你不完全是在使用一个免费的产品。 合作的前景不禁让人振奋:)。如果你已经准备好了具体的计划，请来信，我们将讨论。或者等待我的信，但在写之前我需要考虑这个计划。 Prival 2008.01.14 22:53 #68 对Grasn和Rsi 和所有 我想解释一下，因为你一再攻击我 "数字统治世界 "的口号。我把它带来是为了让你能注意它。你在笑，但我认为你没有完全理解我在说什么。我建议你做一个非常简单的实验。 假设价格以正弦波的形式变化。在一张纸上画一个正弦，在上面放两个参考点。比如这个。 图1 也就是说，我们把Close minutiae拿出来，认为是正确的数字化，见图1。(蓝色标记)。一切看起来都很好，也很正确，现在想一想，如果第一个刻度不是正好在分钟结束时出现，而是在分钟结束前2秒出现，+第二个刻度不是在分钟结束时，而是在开始时。结果见图2。(蓝色计数在时间轴上的站位不同)。因此，事实证明，正弦波的形状已经改变，频率不对，相位不对，一切都很糟糕.....。 图2 谁能告诉我哪个正弦波是真的？或者你也可以给我一个预测，在下一次收盘时将会是什么数字（即使是严格意义上的正弦波）？ 在Y轴（价格）的分析中，有多少份已经被打破，而X轴（时间）被遗忘。或者他们认为这是好的。他们采取关闭和前进。而结果是.... 长时间坚持不懈的搜索和结论DSP不起作用。 让我们用不同的方式来写这个首字母缩写，所以DSP。(DSP!!!)唯一要做的就是定义信号是什么。我们不知道如何处理数字，如加、减、乘、除，我们还有什么？那么，这里谁不知道DC，这些复杂的操作。 你可能仍然想知道为什么许多DSP方法没有产生你所期望的结果。也许适当的X轴处理将改善许多数字处理方法，从最简单的MA开始？而对于信号（推动市场的有用成分），也没有多少人知道，我读到的是同样的哲学:-（。 而不幸的是，金钱统治了世界，而不是数字。 尽管我仍然承诺向任何人证明（你可以请我喝杯白兰地，因为我已经欠了很多人的钱:-)），如果在那个没有人知道的 "真实 "价格之间，有一个人可以控制采样率，那么他可以做任何他想做的事情。从一个普通的100兆赫正弦波，你可以做出你在屏幕上看到的任何曲线。至少要记住电影中，轮子向后走，小车向前走的情节 :-)。 这就是为什么那个美丽的短语，"一个数字统治世界，这个数字的名字是采样率"。这还不算太糟。毕竟，通过控制这个数字，你可以控制屏幕上的曲线，也就是货币的价值（价格）。如果金钱统治世界，那么通过控制它，我将统治世界。 Z.U.，那部动画片是什么，"海狸的呼吸"，我真想看看:-)。而且你不要轻易摆脱我，就像泥潭中的Prival一样，不要等待：-）。 根据我上面所写的，对我来说，任何特区都不会是那个万能的上帝，他可以在任何时候给我提供任何数字。他们会很虚弱 :-)在战斗的过程中很难休息一下 :-) Sceptic Philozoff 2008.01.15 00:41 #69 Daniil: 平坦的时间正在缩小。而趋势的时间正在扩大。 是的，效果是毋庸置疑的，但还没有强到我们可以说它极大地改善了情况。我在建立基于 分钟量 的等量 条，我想（或5分钟量）。换成虱子也不会是救世主。至少在外汇方面。2 Prival: 我想到了卡尔曼，按照你的说法，是以跨国公司为基础的。现在我明白了为什么它在雷达数据（具有高斯分布误差）上效果很好，但在市场数据上却很糟糕。卡尔曼在高斯数据上是完美的，主要原因是误差函数（目标）--在这种情况下是方差的平方之和--仅仅对高斯分布来说是完美的。对于其他分布，误差函数是不同的。对于具有幂尾的分布（重尾），目标函数是相当不同的，MNC在这里不算数。这就是为什么JMA在市场系列上比Kalman更好。 [Deleted] 2008.01.15 08:22 #70 Piligrimm: 北风。 私密性 关于多项式--你犯了大错。它们可以被有效地用于预测。在80年代初，我曾与科尔莫戈罗夫-戈比尔多项式合作，用它们来预测随机过程和噪声占压倒性优势的过程。我用分组论证法训练我的多项式，它们工作得很好。我还没有将这种方法用于外汇，但我希望将来会尝试。所以，你不应该如此断然，如果某件事情对你来说不成功，并不意味着它不能成功。论坛上有很多研究新手，很多人可以把那些已经有一定权威的人的话当作公理，这样的言论可以为他们走上那个方向封住道路，而这可能正是对他们最好的。 再次提醒我这是怎么回事。 1234567891011121314...41 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
ZS，在Alpari论坛上，BQQ已经详细阐述了为什么在他看来，作为一个DSP专家，DSP方法很难在市场上应用。在我看来，相当清晰。
我和BQQ在这里有一点争论http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16，如果你不介意的话，他在这里把一切都说出来了。我只是认为，首先一个DSP专家应该知道并理解（用他的全部灵魂）Kotelnikov的这个定理，它就像几何中的一个公理。
对所有的人来说，如果你能使用采样率这个词，对我来说，纽克维斯特频率是一个肮脏的词。 这是从谁发明了无线电，波波夫或马可尼等领域。
不，它似乎不在那个论坛的线程中，在那里你和他争论。 我没有保留链接，本着：阅读，实现 - 和确定。
任务是什么？得到近似多项式的系数并根据AMA的ER进行调整？在代码库中，有一个多项式近似的例子，但这种情况是重画的，如果你只画末端，结果比最恶心的MA还糟糕。也许是类似于T3平滑的所有适应性系数的东西。
我只是在挑剔尤里克（好像他是最好的），所以我建议他应该做类似的事情。修改AMA，用一个更好的（体面的）计算平均数的程序来代替它。 不一定是多项式。我基本上不需要它，但如果有人想练习建立类似于JMA的东西，我愿意帮忙，而且数学会很透明。至于黑匣子，我认为本论坛的任何一位老居民都不喜欢使用它:-)。
私密性
我道歉，我的发言不谨慎。就我个人而言，我从未想过要对你在DSP事务上的能力表示任何怀疑。我认为对grasn来说也是如此（我希望grasn能原谅我代表他 "签字"）。这是关于想法和研究方法本身。不是针对个人。所有在这个论坛上积极 "挖掘数学方法 "的作者，鉴于这个社区的独特性，我都严格积极对待。考虑到它（社区）所拥有的前景。但我不能同意你的建议，因为我完全不相信多项式是一种具有某种 "预测能力 "的工具。我们谈论的是不到一天的时间间隔，而你想在小的间隔内精确地利用你的想法。我实在看不出有什么理由，会迫使多项式--事实上，绝对适应信号（根据某些标准）的函数，对价格行为作出预测。因为预测将永远是关于50/50。这既是由于 "市场 "中发生的过程，也是由于信号的表现形式，事实上，它完全扭曲了画面。 你想在交易中使用DSP--去吧，但首先要为DSP准备足够的数据。信号 "本身当然存在于价格中，但是。但该信号的水平（正如Mathemat 似乎已经正确指出的那样）比 "噪音 "小很多倍（尽管 "市场 "中没有 "噪音"）。覆盖这一点的是信号本身的非稳态性。因此，几乎所有的传统方法都不起作用。我不认为这是因为DSP理论是错误的--当然是的，只是这里的信号完全不同。一个信号，其中有很大一部分信息根本就丢失了。而矛盾的是，大量的信息是根本没有必要的。你说你是个军人，那么就当是你所有的设备都被干扰堵塞了，这使你无法看到敌机的信号。而且这种干扰的质量非常高。但是，如果你到外面去看天空，你会立即看到一切。瞄准和射击确实不是最好的解决办法。:)
也谢谢你的礼物，我一定会找时间来熟悉它。
到北风。
谢谢你。而这里 "你需要一个足够简单和一致的市场生活概念"--你是指你自己的发展，还是使用一些像希尔耶夫所述的技术？
对 "诚实 的 "来说
没有问题，对你来说也一样，如果你使用适当的产品。主要问题是在数据的准备上。对于DM来说，你需要元组包含你想找到模式的对象的研究参数。例如，对于波浪，这样准备数据。
但为了准备数据，我很可能会逃过一劫 :o)
PS：顺便问一下，坎迪--你觉得在阐述所述模型方面的合作前景如何？看起来你是最后一个感兴趣的人，Prival 似乎已经去了森林。
到私人公司
他们看到了，他们看到了，但并不总是如此，而且如果他们不被打扰，就不会看到。而他们还能怕谁呢？祖鲁人，他们根本没有任何系统。 当然是我们，因为他们仍然需要一个敌人，甚至可以害怕，尽管我们的防空系统的数量是可笑的，没有构成真正的威胁。
PS: 私人 - 为你引用一幅漫画 - "海狸 - 呼气" ... :o)
Prtival- 你是无法纠正的:o)。
至Piligrimm
我已经用MathCad和MathLab中所有可用的方法试过了，但我对结果并不满意。
PS：你的头像不是象征着宇宙的 "OM "音吗？
没问题，对你来说也是如此，如果你使用正确的产品。主要问题是在数据的准备上。对于DM来说，你需要元组包含你想找到模式的对象的研究参数。例如，对于波浪，这样准备数据。
但为了准备数据，我很可能会逃过一劫 :o)
PS：顺便问一下，坎迪--你觉得在阐述所述模型方面的合作前景如何？因为你似乎是最后一个感兴趣的人，Prival 似乎已经进入了低迷状态。
你刚才似乎提到，你不完全是在使用一个免费的产品。
合作的前景不禁让人振奋:)。如果你已经准备好了具体的计划，请来信，我们将讨论。或者等待我的信，但在写之前我需要考虑这个计划。
对Grasn和Rsi 和所有
我想解释一下，因为你一再攻击我 "数字统治世界 "的口号。我把它带来是为了让你能注意它。你在笑，但我认为你没有完全理解我在说什么。我建议你做一个非常简单的实验。 假设价格以正弦波的形式变化。在一张纸上画一个正弦，在上面放两个参考点。比如这个。
图1
也就是说，我们把Close minutiae拿出来，认为是正确的数字化，见图1。(蓝色标记)。一切看起来都很好，也很正确，现在想一想，如果第一个刻度不是正好在分钟结束时出现，而是在分钟结束前2秒出现，+第二个刻度不是在分钟结束时，而是在开始时。结果见图2。(蓝色计数在时间轴上的站位不同)。因此，事实证明，正弦波的形状已经改变，频率不对，相位不对，一切都很糟糕.....。
图2
谁能告诉我哪个正弦波是真的？或者你也可以给我一个预测，在下一次收盘时将会是什么数字（即使是严格意义上的正弦波）？
在Y轴（价格）的分析中，有多少份已经被打破，而X轴（时间）被遗忘。或者他们认为这是好的。他们采取关闭和前进。而结果是.... 长时间坚持不懈的搜索和结论DSP不起作用。
让我们用不同的方式来写这个首字母缩写，所以DSP。(DSP!!!)唯一要做的就是定义信号是什么。我们不知道如何处理数字，如加、减、乘、除，我们还有什么？那么，这里谁不知道DC，这些复杂的操作。
你可能仍然想知道为什么许多DSP方法没有产生你所期望的结果。也许适当的X轴处理将改善许多数字处理方法，从最简单的MA开始？而对于信号（推动市场的有用成分），也没有多少人知道，我读到的是同样的哲学:-（。
而不幸的是，金钱统治了世界，而不是数字。
尽管我仍然承诺向任何人证明（你可以请我喝杯白兰地，因为我已经欠了很多人的钱:-)），如果在那个没有人知道的 "真实 "价格之间，有一个人可以控制采样率，那么他可以做任何他想做的事情。从一个普通的100兆赫正弦波，你可以做出你在屏幕上看到的任何曲线。至少要记住电影中，轮子向后走，小车向前走的情节 :-)。
这就是为什么那个美丽的短语，"一个数字统治世界，这个数字的名字是采样率"。这还不算太糟。毕竟，通过控制这个数字，你可以控制屏幕上的曲线，也就是货币的价值（价格）。如果金钱统治世界，那么通过控制它，我将统治世界。
Z.U.，那部动画片是什么，"海狸的呼吸"，我真想看看:-)。而且你不要轻易摆脱我，就像泥潭中的Prival一样，不要等待：-）。
根据我上面所写的，对我来说，任何特区都不会是那个万能的上帝，他可以在任何时候给我提供任何数字。他们会很虚弱 :-)在战斗的过程中很难休息一下 :-)
2 Prival: 我想到了卡尔曼，按照你的说法，是以跨国公司为基础的。现在我明白了为什么它在雷达数据（具有高斯分布误差）上效果很好，但在市场数据上却很糟糕。卡尔曼在高斯数据上是完美的，主要原因是误差函数（目标）--在这种情况下是方差的平方之和--仅仅对高斯分布来说是完美的。对于其他分布，误差函数是不同的。对于具有幂尾的分布（重尾），目标函数是相当不同的，MNC在这里不算数。这就是为什么JMA在市场系列上比Kalman更好。
私密性