自适应数字滤波器 - 页 22

[СанСаныч Фоменко]

bliznec1986 писал(а)>>
有没有人用Herzel算法做了一个自适应滤波器，它甚至被贴在论坛上的mql中（附后），在我看来，不使用数字滤波器发生器就可以做一个自适应谐波（自适应滤波器）。

论坛上有什么好的东西--当你打开它时，你总是能掌握它。市场上没有信号，你看，就是没有信号，所以根本没有什么可以适应的。

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我说的不是信号，而是谐波（如何在TS中使用它们取决于每个TS）或一个谐波的振荡器，以及如何调整一个特定的谐波，使其在一定范围内过滤掉不必要的波动。

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我从来没有说过一个关于信号的字，我感兴趣的是如何使用算法来实现它们（我在这个领域是0。）

[СанСаныч Фоменко]

bliznec1986 писал(а)>>
我说的不是信号，而是谐波（如何在TS中使用它们取决于特定的TS）或一种谐波振荡器，以及如何调整特定的谐波，使其在一定范围内过滤掉不必要的波动。

没有谐波，这就是问题所在。我曾多次在论坛上发布过有几条移位的BP谱系。

[Сергей]

faa1947 >>:

Что хорошо на форуме - как откроешь всегда приходишь в умиление. На рынкете нет сигналов, понимаете, ну просто нет сигналов, поэтому адаптироваться просто не к чему.

更准确地说，这句话就是信号本身。正确的滤波会得到实际上（无法区分的相同）的原始信号。术语 "正确 "的意思是，从初始信号中减去过滤器后，会有噪音，而且是经过验证的噪音，而不是其他东西。

而从 "现象的物理学 "的角度来看，过滤一句话（确切地说是一句话）并没有什么意义，与TS中的其他应用不同。例如，当一个多吨的设备停靠在太空中时，当然，我们需要控制这个机器。而要做到这一点，需要控制一堆参数。我认为实际上所有参数的测量都有误差，不仅是因为噪音，而且可能是一些环境影响的结果。滤波是用来估计真实值（如速度）的。毕竟，在不知道比如说速度的情况下，不容易控制。

在 "测量 "经纪公司的报价和它们的 "分布 "中，误差的大小几乎可以忽略不计（当然，也有非常罕见的情况，但恢复 "失败 "是一个单独的程序，没有过滤器会有帮助）。而特区政府不会以一个在任何地方都无法真正得到的价格进行交易 :o)

[Сергей]

faa1947 >>:

Да нет гармоник, в этом проблема. Я на форуме несколько раз выкладывал спектры ВР со сдвигом несколько баров.

总是有谐波。简单地使用傅里叶变换也没有意义。这个东西没有携带任何用于报价过程的信息。

[СанСаныч Фоменко]

Farnsworth писал(а)>>

总是有谐波。简单地使用傅里叶变换也没有意义。这些东西并不带有任何用于报价过程的信息。

我澄清一下：总是有谐波，但它们通常寿命不长，一般来说它们的寿命是不确定的。你找到一个谐音，它就会死或不死。我们说的是哪一个，是死了的那个还是没死的那个？

[СанСаныч Фоменко]

Farnsworth писал(а)>>

更准确地说，这句话就是信号本身。正确的滤波会得到实际上（无法区分的相同）的原始信号。术语 "正确 "的意思是，从初始信号中减去过滤器后，会有噪音，而且是经过验证的噪音，而不是其他东西。

而从 "现象的物理学 "的角度来看，过滤一句话（确切地说是一句话）并没有什么意义，与TS中的其他应用不同。例如，当一个多吨重的空间飞行器停靠在太空中时，当然，这个机器必须被控制。而要做到这一点，需要控制一堆参数。我认为实际上所有参数的测量都有误差，不仅是因为噪音，而且可能是一些环境影响的结果。滤波是用来估计真实值（如速度）的。毕竟，在不知道比如说速度的情况下，要控制是不容易的。

在 "测量 "经纪公司的报价和它们的 "分布 "中，误差的大小几乎可以忽略不计（当然，也有非常罕见的情况，但恢复 "失败 "是一个单独的程序，没有过滤器会有帮助）。而特区政府不会以一个真正不存在的价格来进行交易 :o)

我写关于DSP的文章。广播、电视、地点等。总是有一个信号源，而且我们对这个信号有一定的先验知识。如果价格是一个信号，那么它是什么呢？一系列的价格，BP，应该给我们一个关于市场上的位置的信号。没有分离噪音就没有市场地位，没有算法，没有数学。经典的方法是识别BP（获得一些参数），并在通过算法识别BP后获得一个位置。我见过一篇文章，其中证明了不可能确定这样的趋势。

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如果我们给出合理的限制，其中一个谐波将被调整到价格图表中，那么一个大周期的大谐波可以被分解成小谐波（也有变化的限制），这些小谐波是大谐波的一部分，在它们的基础上预测同一个大谐波的运动，分别在这些限制允许的范围内。如果我们用非科学的术语说话，那就是这样的（如果我们使用具有一定数量刻度的柱子（标点不是时间而是这些柱子），通常是好的，因为例如一个20刻度柱可以

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这有点像科泰尔尼科夫的定理。