自适应数字滤波器 - 页 4 1234567891011...41 新评论 [删除] 2008.01.12 22:53 #31 私密性 我道歉，我的发言不谨慎。就我个人而言，我从未想过要对你在DSP事务上的能力表示任何怀疑。我认为对grasn来说也是如此（我希望grasn能原谅我代表他 "签字"）。这是关于想法和研究方法本身。不是针对个人。所有在这个论坛上积极 "挖掘数学方法 "的作者，鉴于这个社区的独特性，我都严格积极对待。考虑到它（社区）所拥有的前景。但我不能同意你的建议，因为我完全不相信多项式是一种具有某种 "预测能力 "的工具。我们谈论的是不到一天的时间间隔，而你想在小的间隔内精确地利用你的想法。我实在看不出有什么理由，会迫使多项式--事实上，绝对适应信号（根据某些标准）的函数，对价格行为作出预测。因为预测将永远是关于50/50。这既是由于 "市场 "中发生的过程，也是由于信号表现的形式，其本质是完全扭曲了画面。如果你想在交易中使用DSP--欢迎你，但首先要为DSP准备充足的数据。信号 "本身当然存在于价格中，但是。但该信号的水平（正如Mathemat 似乎已经正确指出的那样）比 "噪音 "小很多倍（尽管 "市场 "中没有 "噪音"）。覆盖这一点的是信号本身的非稳态性。因此，几乎所有的传统方法都不起作用。我不认为这是因为DSP理论是错误的--当然是的，只是这里的信号完全不同。一个信号，其中有很大一部分信息根本就丢失了。而矛盾的是，大量的信息是根本没有必要的。你说你是个军人，那么就把它当作一个事实，你所有的设备都被干扰所堵塞，在这背后你无法看到来自敌机的信号。而且这种干扰的质量非常高。但是，如果你到外面去看天空，你会立即看到一切。但瞄准和射击并不是最好的解决办法。:) 也谢谢你的礼物，我一定会找时间来熟悉它。 Sceptic Philozoff 2008.01.13 01:05 #32 我建议我们转向另一项任务：我们需要将通常的图表表示（基于具有相等天文时间间隔的条形图）转换为具有尽可能少的灾难的图表（最好是静止的p.d.f回报）。顺便说一下，这可能是NorthernWind 提到的为DSP进行充分数据准备的挑战之一。灾难（尤其是单位内的微观灾难）几乎打破了所有已知的传统间接因素。顺便说一下，这种转换完全不必是相互不含糊的（许多间接器对数据的操作不是相互不含糊的，而这并不妨碍我们）。 如果有反对的有效论据，请加入批评者的行列。 Prival 2008.01.13 01:08 #33 NorthernWind: 私密性 我道歉，我的发言不谨慎。就我个人而言，我从未想过要对你在DSP问题上的能力表示任何怀疑。我认为对grasn来说也是如此（我希望grasn能原谅我代表他 "签字"）。这是关于想法和研究方法本身。不是针对个人。所有在这个论坛上积极 "挖掘数学方法 "的作者，鉴于这个社区的独特性，我都严格积极对待。考虑到它（社区）所拥有的前景。但我不能同意你的建议，因为我完全不相信多项式是一种具有某种 "预测能力 "的工具。我们谈论的是不到一天的时间间隔，而你想在小的间隔内精确地利用你的想法。我实在看不出有什么理由，会迫使多项式--事实上，绝对适应信号（根据某些标准）的函数，对价格行为作出预测。因为预测将永远是关于50/50。这既是由于 "市场 "中发生的过程，也是由于信号的表现形式，事实上，它完全扭曲了画面。 你想在交易中使用DSP--去吧，但首先要为DSP准备足够的数据。信号 "本身当然存在于价格中，但是。但该信号的水平（正如Mathemat 似乎已经正确指出的那样）比 "噪音 "小很多倍（尽管 "市场 "中没有 "噪音"）。覆盖这一点的是信号本身的非稳态性。因此，几乎所有的传统方法都不起作用。我不认为这是因为DSP理论是错误的--当然是的，只是这里的信号完全不同。一个信号，其中有很大一部分信息根本就丢失了。而矛盾的是，大量的信息是根本没有必要的。你说你是个军人，那么就把它当作一个事实，你所有的设备都被干扰所堵塞，在这背后你无法看到来自敌机的信号。而且这种干扰的质量非常高。但是，如果你到外面去看天空，你会立即看到一切。但瞄准和射击并不是最好的解决办法。:) 谢谢你的礼物，我一定会找时间看一看。 你有没有想过，支撑（阻力）线是一级多项式（直线方程）y（x）=a*x+b？当价格在一些强大的阻力位上反弹或修正开始，在这一点上，曲线可以用二度的多项式y(x)=c*x^2+a*x+b来描述。对于通道中的一些稳定振荡，你可以用MNC来找到一个更高程度的多项式。即有必要根据一些标准选择多项式的度数（教计算机做，像人一样）+许多人已经得出一个结论，如果他们知道（知道）何时开始形成，例如PriceCannel（采样深度），他们可能建立一个相当好的TS。 但提出的想法有，我们可以设定多项式的度数+深度N，比如说一周，算法本身会选择是使用整个样本N还是只使用其部分，它也可以选择从最后2位到N的任何数据量（数字）进行分析，并选择多项式。 而我们说差距是最大的方差，所以算法应该选择最后2个点，只选择通过2个点的直线，滞后=0。类似这样的事情。 这是很简单的想法，有很多人，也许会有好的东西出来。我试图让它尽可能清楚地告诉那些想建立自适应的东西的人，如何做，而不诉诸复杂的术语。 而关于这个"但首先要为DSP准备足够的数据"， 是的，我确实这样做了，因为我相信X轴也是一个随机数，这不应该被遗忘。在Y轴上，我们已经发明了很多，但在X轴上，我们仍然在建造100年前的酒吧（间隔时间不变）。我曾在这里写过('Tick builders.优化。DDE in VB (VBA)'），甚至Renata也给了我一份礼物。我现在正在考虑如何为DSP做正确的准备 :-)+也一直在想，什么是信号（有用的成分，是什么在移动这个曲线），这里是否有噪音。 P.S. 而事实上，一个人争论和不同意是好事。在争端（正确）中，有时会诞生真理。而和你在一起，我准备争论，不只是以书的形式送礼物，而是把它们交给你。我也想倒上白兰地，但我不能附和:-)。 Prival 2008.01.13 01:12 #34 Mathemat: 我建议我们转向另一项任务：我们需要将通常的图表表示（基于具有相等天文时间间隔的条形图）转换为具有尽可能少的灾难的图表（最好是静止的p.d.f回报）。顺便说一下，这可能是NorthernWind 提到的为DSP进行充分数据准备的挑战之一。灾难（尤其是单位内的微观灾难）几乎打破了所有已知的传统间接因素。顺便说一下，这种转换完全不必是相互不含糊的（许多间接器对数据的操作不是相互不含糊的，而这并不妨碍我们）。 如果你有充分的理由反对，请加入批评者。 当我在写的时候，Mathemat 已经成为一个心灵感应者了:-)。我是赞成的。我建议我们从尽量减少 "灾难 "开始，然后再处理它们。而且不仅是指标断裂，好端端的傅里叶也飞走了，如果我们不知道采样率是多少，怎么吃得消呢，太难了。 [删除] 2008.01.13 10:49 #35 Mathemat: 我建议我们换一个问题：我们需要把通常的图表表示法（基于具有相等天文时间间隔的条形图）转换为具有尽可能少的灾难的图表（最好是静止的p.d.f.回报）。顺便说一下，这可能是NorthernWind 提到的为DSP进行充分数据准备的挑战之一。灾难（尤其是单位内的微观灾难）几乎打破了所有已知的传统间接因素。顺便说一下，这种转换完全不必是相互不含糊的（许多间接器对数据的操作不是相互不含糊的，这并不妨碍我们）。 如果有反对的有效论据，请加入批评者的行列。 在这里，不久前，在一个相邻的主题中，有一个不耐烦的m0thematist-maximalists的闯入。虽然与他们的谈话结果不是很好，尽管如此，我想说他们说话非常正确，实际上是 "想我所想"。已经说过的最重要的事情，我敦促所有感兴趣的人都要注意。你必须在真正的市场上工作，而不是在外汇经纪公司。然后，你将不仅有关于价格的信息，而且还有关于交易量、利益、赌注、报价流等等。毫无疑问，这种交流比在DC的抽奖活动中猜测屏幕上的数字方向的过程更复杂，但也更接近现场市场的概念，价格由供需平衡和参与者的心情决定。当然，与Metatrader相比，Quick之类的软件是垃圾，但人们也在这方面下功夫。顺便说一句，如果元老们不考虑掌握这种肮脏的东西，他们的命运将和现在一样。 我在这里说的是，你可以非常深入地挖掘DT的引文，你甚至可能找到一些东西，但这将是相当不稳定的。我请你正确理解，没有对美分或美分形成过程的批评。他们做什么都是对的，而且在大多数情况下（那些更值得尊敬的人）不欺骗任何人。但是，如果你看一下从 "市场 "通过经纪公司传给客户的数据，那么你不能不认为经纪公司是过滤和渲染的机器。我已经说过，如果将一个随机过程应用于某个有意义的过程会发生什么--产生的过程将是同样的随机。 为了避免 "我相信你能在外汇经纪商上赚钱 "的问题，我应该马上说 - 是的，我认为你可以。但不是很多，也不是很长时间，更不是对每个人都适用。事实上，在风险不是很高的情况下，你可以玩一天或更长时间，但收入将是，如果你玩得好，与一天中的价格变化相同，这不是很高。 这是我的看法。回到正在讨论的问题，即传统图表在其他方面的转换，我可以说我个人，这种转换对我的追求有帮助。但不多。实际上没有选择，在我们手头所有的可能性中，只有它的价格是不明确的。还有一个嘀嗒声的概念，在某种程度上与世界市场的活动相呼应，但这种呼应的程度是虚幻的、短暂的。可以用它来做什么？那么，首先，只考虑到2004-2003年的历史，不要再寻找 "那时的市场是不同的"。分别考虑每一周/一天。分别考虑从一个星期到另一个星期，即周末的过渡。至少要考虑主要交易所的 活动时间。至少考虑一下一年中的那几条新闻，市场对其有真正的反应。取代OHLC，作为黑暗过去的遗物。不要把局部极值（Zigzag, kagirenko）视为最终真理，这些极值是非常不可能的。以此类推。实际上，这一切的结果是必须从最初的刻度（或分钟）流中形成自己的数据，以自己的方式表示。 最后一件事。请注意，我从未说过我总是正确地了解一切。所以在这里，我也可能是错的。 [删除] 2008.01.13 11:25 #36 私房话 13.01.2008 03:08 你有没有想过，支撑（阻力）线是一级多项式（直线方程）y（x）=a*x+b。而且它不仅在一天之内可以而且似乎也在起作用。 当价格在接近强大的阻力位时出现反弹，或者，例如，正在进行修正，此时的曲线可以用二度的多项式（抛物线）描述y(x)=c*x^2+a*x+b。对于通道中的一些稳定振荡，你可以用MNC来找到一个更高程度的多项式。就是说你应该根据一些标准来选择多项式的度数（教计算机来做，像人一样）+很多人已经得出一个结论，如果他们知道（知道）什么时候开始建立，比如说PriceCannel（采样深度），他们可以建立一个相当好的TS。 如果我们谈论的是所谓的 "渠道 "策略，其本质是识别一些趋势，即使它们不是由简单的线性回归描述的，而是由多项式描述的，那么我一般相信它们。此外，我认为市场只有一个东西--上升和下降通道的趋势。但是传统的支撑/阻力线与它们没有太大的关系。 这些渠道的问题是，它们在传统的数据上没有显示出太大的结果。至少对我来说是这样的。有很多数据 "阻碍 "了使用ISC构建最高价格趋势。更多时候，我们得到的是一种趋势 在 "噪音 "特征的变化中。 但建议的想法包含了它，我们可以设定一周的多项式度数+深度N，算法将决定是使用整个样本N还是只使用其中的一部分，它也可以选择从最后2位到N的任何数量的数据（数字）进行分析，并选择多项式。而我们说差距是最大的方差，所以算法应该选择最后2个点，只选择通过2个点的直线，滞后=0。类似这样的事情。 是的，这个问题在本论坛和 "平行线 "中已经讨论了很久。它实际上是当地社区的起点。但在我看来，这似乎并不真正适用于传统的自适应过滤器。 这只是很多人的一个想法，也许会有好的东西出来。我试图向那些想建立自适应的东西的人尽可能清楚地展示如何做，而不诉诸复杂的术语。 关于"但首先要为DSP准备足够的数据"， 是的，我确实这样做了，因为我相信在X轴上也有随机数，它不应该被遗忘。在Y轴上，我们已经发明了很多，但在X轴上，我们仍然在建造100年前的酒吧（间隔时间不变）。我曾在这里写过('Tick builders.优化。DDE in VB (VBA)'），甚至Renata也给了我一份礼物。我现在正在考虑如何为DSP做正确的准备 :-)+ 另外，我一直在想，什么是信号（移动这个曲线的有用成分），这里是否有噪音。 酒吧是一种基于能力的传统。事实上，允许你摆脱酒吧并转向其他代表信息的形式的技术不久前才出现。算起来有好几年了，所以我们不要对他们太苛刻了。 P.S. 而事实上，一个人争论，不同意是好事。在争端（正确的争端）中，真理有时会诞生。并与你准备好争论，而不仅仅是书本形式的礼物，交接。我本想倒上白兰地，但我不能附和：-）。 :) ZS可怕的不是方便的论坛引擎。 Сергей 2008.01.13 12:14 #37 到 私人公司 Prival，我不会为我的帖子道歉，它说的都是正确的。 而且没有一句话说你不懂DSP的东西，只是对某一个提出的 "自适应滤波 "持一种态度。 在我看来，通过写我的提案并声称那里没有适应性过滤，grasn是错误的。 在任何一点上都没有错。 也无法回答在什么地方，什么时候，出于什么原因，比如说，有必要应用海明窗，而什么时候应用它只会造成伤害。 在分析维纳自适应滤波器与维德罗-霍夫滤波器或巴特沃斯滤波器与切比雪夫滤波器时，当你需要并且可以应用第一个滤波器时，第二个滤波器有什么区别。 你是否从中得到了乐趣？在一般情况下，当然，做得很正确，但意义何在？除了几千兆字节的关于DSP的电子垃圾外，我的书架上还有五本书，你能想象吗，我已经读过了（尽管它们没有成为我的桌面推荐）。而对于你的问题，教授先生，我当然可以回答。私下里，我写到我是自学成才的，但这并不意味着我是一个完全的白痴。 PS1：我只是在防空部队服役，所以我可以从我的军人证的第27段中读出我的职位（为了让它更稳固:o）："防空导弹无线电控制设施部门的指挥官"。我更清楚地知道（因为他们通常会写--而不是道听途说:o），我们著名的综合体（不仅是我们的）不仅打下来，他们甚至没有真正看到目标。私人，要小心外汇雷达......尤其是统治世界的奈奎斯特频率。:о) PS2：Prival，你在我这里不是很幸运--你教DSP的事实对我来说只意味着尊重。如果我看到一些彻头彻尾的垃圾，我就会这么写，而不考虑职位和级别 :o) 到北风 很高兴看到!!!!我也几乎不再参与论坛，尽管我偶尔会和Prival争吵。我有一个问题要问你。我记得你调查过使用 "之 "字形，并将其描述为一个非常简单的，由近一个世纪前的人发明的，甚至更晚。我想在《随机共振》 的续集中用它做一个小实验（帖子grasn 28.10.2007 13:26）。 你能否更详细地描述一下，或提供一个链接？需要测试一些想法。 Prival 2008.01.13 12:24 #38 NorthernWind: 私密 13.01.2008 03:08 是的，这个问题在这个论坛和 "平行线 "上已经讨论了很久了。它实际上是当地社区的起点。但在我看来，这与传统的自适应过滤器并无多大关系。 所以你不应该挖掘太多（虽然这个主题的链接已经有了关于DSP的讲座）。这里有一个片段。有的滤波器是由ANC构建的，采样深度很重要，几乎对所有类型的滤波器都是如此，对ANC更是如此。 为了把握，你自己给了这个材料的链接，而这个（主题3）呢？那不管级别如何，等等，这都是好的。而对于雷达，我已经为我在这里写的东西进行了书面报告 :-( 很遗憾我没有被留下13个，那些傻瓜先惩罚，然后再整理。 附加的文件： filtr_mnk.zip 87 kb Сергей 2008.01.13 13:11 #39 Prival: 北风。 私密 13.01.2008 03:08 是的，这个问题在这个论坛和 "平行线 "上已经讨论了很久了。它实际上是当地社区的起点。但在我看来，这与传统的自适应过滤器并无多大关系。 只是为了不让你挖得太辛苦（虽然这个主题的链接已经在DSP讲座上了）。这里有一点。有一些过滤器是由OLS构建的，采样深度很重要，几乎对所有类型的过滤器都是如此，尤其是对OLS。 为了把握，你自己给了这个材料的链接，但这个（主题3）呢？ 那不管等级等，那就好。而对于我已经书面报告的雷达，对于我在这里写的东西 :-( 很遗憾我没有13，那些傻瓜先惩罚，然后再整理。 Prival，一个稍有不同的最小二乘法和一个稍有不同的过滤器，我至少想到了。"Widrow-Hopf自适应最小二乘法算法"一节，主题11，根本不是3 我能够附上它。 PS：Prival，我有点糊涂了，你是不是因为在交易员论坛上写了 "radiolocation "这个词而被剥夺了奖金？ 附加的文件： dsp11.zip 124 kb [删除] 2008.01.13 14:35 #40 grasn 13.01.2008 14:14 很高兴看到!!!!我也几乎不再参与论坛了，尽管我偶尔会和Prival争吵。我有一个问题要问你。我记得你用之字形进行了一些研究，并将其描述为非常简单，是上世纪前甚至更晚的时候有人发明的。我想用它来做一个小实验，继续'Стохастический резонанс' （post grasn 28.10.2007 13:26）。 你能否更详细地描述一下，或者给我一个链接？我需要检查一些想法。 我也很高兴见到你，并乐意尝试回答问题。 在 "之 "字形上。在我第一次看到它的定义的书中，它当然不叫之字形（我想是Kendall和Stewart）。这是一个寻找一阶局部极值点的问题。他们没有说什么特别的东西，只是说局部极值是指有关图形的左边和右边的点都变小或变大。这就是全部。当左边和右边的一阶极值都较小或较大时，它也与二阶局部极值有关。只是在这种情况下，我们不应该看相邻的极值，而应该通过一个极值来看，因为相邻的极值在任何情况下都会减少或增加。三阶与二阶类似，但它是基于二阶的极值建立的。以此类推。你并不陌生的Kagi结构也利用了同样的想法，只是用 "小于H"/"大于H "代替了 "小于H"/"大于H"。这就是它的全部内容。该算法适合于点，不适合于OHLC，因为在一个点上有4个值。有一个诀窍，当其中一个点与邻近的点相等时，你就必须做出决定，--明智的长者没有说什么。我个人只是把所有相邻的数值相等的点转换成一个。我看了一下人们是如何实现 "之 "字形的，这很复杂，需要一些临时数组等等，对我来说，使用几个变量和一个通道就足够了。我所需要的是存储最后确定的极值（可能会有变化）和之前确定的极值进行比较。也就是说，它将分析三个点：当前的点，最后确定的尚未完成的极值和倒数第二个极值。这是针对卡加的情况。 指的是链接。我赞同这句话："然而，该信号考虑到了输入数据的 "能量结构"，在某种意义上比经典的之字形更好，其极值的有效性在我看来是非常值得怀疑的。"我自己也涉足过这种结构--我是通过一些平均数（函数）来寻找最小值和最大值。不幸的是，这个问题原来有点复杂。至少对我来说是这样。这些极值在某种程度上表征了变化者和交易者的买入/卖出的情绪状态，这个想法本身就是一个令人兴奋的想法。而在一些简单的人群买卖的数学模型上，是完全一样的。但现实是不同的，许多以这种方式标记的极值根本没有显示任何有用的东西。所以我把这个想法放在一边，但我并没有忘记它。它非常简单和清晰。但这是我，其他人可能更幸运。 私密 13.01.2008 14:24 所以你不必挖得太多（虽然这个主题的链接已经在一个关于DSP的讲座上）。下面是其中的一个片段。那就是有的过滤器是由LOC构建的，而采样的深度对几乎所有类型的过滤器都很重要，尤其是对LOC。 啊啊啊！原来这就是我们要讨论的问题啊。我告诉你一个秘密，我使用的正是链接中所述的这些过滤器。只是我不把它们当作一个 "过滤器"，而是当作一个函数，在概率和给定的规律方面给出一些最佳估计。当然，你可以把它们看成是过滤器。不幸的是，这些公式给出的是对中点的估计，所以我把它们作为研究工具，但不作为预测工具。坦率地说，我当然应该推导出一个估计极端点的形式，但我太懒了，没有做。 顺便说一下，除了你手头的东西，关于这个问题，你可以看看T.安德森的《时间序列的统计分析》。第3.3.1章 "平滑程序"。 顺便说一下，有一种特殊的花键具有类似的性质，根据最简单的函数构建一条曲线，以便在MNC方面给出一些最佳估计。 1234567891011...41 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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我道歉，我的发言不谨慎。就我个人而言，我从未想过要对你在DSP事务上的能力表示任何怀疑。我认为对grasn来说也是如此（我希望grasn能原谅我代表他 "签字"）。这是关于想法和研究方法本身。不是针对个人。所有在这个论坛上积极 "挖掘数学方法 "的作者，鉴于这个社区的独特性，我都严格积极对待。考虑到它（社区）所拥有的前景。但我不能同意你的建议，因为我完全不相信多项式是一种具有某种 "预测能力 "的工具。我们谈论的是不到一天的时间间隔，而你想在小的间隔内精确地利用你的想法。我实在看不出有什么理由，会迫使多项式--事实上，绝对适应信号（根据某些标准）的函数，对价格行为作出预测。因为预测将永远是关于50/50。这既是由于 "市场 "中发生的过程，也是由于信号表现的形式，其本质是完全扭曲了画面。如果你想在交易中使用DSP--欢迎你，但首先要为DSP准备充足的数据。信号 "本身当然存在于价格中，但是。但该信号的水平（正如Mathemat 似乎已经正确指出的那样）比 "噪音 "小很多倍（尽管 "市场 "中没有 "噪音"）。覆盖这一点的是信号本身的非稳态性。因此，几乎所有的传统方法都不起作用。我不认为这是因为DSP理论是错误的--当然是的，只是这里的信号完全不同。一个信号，其中有很大一部分信息根本就丢失了。而矛盾的是，大量的信息是根本没有必要的。你说你是个军人，那么就把它当作一个事实，你所有的设备都被干扰所堵塞，在这背后你无法看到来自敌机的信号。而且这种干扰的质量非常高。但是，如果你到外面去看天空，你会立即看到一切。但瞄准和射击并不是最好的解决办法。:)
也谢谢你的礼物，我一定会找时间来熟悉它。
如果有反对的有效论据，请加入批评者的行列。
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我道歉，我的发言不谨慎。就我个人而言，我从未想过要对你在DSP问题上的能力表示任何怀疑。我认为对grasn来说也是如此（我希望grasn能原谅我代表他 "签字"）。这是关于想法和研究方法本身。不是针对个人。所有在这个论坛上积极 "挖掘数学方法 "的作者，鉴于这个社区的独特性，我都严格积极对待。考虑到它（社区）所拥有的前景。但我不能同意你的建议，因为我完全不相信多项式是一种具有某种 "预测能力 "的工具。我们谈论的是不到一天的时间间隔，而你想在小的间隔内精确地利用你的想法。我实在看不出有什么理由，会迫使多项式--事实上，绝对适应信号（根据某些标准）的函数，对价格行为作出预测。因为预测将永远是关于50/50。这既是由于 "市场 "中发生的过程，也是由于信号的表现形式，事实上，它完全扭曲了画面。 你想在交易中使用DSP--去吧，但首先要为DSP准备足够的数据。信号 "本身当然存在于价格中，但是。但该信号的水平（正如Mathemat 似乎已经正确指出的那样）比 "噪音 "小很多倍（尽管 "市场 "中没有 "噪音"）。覆盖这一点的是信号本身的非稳态性。因此，几乎所有的传统方法都不起作用。我不认为这是因为DSP理论是错误的--当然是的，只是这里的信号完全不同。一个信号，其中有很大一部分信息根本就丢失了。而矛盾的是，大量的信息是根本没有必要的。你说你是个军人，那么就把它当作一个事实，你所有的设备都被干扰所堵塞，在这背后你无法看到来自敌机的信号。而且这种干扰的质量非常高。但是，如果你到外面去看天空，你会立即看到一切。但瞄准和射击并不是最好的解决办法。:)
谢谢你的礼物，我一定会找时间看一看。
你有没有想过，支撑（阻力）线是一级多项式（直线方程）y（x）=a*x+b？当价格在一些强大的阻力位上反弹或修正开始，在这一点上，曲线可以用二度的多项式y(x)=c*x^2+a*x+b来描述。对于通道中的一些稳定振荡，你可以用MNC来找到一个更高程度的多项式。即有必要根据一些标准选择多项式的度数（教计算机做，像人一样）+许多人已经得出一个结论，如果他们知道（知道）何时开始形成，例如PriceCannel（采样深度），他们可能建立一个相当好的TS。
但提出的想法有，我们可以设定多项式的度数+深度N，比如说一周，算法本身会选择是使用整个样本N还是只使用其部分，它也可以选择从最后2位到N的任何数据量（数字）进行分析，并选择多项式。 而我们说差距是最大的方差，所以算法应该选择最后2个点，只选择通过2个点的直线，滞后=0。类似这样的事情。
这是很简单的想法，有很多人，也许会有好的东西出来。我试图让它尽可能清楚地告诉那些想建立自适应的东西的人，如何做，而不诉诸复杂的术语。 而关于这个"但首先要为DSP准备足够的数据"， 是的，我确实这样做了，因为我相信X轴也是一个随机数，这不应该被遗忘。在Y轴上，我们已经发明了很多，但在X轴上，我们仍然在建造100年前的酒吧（间隔时间不变）。我曾在这里写过('Tick builders.优化。DDE in VB (VBA)'），甚至Renata也给了我一份礼物。我现在正在考虑如何为DSP做正确的准备 :-)+也一直在想，什么是信号（有用的成分，是什么在移动这个曲线），这里是否有噪音。
P.S. 而事实上，一个人争论和不同意是好事。在争端（正确）中，有时会诞生真理。而和你在一起，我准备争论，不只是以书的形式送礼物，而是把它们交给你。我也想倒上白兰地，但我不能附和:-)。
我建议我们转向另一项任务：我们需要将通常的图表表示（基于具有相等天文时间间隔的条形图）转换为具有尽可能少的灾难的图表（最好是静止的p.d.f回报）。顺便说一下，这可能是NorthernWind 提到的为DSP进行充分数据准备的挑战之一。灾难（尤其是单位内的微观灾难）几乎打破了所有已知的传统间接因素。顺便说一下，这种转换完全不必是相互不含糊的（许多间接器对数据的操作不是相互不含糊的，而这并不妨碍我们）。
如果你有充分的理由反对，请加入批评者。
当我在写的时候，Mathemat 已经成为一个心灵感应者了:-)。我是赞成的。我建议我们从尽量减少 "灾难 "开始，然后再处理它们。而且不仅是指标断裂，好端端的傅里叶也飞走了，如果我们不知道采样率是多少，怎么吃得消呢，太难了。
我建议我们换一个问题：我们需要把通常的图表表示法（基于具有相等天文时间间隔的条形图）转换为具有尽可能少的灾难的图表（最好是静止的p.d.f.回报）。顺便说一下，这可能是NorthernWind 提到的为DSP进行充分数据准备的挑战之一。灾难（尤其是单位内的微观灾难）几乎打破了所有已知的传统间接因素。顺便说一下，这种转换完全不必是相互不含糊的（许多间接器对数据的操作不是相互不含糊的，这并不妨碍我们）。 如果有反对的有效论据，请加入批评者的行列。
在这里，不久前，在一个相邻的主题中，有一个不耐烦的m0thematist-maximalists的闯入。虽然与他们的谈话结果不是很好，尽管如此，我想说他们说话非常正确，实际上是 "想我所想"。已经说过的最重要的事情，我敦促所有感兴趣的人都要注意。你必须在真正的市场上工作，而不是在外汇经纪公司。然后，你将不仅有关于价格的信息，而且还有关于交易量、利益、赌注、报价流等等。毫无疑问，这种交流比在DC的抽奖活动中猜测屏幕上的数字方向的过程更复杂，但也更接近现场市场的概念，价格由供需平衡和参与者的心情决定。当然，与Metatrader相比，Quick之类的软件是垃圾，但人们也在这方面下功夫。顺便说一句，如果元老们不考虑掌握这种肮脏的东西，他们的命运将和现在一样。
我在这里说的是，你可以非常深入地挖掘DT的引文，你甚至可能找到一些东西，但这将是相当不稳定的。我请你正确理解，没有对美分或美分形成过程的批评。他们做什么都是对的，而且在大多数情况下（那些更值得尊敬的人）不欺骗任何人。但是，如果你看一下从 "市场 "通过经纪公司传给客户的数据，那么你不能不认为经纪公司是过滤和渲染的机器。我已经说过，如果将一个随机过程应用于某个有意义的过程会发生什么--产生的过程将是同样的随机。
为了避免 "我相信你能在外汇经纪商上赚钱 "的问题，我应该马上说 - 是的，我认为你可以。但不是很多，也不是很长时间，更不是对每个人都适用。事实上，在风险不是很高的情况下，你可以玩一天或更长时间，但收入将是，如果你玩得好，与一天中的价格变化相同，这不是很高。
这是我的看法。回到正在讨论的问题，即传统图表在其他方面的转换，我可以说我个人，这种转换对我的追求有帮助。但不多。实际上没有选择，在我们手头所有的可能性中，只有它的价格是不明确的。还有一个嘀嗒声的概念，在某种程度上与世界市场的活动相呼应，但这种呼应的程度是虚幻的、短暂的。可以用它来做什么？那么，首先，只考虑到2004-2003年的历史，不要再寻找 "那时的市场是不同的"。分别考虑每一周/一天。分别考虑从一个星期到另一个星期，即周末的过渡。至少要考虑主要交易所的 活动时间。至少考虑一下一年中的那几条新闻，市场对其有真正的反应。取代OHLC，作为黑暗过去的遗物。不要把局部极值（Zigzag, kagirenko）视为最终真理，这些极值是非常不可能的。以此类推。实际上，这一切的结果是必须从最初的刻度（或分钟）流中形成自己的数据，以自己的方式表示。
最后一件事。请注意，我从未说过我总是正确地了解一切。所以在这里，我也可能是错的。
私房话 13.01.2008 03:08
你有没有想过，支撑（阻力）线是一级多项式（直线方程）y（x）=a*x+b。而且它不仅在一天之内可以而且似乎也在起作用。 当价格在接近强大的阻力位时出现反弹，或者，例如，正在进行修正，此时的曲线可以用二度的多项式（抛物线）描述y(x)=c*x^2+a*x+b。对于通道中的一些稳定振荡，你可以用MNC来找到一个更高程度的多项式。就是说你应该根据一些标准来选择多项式的度数（教计算机来做，像人一样）+很多人已经得出一个结论，如果他们知道（知道）什么时候开始建立，比如说PriceCannel（采样深度），他们可以建立一个相当好的TS。
如果我们谈论的是所谓的 "渠道 "策略，其本质是识别一些趋势，即使它们不是由简单的线性回归描述的，而是由多项式描述的，那么我一般相信它们。此外，我认为市场只有一个东西--上升和下降通道的趋势。但是传统的支撑/阻力线与它们没有太大的关系。 这些渠道的问题是，它们在传统的数据上没有显示出太大的结果。至少对我来说是这样的。有很多数据 "阻碍 "了使用ISC构建最高价格趋势。更多时候，我们得到的是一种趋势
在 "噪音 "特征的变化中。
是的，这个问题在本论坛和 "平行线 "中已经讨论了很久。它实际上是当地社区的起点。但在我看来，这似乎并不真正适用于传统的自适应过滤器。
酒吧是一种基于能力的传统。事实上，允许你摆脱酒吧并转向其他代表信息的形式的技术不久前才出现。算起来有好几年了，所以我们不要对他们太苛刻了。
P.S. 而事实上，一个人争论，不同意是好事。在争端（正确的争端）中，真理有时会诞生。并与你准备好争论，而不仅仅是书本形式的礼物，交接。我本想倒上白兰地，但我不能附和：-）。
:)
ZS可怕的不是方便的论坛引擎。
到 私人公司
Prival，我不会为我的帖子道歉，它说的都是正确的。 而且没有一句话说你不懂DSP的东西，只是对某一个提出的 "自适应滤波 "持一种态度。
在任何一点上都没有错。
你是否从中得到了乐趣？在一般情况下，当然，做得很正确，但意义何在？除了几千兆字节的关于DSP的电子垃圾外，我的书架上还有五本书，你能想象吗，我已经读过了（尽管它们没有成为我的桌面推荐）。而对于你的问题，教授先生，我当然可以回答。私下里，我写到我是自学成才的，但这并不意味着我是一个完全的白痴。
PS1：我只是在防空部队服役，所以我可以从我的军人证的第27段中读出我的职位（为了让它更稳固:o）："防空导弹无线电控制设施部门的指挥官"。我更清楚地知道（因为他们通常会写--而不是道听途说:o），我们著名的综合体（不仅是我们的）不仅打下来，他们甚至没有真正看到目标。私人，要小心外汇雷达......尤其是统治世界的奈奎斯特频率。:о)
PS2：Prival，你在我这里不是很幸运--你教DSP的事实对我来说只意味着尊重。如果我看到一些彻头彻尾的垃圾，我就会这么写，而不考虑职位和级别 :o)
到北风
很高兴看到!!!!我也几乎不再参与论坛，尽管我偶尔会和Prival争吵。我有一个问题要问你。我记得你调查过使用 "之 "字形，并将其描述为一个非常简单的，由近一个世纪前的人发明的，甚至更晚。我想在《随机共振》 的续集中用它做一个小实验（帖子grasn 28.10.2007 13:26）。
你能否更详细地描述一下，或提供一个链接？需要测试一些想法。
私密 13.01.2008 03:08
是的，这个问题在这个论坛和 "平行线 "上已经讨论了很久了。它实际上是当地社区的起点。但在我看来，这与传统的自适应过滤器并无多大关系。
所以你不应该挖掘太多（虽然这个主题的链接已经有了关于DSP的讲座）。这里有一个片段。有的滤波器是由ANC构建的，采样深度很重要，几乎对所有类型的滤波器都是如此，对ANC更是如此。
为了把握，你自己给了这个材料的链接，而这个（主题3）呢？那不管级别如何，等等，这都是好的。而对于雷达，我已经为我在这里写的东西进行了书面报告 :-( 很遗憾我没有被留下13个，那些傻瓜先惩罚，然后再整理。
私密 13.01.2008 03:08
是的，这个问题在这个论坛和 "平行线 "上已经讨论了很久了。它实际上是当地社区的起点。但在我看来，这与传统的自适应过滤器并无多大关系。
只是为了不让你挖得太辛苦（虽然这个主题的链接已经在DSP讲座上了）。这里有一点。有一些过滤器是由OLS构建的，采样深度很重要，几乎对所有类型的过滤器都是如此，尤其是对OLS。
为了把握，你自己给了这个材料的链接，但这个（主题3）呢？ 那不管等级等，那就好。而对于我已经书面报告的雷达，对于我在这里写的东西 :-( 很遗憾我没有13，那些傻瓜先惩罚，然后再整理。
我能够附上它。
PS：Prival，我有点糊涂了，你是不是因为在交易员论坛上写了 "radiolocation "这个词而被剥夺了奖金？
grasn 13.01.2008 14:14
你能否更详细地描述一下，或者给我一个链接？我需要检查一些想法。
我也很高兴见到你，并乐意尝试回答问题。
在 "之 "字形上。在我第一次看到它的定义的书中，它当然不叫之字形（我想是Kendall和Stewart）。这是一个寻找一阶局部极值点的问题。他们没有说什么特别的东西，只是说局部极值是指有关图形的左边和右边的点都变小或变大。这就是全部。当左边和右边的一阶极值都较小或较大时，它也与二阶局部极值有关。只是在这种情况下，我们不应该看相邻的极值，而应该通过一个极值来看，因为相邻的极值在任何情况下都会减少或增加。三阶与二阶类似，但它是基于二阶的极值建立的。以此类推。你并不陌生的Kagi结构也利用了同样的想法，只是用 "小于H"/"大于H "代替了 "小于H"/"大于H"。这就是它的全部内容。该算法适合于点，不适合于OHLC，因为在一个点上有4个值。有一个诀窍，当其中一个点与邻近的点相等时，你就必须做出决定，--明智的长者没有说什么。我个人只是把所有相邻的数值相等的点转换成一个。我看了一下人们是如何实现 "之 "字形的，这很复杂，需要一些临时数组等等，对我来说，使用几个变量和一个通道就足够了。我所需要的是存储最后确定的极值（可能会有变化）和之前确定的极值进行比较。也就是说，它将分析三个点：当前的点，最后确定的尚未完成的极值和倒数第二个极值。这是针对卡加的情况。
指的是链接。我赞同这句话："然而，该信号考虑到了输入数据的 "能量结构"，在某种意义上比经典的之字形更好，其极值的有效性在我看来是非常值得怀疑的。"我自己也涉足过这种结构--我是通过一些平均数（函数）来寻找最小值和最大值。不幸的是，这个问题原来有点复杂。至少对我来说是这样。这些极值在某种程度上表征了变化者和交易者的买入/卖出的情绪状态，这个想法本身就是一个令人兴奋的想法。而在一些简单的人群买卖的数学模型上，是完全一样的。但现实是不同的，许多以这种方式标记的极值根本没有显示任何有用的东西。所以我把这个想法放在一边，但我并没有忘记它。它非常简单和清晰。但这是我，其他人可能更幸运。
私密 13.01.2008 14:24
啊啊啊！原来这就是我们要讨论的问题啊。我告诉你一个秘密，我使用的正是链接中所述的这些过滤器。只是我不把它们当作一个 "过滤器"，而是当作一个函数，在概率和给定的规律方面给出一些最佳估计。当然，你可以把它们看成是过滤器。不幸的是，这些公式给出的是对中点的估计，所以我把它们作为研究工具，但不作为预测工具。坦率地说，我当然应该推导出一个估计极端点的形式，但我太懒了，没有做。
顺便说一下，除了你手头的东西，关于这个问题，你可以看看T.安德森的《时间序列的统计分析》。第3.3.1章 "平滑程序"。
顺便说一下，有一种特殊的花键具有类似的性质，根据最简单的函数构建一条曲线，以便在MNC方面给出一些最佳估计。