基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 89

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Jhonny 17.07.06:40
<br/ translate="no"> 如果我理解正确的话，这是不正确的，因为2/3的偏差是从另一条回归线算起的。试着在一定的长度上建立一个通道，在2/3处建立另一个通道，你会发现这些线并不重合，因此偏差的总和将是不同的（也许这就是你的意思吗）。据我所知，方差或有效值本身不能用来计算后续的数值，因为每一个新的条形图都会给出一个新的线，并改变整个方差，理论上它不能从上一个条形图上得到的方差来计算。我似乎已经设法在这个周期中考虑到了这一点，甚至三分之二的通道图看起来也是可以的（当回归系数被计算时，我们也计算了CB的平方之和和CB本身，因此我们可以用它们来计算下一个条形的离散度，但我未能使用离散度本身），但当我做了RMS文件并更仔细地看时，我看到每三个条形就会出现一些难以理解的东西。(虽然我似乎已经考虑到了2/3区间界线的不平等移动）


在某种程度上，我准备承认我必须重新计算线性回归的 参数和一个通道的2/3的有效值（技术上这里没有问题）。但现在我有了疑虑。当渠道变得明显时，作为一个自我实现的预言，它变得越来越好。同时，有效值越来越小（价格在通道边界内走得越来越精确）。当我们要求一个通道的2/3的有效值大于通道的全长时，这可能就是我们要测试的内容（两种情况下通道是一样的）。我可能也会在某个时候用新的计算LR参数和2/3样本的RMS来检查这个选项。
 
2罗什
例如，按照这种情况发展的渠道不会被RMS2/3>RMSCO标准所考虑，尽管我认为后三分之一不会超出99%的范围。
 
随着渠道变得明显，作为一个自我实现的预言，它变得越来越好。同时，有效值变得更小（价格在通道边界内的移动更多、更准确）。我想这就是我们要求一个通道的2/3的有效值大于整个通道长度时的测试结果（两种情况下的通道是一样的）。

完全同意。
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

我还在ALGLIB.SOURCES.RU网站上找到了一个量化计算。但不知何故，并没有出现12条线，而且一个函数需要计算其他函数。我早些时候在这个主题中写过这个问题。所以我认为本网站使用的方法会使专家顾问的速度减慢。因此，如果你真的有12行代码做同样的事情，那么每个人都会有兴趣去读它们。我使用一个小数点后3位的量化表。我认为，小数点后2位不会改变工作的全貌，但对每个人都会有帮助。


向大家问好。 我只用一行代码就能计算出
学生分布的 量值（我是说每个量值一行）。在n>=30的前提下，"Excel "版本的计算误差在第四位。我可以把它贴在这里给大家看，或者把它发送到 "电子邮件"--如你所说。
 
2Rosh
例如，在这种情况下，一个通道的发展不会被RMS2/3>RMS所考虑，尽管我认为最后三分之一不会超出99%的范围。


我理解这幅图是手工绘制的，因为我可以看到CCO2/3 < RMS。
 
我只用一行代码就能计算出学生分布的量值

这里也可以做一条线。把它放在那里。:-)
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Я тоже находил в инете расчёт квантилей на сайте ALGLIB.SOURCES.RU. Но там как-то совсем не 12 строк оказалось и одна функция ещё требовала расчёта других. Я про это писал в этой же ветке ранее. Так что думаю, что подход, использованный на этом сайте, внёс бы свою лепту в торможение работы эксперта. Так что если Вы действительно обладаете 12 строками кода, которые делают то де самое, то всем будет интересно ознакомиться с ними. Я использую таблицу квантилей с 3-мя знаками после запятой. Думаю, что 2 знака после запятой не изменят принципиально всю картину работы, но польза будет всем.


向大家问好。
我只用一行代码就能计算出学生分布的量值（我是说每个量值一行）。 在n>=30的前提下，"Excel "版本的计算误差在第四位。我可以把它贴在这里给大家看，或者把它发送到 "电子邮件"--如你所说。



看一下会很有意思。我已经直截了当地实现了正态分布函数--通过一个数字数组。我想对学生分布做同样的事情，但我再次看了看正态分布和学生分布之间的差异，然后吐槽--"如果没有差异--为什么要多付钱"。
 
<br / translate="no"> 我认为这幅画是手绘的，因为我可以用眼睛看到，CKO2/3 < CKO。

当然，我是手动操作的，我没有浪费时间在图表上寻找这种情况，我说原则上是可能的，在CCO2/3>SCO的标准上的选择将切断它，但对我来说似乎不值得。
 
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА

这里也可以使用一条线。把它放在那里。:-) 



deltaY_P90=(1.57/n+1.6447)*CKO; deltaY_P95=(2.47/n+1.9595)*CKO; deltaY_P99=(6.0/n-MathPow(0.32/n,0.8)+2.5758)*CKO;



其中deltaY是不确定性带宽的一半
n - 自由度的数量

对于每个四分位数，我得出了简化的公式。 我无法附上错误图表的图片。你们自己估计一下误差。

1...828384858687888990919293949596...309
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