基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 83

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Rosh 12.07.06 16:04 你建议采用哪种方案？我认为目前有3个直接挑战。1.在历史上运行脚本，建立每条通道的数量指标（将取决于搜索的深度） 2.--//----，并建立一个平均可能性的指标（震荡器类型），--将取决于通道的数量和/或搜索的深度。3.在历史上（在日记上）建立波动，并在其上建立渠道。在这些渠道中，分析各种特征以确定稳定性标准。一般考虑： 1）通道越短--其有效值/（RMS23）越小，但同时其破坏的概率也越高。 2）你需要一个固定通道左边界的标准 3）你需要一个打破通道的标准（我认为有一个）










坦率地说，我正处在一个十字路口：要么为测试人员创建一个专家顾问（因为只有它允许我们根据结果判断假设），要么深入研究被称为 "通道 "的对象（顺便说一下，我记得弗拉迪斯拉夫曾在这个主题中闪现过通道和分形之间的平行关系）。当然，从第一个开始会更正确（正如他们所说的 "首先是钱，然后是乐趣":) ）。也就是说，我完全同意你的计划，如果我把它改写为 "如果你不知道该怎么做，你就必须做一些事情":)。顺便说一下，你对摇摆的理解是什么？ 我已经实现了通道跟踪的原始程序，现在有必要引入学生法则（我认为必须根据它来绘制区间），该指标可能被认为适合使用。然后，我必须尝试对默里进行微调，以便在历史运行之后，人们可以在图表上看到一些水平。 至于一般的考虑--


寿命 和有效值的联系看起来很明显，也许当我们把总概率看作所有通道的加权和时，权重应该只是有效值和通道实际寿命的函数（即左边界）。到目前为止，我把通道的断裂看作是超过5个有效值（认为价格在断裂后通常会回到通道边界，而且断裂后的总移动量大致等于通道宽度）。也就是说，我已经指定了两个有效级别：1至2.5 RMS和0至5 RMS
 
2罗什
到目前为止，这里是动能的计算。接下来是势能和哈密尔顿波动，然后我们再看。还有solandr的抛物线检查，但所有这些东西在技术上都很简单。当我用完了简单的变体后，我就会转向复杂的变体。

对。我的议程有点短，但关于能源我完全同意你的观点。
动能的质量等于1，势能的质量也等于1。

现在，这是值得商榷的。但是，无论如何，我们都要挖掘 :-)
 
2诚实的
你的算法，明确地或隐含地，假设在任何时候，市场可以由固定数量的参数（3-4个通道）来描述，你应该只在明显不匹配（崩溃）的情况下重新计算它们。例如，如果在那一刻，市场上存在5个渠道，不考虑其中一个渠道将导致对概率的错误估计。

你对我的理解非常正确。然而，我并没有说这些是所有的参数（或者说是通道）。
为M30、H4和D1各建一个通道--这就是你的3个通道。但这并不意味着在W1频道上没有一个频道。尽管如此，如果你按小时趋势玩，你需要一个吗？

对于像市场这样的系统，你永远无法找到所有的参数。我借用了弗拉迪斯拉夫的一个好主意：不要收集所有的可能性，只选择最可能的可能性。使用通道置信区间 可以很成功地做到这一点。你只需要确定你的游戏的主要渠道。
 
势场中的哈密尔顿=m*G*h+m*V^2/2=const。
那么G*h+V^2/2=const/m=const2。因此，质量的价值是不相关的（这就是它的奶油味）。或者换一种说法，势能和动能都与质量直接成正比。

根据这个想法（我想到了），我必须将通道中运动的势能差异等同于动能差异，从而获得必要的乘数。这个变体可以检查，但现在已经太晚了（代码被留在了工作中）。而计算通道内能量的算法则相反。 我必须把它颠倒过来。
 
不，这行不通。我以归一化的方式计算能量（能量之和除以条数），但在这里我需要以某种方式伴随能量。也就是说，每个点的能量图是通道整体的一个特征，它不能被分成几个部分。
我们需要另一种算法，我还不知道。
 
2罗什
我不是指物理学的算术，而是指其他东西。
从我的观点来看，这里不能使用能量守恒定律。它只对封闭系统有效，而市场是一个非常开放的系统。首先，有来自经济、政治等方面的持续干扰。每一条新闻的到来都是向系统注入或撤出的能量。事实上，每一个趋势都是这种能量动量的消散过程。
其次，质量是不断变化的。在这种情况下，我指的是货币供应量。而你知道当钱从一种货币流向另一种货币时，十字星会发生什么--每个人都是如此。

使用汉密尔顿函数是个好主意。但你不能（由于不守恒的能量）从它得到一个静止的方程，而只能得到一个带有二阶导数（即加速度）和力的动态方程。在一个随机过程中如何处理它，我不知道。因此，如果我们要使用它，我们必须以其他方式使用它。也许，就像弗拉迪斯拉夫所做的那样，以整体的形式。
 
一张值得纪念的照片

 
似乎已经完全稳定了指标算法。最后一个问题是找到大量彼此相邻的通道。
我还不能正式确定只选择其中的一个--307,326,329条。Solandr简单地拒绝了2的倍数的通道。但在这种情况下，我们有一个436条的通道。



15分钟后，我们看到三个有争议的频道被淘汰了，而长频道只是保持着

 
请允许我加入。前天我偶然发现了一根树枝，很遗憾我没有早点看到它。同样，有必要在 EWA 下伪装此类主题。
首先，一如既往地感谢和感谢。我向弗拉迪斯拉夫致敬，虽然这是在 2004 年我第一次看到他关于市场的想法时摘下的，但我真的不记得在哪个论坛上。然后我把它保存在弗拉迪斯拉夫的口号“不要随波逐流，不要逆向......” 由于这与讨论的主题直接相关，我将允许自己在这里发布它（下面的文字） - 判断通过这条线和帝国风格的声明，弗拉迪斯拉夫，如果他还没有航行到他需要的地方，它非常接近这个 - 我很高兴。
也非常感谢 solandr y - 如果没有他的好奇心，这个话题不太可能发展，也许我们永远不会了解 Vladislav 方法的原理。就像苏格拉底和柏拉图的对话一样——读起来很有趣。非常感谢大家踊跃加入话题并积极开发和讨论。
现在正题。不幸的是，我暂时只记得matstat，我的编程能力并不强，总体上还远远没有达到大多数人在这里能达到的水平，所以我请你理解我的推理和问题。
完全同意 Yurixx
1. 根据单独的稳定算法构建渠道。这意味着历史上相对较小的转变不应导致渠道变化。 2. …
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由于目前我开始建立多个通道并使用线（边界）的交叉点来找到风险最小的区域，因此我只使用安德鲁斯干草叉，并且它们能够抵抗最新的价格走势，因为事实它们是建立在极值点上的，那么建立通道的起点，在我看来，不应该是最后一个柱，而是可能是最后一个极值，当前柱，或者更确切地说是直到当前柱的最后一个柱，应该只需检查通道的完整性，即最后一根柱线是否未超出置信区间。同时，如果极值位于置信区间的边界或线上，那可能会很好，那么通道将类似于趋势线或安德鲁斯的干草叉，但这太幻想了。总的来说，我认为可能值得优化的不是所有通道，也就是说，它们不应该针对所有柱计算，而只针对极端柱或附近的柱计算。都是假设
下面的很多东西我都不是很懂。 Bulashev 使用与 DJ 指数相关的回归模型分析示例，考虑了一种用于评估回归模型的充分性和有效性的详细算法。大家是在什么阶段使用完整的算法，即在检查dev<dev23之前还是之后？在我看来，他们根本不使用它？（我要去受洗）我还看到使用的概率估计接近回归线，这是不正确的，因为在一定距离它有一个不确定的区域，在其中我们无法知道移动概率的大小。
同意念珠菌
例如，如果当时市场上确实存在 5 个渠道，不考虑其中之一将导致对概率的错误评估。至于“臭名昭著”的条件:) RMS23>RMS，看起来太苛刻了。关键不是你想要更多的渠道（例如，对于盘中游戏），而只是在上面 - 失去一个真正存在的对象的可能性。
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在我看来，有必要将渠道考虑到最大的历史深度。只是最长时间渠道的价格大部分都处于不确定区域，因此，在这些时刻不值得考虑它们，但偶尔价格会在这些时刻达到边界它们的值最大，尽管这很可能会随着时间的推移而延长，也就是说，影响的时间间隔将足以满足通道的时间间隔。
关于势能和动能。如果我们比较同一订单极端之间的价格变动（例如，根据 L Williams 或同一订单的 TD 的短期低点/高点），则可以将其与钟摆的运动进行比较，其中势能位于两端最大，中心最小，动能反之。如果我们考虑的价格变动不仅在一个订单的极端范围内，而且在几个极端范围内，那么就有可能将具有多个悬挂点位于不同高度的钟摆作为模型。然后，显然，要找到势能和动能的值，使用向量代数就足够了。
以下是弗拉迪斯拉夫 2004 年的文字
我为我的疏忽道歉 - 昨天我要求测试第三方的代码 - 他们说从外面看更好 - 令我惊讶的是，我发现我自己尝试纠正算法时遇到了“一堆错误”。作为补偿 - 如上所述的相同的自定义计算算法，它们不会相互影响。附件中有3个根据Demark的指标，每个指标计算对应级别（从第1到第3）的线的趋势目标。挂在第三张到第一张的图表上——然后这些线条将一条一条地绘制出来，所有的线条都将立即可见。当所有目标一致时，更准确地说，它们在价格的同一侧，那么在最远的群体中实现最低目标的可能性很大。如果您进入趋势并且在您的方向上突破了一条高阶线 - 将您的目标调整为增加利润的方向 - 实现的可能性很高。如果有问题 - 通过论坛写信 - 我会尝试解决它。

我还将陈述我对 Demark 方法的看法，以及我如何为自己确定它们在交易策略中的位置——也许这对某人有用。

如果我们将价格变动视为一个字段（在数学意义上，字段是一个函数及其定义域），那么很容易
证明这个领域是潜在的 - 在“手指”上它看起来像这样：潜力是一个工作的领域（这是一个
不变量，并且它的形式是从高中物理课程中知道的，例如）不依赖于路径（在价格图表上，这是它从 A 点移动到 B 点的轨迹，在这种情况下，工作是你的收益 - 无论价格在不同方面波动多少，但如果你继续前进
与入口点的距离相同（无论朝哪个方向），然后无论您以哪种方式到达那里 - 收益都是一样的）。这一切都是有限的——除了追加保证金和展期费用。转移头寸的费用可以考虑为系统中的耗散 - 摩擦损失，它是分段常数并且不会在一天内发挥作用，以及追加保证金 - 例如，作为潜在价值的最大上限。

在我看来，这导致了有趣的结论 - 价格函数可以通过 QUADRATIC 函数充分近似（即顺序不高于第二个），其他一切 - 这些将是近似方法和属性的错误与现实没有关联的模型。

当然，这里不考虑正面反馈 - 即您的费率对价格变动的影响（基于工程计算的准确性，为了让您的费率做出重大贡献，它们的大小应该与 3 相当-4% 的市场日成交量）。

你可能已经看到了艾略特派对他们的理论做了多少“修正”——这不是因为理论不正确——而是这个理论对运动轨迹给出了定性的描述。实际上可以从中得到的（在我看来）是，通过正确识别第二波的结束，您将确定趋势将继续，好吧，如果不是在第二波之后，那么在第四波之后 - 并且这里的重点不仅在于概率方法——（总的来说，在有一个单值模型之前，我们根本不能谈论它——现在，如果有可能对结果不变的波进行通用标记- 那么它可以被认为是某种概率数学表示，事实证明，根据结果，您需要调整一个描述函数行为的模型（波浪标记），这本身并不能实现可以进行实际统计并创建一个足够的模型，从中可以推断出函数 - 就是这样，圆圈是封闭的。事实证明，今天您使用的模型与昨天不同 - 它们只会在质量上相似。当然，您可以在此基础上建立交易策略，但要严格地对其进行数学评估唉，用概率方法是行不通的。

如果我们走一个简单的路径，那么要找到某个函数的极值，你需要计算拐点（数学分析，高中）和
这些是一阶导数 = 0 或不存在的点，第二个是 > 0 或 < 0（最大最小值）。如果我们的函数由二次多项式唯一地逼近（尽管有一些我们不知道的错误，但我们知道有一个“实部”（我们称之为）和一个“错误”），那么函数是移动平均线，一阶导数-直线-本质-趋势线，二阶导数-常数-本质-支撑-阻力位。一阶导数过零的时刻（即一阶导数的符号发生变化）标志着潜在拐点的通过。
而趋势通道的宽度就是近似误差。

因此，如果我们近似（模拟）函数的运动（随着参数的增加而改变值），计算
未知函数值来自：
1 - 函数的已知值和
2 - 导数（一阶和二阶）
然后我们简单地动态构建一个泰勒级数，有一天我们的想法会变得不正确 - 我们将通过拐点 - 在价格图表上 - 趋势线的细分（一阶导数不正确 - 函数值的主要变化）或从阻力位反弹（二阶导数不正确，但它对函数本身的值的贡献明显较小）或两者兼而有之。在这种情况下，趋势（函数的移动方向 - 值的变化）会发生变化，我们需要重新计算导数。

Elliott 的方法在这种解释中给了我们什么——我们有机会提前计算出我们认为是拐点的点——有一些错误，但我们将在价格达到我们的拐点之前进入市场（如果我们也考虑到没有任何 INNKLE POINT 是 GLOBAL EXTREME - 仍然有局部的（回滚），也有不是极值的拐点 - 整合，那么如果运动潜力允许我们将头寸转移到盈亏平衡点，那就太好了） .在这里，等待回滚进入市场或等待是不可避免的。当然，有一种策略可以让等待成为可能
回滚结束并在之后进入（理论上，但实际上如何计算它？）或者只是在经过拐点后进入 - 那为什么要知道我们处于什么波浪 - 有一个运动方向和一个计算目标。如果你使用斐波那契水平，他们还定性地描述了这种情况 - 如果不存在，则存在某处，如果不存在，则介于两者之间......是的，那么这些水平工作（尽管是定性的）也来自于价格场——因为最陡梯度下降（黄金部分）的方法在运动轨迹倾向于“最小阻力”路径的情况下起作用——在最小的潜力下），但是如何明确地将所有这些形式化？如何编写算法？这是可以执行的一系列独特解释的操作。这一切都很困难，最重要的是模棱两可。所以交易者正在寻找一些模型来确认或反驳加价。我会马上指出——这不是我对 Elliott 方法的消极态度——我只是更喜欢更明确和算法的东西。

DeMark 的方法使构建衍生品成为可能 - 趋势线的本质 - 无论它们是好是坏，这些线是另一回事 - 它们是明确的 - 结果不变 - 它们不需要重建，如有必要, 可以改进。问如何？ - 还不够难：在求解方程或计算函数的值时，如果知道该函数的计算存在误差，则有一些方法可以减少误差，例如，使用不同的近似方法计算相同的函数值 -每种方法都有自己的“错误”和“真实”部分，并通过其他方法过滤一些计算
使得以更高的概率计算这个实部成为可能。
顺便说一句，数字滤波和频谱分析的方法（Finvare 和其他类似的方法）旨在精确地揭示比率 - “真实”部分和“错误”（名称是有条件的）。
随机指标本身近似于一阶导数的变化 - 即二阶导数，不适合独立分析
- 这就是麻烦的来源 - 将趋势与非趋势分开。如果您仅在改变方向时考虑其读数
一阶导数的走势 - 先前绘制的趋势线的细分 - 在这里它就位。在趋势线突破时使用它来确认信号，就像 MACD 和 OCMA 一样。更好的是，选择您自己的一组过滤器 - 让您感到舒适。
关于背离，经典信号本身是反趋势，仅在 DIVERSE 上交易的利润低于在
趋势。
隐藏的背离表示趋势的延续，但信号不应单独使用 - 最好确保您已通过
拐点。
你如何使用潜水员——一切都非常容易与艾略特模式相关联——如果你定义了第三波——把它放进去
衍生品的对应极值（例如在 AGET 中） - 结果表明 MACD（或 OSMA，虽然这是一个单独的对话）增长（下降）最快，然后在第五波增长将是更少 - 因此，在第五波中，如果新的（或至少相同的）水平与第三波相同，那么前一个水平的指标值将不会达到 - 我不会注意到所有指标，而是近似一阶导数（在这种情况下为 MACD），如果是二阶导数（OSMA），那么它几乎是一个准确的命中，就在这个地方，背离标志着一个可能的拐点，以及艾略特关于可能的趋势变化或开始的理论修正运动具有“足够”的运动潜力来赚钱，但仍然最好等待拐点过去 - 趋势线的细分 - 即一阶导数和函数本身的变化。这通常意味着我们对函数行为的“旧”想法是不正确的，需要改变，但由于它们只有两个（函数行为的表示）（三个 if flats 被考虑在内)，那么如果它被定义或只是等待那一刻肯定是相反的，当它被确定时，它正在退出市场，例如，当达到计算的趋势目标时形成盘整区。

因此，当您在反转点之后进场时，在大多数情况下，您将面临在市场之外的风险，并在以下情况下失去盈利交易
下限价单比下止损单或市价单时。
难怪故障系统如此顽强——它们仍然具有一定的潜力。
结论 - 当您进入超买/卖出区域时，您可以简单地将止损单“拉”到重要的丹麦线后面（这是如果执行第一个细分限定符 - 收盘价在细分之前蹲下并回落）或如果第一个限定条件没有满足 - 如果执行第二个限定条件，则删除止损订单并从市场进入 - 即前一根柱线以突破收盘，当前柱线以突破开盘 - 让我提醒一下你不是任何 TD 线，而只是 DROPPING UPPER 和 ASCENDING LOWER。加上过滤器的确认。

然后要么增加职位，要么增加职位 - 每个人都有自己的职位。

实际上，这一切听起来比实际上要复杂得多。
以上均为个人观点，不构成争议。如果有人能派上用场来制定他们的策略——我只会很高兴。

是的，不要相信任何人（包括我），自己检查一切。

祝你好运....
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真挚地
 
谢谢你，KOlegA，谢谢你的补充材料。我的一些想法得到了证实。这是另一张照片，只是为了美观。

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