基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 82 1...757677787980818283848586878889...309 新评论 Forex Trader 2006.07.12 09:15 #811 2Rosh 和其他 你们不觉得自己在SCR23>SCO的条件下过于纠结了吗？....。 ......... IMHO 是的，我早就说过这种情况很奇怪，坦率地说，我没有找到弗拉迪斯拉夫说过的地方，虽然可能是我找得不好？我想他是这么说的 我做的另一件事是--我选择近似的构建期（不是整个样本，而是大约2/3，外推最后三分之一，并与获得的真实价格进行比较，如果我们没有跌出置信区间，那么我们使用这个近似值进行进一步的外推，但它指的是迭代算法稳定性增加的实施和方法）。 顺便说一下，我很久以前就评论过。而我展示的所有照片都没有这个条件。 Forex Trader 2006.07.12 09:38 #812 而关于收敛条件，我想了很久，但我还没有下定决心。 Vladislav 19.04.06 14:05 <br / translate="no"> ....，完全忽略了统计学中心极限定理的存在和可证明性--任何收敛分布（这意味着分布曲线下的面积是有限的--更严格地说：非自身积分收敛）都会随着自由度的增加而收敛为正态。因此，你其实并不关心曲线的形状来估计面积--只要数字是有限的就够了--然后就可以应用估计的结果。 他是否用泰勒级数来近似分布曲线，然后进行积分，看积分是否收敛，总之，越往树林里走，木柴越多。 Forex Trader 2006.07.12 10:32 #813 2Rosh 和其他 你们不觉得你们太纠结于RMS23>SCO这个条件了吗？这本质上只是一个收敛标准，而收敛本身既不可能是通道识别条件，也不可能是临界点条件。 此外，这里已经研究了几页的通道选择算法，假设对每一个新的条形图进行重新计算。正如你们所看到的，其结果是，渠道浮动。所以，事实证明，你每次都在对其他通道应用RMS23>RMSCO的标准。但同时，你又把它们相互比较。我认为这只是一个不是很正确的优化的例子。我们都知道，无论我们采取哪种历史，我们总能找到一些参数，即使是一个糟糕的EA也能获利。 似乎是这样，但我们需要从各方面来看待它。只是这样一个简单的正面路线不那么费力，一个替代的算法已经在我脑海中形成，但开始实施的想法让我对算法的复杂性感到害怕:) 到目前为止，这里是动能的计算。接下来是电位和汉密尔顿摩擦，然后我们将看到。当然还有solandr的 抛物线检查，但所有这些东西在技术上都很简单。当我用完了简单的变体后，我将转向复杂的变体。 Forex Trader 2006.07.12 10:54 #814 Yurixx: ...收敛本身既不能作为渠道识别的条件，也不能作为识别临界点的条件。 此外，这里已经探讨了好几页的通道选择算法，假设在每个新的酒吧都要进行重新计算。正如你们所看到的，其结果是，渠道浮动。所以，事实证明，你每次都在对其他通道应用RMS23>RMSCO的标准。但同时，你又把它们相互比较。我认为这只是一个不是很正确的优化的例子... 问题是这些渠道是否是真实的物体。如果它们是（这是我目前倾向于相信的），那么特征在时间上的不稳定性只能证明这些特征之间没有不变性。你的算法，明确地或隐含地，假设在任何给定的时刻，市场可以由固定数量的参数（3-4个通道）来描述，只有在出现明显的不一致（崩溃）的情况下，它们才应该被重新计算。例如，如果在那一刻，市场上存在5个渠道，不考虑其中一个渠道将导致对概率的错误估计。至于 "臭名昭著 "的:)条件RMS23>RMS，它看起来太严格了。而且，这并不是想要更多的渠道（例如用于日内游戏），而是上面提到的失去一个真正存在的对象的可能性。 Forex Trader 2006.07.12 11:09 #815 2罗什 而在计算价格的动能（或图上所示的能量）时，你选择了什么作为电荷（引力场的质量，电场的电荷，等等）。我认为，速度是通道起点和终点的价格差与通道长度的比率，尽管它一点也不明确。 Forex Trader 2006.07.12 11:13 #816 潜在的，有可能是公式中存在错误 Forex Trader 2006.07.12 11:15 #817 顺便说一下，我想澄清一下，当我说时间的时候，我指的是以下内容。让图形目前包含N个条形。在与图表周期 相等的时间后，它将包含N+1条，然后是N+2条，等等。因此，我最近一直在说的是，在每个时刻选择的渠道将有不同的特点，这就是选择的问题。也就是说，选择的问题就是寻找一个不变量的问题。而且，要么我不明白，要么直到现在也没有人讲过这个问题。 Forex Trader 2006.07.12 11:19 #818 2Rosh 在计算价格的动能（或图中所示的能量）时，你选择什么作为电荷（引力场的质量，电场的电荷，等等）。我认为，速度是通道起点和终点的价格差与通道长度的比率，尽管它一点也不明确。 动能的质量是1，势能的质量也是1。 总之，不清楚你得到什么。 Forex Trader 2006.07.12 13:44 #819 现在我看到了一个有趣的情况--在15分钟的Eura没有频道。我以前遇到过一个错误，导致被零除，停止了通道计算。我以为又是这样的事情。我看了另外两个图表--那里一切正常。我开始在图表上使用所有版本的指标和脚本--没有通道，就是这样。然后我意识到--在3000条深度（对我来说是这样计算的），SKO23>SCO的条件得到满足！！。 而我的算法是基于符号的变化（SPR23-SCO），程序无法检测到唯一的通道。 所以这就是问题所在。当我在思考并想对这种独特情况进行截图时，一个新的酒吧诞生了，出现了一个频道。然后我决定把深度增加到10000，第二个通道出现了。事实是，第二系列通道的结束时间超过了3000条大关！！。 Forex Trader 2006.07.12 14:04 #820 Candid 12.07.06 13:15 顺便说一下，我想澄清一下，当我说时间的时候，我指的是以下内容。让图形目前包含N个条形。在与图表周期相等的时间后，它将包含N+1条，然后是N+2条，等等。因此，我最近一直在说的是，在每个时刻选择的渠道将有不同的特点，这就是选择的问题。也就是说，选择的问题就是寻找一个不变量的问题。而且，要么我不明白，要么到目前为止没有人就这个话题发言。<br/ translate="no"> 坦率地 说，与此争论是愚蠢的，但你建议哪种方案？我认为目前有3个直接挑战。1.要在历史上运行脚本，并建立每条通道的数量指标（将取决于搜索的深度） 2.--//----，并建立 一个平均 可能性的指标（震荡器类型），--将取决于通道的数量和/或搜索的深度。3.在历史上（在日记上）建立波动，并在其上建立渠道。在这些渠道中，分析各种特征以确定稳定性标准。一般考虑： 1）通道越短--其有效值/（RMS23）越小，但同时其破坏的概率也越高。 2）我们需要一个固定通道左边界的标准 3）我们需要一个破坏通道的标准（我想我们有一个）。 1...757677787980818283848586878889...309 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你们不觉得自己在SCR23>SCO的条件下过于纠结了吗？....。
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IMHO
是的，我早就说过这种情况很奇怪，坦率地说，我没有找到弗拉迪斯拉夫说过的地方，虽然可能是我找得不好？我想他是这么说的
顺便说一下，我很久以前就评论过。而我展示的所有照片都没有这个条件。
....，完全忽略了统计学中心极限定理的存在和可证明性--任何收敛分布（这意味着分布曲线下的面积是有限的--更严格地说：非自身积分收敛）都会随着自由度的增加而收敛为正态。因此，你其实并不关心曲线的形状来估计面积--只要数字是有限的就够了--然后就可以应用估计的结果。
他是否用泰勒级数来近似分布曲线，然后进行积分，看积分是否收敛，总之，越往树林里走，木柴越多。
你们不觉得你们太纠结于RMS23>SCO这个条件了吗？这本质上只是一个收敛标准，而收敛本身既不可能是通道识别条件，也不可能是临界点条件。
此外，这里已经研究了几页的通道选择算法，假设对每一个新的条形图进行重新计算。正如你们所看到的，其结果是，渠道浮动。所以，事实证明，你每次都在对其他通道应用RMS23>RMSCO的标准。但同时，你又把它们相互比较。我认为这只是一个不是很正确的优化的例子。我们都知道，无论我们采取哪种历史，我们总能找到一些参数，即使是一个糟糕的EA也能获利。
似乎是这样，但我们需要从各方面来看待它。只是这样一个简单的正面路线不那么费力，一个替代的算法已经在我脑海中形成，但开始实施的想法让我对算法的复杂性感到害怕:)
到目前为止，这里是动能的计算。接下来是电位和汉密尔顿摩擦，然后我们将看到。当然还有solandr的 抛物线检查，但所有这些东西在技术上都很简单。当我用完了简单的变体后，我将转向复杂的变体。
...收敛本身既不能作为渠道识别的条件，也不能作为识别临界点的条件。
此外，这里已经探讨了好几页的通道选择算法，假设在每个新的酒吧都要进行重新计算。正如你们所看到的，其结果是，渠道浮动。所以，事实证明，你每次都在对其他通道应用RMS23>RMSCO的标准。但同时，你又把它们相互比较。我认为这只是一个不是很正确的优化的例子...
问题是这些渠道是否是真实的物体。如果它们是（这是我目前倾向于相信的），那么特征在时间上的不稳定性只能证明这些特征之间没有不变性。你的算法，明确地或隐含地，假设在任何给定的时刻，市场可以由固定数量的参数（3-4个通道）来描述，只有在出现明显的不一致（崩溃）的情况下，它们才应该被重新计算。例如，如果在那一刻，市场上存在5个渠道，不考虑其中一个渠道将导致对概率的错误估计。至于 "臭名昭著 "的:)条件RMS23>RMS，它看起来太严格了。而且，这并不是想要更多的渠道（例如用于日内游戏），而是上面提到的失去一个真正存在的对象的可能性。
而在计算价格的动能（或图上所示的能量）时，你选择了什么作为电荷（引力场的质量，电场的电荷，等等）。我认为，速度是通道起点和终点的价格差与通道长度的比率，尽管它一点也不明确。
在计算价格的动能（或图中所示的能量）时，你选择什么作为电荷（引力场的质量，电场的电荷，等等）。我认为，速度是通道起点和终点的价格差与通道长度的比率，尽管它一点也不明确。
动能的质量是1，势能的质量也是1。
总之，不清楚你得到什么。
而我的算法是基于符号的变化（SPR23-SCO），程序无法检测到唯一的通道。
所以这就是问题所在。当我在思考并想对这种独特情况进行截图时，一个新的酒吧诞生了，出现了一个频道。然后我决定把深度增加到10000，第二个通道出现了。事实是，第二系列通道的结束时间超过了3000条大关！！。
坦率地 说，与此争论是愚蠢的，但你建议哪种方案？我认为目前有3个直接挑战。1.要在历史上运行脚本，并建立每条通道的数量指标（将取决于搜索的深度） 2.--//----，并建立
一个平均 可能性的指标（震荡器类型），--将取决于通道的数量和/或搜索的深度。3.在历史上（在日记上）建立波动，并在其上建立渠道。在这些渠道中，分析各种特征以确定稳定性标准。一般考虑： 1）通道越短--其有效值/（RMS23）越小，但同时其破坏的概率也越高。 2）我们需要一个固定通道左边界的标准 3）我们需要一个破坏通道的标准（我想我们有一个）。