交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 964

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

还有什么有趣的事情要说吗?

那么就没有必要流泪了--Alglib本身不会让你看到其他东西 每个人都知道,除了你。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我已经很好了,没有人给我看过更好的图表。

我写了我自己的框架,我正在用它工作。

如果我发现我需要R或Python来做什么,我就会去做。

哦,小心点,马克西姆卡,拿投资者的钱。你需要一张这样的照片来换取这样的钱,我不会冒险拿它。只是一些友好的建议...不要冒这个险。你的统计数字不是很好。现在真的不清楚TC何时会开始流失,而这个时刻是重要的时刻之一。你认为你有它的缩水,但它已经耗费了一段时间了.....那是一大笔钱。你要花很长时间才能还清.....

以我的统计数字,我现在不敢拿。我宁愿在交易量上赚很多钱,自己也能赚到好钱。我不认为利用这种事情会更好。最主要的是不要犯错。

 
Mihail Marchukajtes:

以你的统计数字,我也不敢))。

我将不得不用python,并得到一个更短的模型,最有可能,但除此之外,我将会很好。

xgboost 而不是脚手架

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

没有内部人士和关系,你就无法在市场上立足。

你终于明白了!我一年前就教过你,而你还在谈论神经网络、matlab、python...最后谁是对的?听我说,首先要学会如何正确地做,之后才开始实验。

 
瓦西里-佩雷佩尔金

你终于明白了!我一年前就教过你,而你还在谈论神经网络、matlab、python...最后谁是对的?听我说,首先要学会如何正确地做,然后才是实验。

马厩里的男孩已经孵出了))))

 
瓦西里-佩雷佩尔金

你终于明白了!我一年前就教过你,而你还在谈论神经网络、matlab、python...最后谁是对的?听我说,首先要学会如何正确地做,然后才是实验。

所以告诉我怎么做才对?你的统计数据在哪里?然后我们再谈....

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

以你的统计数字,我也不敢))。

我不得不用python,可能会得到一个更短的模型,但这没关系。

让我们用xgboost而不是脚手架。

它有什么问题?特别是最后一个屏幕。交易不多,但质量惊人....一点也不打滑,不像你...不是吗?

 
Mihail Marchukajtes:

你不喜欢她什么?特别是最后一张截图。交易很少,但交易的质量是惊人的....。一点也不打滑,不像你...不是有吗?

不多,第四亿次......我也可以这样做。

我的截图显示了4个月的培训和近一年的OOS,有些还显示了更多的内容。

顺便说一下,我的甲板没有漏水--这些是模型测试。我稍后再锁定它。需要处理这些模型,还搞不清楚它们是否可以改进。我将把所有的东西都转移到Python上,再研究一下......我一开始想用P,但后来我想起它让我发疯。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

不多,第四亿次......我也能做这些事

我的截图显示了4个月的培训和近一年的OOS,有些还显示了更多的内容。

顺便说一下,我的牌子没有合并--这些是模型测试。我稍后会再次锁定它。需要对模型进行整理,现在还搞不清楚是否可以改进。

总之,不要拿别人的钱。你以后会迷上它的。你会知道....:-)))

 
elibrarius
那么,为什么要尝试过滤掉坏的和有噪音的例子;或者隔离它们,把它们重新划分为 "不知道",然后再次训练网络?

问题是对的,答案是微不足道的--拟合一个与输入数据不匹配的矩阵。

我已经看了很多年这样的主题,不断看到关于噪音的短语--为什么价格系列中会有噪音?- 当涉及到开盘和收盘时--好吧,时间在时间框架内已经过期,价格在此刻是固定的。 当涉及到高点和低点时--好吧,有人很幸运地在非常 "点 "上下单(也许不是)--什么是噪音? 每个价格运动都是市场参与者的真实行动,甚至OC用其平滑的价格运动(ticks过滤)--也是一个市场参与者。

ZZZY:你可以过滤输入,使用大的TFs--过滤器是合理的和有逻辑的,过滤高波动和低波动区域--过滤器是合理的和有逻辑的,过滤交易时间--过滤器是有逻辑的和有理由的....。但放弃输入,因为它们是噪音...这可能也是一个选择,它的合理性如何?- 啊,是的,数学模型需要它,所以测试器中的图表很好))))。