交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 766 1...759760761762763764765766767768769770771772773...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.03.24 13:00 #7651 马克西姆-德米特里耶夫斯基。阅读计量经济学模型，对我来说是件新鲜事。 在过去的几十年里，制度转换（RS）等模型已经在计量经济学中流行起来。例如，阈值自回归（TAR）模型[15]和允许平滑过渡的自回归（STAR）模型[3]引起了人们的注意。虽然人们对RS模型的兴趣越来越大，但大多数关于RS的论文都集中在模型的开发上，只有少数涉及人工智能的RS模型的应用在金融交易领域被发现。 你试过这些东西吗？我已经试过很多了。 包被称为tsDyn，它有一些阈值函数，我用SETAR而不是Bolinger。我推荐它，使用增量时非常有效的东西。我不知道为什么，那是大约3年前的事。 Maxim Dmitrievsky 2018.03.24 13:03 #7652 桑桑尼茨-弗门科。试过了，而且是很多。 这个包叫tsDyn，它有一些阈值函数，我用SETAR而不是bolinger。我推荐它，使用增量时非常有效的东西。但我没有把它用于真正的账户，我不记得原因了，大约是三年前。我可以给你发一篇文章，其中用Garch作为输入，用神经网络对效用函数进行连续优化。 СанСаныч Фоменко 2018.03.24 13:13 #7653 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我可以给你发一篇文章，它使用Garch作为输入，并使用神经网络对效用函数进行连续优化。如果你不介意的话 Anatolii Zainchkovskii 2018.03.24 14:35 #7654 我想知道是否有人尝试过将多项式输入到输入中？ СанСаныч Фоменко 2018.03.24 15:01 #7655 马克西姆-德米特里耶夫斯基。事实证明，关于市场的研究有一个完整的领域 有很多关于这个问题的文章。我已经看了一下，谢谢你!但这个话题不在我的工作范围内，所以在目前的案件结束之前，我不会深入研究这个问题。 forexman77 2018.03.24 16:14 #7656 我做了一个自 相关的指标。如何在交易中使用它？ Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:20 #7657 正如你所看到的，这是一个没有悬念的事件。在标记的地方，有一个期货的变化，TC没有被过度训练和交易的手。首先，它证明了我是一个非常好的交易员，我的手，其次，这将是对工作理论的确认。我是否能在四次中以五次的方式进行第二次????。 现在我开始认真建造模型了。结果不是很好，因为期货的胶水，但我打赌我可以很容易地重复这个结果.....。我可以感觉到...因为我今天做了一半的数据处理，又想出了一个很方便的东西，对我有帮助。为了平衡输出的零和一的数量（输出中零和一的数量相等是非常重要的），我不得不对以前的数据进行重新排列。现在我找到了一个方法，我只是做了一个1之和的滑动窗口，然后选择输出的1的数量正好是所选窗口大小的一半。这不会失去数据之间的串行通信，因为没有进行排列组合，而且正好选择了所需时间间隔的窗口，在那里输出已经平衡。所以，我尽可能地...解释。如果你不明白，这不是我的错 :-) 没有多余的词，没有多余的短语。朋友们欢迎你 !!!!! Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:21 #7658 这么多该死的期货变化...。正好与美联储利率变化等重大新闻相吻合.....。A coincidence.... 更不用说坐在终点站，开始移动....。白痴 :-( Renat Akhtyamov 2018.03.24 19:22 #7659 Mihail Marchukajtes:正如你所看到的，这是一个没有悬念的事件。在标记的地方，有一个期货的变化，TC没有被过度训练和交易的手。首先，它证明了我是一个非常好的交易员，我的手，其次，这将是对工作理论的确认。我是否能在四次中以五次的方式进行第二次????。 现在我开始认真建造模型了。结果不是很好，因为期货的胶水，但我打赌我可以很容易地重复结果.....。我可以感觉到...因为我今天做了一半的数据处理，又想出了一个很方便的东西，对我有帮助。为了平衡输出的零和一的数量（输出中零和一的数量相等是非常重要的），我不得不对以前的数据进行重新排列。现在我找到了一个方法，我只是做了一个1之和的滑动窗口，然后选择输出的1的数量正好是所选窗口大小的一半。这不会失去数据之间的串行通信，因为没有进行排列组合，而且正好选择了所需时间间隔的窗口，这里的输出已经平衡。所以，我尽可能地...解释。如果你不明白，这不是我的错 :-) 没有多余的词，没有多余的短语。朋友们欢迎你们!!!!!如果我是你，我不会改变TS中的任何东西，它已经给出了一个好的结果。 不要干涉它的工作，因为所有的想法都已经在里面了，系统不能被改变。 让它纯粹自动运行，不需要用手去破坏它 Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:25 #7660 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。如果我是你，我不会改变TS中的任何东西，顺便说一下，它显示了一个良好的结果。 不要干涉她的工作，因为所有的想法都在她身上，系统无法改变。 让它纯自动运行，不需要用手操作好吧，我确实是根据TS的读数用手进入的。如果我没有移动我的止损，我就会得到两次损失。我本来想下降到1650左右，然后继续前进，但是没有。在之前的截图中，我展示的是几个noughts是如何被干掉的。那是这两只麋鹿。如果他们没有，我就会马上恢复，只是有一个回滚到他们.....。好的，那么。更有趣的是我们将如何继续前进....:-) 1...759760761762763764765766767768769770771772773...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
阅读计量经济学模型，对我来说是件新鲜事。
在过去的几十年里，制度转换（RS）等模型已经在计量经济学中流行起来。例如，阈值自回归（TAR）模型[15]和允许平滑过渡的自回归（STAR）模型[3]引起了人们的注意。虽然人们对RS模型的兴趣越来越大，但大多数关于RS的论文都集中在模型的开发上，只有少数涉及人工智能的RS模型的应用在金融交易领域被发现。
你试过这些东西吗？
我已经试过很多了。
包被称为tsDyn，它有一些阈值函数，我用SETAR而不是Bolinger。我推荐它，使用增量时非常有效的东西。我不知道为什么，那是大约3年前的事。
试过了，而且是很多。
这个包叫tsDyn，它有一些阈值函数，我用SETAR而不是bolinger。我推荐它，使用增量时非常有效的东西。但我没有把它用于真正的账户，我不记得原因了，大约是三年前。
我可以给你发一篇文章，其中用Garch作为输入，用神经网络对效用函数进行连续优化。
我可以给你发一篇文章，它使用Garch作为输入，并使用神经网络对效用函数进行连续优化。
如果你不介意的话
事实证明，关于市场的研究有一个完整的领域
有很多关于这个问题的文章。
我已经看了一下，谢谢你!但这个话题不在我的工作范围内，所以在目前的案件结束之前，我不会深入研究这个问题。
正如你所看到的，这是一个没有悬念的事件。在标记的地方，有一个期货的变化，TC没有被过度训练和交易的手。首先，它证明了我是一个非常好的交易员，我的手，其次，这将是对工作理论的确认。我是否能在四次中以五次的方式进行第二次????。
现在我开始认真建造模型了。结果不是很好，因为期货的胶水，但我打赌我可以很容易地重复这个结果.....。我可以感觉到...因为我今天做了一半的数据处理，又想出了一个很方便的东西，对我有帮助。为了平衡输出的零和一的数量（输出中零和一的数量相等是非常重要的），我不得不对以前的数据进行重新排列。现在我找到了一个方法，我只是做了一个1之和的滑动窗口，然后选择输出的1的数量正好是所选窗口大小的一半。这不会失去数据之间的串行通信，因为没有进行排列组合，而且正好选择了所需时间间隔的窗口，在那里输出已经平衡。所以，我尽可能地...解释。如果你不明白，这不是我的错 :-)
没有多余的词，没有多余的短语。朋友们欢迎你 !!!!!
这么多该死的期货变化...。正好与美联储利率变化等重大新闻相吻合.....。A coincidence....
更不用说坐在终点站，开始移动....。白痴 :-(
正如你所看到的，这是一个没有悬念的事件。在标记的地方，有一个期货的变化，TC没有被过度训练和交易的手。首先，它证明了我是一个非常好的交易员，我的手，其次，这将是对工作理论的确认。我是否能在四次中以五次的方式进行第二次????。
现在我开始认真建造模型了。结果不是很好，因为期货的胶水，但我打赌我可以很容易地重复结果.....。我可以感觉到...因为我今天做了一半的数据处理，又想出了一个很方便的东西，对我有帮助。为了平衡输出的零和一的数量（输出中零和一的数量相等是非常重要的），我不得不对以前的数据进行重新排列。现在我找到了一个方法，我只是做了一个1之和的滑动窗口，然后选择输出的1的数量正好是所选窗口大小的一半。这不会失去数据之间的串行通信，因为没有进行排列组合，而且正好选择了所需时间间隔的窗口，这里的输出已经平衡。所以，我尽可能地...解释。如果你不明白，这不是我的错 :-)
没有多余的词，没有多余的短语。朋友们欢迎你们!!!!!
如果我是你，我不会改变TS中的任何东西，它已经给出了一个好的结果。
不要干涉它的工作，因为所有的想法都已经在里面了，系统不能被改变。
让它纯粹自动运行，不需要用手去破坏它如果我是你，我不会改变TS中的任何东西，顺便说一下，它显示了一个良好的结果。
不要干涉她的工作，因为所有的想法都在她身上，系统无法改变。
让它纯自动运行，不需要用手操作好吧，我确实是根据TS的读数用手进入的。如果我没有移动我的止损，我就会得到两次损失。我本来想下降到1650左右，然后继续前进，但是没有。在之前的截图中，我展示的是几个noughts是如何被干掉的。那是这两只麋鹿。如果他们没有，我就会马上恢复，只是有一个回滚到他们.....。好的，那么。更有趣的是我们将如何继续前进....:-)