交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 551 1...544545546547548549550551552553554555556557558...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.01.06 10:22 #5501 我想补充一下我的意见：在过去的几天里，我也在考虑减少输入变量的数量以加快优化过程。而且我必须说，这些天我在筛选不必要的投入方面获得了一些成功。问题：哪些输入变量应该从训练样本中删除，因为它们是噪音????。其实这个问题并不简单，如果我们知道哪些输入是噪音，哪些不是。要建立一个模型是很容易的。但是，当我们把所有的输入以某种方式与输出相关时。然后?????哪些是要删除的？对我来说，答案非常简单....你只需要保留那些具有正态分布规律的输入。当直方图具有正态分布且其中心位于范围的中间时。这些都是对训练有用的变量。我并不是说在这种变量中存在一个输出的阿尔法。它可能不在那里。但搜索本身会更彻底，在这样的变量中，算法有更多机会抓住并增加输入的数量。这里有一个例子。这种输入被认为是好的。由于它具有正态分布，并且直方图的中心部分位于范围的中部但是这个数据有一个偏斜的分布，在主直方图之外有异常值。这个直方图显示，数据向一边倾斜，不可能对构建模型有帮助。在选择投入的初始阶段，我们无法判断一个投入对产出的意义。因为这是优化者的工作。在初始阶段，我们只能判断变量相对于零的分布。而如果这个分布是正态的（数据均匀地分布在关于零的一边和另一边），那么优化器很可能会有更多的选择，而不是关于零的斜向数据，大部分的数据都在负区，或者反之亦然。因此，它是这样的：.... Maxim Dmitrievsky 2018.01.06 10:32 #5502 这取决于你为哪个模型选择它们:)如果在移除一个不具参考价值的特征后，模型的准确性没有损失多少，那么你就不需要它。你删除它，再重新训练它，看看是否又有多余的东西。如果你有一个 在输出端有非平稳过程的回归模型，你将用这种方法毁掉一切，因为它将在正态分布的噪声上重新训练。 Mihail Marchukajtes 2018.01.06 10:49 #5503 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这取决于你为哪个模型选择它们:)如果在移除一个不具参考价值的特征后，模型的准确性没有损失多少，那么你就不需要它。你删除它，再重新训练它，看看是否又有多余的东西。如果你有一个在输出端有非平稳过程的回归模型，用这种方法你会反过来毁掉一切，因为它将对正态分布的噪声进行重新训练。相对于零的分类。就这些目的而言，这种方法是恰到好处的，IMHO! Forester 2018.01.06 11:05 #5504 Mihail Marchukajtes:另一方面，这个数据有一个偏斜的分布，在主要直方图之外有一个离群值。这个直方图表明，数据偏向一边，这对建立模型不太可能有用。在弗拉基米尔的文章中，有一个关于去除异常值的观点，如果你的图2中的异常值被去除，你会得到一个更正常的分布。还有就是输入数据的集中化--它将使情况得到更大的改善。 Mihail Marchukajtes 2018.01.06 11:14 #5505 elibrarius。在弗拉基米尔的文章中，有一个关于去除异常值的观点，如果你的图2中的异常值被去除，你会得到一个更正常的分布。然后是输入中心化--它将使事情得到更大的改善。当这个异常点出现在新的数据中时，我们该怎么办呢？该模型是如何解释的？从数据中删除一个离群点，意味着在某个离群点上删除整个输入向量，如果在其他输入向量上有重要的数据怎么办。如果输入的性质容易出现这种异常值，那么最好根本就不要接受这种输入。IMHO。 Maxim Dmitrievsky 2018.01.06 11:17 #5506 Mihail Marchukajtes: 相对于零的分类。就这些目的而言，这种方法是恰到好处的IMHO!是的，如果输出大致按照相同的规律分布，如果不是--相同的再培训 Maxim Dmitrievsky 2018.01.06 11:20 #5507 elibrarius。在弗拉基米尔的文章中，有一个关于去除异常值的观点，如果你的图2中的异常值被去除，你会得到一个更正常的分布。然后是输入数据中心化--它将使事情得到更大的改善。去除异常值是一种统计措施或拐杖（就像使一切静止的愿望一样），这可能大大恶化对外汇的预测，并使整个系统化为乌有（只有在市场是正态分布的情况下才有效）。你需要了解NS的使用范围和目的......而不是照本宣科，为所欲为 :)弗拉基米尔没有证明他的模型的稳健性......只有对同一R中的模型进行非常粗略的测试所以我不知道今生该相信什么......一切都要反复检查。 Mihail Marchukajtes 2018.01.06 11:25 #5508 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的，如果产出的分布规律大致相同，如果不是，就会出现同样的过度训练。好吧，我总是平衡输出的 "0 "和 "1 "类的数量相等。也就是说，我的输出是平衡的，采取相对于零的正态分布的输入。优化器必须运行数次，但作为一项规则，模型中使用的输入越多，其性能越好。因此，我选择了在试验段上有最大结果的参数较多的模型。接下来我将使用助推和其他技巧... Forester 2018.01.06 11:27 #5509 Mihail Marchukajtes: 当这个异常点出现在新数据中时，该怎么办？该模型是如何解释的？从数据中删除离群点意味着删除某个离群点的整个输入向量，以防该向量中存在其他输入的重要数据。如果输入的性质容易出现这种异常值，那么最好根本就不要接受这种输入。IMHO。在新的数据中，异常值也被移除，由训练期间获得的范围。假设你在训练过程中从-100到+100删除，记住了--并在新的数据上以同样的水平删除。你应该在绝对值上做文章，然后你可以进行归一化处理。 在没有去除异常值的情况下，我的删除数据的中心一直在移动，变得无法比较）与一周前的自己。而离群值只在新闻 或特殊事件发生的 时刻出现，但每次这些离群值的强度都会不同。我自己决定最好抛弃它们，弗拉基米尔，这不是我自己想出来的，显然它已经被许多人的研究所证实。 Maxim Dmitrievsky 2018.01.06 11:28 #5510 Mihail Marchukajtes:好吧，我总是平衡输出的 "0 "和 "1 "类的数量相等。也就是说，我平衡输出，并采取相对于零的正态分布的输入。优化器必须运行数次，但作为一项规则，模型中使用的输入越多，其性能越好。因此，我选择了在试验段上有最大结果的参数较多的模型。进一步说，我们做了一些钻孔和其他调整......那么，它终于不是jPredictor了？:) 1...544545546547548549550551552553554555556557558...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想补充一下我的意见：在过去的几天里，我也在考虑减少输入变量的数量以加快优化过程。而且我必须说，这些天我在筛选不必要的投入方面获得了一些成功。
问题：哪些输入变量应该从训练样本中删除，因为它们是噪音????。
其实这个问题并不简单，如果我们知道哪些输入是噪音，哪些不是。要建立一个模型是很容易的。但是，当我们把所有的输入以某种方式与输出相关时。然后?????哪些是要删除的？
对我来说，答案非常简单....你只需要保留那些具有正态分布规律的输入。当直方图具有正态分布且其中心位于范围的中间时。这些都是对训练有用的变量。我并不是说在这种变量中存在一个输出的阿尔法。它可能不在那里。但搜索本身会更彻底，在这样的变量中，算法有更多机会抓住并增加输入的数量。这里有一个例子。
这种输入被认为是好的。由于它具有正态分布，并且直方图的中心部分位于范围的中部
但是这个数据有一个偏斜的分布，在主直方图之外有异常值。这个直方图显示，数据向一边倾斜，不可能对构建模型有帮助。
在选择投入的初始阶段，我们无法判断一个投入对产出的意义。因为这是优化者的工作。在初始阶段，我们只能判断变量相对于零的分布。而如果这个分布是正态的（数据均匀地分布在关于零的一边和另一边），那么优化器很可能会有更多的选择，而不是关于零的斜向数据，大部分的数据都在负区，或者反之亦然。
因此，它是这样的：....
这取决于你为哪个模型选择它们:)如果在移除一个不具参考价值的特征后，模型的准确性没有损失多少，那么你就不需要它。你删除它，再重新训练它，看看是否又有多余的东西。
如果你有一个 在输出端有非平稳过程的回归模型，你将用这种方法毁掉一切，因为它将在正态分布的噪声上重新训练。
这取决于你为哪个模型选择它们:)如果在移除一个不具参考价值的特征后，模型的准确性没有损失多少，那么你就不需要它。你删除它，再重新训练它，看看是否又有多余的东西。
如果你有一个在输出端有非平稳过程的回归模型，用这种方法你会反过来毁掉一切，因为它将对正态分布的噪声进行重新训练。
相对于零的分类。就这些目的而言，这种方法是恰到好处的，IMHO!
另一方面，这个数据有一个偏斜的分布，在主要直方图之外有一个离群值。这个直方图表明，数据偏向一边，这对建立模型不太可能有用。
在弗拉基米尔的文章中，有一个关于去除异常值的观点，如果你的图2中的异常值被去除，你会得到一个更正常的分布。
还有就是输入数据的集中化--它将使情况得到更大的改善。
在弗拉基米尔的文章中，有一个关于去除异常值的观点，如果你的图2中的异常值被去除，你会得到一个更正常的分布。
然后是输入中心化--它将使事情得到更大的改善。
当这个异常点出现在新的数据中时，我们该怎么办呢？该模型是如何解释的？
从数据中删除一个离群点，意味着在某个离群点上删除整个输入向量，如果在其他输入向量上有重要的数据怎么办。如果输入的性质容易出现这种异常值，那么最好根本就不要接受这种输入。IMHO。
相对于零的分类。就这些目的而言，这种方法是恰到好处的IMHO!
是的，如果输出大致按照相同的规律分布，如果不是--相同的再培训
在弗拉基米尔的文章中，有一个关于去除异常值的观点，如果你的图2中的异常值被去除，你会得到一个更正常的分布。
然后是输入数据中心化--它将使事情得到更大的改善。
去除异常值是一种统计措施或拐杖（就像使一切静止的愿望一样），这可能大大恶化对外汇的预测，并使整个系统化为乌有（只有在市场是正态分布的情况下才有效）。
你需要了解NS的使用范围和目的......而不是照本宣科，为所欲为 :)
弗拉基米尔没有证明他的模型的稳健性......只有对同一R中的模型进行非常粗略的测试
所以我不知道今生该相信什么......一切都要反复检查。
是的，如果产出的分布规律大致相同，如果不是，就会出现同样的过度训练。
好吧，我总是平衡输出的 "0 "和 "1 "类的数量相等。也就是说，我的输出是平衡的，采取相对于零的正态分布的输入。优化器必须运行数次，但作为一项规则，模型中使用的输入越多，其性能越好。因此，我选择了在试验段上有最大结果的参数较多的模型。接下来我将使用助推和其他技巧...
当这个异常点出现在新数据中时，该怎么办？该模型是如何解释的？
从数据中删除离群点意味着删除某个离群点的整个输入向量，以防该向量中存在其他输入的重要数据。如果输入的性质容易出现这种异常值，那么最好根本就不要接受这种输入。IMHO。
在新的数据中，异常值也被移除，由训练期间获得的范围。假设你在训练过程中从-100到+100删除，记住了--并在新的数据上以同样的水平删除。你应该在绝对值上做文章，然后你可以进行归一化处理。 在没有去除异常值的情况下，我的删除数据的中心一直在移动，变得无法比较）与一周前的自己。
而离群值只在新闻 或特殊事件发生的 时刻出现，但每次这些离群值的强度都会不同。我自己决定最好抛弃它们，弗拉基米尔，这不是我自己想出来的，显然它已经被许多人的研究所证实。
好吧，我总是平衡输出的 "0 "和 "1 "类的数量相等。也就是说，我平衡输出，并采取相对于零的正态分布的输入。优化器必须运行数次，但作为一项规则，模型中使用的输入越多，其性能越好。因此，我选择了在试验段上有最大结果的参数较多的模型。进一步说，我们做了一些钻孔和其他调整......
那么，它终于不是jPredictor了？:)