交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3266

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我认为在计算相关性之前对列进行归一化是有意义的。
Maxim - 我以为你想尝试归一化。有什么改进吗？还是恶化了？
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fxsaber #:

除了我，其他人又不是不知道。


皮尔逊在乘法和加法的作用下是不变的。

尽管公式很简单，但加法感觉不对。维基上有专门的论述。

具体来说，这个原始矩阵

有一个单位相关矩阵（行乘以列）。

是的，这很酷。

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Forester #:
我认为在计算相关性之前对列进行归一化是有意义的。 Maxim - 我以为你想尝试归一化。有什么改进吗？或者有恶化。

在没有归一化的情况下，一切都大致正常。

 

水平实验。

1)

我们在 100 根蜡烛大小的欧元 1m 图表中截取一个部分，计算有多少次高价位停留在同一位置，即有多少次是高价位在同一价位。

在 500 个不同的非重叠部分上做 500 次，总结统计结果。

2) 生成随机数列，其分布与价格相同，具有相同的实际刻度平均值，具有相同的标准差，生成 m1 数列，以及数列具有相同的小数位 数（karoch 做了最大标识）。

我怀疑是否有人会将此图表与真实图表区分开来。

============================================

我们来做个实验。

   n_times  real simul
1        1 19506 24036
2        2  6575  4829
3        3  2373   959
4        4   873   141
5        5   375    32
6        6   154     3
7        7    70     0
8        8    35     0
9        9    18     0
10      10    11     0
11      11     3     0
12      12     5     0
13      13     0     0
14      14     1     0
15      15     0     0
16      16     1     0
17      17     0     0
18      18     0     0
19      19     0     0
20      20     0     0

这是所有实验的反弹绝对值总和。

从表中可以看出，在模拟数据中，价格几乎从未在同一价位上反弹 5-6 次，而真实价格的反弹次数要多得多。

因此，这可以解释为存在水平的方向。

 
mytarmailS 小数位 数（karoch 作了最大标识）。

我怀疑是否有人会将此图与真实的图形区分开来。

============================================

我们来做个实验

这是所有实验的反弹绝对值总和。

从表中可以看出，在模拟数据中，价格几乎从未出现过 5-6 次相同价格的反弹，但真实价格的反弹次数却更多。

因此，这可以解释为存在水平。

在实际货币报价中，价格水平存在（不是很大，但存在）依赖性。数据分析已经开始，但传统上我们急于进行实验。

ZY. 一般来说，在任何价格中也有，但更弱，货币的诱导作用

 
Maxim Kuznetsov #:

在实际货币报价中，价格水平（虽然不是很大，但确实存在）有一定的依赖性。我们开始分析数据，但传统上我们急于进行实验。

ZY. 一般来说，任何价格对货币都有依赖性，但这种依赖性更弱。

实验是检验真理的标准...

实验表明，如果价格三次或三次以上触及某个水平，那就不是巧合，因为巧合对类似事件的统计完全不同。

什么是 "对货币的依赖"？）

 
mytarmailS 小数位 数（karoch 作了最大标识）。

我怀疑是否有人会将此图与真实的图形区分开来。

============================================

我们来做个实验

这是所有实验的反弹绝对值总和。

从表中可以看出，在模拟数据中，价格几乎从未出现过 5-6 次相同价格的反弹，但真实价格的反弹次数却更多。

因此，这可以解释为水平的存在。

您能看看生成图表的代码吗？
 
Alexandr Sokolov #:
我们能看看生成图表的代码吗？
代码是用 R 语言编写的
 
mytarmailS #:
实验是检验真理的标准...

实验表明，如果价格三次或三次以上达到某个水平，那就不是巧合，因为巧合对类似事件的统计完全不同。
。

什么是"货币操纵"？）

它们都是相关联的。货币受到冲击，所有衍生品、证券、股票都会以这样或那样的方式重复运动。货币走强会直接影响每个人，而反向影响则来自总体。

非常形象地说：欧元兑美元触及某一水平，交易者看到 AAPL 的疲软通道，并试图做些什么。于是，他就有了一条线索--与苹果业务无关，股票供求关系和投资者情绪发生了重大变化。它在外面，它在外面，它在外面。

 
Maxim Kuznetsov #:

它们都是相互关联的。货币受到冲击，所有衍生品、证券、股票都以这样或那样的方式重复运动。货币更强，直接影响到每个人，而反向影响则来自总体。

非常形象地说：欧元兑美元触及一个水平，交易者看到 AAPL 的疲软通道，并试图做些什么。于是，他就有了一条线索--与苹果业务无关，股票供求关系和投资者情绪发生了重大变化。它在外面，它在外面，它在外面。

我同意。

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