交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3261

新评论
 
Aleksey Vyazmikin #:

我去为他浪费时间，他却很粗鲁。

去他妈的

我没让你为我浪费时间

 
在很多情况下，你可以通过删除相邻行来缩小数组，因为这些行几乎总是高度相关的。至少可以缩小 5 倍。
 
Maxim Dmitrievsky #:
在很多情况下，你可以通过删除相邻行来缩小数组，因为这些行几乎总是高度相关的。至少是 5 倍。

这在很大程度上取决于属性。例如，属性（MaxLastN - MinLastN）会突然发生变化。

 

我对 PD/SP 水平的假设

市场上有许多不同的参与者，但他们可以分为专业参与者和非专业参与者。

专业参与者（证券交易所、做市商）是那些掌握市场信息的人。

非专业参与者--所有其他只能建立概率模型的人。


那么，在我的主观理解中，什么是水平？就是事件发生的某种正确顺序。


在高流动性市场中，流动性总是充裕的，总有一个机器人在堆栈中等待着你的行动，成为你反向交易中的反向代理。

就像 Lekha Maitrade 常说的那样--"想尽一切办法进入市场，他们已经在那里等你很久了"。


因此，让我们假设市场上的一个或一组交易者以特定的价格买入，而反向代理分别以同样的价格卖出。

然后会发生一系列事件：

如果价格下跌，而交易者没有埋单。

这意味着什么？这意味着交易者开启了 "过度坐庄 "模式。等待模式。就像我要 在价格回升时平仓 一样。

不是吗？记住你自己，我们都做过，我们人类很难接受自己的错误。


接下来会发生什么？接下来会发生什么？

价格达到一个水平：

1) 交易者卖出，价格下跌。

2）做市商通过不让价格上涨来保护价格，从而保护这一水平。

这样，所有交易 参与者 （专业人士和非专业人士） 在这一 特定价格 上 都朝着一个方向行动，就像一起....。


因此，价格水平是存在的，它们不可能先验地存在，因为存在价格....。


下面以我的机器人今天的交易为例说明我的水平理论，我的机器人在这里扮演非专业交易者的角色。

请注意价格是如何从机器人的交易中反弹出来的（卖出向上反弹，买入向下反弹）。


我有兴趣对这一假设提出建设性的批评意见......


它与 MO 有什么关系？......其实，它很直接，对市场的理解就是这样那样的迹象......从来没有人根据随机指标和其他曲线球建立过成功的算法。

 
mytarmailS #:

注意价格是如何从机器人的交易中反弹的（卖出向上反弹，买入向下反弹）。

对假设的建设性批评感兴趣....

在 SB 上交易，价格也会向与机器人交易相反的方向反弹。

反向交易则会再次出现同样的情况。假设的本质在于 "自己的眼睛"。

 
fxsaber #:

在 SB 上交易，价格也会向机器人交易的相反方向反弹。

反向交易，您将再次看到相同的情况。假设的本质在于 "我的眼睛"。

我必须集思广益，撰写一份测试报告，比较 SB 和价格的水平发展统计。
 
Maxim Dmitrievsky #:

如何估计曲球平均会尽可能频繁地来回穿越零线？


也许是交叉之和！？)))) 意外之喜）

或者看看静止性测试
 
mytarmailS #:
也许是 "交点之和"（))))）。

或者看看静态检验

意料之中

 

本帖 中荒谬的 MO 策略

我们继续实时测试，第四天交易...

到目前为止，15 个交易系统同时交易，完全在 euras 上进行。

 
mytarmailS #:

我对 PD/SP 水平的假设

市场上有许多不同的参与者，但他们都可以分为专业和非专业。

专业参与者（证券交易所、做市商）是那些掌握市场信息的人。

非专业参与者--所有其他只能建立概率模型的人。


那么，在我的主观理解中，什么是水平？就是某种正确的事件序列。


在高流动性的市场中，流动性总是充沛的，总有一个机器人在堆栈中等待着你的行动，成为你反向交易中的反向代理。

就像 Lekha Maitrade 常说的那样--"想尽一切办法进入市场，他们已经在那里等你很久了"。


因此，让我们假设市场上的一个交易者或一群交易者以特定的价格买入，而反向代理分别以同样的价格卖出。

然后会发生一系列事件：

如果价格下跌，而交易者没有埋单。

这意味着什么？这意味着交易者开启了 "过度坐庄 "模式。或 "观望 "模式。比如，当价格回升时，我就平仓。

对不对？记住你自己，我们都做过，我们人类很难接受自己的错误。


接下来...接下来会发生什么？

价格达到一个水平：

1)交易者卖出，价格向下移动

2) 做市商通过不让价格上涨来保护价格，从而保护这一水平。

因此，所有交易 参与者 （专业人士和非专业人士） 在这一 特定价格 上 都朝着一个方向行动，就像一起....。


因此，价格水平是存在的，它们不可能先验地存在，因为存在价格....。


下面以我的机器人今天的交易为例说明我的水平理论，我的机器人在这里充当非专业交易员。

请注意价格是如何从机器人的交易中反弹出来的（卖出向上反弹，买入向下反弹）。


如果您对假设有建设性的批评意见，我将很感兴趣....。


它与 MO 有什么关系？是的，事实上，直接地说，对市场的理解是什么，这样那样的迹象......从来没有人在随机和其他曲线上建立过成功的算法。

当一个级别结束时，它就变成了一个级别，而在未来做出交易决策时，还会出现另一个级别，也就是说，这个级别没有预测能力。

但实际上情况更糟。

在训练和测试阶段，在水平线上建立 TS 可以取得很好的结果，因为我们在现成的水平线上进行教学，而当我们开始计算预测器时，就不会有水平线了--见上文。因此，对不同的有 ALE OOS 的预测误差可以得到很好的结果，但如果我们开始在训练文件之外一步步追逐，进行预测器计算，分类误差将是任意的。

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