交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3223

[fxsaber]

Mikola_2 #:
在我看来 - 毫秒没有正确还原。我在终端中比较了 CSV 和勾选历史记录。

我不明白。

[Mikola_2]

fxsaber #:

我不明白。

在从 BIN 文件部署的 CSV 文件中，第一个字段（时间）中的毫秒值与原始值（终端）不一致。

在这里。

[fxsaber]

Mikola_2 #:

在从 BIN 文件部署的 CSV 文件中，第一个字段（时间）中的毫秒值与原始值（终端）不一致。

在这里。

源文件在此处 生成。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

与原版相比，产生了一些垃圾。

我试过几种算法。下面举几个例子。

ZZ 由 Avg-price 建立，条件是固定最小膝值。

• 绿色的点是 ZZ顶点 在 tick 数组中的索引。
• 紫色点是顶点之间的平均指数。

这样做的目的是遍历刻度数组，并在找到的索引位置随机分配增量的进一步符号。

这样就可以完整保存时间戳、增量的绝对值（Avg-price）和价差。

结果。

1. 仅在绿色指数上运行--梅花。显然，这种随机化会使最终图表更加平直（减少 ZZ 的数量）。
2. 仅在紫色指数上运行 -绿柱石 指数越强，最小膝盖 ZZ 的条件就越多。
3. 在两种颜色上运行--梅花。

我认为，如果同时通过 Bid/Ask 建立 ZZ，那么第 2 点的灰色会更强。

[Mikola_2]

fxsaber #:

源文件在此 生成。

是的，我用第一个脚本将 HIS ticks 加载到 BIN 文件，再用第二个脚本将 BIN 文件加载到 CSV 文件。然后我进行了比较--CSV 中的毫秒数与终端中的毫秒数不一致。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

尝试了几种算法。举几个例子

还有一种通过序列生成 NS 的变体，但恐怕会太长。

还有一个有趣的选项，就是像我在文章中所做的那样，将增量与 TS 的某些参数（例如利润或交易方向）一起输入。这样我就能在新数据上正常工作了。

[Maxim Dmitrievsky]

我大致模拟了您的刻度线增量的分布。蓝色的是原始数据，橙色的是生成的数据。

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

我大致模拟了您的刻度线增量的分布。蓝色的是原始数据，橙色的是生成的数据。

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

这是什么？

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

如果是增量，是否可以重新加载累积量？

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

那是什么？

如果是增量，有没有可能重新填充累计总和？

是第一行出错了，删掉它，标题是数据帧留下的。

还有负值，我忘了修正。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

是第一行出错了，删除它，标题是数据帧留下的

还有负值，我忘了修正。

我加了一个 1。

结果。