交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3193

新评论
 
Forester #:

但我并没有使用它。 顺便说一句，如果设置 65000 个量子，通常芯片的不同值不会太多，结果与非量化学习完全一致。 。

如果我没记错，在 catbusta 中可以关闭量化。如果没有，那么通过上面的技巧，你可以得到与不量化相同的结果（但 65000 个量子需要很长的时间来创建）。

我的算法会根据经验和统计因素为预测因子选择最佳表格，而 CatBoost 则会对所有预测因子使用相同的默认设置。

65000 个量子 - 也许太多了，但在我的实验中往往足够 32õ。

如果可以，最好从文件中读取标记，看看自定义表格的效果会很有趣。

我听说过一种观点，一个预测值至少需要 30 个观测值才能得出任何统计结论--因此将范围结合起来可以减少对大量观测值的需求。
 

有一个众所周知的市场效率假设。

一些交易者对它提出了一个众所周知的反对意见--如果我看到一张 20 美元的纸币躺在地上，我就会直接把它捡起来，而不会去看根据假设这张纸不可能在那里。

对这种反对意见的反对者认为，你可以捡起哪怕十张纸，这与假设并不矛盾，但你不可能基于从地上捡起 20 美元的纸币来建立一个长久的制胜策略。

从我记事起，这种争论就一直在无休止地循环。问题在于，科学家和交易者谈论的是不同的物质--前者谈论的是随机过程，后者谈论的是具体的价格图表。将随机过程的概念应用于已经存在的图表并无多大意义--主要是为了推理尚未存在的未来价格。

 

我不确定自己的想法是否正确（请专家们指正），我写了一个简单的函数，用于交易员猜测价格。

随机生成一个 100 点的价格

随机生成交易者的买入价

如果买入价是最低价，而接下来的 5 个价格都高于买入价（价格在上涨），则函数返回 1，否则返回 0。

则函数返回 1，否则返回 0

simulate_fun <- function(){
x <- rnorm(100) |> cumsum() |> round(3)
sq <- seq(min(x),max(x),by=0.001)
entry <- sample(sq,1)
id <- which(x==entry)[1]
if(is.na(id)) return(0)
if(id>95) return(0)
ifelse(x[id]==min(x[id:(id+4)]), return(1) , return(0))
}

运行 100k 次模拟

iter_res <- sapply(1:100000 ,\(x) simulate_fun())

我们得到以下摘要

table(iter_res)

iter_res
    0     1 
99931    69

概率

99931 / 69 = 1448.275


根据这些统计数据，如果市场是随机的，那么交易者需要进行大约 1500 次交易才能猜到 5 条/TC 上的小幅反弹。

一次反弹，而不是像图片作者那样连续 4 次 反弹。

因此，他和我的交易不太可能是随机的....。



PS

为了简化计算，我特意减少了小数点 后的位数，似乎是为了造成一定的反弹，在我的模拟中，假定

交易者不必逐格猜测价格，只需大致接近即可。

 

市场是随机的吗？

我们周围空气中分子的运动是随机的吗？当然，毋庸置疑，每一个分子都是独立的，想移动到哪里就移动到哪里，想碰撞什么就碰撞什么。

而温度计却说，这种被称为温度 的随机运动的能量绝对不是随机的。如果它发生了变化，它就会从原来的数值上发生变化。

那么，市场是随机的吗？

 

是的，有效市场理论可以与随机漫步相提并论，因为它假定市场上的资产价格是随机变动的，并反映了所有可用的信息。因此，与随机游走类似，市场中的价格可以朝任何方向、以任何速度变化，而且无法准确预测下一时刻的价格走向 。

聊天室
 
mytarmailS #:
提示到底是什么？

有效市场理论可以与随机漫步相提并论吗？

 
Maxim Dmitrievsky 聊天室

必应

有效市场理论可以与随机漫步相提并论吗？


有效市场理论和随机漫步是两个不同的概念。 有效市场理论认为，金融市场的价格反映了所有可获得的信息，因此不可能仅利用这些信息获得超额利润1。另一方面，随机漫步是一个数学对象，它描述了在某个数学空间中由一连串随机步数组成的路径2。然而，一些研究人员认为，金融市场的价格可以被描述为随机漫步，但要做一些修改。因此，可以说这两个概念相互关联，但并不是一回事。😊


注销聊天室并在新会话中提问

有效市场理论可以与随机漫步相比较吗？

是的，有效市场理论和随机漫步可以进行比较。有效市场假说假定所有相关信息都会立即、充分地反映在证券的市场价格中1。 随机 漫步是一种数学对象，它描述了在某个数学空间中由一连串随机步数组成的路径2。在金融领域，随机漫步模型可用于描述股票市场中的股价波动2。因此，这两种理论都可用于分析和预测金融市场的行为。不过，值得注意的是，这些理论的假设条件不同，在不同情况下可能会产生不同的结果。😊



到目前为止，这些玩具只能用来编辑或编写代码......问些什么都是自欺欺人。

 

是的，有效市场理论可以与随机漫步相提并论。随机漫步是一个粒子运动没有明确目标或方向的过程。有效市场理论也是如此。在股票市场上，证券的价格受新闻、事件和投资者情绪等多种因素的影响而不断变化。因此，不可能准确预测证券价格未来会如何变化。有效市场理论假定，证券价格总是反映所有可用信息，因此，根据市场已知信息进行交易是不可能获利的。

然而，有效市场理论与随机漫步有一些重要区别。首先，证券价格并非完全随机。它们受到某些因素的影响，如公司基本面和经济状况。其次，股票市场不存在完全竞争。这意味着一些投资者可能获得其他投资者无法获得的信息。因此，一些投资者可能会根据市场未知的信息进行交易，从而获利。

吟游诗人

 
Maxim Dmitrievsky #:

游吟诗人

哦，吟游诗人是个哑巴。

 
СанСаныч Фоменко 温度 的随机运动的能量绝对不是随机的。如果它发生了变化，它就会从原来的数值上发生变化。

那么，市场是随机的吗？

说得好。

反映了概念定义的双重性。如果主体什么都不知道，那么对他来说一切都是随机的。

另一方面，作为物理效应的随机性原则上是不可能的。如果一个光子飞向左边，这意味着有人用火把向右边照了一下。如果光子发生了偏转，说明它经过的物体有足够的力使其轨迹发生偏转。光子本身永远不会偏转，永远不会疲倦，永远不会背叛它的主人--火炬。

温度计中的水银在经过 37 刻度之前，永远不会定格在 38 度。但在数字温度计上，它会。因为在准备信息和向显示屏传输信息的过程中会有延迟，所以在某些物理条件下，温度可能会跳过 37 度，直接达到 38 度。


市场是买卖工具虚拟事件的数字投影。1000 根蜡烛的平均值 1.00000 可以在瞬间变成 1.60000，就像显示 0 一样。这是一个技术问题（钱扔进去了），或者是不可抗力。

因此，在这里我们需要引入额外的定义来描述背景，并使用相同的语言。
报价不是随机的，而是有规律的。从市场参与者的行为来看是合法的。

在这种情况下，你们都是主体，对你们而言，市场的定义就是随机的。但是，在这种 "有规律的随机性 "中，你可以找到大玩家的踪迹，就像交易员所做的那样。聚集流动性、虚假出局、追逐大玩家，等等。这就是交易者的任务--在这种 "随机 "的徘徊中找到规律性。

而你的任务是找到报价行为的规律性，你可以在此追踪大玩家工作的起点，并跟随他。
其余的都是来自小鱼的噪音，这是不可能预测的，因为小交易者平衡交易，50% 向上，50% 向下，每个人都有自己的策略，这在总距离上给出了一个均匀的分布。

1...318631873188318931903191319231933194319531963197319831993200...3399
新评论