交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3032

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Forester #:
如何测量稳定性？我现在也在考虑这个问题。 到目前为止，似乎可以这么做： （第一个平衡点和最后一个平衡点之间的平衡点偏离直线的总和）*平衡

谁在乎如何使平衡最大化呢，有 100 种方法......

重要的是要认识到这一标准是不够的，或者说根本不合适。

 
mytarmailS #:

谁在乎如何最大限度地保持平衡，有 100 种方法可以做到这一点....。

重要的是要意识到，这个标准还不够，或者说根本不适合。

我不想追求平衡的最大化，而是可持续性。我想知道米哈伊尔是怎么做到的。
 
Forester #:
我不想最大限度地提高平衡性，而是可持续性。我想知道米哈伊尔是如何做到这一点的。

过去的一个变体--最小化地块上一系列手数的价差，该策略被 "完整 "地训练过，包括所有可能的操作（止损、追踪止损、退出、反转）、净值。
因为堡垒上的 "错误"，它没有进入实战。
在最大化交易数量的同时最小化，这是一个悖论。

 
Mikhail Mishanin #:


由于 Forts 上的 "bugs"，它没有进入实战。
最小化的同时最大化交易数量，这是一个悖论。

您能详细解释一下吗？什么价差？
那么目前的变体呢？
 
Forester #:
能说得具体点吗？从什么地方扩展？ 目前的变体呢？

让我们有五个图（周、月）
1. 最大连续损失 1/2/7/2/1的变体 - 只有 13 分钟 1 最大 7 传播 6
2. 变体 3/4/3/4/3 - 只有 17 分钟 3 最大 4 传播 1
第二个更陡峭，经过训练，以减少最大值，但即使这个变体 7/8/7/8/7，它是首选的第一个和训练拉出来。
当前在编码，我会尝试一下，也许我会发表一些东西。

好了，相应地，在最大值系列不超出最大值系列的框外检查也没有进行。

 
Mikhail Mishanin #:

让我们有五个图（周、月）
1. 最大连续损失的变体 1/2/7/2/1 - 只有 13 分钟 1 最大 7 传播 6
2. 变体 3/4/3/4/3 - 只有 17 分钟 3 最大 4 传播 1
第二个比较陡峭，经过训练可以减少最大值，但即使这个变体为 7/8/7/8/7，它也比第一个好，经过训练可以把它拉出来。
当前正在编码，我将尝试一下，也许会发表一些东西。

好吧，相应地，在最大值系列不超出最大值系列的出框上的检查也没有进行。


在我看来，7/8/7/8/7（5 次强回撤）比 1/2/7/2/1 （1 次强回撤）更糟糕。但我们也应该做一些实验。

在我看来，偏离直线会自动将所有因素考虑在内。 我在某处读到过这种方法。也许是在书中，也许是在论坛上。

 
Forester #:

在我看来，直线偏差会自动考虑到所有因素。 我在某处读到过这种方法。也许是在书里，也许是在论坛上。

试试这个方法--我现在发明了这个方法，它与我的方法有点不同（更难以自圆其说：）。

A 线是从天平的起点画到天平的最大值。

B 线是线性回归趋势线。

任务是找出两条线之间的夹角。或者在两个矢量的线性方程中通过该系数表示斜率系数的差值。

如果您解决了这个问题并将其写入代码，请分享函数:)

是的，注意交点可以在原点左侧 - 即使是负坐标:)

 
Aleksey Vyazmikin #:

这里有一个方法你可以试试--我现在才想到，与我的方法略有不同（更难以自圆其说：） )

A 线从天平的起点画到天平的最大值。

B 线是线性回归趋势线。

任务是找出两条线之间的夹角。或者在通过系数的两个向量的线性方程中表示斜率系数的差值。

如果您解决了这个问题并将其写入代码，请分享函数:)

是的，请注意，交点可以在原点左侧--甚至在负坐标中:)

您确定角度意味着曲线的稳定性吗？这里有一条在您的最大值下不太稳定的曲线。

或者这条更稳定的曲线：

 
Forester #:

你确定这个角度意味着曲线稳定吗？这里有一条不太稳定的曲线，供您参考。

或者这个更稳定的：

角度越小，平衡增长越稳定。

 
Aleksey Vyazmikin #:

角度越小，平衡增长越稳定。

结论并不明显。有没有像几何问题那样的证明？
每个点偏离直线是显而易见的选择。我现在主要用它。
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