交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2841

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Andrey Dik #:

我不明白有些同志对 "优化 "一词过敏。

优化应该被视为 一个 寻找最佳解决方案的过程。

这不是一个确切的定义，如果搜索过程不在模型中，那就不是优化了？)

例如，我使用优化工具创建代码...

优化是 "根据选定的有用性标准对不可观测参数进行数学搜索"。

类似这样

 

我决定在不使用任何指标的情况下交易一分钟欧元。

没有一个减分，入场很准确，这说明我对市场还是有一定了解的......

但我也从外部分析了一下自己，我是如何进行分析、做出决定的，等等......我无法想象如何将这样的东西放入机器中，因为我在 MO.... 中的初始水平显然已经不高了。

 
请允许我进一步说明阿列克谢的观点。在输入端，我们只有过去的数据。在历史数据方面，理想的系统应该是 "记忆 "所有可用数据的运动。这就是插值法的任务；我们选择一个能够完美描述历史数据的函数。这样的函数有无数个。随着历史深度的增加，这样的函数会越来越少，找到它们也会越来越难，但在现有历史之外，剩下的这些函数中的 99% 都会指向天空。不幸的是，我们感兴趣的是历史之外的领域（外推法）。我们可以尝试做的第一件事就是寻找内部规律性：检查自相关性、构建傅里叶频谱、查看各种统计数据等。但如果我们面对的是一个复杂系统（混沌、PRNG、加密信号），那么这些方法都将失效。我们只能通过交叉验证、对多对数据进行测试以及其他间接方法，试图找到一个能够近似描述未来和过去数据的函数（近似值）。由此我们得出结论，经典 TS 和 NS 在优化方面有很多共同点--通过间接方法找到某个函数的系数。为此，NS 使用最小化 Sko、方差等方法。但在交易中，其他标准更为可取，如利润最大化、平仓最小化等。总的来说，无论采用哪种方法解决问题（通过 NS 或其他方法），一切都归结为找到近似函数的系数。然后再添加额外的逻辑：止损、止盈、MM、PM 等。
 
纯粹从技术上讲，你不可能把所有东西都看一遍，就能找到合适的优化面。而且越是面面俱到，机会就越小。在这个问题上，优化解决不了任何问题，它只能在自己的领域发挥作用--改进好的方面。

在此，我们同意普拉多的观点："停止优化，寻找模式"。

干净。技术上。你不能通过优化找到合适的 TC。

因此，与新数据不匹配的高原和峰值会自行消失。如果不做无用功，根本不存在这样的问题。
 
fxsaber 在设计 交易系统时使用了哪些属性？
 
Maxim Dmitrievsky #:
普拉多："停止优化，寻找模式"

如果纯粹从形式上看，这种逻辑是蹩脚的--任何优化总是在某种模式内进行的，是寻找其参数的一种方式。也就是说，总是已经找到了某种模式）。

很明显，他说的是没有一种优化算法可以修复一个糟糕的模型。问题来了--如何区分好模型和坏模型？如果没有先验知识（例如，您可以尝试找出 fxsaber 使用了哪些模型 😆 ），那么您将不得不采用一些后验方法，这显然会导致优化）。

 
Aleksey Nikolayev #:

如果纯粹从形式上看，这种逻辑是蹩脚的--任何优化总是在某个模型内进行，作为找到其参数的一种方式。也就是说，总是已经找到了某种模型）。

很明显，他说的是任何优化算法都无法修复坏模型这一事实。问题来了--如何区分好模型和坏模型？如果没有先验知识（例如，您可以尝试找出 fxsaber 使用了哪些模型😆），那么您将不得不采用一些后验方法，这显然将归结为优化）。

我无法讨论其他人的方法，因为我不懂。但根据我自己的经验，有效的方法要么是在互联网上找到的，要么是通过我自己的推断，然后在互联网上得到证实的。在我的整个交易生涯中，大概有两个策略得到了优化，都是关于平均收益率的，其中一个是关于马丁的，赚了点钱，但时间不长:)。此外，我还尝试过很多优化策略，但最终只有 2 个策略实现了优化，而且效果并不好。

其中一个纯粹在市场下跌时一直赚取 1500%，并在市场发生变化时进行了合并，但资金被连本带利地收回。第二个则更少。

而这是 10 多年，甚至是 15 年通过优化不断/定期搜索的结果。

当然，有人会说我只是愚蠢，而他是达达尼昂，但我不相信。
 
Maxim Dmitrievsky #:
我无法讨论其他人的方法，因为我不懂。但根据我自己的经验，有效的方法要么是在互联网上找到的，要么是通过我自己的结论然后在互联网上得到证实的。在我的整个交易生涯中，大概有两个策略得到了优化，都是关于平均收益的，其中一个是关于马丁的，赚了点钱，但时间不长:)。我也尝试过很多优化策略，但最终只有 2 个，而且效果都不太好。

其中一个纯粹在市场下跌时一直赚取 1500%，并在市场发生变化时进行了合并，但资金被连本带利地收回。第二个则更少。

而这是 10 多年，甚至是 15 年通过优化不断/定期搜索的结果。

当然，有人可以说我只是愚蠢，而他是达达尼昂，但我没有什么信心。
14 年的时候比较平静，下山的路也比较长。现在情况类似，但时间更短，更难以预测。
这是一种爱好，也是生活的一部分）。
 
Valeriy Yastremskiy #:
14 年级比较安静，下坡路也比较长。现在情况类似，但时间更短，更难以预测。
这是一种爱好，是生活的一部分）。
好像还有其他策略，部分也有，但它们无论如何都不属于优化策略

在当时，这 2 个直接给了我一个很好的交易，我并没有否定自己什么，但时间并不长）。
 
Maxim Dmitrievsky #:
我无法讨论其他人的方法，因为我不懂。但根据我自己的经验，有效的方法要么是在互联网上找到的，要么是通过我自己的结论然后在互联网上得到证实的。在我的整个交易生涯中，大概有两个策略得到了优化，都是关于平均收益的，其中一个是关于马丁的，赚了点钱，但时间不长:)。我也曾尝试过很多优化策略，但最终只有 2 个策略得到了优化，这并不是很好。 。

其中一个纯粹在市场下跌时一直赚取 1500%，并在市场发生变化时进行了合并，但资金在获利后被撤回。第二个更少。

而这是通过优化不断/定期搜索的 10 多年，甚至是 15 年。

当然，有些人可能会说我只是愚蠢，而他是达达尼昂，但我不相信。

由于显而易见的原因，"优化 "一词在我们的论坛上名声不好。因此，想以某种方式摆脱它，甚至不使用这个词本身，也是可以理解的。然而，对 MOE 模型的任何训练几乎都是优化，你不能从一首歌中摘录词语。

我不想伤害任何人的感情，也不想教他们生活或解释如何做生意）我写这篇文章只是希望元报价在 MT5 中实施 MO 时能考虑到我的意见。

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