交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2064

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

寻找Di--一天中第i分钟的增量的平均平方。然后用所有的增量除以其相应的di=sqrt(Di)。将增量的平方相加，寻找新系列中与SB的偏差。价格是倾斜的，但时间并没有改变。

每分钟2个月的意义何在？每分钟的变化都会很小，而计算结果会很大。要么倒退一分钟，要么倒退一个月，倒退一个月。第一条的代码。

for(int i = 1,i<= 43200*2, i++);
{
Di+=pow((iClose(NULL,1,i) - iOpen(NULL,1,i)),2)/i ;
}
di=sqrt(Di);

新行

for(int i = 1,i<= 43200*2, i++);
{
NewClose[i]=iClose(NULL,1,i)/di;
NewOpen[i]=iOpen(NULL,1,i)/di ;
}

这是否正确？

[Evgeniy Chumakov]

Valeriy Yastremskiy:

可以了吗？

我想不会。

我是这样理解这个算法的：假设时间是10:00，你计算这个时间的条形图m1的Di，然后计算10:00-分钟（close[i]-open[i]）/di，这样计算每分钟。

[Valeriy Yastremskiy]

Evgeniy Chumakov:

我不这么认为。

我是这样理解这个算法的：假设现在是10:00，你计算这个时间的条形图m1的Di，然后计算10:00分钟（close[i]-open[i]）/di，每分钟都是如此。

第一条的代码。你必须把它移到更深处，这是在上面的另一个循环。

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

我不这么认为。

我是这样理解这个算法的：假设现在是10:00，你计算这个时间的条形图m1的Di，然后计算10:00分钟（close[i]-open[i]）/di，每分钟都是如此。

这是正确的。我们创建两个档案--实数和整数，大小为1440=24*60。在第一种情况下，将增量的平方相加，在第二种情况下，将给定分钟的小节数相加，然后用第一种除以第二种（对于小节数大于1的数字）。然后我们提取平方根，只有这样才能重新规范增量，并将累积的总和组合起来--一个新的系列，然后我们调查它是否与SB不同。

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

是的，这是正确的。我们有两个档案--实数和整数，大小为1440=24*60。在第一种情况下，将增量的平方相加，在第二种情况下，将 给定分钟的小节数 相加，然后将第一种情况除以第二种情况（对于小节数大于1的数字）。然后，我们提取平方根，只有在这之后，我们才对增量进行重新规范，并将它们累积成一个新的系列，我们用与SB的差异来分析。

换句话说，24小时内的细枝末节的平方平均值，因此，2个月的细枝末节。分钟条数？我们要用平方的总和除以1440吗？

[Evgeniy Chumakov]

Valeriy Yastremskiy:

你会用平方之和除以1440吗？

你用方格之和除以某一分钟的条数，然后提取根。

[Evgeniy Chumakov]

Aleksey Nikolayev:

是的，这是正确的。我们有两个档案，一个是实数，一个是大小为1440=24*60的整数。

也就是说，我们需要建立每日累计总和=1440分钟？

[Valeriy Yastremskiy]

Evgeniy Chumakov:

你用方格之和除以某一分钟的条数，然后提取根。

那我就不明白了。对于第3条的深度，总和将是3，这个值将被计算到第3条或第1条。 我理解，平均数必须被计算到相同的条数，而不是累积。最好是马上就给配方。我们对词语的理解都是不同的）。

for(int i = 1,i<= 1440, i++);
{
Di+=pow((iClose(NULL,1,i) - iOpen(NULL,1,i)),2)/i ;
di=sqrt(Di);
DVal[i]=(iClose(NULL,1,i) - iOpen(NULL,1,i)/di; 
}

在我看来，这并不正确。

[Evgeniy Chumakov]

Valeriy Yastremskiy:

在我看来，这是不对的。

错误的代码

[Evgeniy Chumakov]

假设历史上没有空隙，而且所有的日子都有1440分钟（星期五较少），那么代码应该是这样的

double di = 0;

int n = 40; // глубина 40 суток (два месяца)

int pos = 0; // текущий бар

int step = 0; // шаг


for(int i = 0; i < n; i++){

di += MathPow( close[pos + step] - open[pos + step],2);

step += 1440;
}

di = MathSqrt(di/n);

double x = (close[pos] - open[pos])/di;