交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1876

 
Maxim Dmitrievsky:

这些时间的日子可以是不同的,不是吗?

我也有同样的情况,这就是为什么图表不匹配的原因,而你由于某些原因没有这些图表。

他们不能!!因为我是5点开始的,我不会骑自行车到6点。我不像你那样回到第六个小时,你明白吗?

你甚至可以跳几天,我就不行了。
 
mytarmailS:

他们不能!!!因为我从5点钟方向开始拍下一个。23个指数,我不像你那样循环到第六个小时,你知道吗?

你可以连跳几天,我不跳。

总之......数据集里有一个缺口(至少有一个小时)。由于某种原因,你无法在图表上找到它))- 我不知道

在其他时间段,5分钟的数量不等,那么也会有跳过。而当一切都相同时,那么图表上就不会有跳动。

总之,我已经厌倦了解释。

因此,如果有一个至少1小时的转变,就会出现一连串的价格差距,就像这样......在那一小时之后,一切都会发生转变

我的代码是这样工作的,敏感的意思。但都修好了(万岁)。


 
Maxim Dmitrievsky:

固定的(万岁)。

超级

 
mytarmailS:

超级

但不是代码本身,而是通过重新索引将缺失的索引添加到数据集中,差距消失了。

prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min'))
prices = prices.fillna(method='backfill')
 
Maxim Dmitrievsky:

但不是代码本身,而是通过重新索引将缺失的索引添加到数据集中,差距消失了。

给我一些贸易机器人,否则一点都不有趣。

 
mytarmailS:

让我们把机器人的交易做完吧,目前还没有兴趣。

让我们停下来,不要再做什么了,我们不需要这些机器人。

我承认我只是喜欢写Python代码
 
Maxim Dmitrievsky:

让我们停下来,不要再做什么了,不需要这些机器人。

我承认,我只是喜欢写Python代码。

))))) 就可以了)

 
怎么会有跳过的情况?我明白,5分钟与时钟不一致,低价位的开盘价与高价位的开盘价不一致,这一点在论坛上的某个地方已经注意到了。但是,5分钟内没有蜱虫是太多了。如果只是时间在5分钟的中间,然后有一个转变。但它仍然是2.5分钟。
 
Maxim Dmitrievsky:

总之,看看吧,我要去山里待一个星期。

这里是2010年至今每天1-2小时的群组。

这里是附件中的生命之树。

你可以交易平坦的或方向性的群组来尝试。目前对于这些时钟。只要我一到那里,我就会自己动手。

在f-th传递12个5分钟的最后5小时(关闭),归一化为该小时的第一个5分钟,f-th返回集群的数量。在第6个小时,我们进行交易。对于第6个小时,同样以第5个小时的第一个5分钟为标准。

树的分类错误。

>> print(train_score, " ", tst_score)

1.0 0.8327272727272728

括号里的内容是否已经填好?

 
Valeriy Yastremskiy:

是否检查了括号?

是的,它正在工作。

试着在编辑器中进行编译

更正了帖子正文中的时间......1-2,而不是5-6

分别是欧罗巴克