交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1824

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Maxim Dmitrievsky:
你看，这不是一个证明什么的学术小组:)有不同的方法来处理时间序列，他们中的大多数在报价上是垃圾。除非证明不是这样，否则为什么大惊小怪？

我已经完成了 :))

 
Maxim Dmitrievsky:

多步取样谷歌了。基于另一个概率的选择，而这个概率又是基于另一个概率的选择......等等。我不认为有任何其他选择。

即，例如，然后交易将经常打开，然后很少，然后根本不打开。而持有交易的时间会有很大的不同

它可能与波动性有关，没有人知道是怎样的

关于概率的概率太薄了。微弱的信号可能只是噪音，它要么需要长时间的固定，要么就不应该是微弱的)

波动性和成交量，是的，你必须想办法把它搞砸。波动性以各种方式出现。)

 
mytarmailS:

与方法 - 市场是混乱的

市场毕竟不是混乱的，噪音也不是（总是）白色的))))。

 
mytarmailS:

就这样，我完成了））。

有的模式可以持续一两年。我想把我的钱投资在这上面吗？ 不。这仍然是一个不确定因素。它可能适合有风险意识、愿意等待结果的人。
 
Valeriy Yastremskiy:

概率对概率的影响太过稀薄了。微弱的信号可能只是噪音，它要么需要长时间的固定，要么就不应该是微弱的)

波动性和成交量，是的，你必须想办法把它搞砸。波动性以各种方式出现。)

我没有更多的定性方法，因为甚至没有一个理论基础。而且除了lagforms之外，没有Runtforms。
 
mytarmailS:

是的，我明白，你不理解我......你说的。

不是大多数，而是所有...而且每个人都在滑动窗口工作，几乎每个人都与回返者一起工作，而且每个人都不 与市场合作。我在想，你为什么不问自己--这是为什么？说市场混乱很容易，要改变心态就难了。

任何时间序列 的预测都是基于波动的规律性，减去趋势。如果没有周期，就没有预测。
 
mytarmailS:

如果市场不是一个时间序列，而是一个事件模型呢？ 纯粹是假设......。

事件的频率是承载模式的周期
 
mytarmailS:

如果市场不是一个时间序列而是一个事件模式呢？


看，我们有一个模式，比如说。

有一个极值，价格向上突破，然后价格向下突破极值--我们在做什么？

你回调了吗？

你减去了趋势？-- 你杀了这个模式。

你把价格正常化错了吗？ 你杀死了这个模式。

你看着滑动窗口中的图表？-- 你杀了这个模式。

一个模式就是一个重复的模式，无论你如何呈现，有无趋势都是如此。
 
mytarmailS:

但这种模式在现实中并不坏？

而这是一个非常基本的模式，在两个动作中，但如果有15个动作呢？

因此，结论是，在市场上最重要的是事件、其顺序和其价格。

真是一团糟。
 
mytarmailS:

麦克斯，你是在喝酒还是怎么了？))

当你减去趋势时，你如何看待这种模式？你 都不想想 我在说什么吗？

如果你从相同的模式中减去趋势，它们仍将是相同的
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