交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1792

 
Valeriy Yastremskiy:

哎呀。有趣的想法。根据模型对章节的描述程度,选择/区分系列的章节。只不过,我们怎样才能知道模型对这一系列的描述是糟糕的还是良好的。我们不能一目了然地获得相关性。但这里面有一些东西。问题/任务不是要预测,而是要改变系列的行为。

术语和它们的不明确性使生活更容易))))我的SB最初是在负数到正数的范围内,在无限的时间内,才有了规则。Wiener's立即在规则)))),显然这就是为什么它更接近。))

基本上,通常的matstat是对统计假设 的测试。例如,我们只有两种可能的模型之一--SB或Ornstein-Uhlenbeck,那么我们就有一个区分两种假设的问题,这可以通过著名的Dickey-Fuller检验来解决。

 
Aleksey Nikolayev:

从本质上讲,通常的matstat是一种统计学上的假设检验。例如,让我们只有两种可能的模型之一--SB或Ornstein-Uhlenbeck,那么我们就有区分两种假设的问题,这可以通过著名的Dickey-Fuller检验来解决。

这是一个有效测试的最小足够面积的问题))))。但我看不出是怎么回事。DF检验静止性,如何将其应用于模型描述的正确性?

 
Valeriy Yastremskiy:

DF静止性检验,我们如何将其应用于模型描述的正确性?

严格来说,这是不正确的--它是针对不存在单位根的假设(这是无效假设)而进行的测试(这是备选假设)。任何非平稳性都与单位根的存在相同,这是不正确的--具有变化参数(发散)的Ornstein-Uhlenbeck过程的例子显然是非平稳的,但不是一个具有单位根的自回归过程。

它对我们的问题的适用性来自于我们的假设,即任何部分都是SB、Ornstein-Uhlenbeck或它们之间的切换部分。显然,P值检验的小值表明,Ornstein-Uhlenbeck比SB更合适,反之亦然。另一点是,我们的假设是只有两种选择可能,实际上可能并不适用,我们将不得不扩大模型的清单。

Valeriy Yastremskiy:

这是一个有效测试的最小足够情节的问题)。

这是一个复杂的非琐碎的问题,所以最好通过眼睛或选择来解决它)。

 

阿列克谢-尼古拉耶夫

1)使用模型来预测价格。

随机模型是如何给出预测的?它每次运行都会画出不同的轨迹。即使它是类似的。
 
secret:
一个随机模型如何能给出预测?它每次运行都会画出不同的轨迹。即使它是类似的。

以标准的方式--期望值和偏离它的给定值的概率。另一件事是,以SB为例,这种预测并没有什么意义。但对于一个静止的过程(或片状静止的)来说,它是有意义的。例如,对于Ornstein-Uhlenbeck过程(实际上是我写的),预测是返回到平均值。

 
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  • 3dnews.ru
Pac-Man появилась на аркадных автоматах 22 мая 1980 года. На разработку игры ушло целых 17 месяцев — ни один проект прежде не требовал столько времени. Ровно 40 лет спустя компания NVIDIA представила нейросеть GameGAN, которая смогла воссоздать всю игру Pac-Man всего за 4 дня. GameGAN — это игровая генеративно-состязательная сеть (Generative...
 
Aleksey Nikolayev:

严格来说,这是不正确的--它是针对没有单位根的假设(这是备选假设)进行的单位根测试(这是无效假设)。任何非平稳性都与单位根的存在相同,这是不正确的--具有变化参数(发散)的Ornstein-Uhlenbeck过程的例子显然是非平稳的,但不是一个具有单位根的自回归过程。

它对我们的问题的适用性来自于我们的假设,即任何部分都是SB、Ornstein-Uhlenbeck或它们之间的切换部分。显然,P值检验的小值表明,Ornstein-Uhlenbeck比SB更合适,反之亦然。另一点是,我们的假设是只有两种选择可能,实际上可能并不适用,我们将不得不扩大模型的清单。

这是一个复杂的、非琐碎的问题,所以最好通过眼睛或选择来解决)。

单位根是指发现多项式的根等于(或小于)统一的模数的条件,表示静止性。 即系列的宽度不超过某个走廊。在边上,多项式的根是1或-1。如果根数较大,系列就会变宽,如果根数较小,系列就在走廊里。这怎么能适用于该系统对该系列的描述程度。我们应该能够找到一个变量尽可能少的系统来正确描述这个系列。

存在两种状态的假设当然是错误的。同样,测量一个参数,某种程度的静止性也不能解决发现专家顾问开始失败的问题。有一个问题,就是一系列大规模的。在每个尺度上,系列的行为是不同的,大尺度的系列对小尺度的影响往往可以忽略不计,有时是至关重要的。一般来说,人们对如何将一个比例尺的系列特征应用于其他比例尺存在误解。

有时用眼睛或手做正确的设置可能会对结果产生相当大的影响))))。

 
Aleksey Vyazmikin:
https://3dnews.ru/1011653

我不明白什么是新的,新的NS被赋予了旧的NS的材料,它复制了旧的NS的结果的规则和算法。或者我错过了什么))))

 
Valeriy Yastremskiy:

我还是不明白什么是新的,如果新的NS被赋予了旧的NS的材料,它再现了旧的NS的结果的规则和算法。还是我错过了什么?)

按照我的理解,结果是新程序的书面代码,它在不向输入新的/任何数据的情况下再现游戏。

 
Valeriy Yastremskiy:

单位根是找到等于(或小于)统一模数的多项式的根的条件。 即系列的宽度不超过某个走廊。在边上,多项式的根是1或-1。如果根数越大,那么系列就越宽,如果越小,那么系列就在走廊里。

根的概念(特征多项式)只为自回归过程而定义。有理由认为任何稳态过程都是自回归的。也有非平稳的自回归过程。但还有很多过程不是静止的,也不是自回归的(而且不能以任何方式还原成它们)--对它们来说,关于根的推理根本就没有意义。

Valeriy Yastremskiy:

这怎么能适用于该系统对该系列的描述程度。

这是一个必要条件(但不是充分条件),而且它只在一个给定的双状态假设中起作用。如果不满足,那么说我们处理的是SB以外的系列是没有意义的(第二种状态的引入被证明是多余的--价格总是与SB相似)。如果它被满足,那么我们需要检查残差的正态性和独立性,参数与零的差异的重要性,等等。

Valeriy Yastremskiy:

很好,我们应该找到一个具有最小变量数的系统,足以正确描述该系列。

嗯,是的,从它们的最小值开始,逐渐增加,意识到在某些时候,由于参数丰富的过度拟合,一切都将被完美 "描述"。