交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1790

 
mytarmailS:

50万分钟 :)

不,让我们先试着做一个简单的,只有余额和价格的。

你如何将余额与没有日期的图表进行比较?

 
生计与市场的比率))))面团适合的时候就是适合的。不可能配给,你总是要保持跟踪。市场也喜欢)))) 妻子做的馅饼))))
 
Aleksey Vyazmikin:

而没有日期,你如何将余额与图表进行比较?

余额的变化意味着之前有一个条目。

 
Valeriy Yastremskiy:

改变余额意味着之前有一个条目。

令人怀疑的做法...

 
Aleksey Vyazmikin:

有问题的方法...

你可以剪掉EA中不起作用的部分。这将是更准确的,而且需要分析的数据更少。

 
Valeriy Yastremskiy:

你可以剪掉EA中不起作用的部分。这将是更准确的。而且需要分析的数据更少。

我想这是行不通的。如果我们把非交易部分剪掉,任何指标方法都不会起作用。

 
Aleksey Vyazmikin:

我想,这并不可行。如果你把非交易部分拿出来,任何指标方法都不会起作用。

交易地块是从盈利到亏损的不同效率的区域。他们有一个目标估计。非交易区域是那些没有信息的区域,如果只有一个人在测试器中运行它们,它们将是有用的。你可以使用交易图进行训练,而不是在测试器中进行评估。

主要的估计不是由指标而是由专家顾问完成的。

 
mytarmailS:

50万分钟 :)

不,让我们先试着做一个简单的,只有余额和价格的。

附上。

附加的文件:
000.zip  5379 kb
 
Valeriy Yastremskiy:

交易地块是从盈利到亏损的不同效率的区域。他们有一个目标评估。不可交易的图是无数据的图,除非你在测试器中运行它们,在这种情况下,它们将是有用的。你可以使用交易图进行训练,而不是在测试器中进行评估。

主要的估计不是由指标而是由专家顾问。

这与交易无关,如果人们需要从图表中获得信息,而这可以在不跳过历史的情况下获得,否则将被扭曲,同样的波幅将被错误地计算。在进入市场 的那一刻,这些信息已经是众所周知的了,因此它对于构建模型是必要的。

 
Aleksey Vyazmikin:

给你。

我不得不学习Excel,并对余额数据进行取整,因为我无法从R中读取文件,我必须花一个小时的时间在Excel中吐出并纠正它。

Aleksey Vyazmikin:

而没有日期,你如何将余额与图表进行比较?

我实际上认为,余额也算在每个蜡烛图上,图表将是可比较的)))))。

我已经解决了这个问题,我把余额的开始和结束日期/时间和OHLC文件的价格与相同的日期对齐。 因此,OHLC文件开始于同一分钟,结束于同一分钟的余额。然后我简单地用价格内插(拉伸)了余额


这就是它的模样。

你可以检查是否一切正常,至少用眼睛看)。

现在我们将进行实验

UPD=============

我喝了杯咖啡,心想,插值是不对的,如果TS很久没有交易,可能会有很大的偏差。 妈的,我需要.....,像现实中一样计算每根蜡烛的余额,否则将无法工作,否则不现实的条形将....。

你能数出每支蜡烛上的余额吗?我没有心情进行编码和思考 :)