В первой статье мы познакомились с понятием "память рынка", которая определяется как долгосрочная зависимость ценовых приращений некоторого порядка. Дальше было разобрано понятие " сезонных закономерностей", которые, в том или ином виде, присутствуют на рынках. До текущего момента два этих понятия существовали как бы по отдельности и нигде не...
这对你没有任何好处，你不能做适当的事。
预处理（过去我们根本不讨论输入，我们是在挑选
在孤独中，在沉默中。）最后一幅漫画有一个相关性
矩阵--显示输入之间的最小线依赖。
(算法很新鲜）。
这些算法是新鲜的，不超过两年的时间。结果是平均到非常好。
正如所有新的摇铃一样，有一个随机的组成部分
(可以删除)。出于兴趣，异响更...
你看过我关于预处理的文章吗？"可以吗？"还是你需要一个更棘手的？"他们使用高斯混合，我见过集群而不是季节性的，但我没有使用过。
https://www.mql5.com/ru/articles/5451
如果市场是可重复的，这些模式就会起作用
他们确实在工作。而事实上，神经网络并没有看到它们，这就是神经网络的问题。
天气的灵感来自于昨天Hubra上的一个好例子https://habr.com/ru/post/495884/
关于神奇的公式，好吧，好像只能从博弈的理论中寻找到一些东西，市场不可能有记忆，但可能取决于其他玩家之前的行动。
这就像下棋一样--我们学习别人的游戏，然后试着 "正面 "使用它，一切似乎都按照计划进行，我们打败了他们，但后来对手并不想按照我们预先学习的计划行事。
就天气而言，扩散器使我们对模式的存在有信心。进一步寻找一种特定的该模式可以通过不同的方式进行。
博弈论通常通过纳什均衡将一切简化为概率模型。在我们的案例中，这样的平衡是不稳定的，因为留在其中意味着逐渐流失（价格-SB），但远离它可能导致灾难性的快速流失。因此，我们谈论的是围绕平衡位置的某些震荡，这种震荡不会消退，但也不会变得太大。
他们确实在工作。而事实上，神经网络根本无法看到它们，这是神经网络的问题。
我不否认这一点，我知道有人在图形分析方面做得很好，但这不是我的事。
就天气而言，扩散器使我们对模式的存在有信心。进一步寻找该模式的具体类型，可以通过不同的方式进行。
博弈论通常通过纳什均衡将一切简化为概率模型。在我们的案例中，这样的平衡是不稳定的，因为留在其中意味着逐渐流失（价格-SB），但远离它可能导致灾难性的快速流失。因此，我们谈论的是围绕平衡位置的振荡，这种振荡不会消退，但也不会变得太大。
问题是，你甚至不能找到一个TS，在给定的最大/最小偏差下，在初始存款周围显示出长时间的利润，价差可以被抛弃--它将是一个平衡的TS，对吗？
我不否认这一点，我知道有人用图形分析显示了良好的结果，但这不是我的事。
问题是，你甚至不能找到一个TS，在给定的最大/最小偏差下，在初始存款周围显示长期利润，价差可以被抛弃--它将是一个平衡的TS，对吗？
但图形分析可能会显示出结果。模式，是的。我试图最有效地利用它们。没有放纵和其他实体。
关于持续时间的事情--为了什么？如果你为自己设定一个最终目标，就会更容易达到目标...市场不可能让你在上升阶段玩很久......
我一定是在重复你，用我自己的话说......还是说你的意思不是这样的？
告诉我几句话，让我明白......。
告诉我几个词，以便我能够理解......
这就是我的意思。
根据定义，市场似乎不会给你很长的时间去玩正方...
要找到一个能在优化过程中显示出良好效果的TS（如果是在主题的培训上）--没问题，这个论坛一半以上的成员都知道如何做））。
但要找到一个TS，在优化后能通过前向测试--每个人都会这样做，不是很多，但他们会这样做；)
但要找到TS在真实交易中实时停止工作的估计--我不知道如何，我怀疑很少有人知道。
ZZZ：确定TS不工作是可能的，除非观察到余额开始定期减少--我认为这不是我们的方式））。
问题是，你甚至不能找到一个TS，在给定的最大/最小偏差下，在初始存款周围显示长期利润，价差可以被抛弃--它将是一个平衡的TS，对吗？
我想，即使是零价差，均衡策略也会有点无利可图。我假设平均价格以这样的方式移动，大多数玩家通常会失去 - 因为在我看来，点差不足以支持整个市场结构。因此，你的决定必须是少数人的决定，其概率总是小于1/2。因此，预期报酬是负的。
我不知道如何找到TS在实际交易中已经停止工作的估计--我怀疑很少有人知道。
SZZ：确定TC不工作就可以了，除了观察余额变得有规律的减少--好吧，我想这不是我们的方式））。
有很多工具可用。在不同的市场。一个人正在消亡，要骑在别人身上。越过无利可图的界限：我们关闭商店。也许是这样。"估价 "有风险。
不是平衡，"结果 "是中间的...我认为。一切结束后，余额将显示正负。
我的观点是，股权应该在加主）不是在一个地方，而是在另一个地方...累计。
我想均衡策略在零点差的情况下也会有点损失。我假设，平均而言，价格的变动方式是大多数玩家通常会输--因为在我看来，价差不足以支持整个市场结构。因此，你的决定必须是少数人的决定，其概率总是小于1/2。因此，预期报酬是负的。
点差对每个靠它赚钱的人来说都是足够的，好吧，如果不够，那就涉及到 "聪明才智"--重新报价、大额滑点--尽管这一点很不同--他们的收入是有保障的，没有风险的，可以说是纯经纪。
不是关于这个，这不是我们的命运，或者我们必须放下一切，处理它))))。
至于我提到的最佳TS，有一个微不足道的--通过轮流买入-卖出-买入-卖出的方式开仓，无论结果如何，都有一个不变的手数
用这个TS很快就找到了最佳的止损和止盈，但这个TS只有在TF增加的情况下才有信心工作--早就测试过了，似乎在日线上 或多或少都是稳定的。
但是...而且会有问题--危机和美联储的利率变化会在这样的TS中引起一系列的失败/胜利。
也就是说，我相信即使要找到一个在零附近 "不断晃动 "的TS，也很可能不现实--我明天会检查GA测试器。
毕竟有很多工具在那里。在不同的市场。一个人被困住了，就把其他人赶走。越过了无利可图的界限：关闭商店。可能就是这样了。"估价 "有风险。
不是平衡，"结果 "是中间的...我认为。一切结束后，余额将显示正负。
我的观点是，股权应该在加主）不是在一个地方，而是在另一个地方...累计。
我不知道TS对不同的工具可能无需修改（或优化）就能工作，也就是说，问题是一样的--发现TS对当前工具停止工作，但不损失存款，进一步做什么--寻找另一个TS或另一个工具--是次要的。
我不知道有哪种TS可以在不修改（或优化）的情况下为不同的工具工作，也就是说，问题是一样的--发现TS对当前的工具停止工作，但不能失去存款，未来该怎么做--寻找另一种TS或另一种工具--是次要的。
对我来说，TS--是所有工具、市场中所有头寸的集合。开放的职位。而他们的 "结果 "是由风险/回报决定的。如果系统中的一个元素已经付出了代价，它的风险就会降低到零，它的价值现在已经不重要了（我们关闭它的一部分或全部）。要么离开这个元素，但以一种潜在的方式存在。权力平衡 "的变化，主要是我们在TS中的一个或多个元素不应该过多地拉动所有其他元素。
修改是没有必要的。然后，它立即要求修改所有其他。一个柠檬已经给出了它的汁液，这就足够了。为什么又给他打气？只有当你希望它是唯一有效的，那1。如果它是一个很大的，在最终结果的形式的效果是更好的......