交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1265

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

所以我理解,你可以尝试在这里改变一些东西

那么,树木和整个森林的规模是否减少了?
哪些方面的错误得到了改善/改变?理论上,它不应该如此,因为划分到了最后一个点。
 

不要把气撒在马克斯身上。

事实上,他正在单枪匹马地拉动这个分支。它是好是坏是另一回事。但是,由于他的存在,这个分支至少仍有一些相关性。

去掉这个分支,论坛上就根本没有什么可读的了,只能整理出其他人尴尬的程序代码--其中的 "+"和"-"被混淆了。

 
elibrarius
树木和整个森林的面积减少了多少?
哪些方面的错误得到了改善/改变?在观念上--它不应该,因为划分到了最后一点。

还没有做,只是 "看了一眼",这不像是我整天都在打探的事情 :)

叛军又开始叛变了,你问我为什么要干涉,你的脑子和面包一样多。

 
elibrarius:
是的!最主要的是,"大篷车 "正在到来)。

它只是速度慢--这就是人们愤慨的原因。

这句话已经说了十几亿遍了--关键在于输入数据。单纯的价格,由于其不可还原的非平稳性,并不能起到作用。

我已经被问过十亿次了--使你的研究系统化。

你的森林/网络可以靠什么数据来赚钱?在真实的BP和它的第一个差异中是否有这样的集群?

我再一次给你一个提示--博士对蜱虫系列做了大量的研究,好在只是非常辛苦的工作。有瘦削,无瘦削。只是调查了人工随机序列,等等。把这一切都归入表格,图表。最后从论坛上消失了。我认为他找到了圣杯。从他在我的PM上的帖子来看--"几乎可能 "是这样。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

它的发展非常快,在不到一年的时间里,NS已经被研究,最新的最有希望的方法,如RL,已经写了几篇文章来概述这个方法。

机器学习中发展最迅速的贝叶斯方法,即Bayes+RL。是的,这都是英文的。

我所做的一切一般都是现在MO中最酷的事情,它很复杂,所以我甚至不读任何50年前就知道的弱智的幼儿园的东西。国防部从那时起已经走过了漫长的道路。

马克斯,我完全理解,但仍然...

这里又是博士的帖子,之后他的成绩真的开始提高了。

"在阿塔查档案中,有两个实验文件。两者都含有正态分布的数值,直方图是相同的,而且几乎是相对于零对称的。

但这些文件有一个非常大的区别,那就是马尔科夫性。
一个文件有一个记忆(一个非标记过程),你可以尝试根据过去的值来预测 "下一个值是否大于或小于零"。你可以应用神经元学和其他机器学习来预测。
另一个文件没有记忆(马尔可夫过程),任何预测都会失败。机器学习是无能为力的,但也许亚历山大可以用物理学预测一些东西。

谁能学会识别哪个文件有内存,哪个文件没有内存--做得很好,将这种方法应用于外汇,将最终证明价格形成过程确实是马尔可夫的。

另外,值得检查的是,正态分布是否是模型盈利的充分条件。做一个累积暨()随机行走图,并尝试在上面进行交易。"

只是很明显,他首先学会了如何用 "内存 "来处理人工数据,然后愚蠢地学会了如何将其分配给真正的BP。

这就是全部。

附加的文件:
normdist.zip  808 kb
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我在有内存的人工数据上举了例子,一切工作正常。市场的非平稳性,所有这些,分布,都是很明显的

此外,我的TS也已经工作了相当长的时间(有自己的细微差别),我只是不交易,因为现在没有兴趣。而且只是改进,学习新的东西很有趣

你可以从上一篇文章中下载机器人,像Hindu那样赚钱。谁来预防?

!!!

请原谅。也许我没有仔细阅读所有内容...我看看。

 
亚历山大_K2

!!!

请原谅我。也许我没有仔细阅读整件事...我们将拭目以待。

我已经附上了一堆测试和截图,我不知道你还需要什么。我已经在里面放了很多测试和截图,我不知道还能做什么。

 

在这个主题中,有一篇客串文章。只是来分享一篇文章

Super Intelligence for The Stock Market – Numerai – Medium
Super Intelligence for The Stock Market – Numerai – Medium
  • 2016.08.30
  • Richard Craib
  • medium.com
Numerai is synthesizing machine intelligence to command the capital of an American hedge fund. Here’s how.
 
我不知道该如何处理它们。

马克斯,我明白,但仍然...

再一次,这里是博士的信息,之后他的成绩真的开始提高了。

"在atacha档案中,有两个测试文件两者都含有正态分布的数值,直方图是相同的,而且几乎是围绕零点对称的。

但这些文件有一个非常大的区别,那就是马尔科夫性。
一个文件有一个记忆(一个非标记过程),你可以尝试依靠过去的值来预测 "下一个值是大于还是小于0"。你可以应用神经元学和其他机器学习来预测。
另一个文件没有记忆(马尔可夫过程),任何预测都会失败。机器学习是无能为力的,但也许亚历山大可以用物理学预测一些东西。

谁能学会识别哪个文件有内存,哪个文件没有内存--做得很好,将这种方法应用于外汇,将最终证明价格形成过程确实是马尔可夫的。

另外,值得检查的是,正态分布是否是模型盈利的充分条件。做一个累积暨()随机行走图,并尝试在上面进行交易。"

只是,他显然首先学会了如何用 "内存 "来处理人工数据,然后愚蠢地学会了如何将其分配给真正的BP。

这就是全部。

好吧,这不是重点,怎么会......难道你不明白,非平稳性在这种过程中是固有的,像基本上大多数人一样坚持正态分布,一旦有了增量的极限,一切就是正态分布,从反面看永远是非正态,甚至是不存在的,这怎么代表一个过程,没有分布?

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我已经附上了一堆测试和截图,我不知道你还需要什么。我已经应用了大量的测试和截图。

我已经附上了大量的测试和截图。

 
安德烈-哈蒂姆连斯基

在这个主题中,有一篇客串文章。我在这里只是想分享一篇文章。

你迟到了,不是HFT))))。他们说他们不知道该如何处理它们。