文章 "模式搜索的暴力方法" - 页 4 12345678910 新评论 Evgeniy Ilin 2020.09.14 11:52 #31 Aleksey Nikolayev:我想这在我们的交易科学中叫做分形）？总之，我在这里提到 "之 "字形，只是为了澄清我的想法。 分形也是，人字形分形也是，只是试图找出一些波浪而已）。 Maxim Romanov 2020.09.14 12:47 #32 起初，我以为这篇文章是关于 "蛮力"（bruteforce）的，我读这篇文章是因为我自己也在慢慢思考，如何用 "蛮力 "找出所有的规律。我在文章中写道，如果市场上有无限多的参与者，或者他们拥有无限多的计算资源，那么无论是哪种简单的蛮力方法，都绝对无法揭示所有的规律性（当然，这里没有什么无限性，你可以用有限的规律性）。 但后来我意识到，这篇文章的主题根本不是这个。这篇文章讲的是我在工作中做的事情。你写道，一种模式被检测到并存在了一段时间，然后要么继续存在，要么被颠倒过来。这是因为您在分析时使用了固定窗口、浮动周期和振幅的条件正弦波。下图是一个例子。 我绘制了一个周期随机、振幅随机但不断增大的正弦曲线。简单地说，这与您所写的信号是周期性的类似。是的，它是周期性的，但周期和振幅是浮动的，而且不仅仅是浮动，而是几乎随机变化的。假设我们有一个如图 1 般宽的分析窗口。那么我们就很好地找到了半周期，并能根据形态的反转进行交易。但是，如果我们用同一个窗口来进一步分析，就会得出无稽之谈。因为下一个半周期已经由三个窗口组成，而且噪声也很大。 为了正确分析，窗口应该是浮动的，并实时调整为当前周期。我附上了一个 Gif 文件，打开看看在我这里是如何直观操作的。也就是说，总有一个特定的模式，我们正在寻找它所在的时段。 附加的文件： higa5h_gif.gif 12623 kb Evgeniy Ilin 2020.09.14 15:58 #33 Maxim Romanov:起初我以为这篇文章是关于蛮力的，我读这篇文章是因为我自己也在慢慢思考，如何用蛮力找出所有的规律。我在文章中写道，如果市场有无限多的参与者，或者他们有无限多的计算资源，那么无论是哪种简单的蛮力方法，都绝对无法揭示所有的规律性（当然，这里没有什么无限性，你可以用有限性来做）。但后来我意识到，这篇文章的主题根本不是这个。这篇文章讲的是我在工作中做的事情。你写道，一种模式被检测到并存在了一段时间，然后要么继续存在，要么被颠倒过来。这是因为您在分析时使用了固定窗口、浮动周期和振幅的条件正弦波。下图是一个例子。我绘制了一个周期随机、振幅随机但不断增大的正弦曲线。简单地说，这与您所写的信号是周期性的类似。是的，它是周期性的，但周期和振幅是浮动的，而且不仅仅是浮动，而是几乎随机变化的。假设我们有一个如图 1 般宽的分析窗口。那么我们就很好地找到了半周期，并能根据形态的反转进行交易。但是，如果我们用同一个窗口来进一步分析，就会得出无稽之谈。因为下一个半周期已经由三个窗口组成，而且噪声也很大。为了正确分析，窗口应该是浮动的，并实时调整为当前周期。我附上了一个 Gif 文件，打开看看在我这里是如何实现的。也就是说，总有一个特定的模式，我们正在寻找它所在的时段。 在这里，更准确地说，我们是在寻找规律性最强的时期，因为正如你所说，规律性总是存在的，甚至不是一种，而是某种大的夹层，这些夹层的分层造成了混乱的表象。无论如何，你都有一个固定的窗口，你只是试图在其中找到周期性过程。结果仍然是，最终的规律性是另一个规律性的振荡周期的规律性）。你只是移动到了一个更高的层次）。因此，你可以非常深入地构建分形嵌套玩偶 ) 。这也是一种很好的方法，也许比我的方法更好。一般来说，有很多创造性的空间）。 我从一个事实出发，即直线（平衡曲线）越直，从平衡函数的交易数量 的二阶导数趋向于零，考虑到我们是用一个固定的地段进行交易），它等于零的地方的中间的下一个半波），这意味着在不久的将来延续的机会越大，或至少得到一个更平滑的逆转，以便能够使用反向马汀。 Maxim Kuznetsov 2020.09.14 17:42 #34 Aleksey Nikolayev:稍加研究就会发现，丑陋的图片已经足够了。要做到这一点，只需查看与 "之 "字形顶端一天中的时间样本相对应的直方图。漂亮的图片应该在直方图上呈现出高岸低底的波谷。下面是欧元兑美元 2020 年的柱状图，绘制的是 0.1% 膝曲的之字形。虽然有低谷，但其底部远高于零，这表明 "非时间 "反转发生时会出现很多难看的情况。如果这些坏日子也与好日子混杂在一起（这是很有可能的），结果可能会相当悲惨。 柱状图完全重复了典型的日内波动模式。也就是说，这似乎不是真的 从烛台 大小或刻度线成交量 中也可以得到相同的结果。它们是相互关联的，人字形、蜡烛图、成交量。 既然我们知道要测量什么以及典型的情况，我们就可以实时评估市场目前（或拒绝潇洒走一回）的 "典型 "程度，以及预期的绝对值。 您甚至可以通过波动性变化来摆脱困境，（提前）扭转趋势。 Aleksey Nikolayev 2020.09.14 18:21 #35 Maxim Kuznetsov:柱状图完全重复了典型的盘中波动模式。因此，这似乎并不正确从烛台 大小或刻度线成交量 中得到的结果应该差不多。它们是相互关联的，人字形、蜡烛图、成交量。既然我们知道要测量什么以及典型的情况，我们就可以实时评估市场目前（或拒绝潇洒走一回）的 "典型 "程度，以及预期的绝对值。您甚至可以通过波动性变化来摆脱困境，（提前）扭转趋势。 有很多事情值得思考。虽然捕捉极端被认为是不好的行为）。 也许我们应该开一个关于季节性的主题，这样就不会淹没在这里了。 Aleksandr Masterskikh 2020.09.15 13:13 #36 金融市场中唯一的规律性（从技术角度看）是基本结构（M 型）、 它在图表中持续存在，没有时间间隙、 及其动态趋势（MSAD 曲线），它考虑到了价格波动的实际频率。 这适用于任何规模、任何金融工具。 来源：脉冲均衡理论。 Evgeniy Ilin 2020.09.15 14:11 #37 Aleksandr Masterskikh:金融市场的唯一模式（从技术角度看）是基本结构（M 型）、它在图表中持续存在，没有时间上的中断、及其动态趋势（MSAD 曲线），它考虑到了这种价格波动的实际频率。这适用于任何规模、任何金融工具。来源：脉冲均衡理论。 亚历山大，你的书是收费的，这是其一。没有一个机器人在产品中证实了这一理论，这是两个。只有两个指标。如果您在这里为您的书做广告，那是不太合适的。如果您能提供一些理论信息，让我或任何其他开发者开发出一个在整个历史上都有正垫值预期的系统，我会很高兴地聆听您的意见。但现在这一切都像是广告，抱歉。我本人并不喜欢批评，但在这里我无法控制自己。如果信息过于 "机密"，您可以亲自写信给我，我会写一个机器人，如果有什么东西可以用，就给您。 Aleksey Vyazmikin 2020.09.15 22:08 #38 叶夫根尼-伊林，我可以根据你的方案自己运行你的程序，寻找模式。 Aleksey Vyazmikin 2020.09.15 22:10 #39 Maxim Romanov:...为了正确进行分析，窗口应该是浮动的，并实时调整到当前时段。我附上了一个 Gif，打开看看我是如何直观地进行分析的。也就是说，总是存在某种模式，我们正在寻找它所在的周期。 您是经常寻找新的依赖关系，还是确定旧的依赖关系已经停止工作？还是同时使用多个依赖项，并根据指标（或时间）退出依赖项池？ Evgeniy Ilin 2020.09.16 09:38 #40 Aleksey Vyazmikin:叶夫根尼-伊林，我可以根据你的方案自己运行你的程序，寻找模式。 这个程序主要是为短篇设计的。对于整个故事，我已经知道结果会是什么。会有的，但期望值很低。如果您想找到严肃的东西，可能需要几个月的连续工作。时间很难估算，但我认为即使使用这个程序，也需要很多时间，当然是在自动模式下。而且最好是在多核模式的服务器上进行。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想这在我们的交易科学中叫做分形）？
总之，我在这里提到 "之 "字形，只是为了澄清我的想法。
分形也是，人字形分形也是，只是试图找出一些波浪而已）。
起初，我以为这篇文章是关于 "蛮力"（bruteforce）的，我读这篇文章是因为我自己也在慢慢思考，如何用 "蛮力 "找出所有的规律。我在文章中写道，如果市场上有无限多的参与者，或者他们拥有无限多的计算资源，那么无论是哪种简单的蛮力方法，都绝对无法揭示所有的规律性（当然，这里没有什么无限性，你可以用有限的规律性）。
但后来我意识到，这篇文章的主题根本不是这个。这篇文章讲的是我在工作中做的事情。你写道，一种模式被检测到并存在了一段时间，然后要么继续存在，要么被颠倒过来。这是因为您在分析时使用了固定窗口、浮动周期和振幅的条件正弦波。下图是一个例子。
我绘制了一个周期随机、振幅随机但不断增大的正弦曲线。简单地说，这与您所写的信号是周期性的类似。是的，它是周期性的，但周期和振幅是浮动的，而且不仅仅是浮动，而是几乎随机变化的。假设我们有一个如图 1 般宽的分析窗口。那么我们就很好地找到了半周期，并能根据形态的反转进行交易。但是，如果我们用同一个窗口来进一步分析，就会得出无稽之谈。因为下一个半周期已经由三个窗口组成，而且噪声也很大。
为了正确分析，窗口应该是浮动的，并实时调整为当前周期。我附上了一个 Gif 文件，打开看看在我这里是如何直观操作的。也就是说，总有一个特定的模式，我们正在寻找它所在的时段。
起初我以为这篇文章是关于蛮力的，我读这篇文章是因为我自己也在慢慢思考，如何用蛮力找出所有的规律。我在文章中写道，如果市场有无限多的参与者，或者他们有无限多的计算资源，那么无论是哪种简单的蛮力方法，都绝对无法揭示所有的规律性（当然，这里没有什么无限性，你可以用有限性来做）。
但后来我意识到，这篇文章的主题根本不是这个。这篇文章讲的是我在工作中做的事情。你写道，一种模式被检测到并存在了一段时间，然后要么继续存在，要么被颠倒过来。这是因为您在分析时使用了固定窗口、浮动周期和振幅的条件正弦波。下图是一个例子。
我绘制了一个周期随机、振幅随机但不断增大的正弦曲线。简单地说，这与您所写的信号是周期性的类似。是的，它是周期性的，但周期和振幅是浮动的，而且不仅仅是浮动，而是几乎随机变化的。假设我们有一个如图 1 般宽的分析窗口。那么我们就很好地找到了半周期，并能根据形态的反转进行交易。但是，如果我们用同一个窗口来进一步分析，就会得出无稽之谈。因为下一个半周期已经由三个窗口组成，而且噪声也很大。
为了正确分析，窗口应该是浮动的，并实时调整为当前周期。我附上了一个 Gif 文件，打开看看在我这里是如何实现的。也就是说，总有一个特定的模式，我们正在寻找它所在的时段。
在这里，更准确地说，我们是在寻找规律性最强的时期，因为正如你所说，规律性总是存在的，甚至不是一种，而是某种大的夹层，这些夹层的分层造成了混乱的表象。无论如何，你都有一个固定的窗口，你只是试图在其中找到周期性过程。结果仍然是，最终的规律性是另一个规律性的振荡周期的规律性）。你只是移动到了一个更高的层次）。因此，你可以非常深入地构建分形嵌套玩偶 ) 。这也是一种很好的方法，也许比我的方法更好。一般来说，有很多创造性的空间）。 我从一个事实出发，即直线（平衡曲线）越直，从平衡函数的交易数量 的二阶导数趋向于零，考虑到我们是用一个固定的地段进行交易），它等于零的地方的中间的下一个半波），这意味着在不久的将来延续的机会越大，或至少得到一个更平滑的逆转，以便能够使用反向马汀。
稍加研究就会发现，丑陋的图片已经足够了。要做到这一点，只需查看与 "之 "字形顶端一天中的时间样本相对应的直方图。漂亮的图片应该在直方图上呈现出高岸低底的波谷。
下面是欧元兑美元 2020 年的柱状图，绘制的是 0.1% 膝曲的之字形。虽然有低谷，但其底部远高于零，这表明 "非时间 "反转发生时会出现很多难看的情况。如果这些坏日子也与好日子混杂在一起（这是很有可能的），结果可能会相当悲惨。
柱状图完全重复了典型的日内波动模式。也就是说，这似乎不是真的
从烛台 大小或刻度线成交量 中也可以得到相同的结果。它们是相互关联的，人字形、蜡烛图、成交量。
既然我们知道要测量什么以及典型的情况，我们就可以实时评估市场目前（或拒绝潇洒走一回）的 "典型 "程度，以及预期的绝对值。
您甚至可以通过波动性变化来摆脱困境，（提前）扭转趋势。
柱状图完全重复了典型的盘中波动模式。因此，这似乎并不正确
从烛台 大小或刻度线成交量 中得到的结果应该差不多。它们是相互关联的，人字形、蜡烛图、成交量。
既然我们知道要测量什么以及典型的情况，我们就可以实时评估市场目前（或拒绝潇洒走一回）的 "典型 "程度，以及预期的绝对值。
您甚至可以通过波动性变化来摆脱困境，（提前）扭转趋势。
有很多事情值得思考。虽然捕捉极端被认为是不好的行为）。
也许我们应该开一个关于季节性的主题，这样就不会淹没在这里了。
金融市场中唯一的规律性（从技术角度看）是基本结构（M 型）、
它在图表中持续存在，没有时间间隙、
及其动态趋势（MSAD 曲线），它考虑到了价格波动的实际频率。
这适用于任何规模、任何金融工具。
来源：脉冲均衡理论。
金融市场的唯一模式（从技术角度看）是基本结构（M 型）、
它在图表中持续存在，没有时间上的中断、
及其动态趋势（MSAD 曲线），它考虑到了这种价格波动的实际频率。
这适用于任何规模、任何金融工具。
来源：脉冲均衡理论。
亚历山大，你的书是收费的，这是其一。没有一个机器人在产品中证实了这一理论，这是两个。只有两个指标。如果您在这里为您的书做广告，那是不太合适的。如果您能提供一些理论信息，让我或任何其他开发者开发出一个在整个历史上都有正垫值预期的系统，我会很高兴地聆听您的意见。但现在这一切都像是广告，抱歉。我本人并不喜欢批评，但在这里我无法控制自己。如果信息过于 "机密"，您可以亲自写信给我，我会写一个机器人，如果有什么东西可以用，就给您。
叶夫根尼-伊林，我可以根据你的方案自己运行你的程序，寻找模式。
...
为了正确进行分析，窗口应该是浮动的，并实时调整到当前时段。我附上了一个 Gif，打开看看我是如何直观地进行分析的。也就是说，总是存在某种模式，我们正在寻找它所在的周期。
您是经常寻找新的依赖关系，还是确定旧的依赖关系已经停止工作？还是同时使用多个依赖项，并根据指标（或时间）退出依赖项池？
叶夫根尼-伊林，我可以根据你的方案自己运行你的程序，寻找模式。
这个程序主要是为短篇设计的。对于整个故事，我已经知道结果会是什么。会有的，但期望值很低。如果您想找到严肃的东西，可能需要几个月的连续工作。时间很难估算，但我认为即使使用这个程序，也需要很多时间，当然是在自动模式下。而且最好是在多核模式的服务器上进行。