Файлы с реализованным примером можно скачать в архиве. UPD 07.03.2019 : Доступна обновленная версия примера для MATLAB 2015b с комментариями на английском языке. 1. Пояснение модели прогнозирования по выборке максимального подобия 1.1. Основная идея и ее иллюстрация на выборках временного ряда Полное формальное описание модели прогнозирования...
除非你利用了市场的物理特性，否则一切都是优化，我们先在一个领域测试任何系统，然后再在另一个领域进行测试。在这方面，我根本不用优化。只是将其与现场相匹配。这里也是一样，只是我们的想法是，这种匹配分几个阶段进行，再加上一堆过滤器，只保留最好的变体。这基本上是在选定的地块中自动搜索模式。变体越漂亮，就越有可能是变体，而不是侥幸。
也许这对分析和/或发展这个想法有一定帮助。
不幸的是，回归很好地适用于物理过程，即那些有明确模式或至少有足够强的惯性矩的问题，而在货币世界中，只有价格向某个方向移动的概率--根据我对一些策略的简单交易者的估计，这个概率非常准确地与 50/50 相吻合，似乎没有问题，但这是在一个非常大的周期上，而在一个连续 15 次黑色然后 "归零 "的短周期上，!!!!！
因此，从理论上讲，似乎每个人都是百万富翁，但在实践中，流失后的....
我同意，与物理过程的差异很大。不过，在时间序列的计量经济学分析 中，没有回归（自回归）是不可能的。
https:// habr.com/ru/post/267035/
或许对分析和/或发展想法有所帮助。
就用电量而言，这个想法似乎很合理。
关于外汇，下面是评论中的一段话：
> 您的方法是如何处理 usdrub 这样的复杂序列的？
>不行。我有很多外汇交易者，我已经厌倦了他们。我根本不预测货币对。
https:// habr.com/ru/post/267035/
或许对分析和/或发展这一想法有所帮助。
我读了，这个想法很有趣，但我认为在市场上很难行得通。要知道，如果预测未来哪怕是一根蜡烛图都这么容易，那么每个人都会这么做了。）我有另一个模型，我在蜡烛图上建立了 SLAU，在代码中解决了它们，但没有结果）。上面说的市场模型，是的，你可以想到一些东西。我有一个明确的感觉，要么你利用市场的物理原理，根据真实的物理原理编写一个垫模型，考虑到订单、止损等，并获得少量但稳定的利润，要么你只是采取一些模型，并在这种蛮力的帮助下榨取它的所有汁液，并希望这种模式会给你几个三次交易的加号，然后关闭商店，等待下周五）。
就耗电量而言，这个想法似乎非常合理。
关于外汇，下面是评论中的一段话：
> 您的方法是如何处理 usdrub 等复杂序列的？
>不行。我有很多外汇交易者，我已经厌倦了他们。我根本不预测货币对。
在经过适当准备（处理）的价格序列中，这种方法应该能捕捉到季节性时刻。
例如，交易时段 的开盘/收盘、一天的过渡、一些新闻。因为同样的事情会一次又一次地发生。
在适当准备（加工）的价格范围内，这种方法应能抓住季节性时机。
即交易时段 的开盘/收盘、一天的过渡、一些新闻。因为同样的事情会一次又一次地发生。
说得好。顺便说一句，我在市场上看到一个机器人，我看了图表后惊呆了）。我下载了可视化图表看了看，它只是在收盘前交易了一个走廊）。问题是，在没有明显趋势的情况下，掉期在那里累积，交易变得平静）。这样的时间点可能有很多。参考服务器时间
蛮力是一种完全过度的方法。
但方法必须适合过程的性质。而在金融市场，这是一个非稳态过程。
(也就是说，价格波动的幅度和频率都在不断变化）。
但现有的金融市场分析方法没有识别第二个因素（不断变化的频率）的机制。
这就需要确定一个基本结构（如物理学中的原子，化学中的分子）。
TA 数字、艾略特波 和其他方法都不是这样的，因为它们是通过时间间隙来识别的。
基本结构被揭示出来，其参数也被开发出来（脉冲平衡理论）。
这种结构可以作为蛮力的参考。
Bruteforce 完全是一种矫枉过正的方法。
但方法必须适合过程的性质。而在金融市场，这是一个非稳态过程
(即价格波动的幅度和频率都在不断变化）。
但现有的金融市场分析方法并没有识别第二个因素（不断变化的频率）的机制。
这就需要一个可识别的基本结构（如物理学中的原子，化学中的分子）。
而 TA 数字、艾略特波等则不是这样，因为它们是通过时间差来识别的。
基本结构被揭示出来，其参数也被开发出来（脉冲平衡理论）。
这种结构可以作为蛮力的参考。
我对这一理论不太熟悉，但有时间一定会去看看
在适当准备（加工）的价格范围内，这种方法应能抓住季节性时机。
即交易时段 的开盘/收盘、一天的过渡、一些新闻。因为同样的事情会一次又一次地发生。
也许是这样，但我对每日季节性的小研究有点令人失望--如果历史会重演，它也不会像我希望的那样经常重演。
也许是这样，但我对每日季节性的小研究却让人有些沮丧--如果说历史会重演，那也不会像我希望的那样经常重演。
马约尔的昼夜周期是一条几乎稳定的曲线。它的形状是恒定的，所有的极值和拐点都出现在相同的时间点上。您可以（也应该）利用闹钟进行主力交易:-)
您一定是研究过度了，这种情况时有发生。