程序库: BestInterval - 页 10

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Maxim Dmitrievsky:
不要向热爱市场的人 提供鸦片 ))

BestInterval 带有 5 个抛出的坏区间，可视为向智能交易系统添加了 10 个输入参数（每个参数取 0 至 2500 的整数值，且下一个参数大于上一个参数）。

事实证明，只需增加 10 个输入参数，就可以在任何时间框架内完美地训练（并立即训练）几乎任何 TS。


我在半年的历史上有超过 1000 个仓位（这样的 TS）。也就是说，只需 10 个参数就能创建这样的指标。而在 NS 中，参数可以多几个数量级，数值范围 也可以多几个数量级。

我的观点是，如果 10 个参数就足以拟合，那么谈论更多参数（这是关于 NS 的）岂不是自欺欺人？


继续思考。如果我们粗略估算一下这 10 个参数可以组成多少个组合（向量数），那将是 ~10^30。也就是说，在这个并不算大的数字中，总会有一个组合（实际上有很多很多个）能在任意长度的数据上显示出优异的结果。这让我有些泄气。

 
fxsaber:

在 BestInterval 中，有 5 个坏区间被抛出，这可以看作是向 EA 增加了 10 个输入（每个输入的整数值从 0 到 2500，下一个输入的值大于前一个输入的值）。

事实证明，只需增加 10 个输入参数，就能在任何时间间隔上完美地训练（并立即训练）几乎任何 TS。


我在半年的历史上有超过 1000 个仓位（这样的 TS）。也就是说，只需 10 个参数就能生成这样的指标。而在 NS 中，参数可以多几个数量级，数值范围 也可以多几个数量级。

我的观点是，如果 10 个参数就足以拟合，那么谈论更多参数（这是关于 NS 的）岂不是自欺欺人？

自欺欺人，这就好比增加近似多项式的阶数，随着阶数的增加，拟合结果会越来越大，直至理想状态。因此，一开始可以取很多，然后把它们去到最小，留下最好的。

可惜的是，它的泛化能力很差......不过我看到你的 EA testerEA 在 oos 上运行得很好。顺便说一下，我没能很好地应用您的 EA，但我也没怎么尝试。EMA 库中还有一个除以 0 的错误。

 
Maxim Dmitrievsky:

EMA 库中还存在除数为 0 的错误

不应使用零周期。我在上面添加了它。

 
Maxim Dmitrievsky:

这就好比增加近似多项式的阶数，随着阶数的增加，拟合程度会越来越大，直至达到理想状态。

多项式的情况则有些不同，因为系数的取值范围 几乎没有限制。

 
Maxim Dmitrievsky:

我看到您的 EA testerEA 在 oos 上运行得很好。顺便说一下，我没能把您的 EA 安装好，但我也没怎么尝试。

遗憾的是，我还没能完成真正意义上的战斗版本。因为方案应该如下

  1. 在虚拟环境 Virtual1 中，运行不带 BestInterval 的智能交易系统 - 它是原始的。
  2. 在虚拟环境 Virtual2 中，基于 Virtual1 和 BestInterval 以及相应的同步器，运行着性能卓越的智能交易系统。
  3. 在基于 Virtual2 + 与第 2 点不同的同步器的真实环境中，EA 正在进行交易。
我在第 2 点上有点卡住了。我想我已经调试好了。不幸的是，使用 MT5-Tester 调试相同的 TP 几乎是不可能的（它们会滑动，狗）。这就是为什么我必须克服某人偷偷放置的拐杖。虚拟允许您创建任意数量的平行世界。但这很难。


几乎没人会用这么复杂的方案，所以我加了这个，以方便使用

Profit = 27281.00 = 23906.00 + 3375.00 (14.12%) - Amount of Delete Intervals = 1 (2018.02.26 - 2018.11.09), 06:00 - 01:00, CountHours = 18
00:00:00 - 01:14:06 : Profit = 3633.00 (13.32%), Total = 126 (73.81%), PF = 2.69, Mean = 28.83, DD = 395.00, RF = 9.20
06:04:48 - 23:59:59 : Profit = 23648.00 (86.68%), Total = 1820 (73.13%), PF = 1.50, Mean = 12.99, DD = 1563.00, RF = 15.13
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 27281.00 (100.00%), Total = 1946 (73.18%), PF = 1.55, Mean = 14.02, DD = 1360.00, RF = 20.06


它有点像在说："别费劲了，把这个范围放到你的 TC 中，不会更糟的"。

 
fxsaber:

您不需要使用零句点。我在上面写的。

啊，原来如此，我明白了）我稍后再运行一次，我只是在和我的书呆子们修修补补。

你需要使用高度正则化的模型，因为如果不使用正则化模型，即使噪音不大，也会失败。我改用了一般的线性模型（我在 RL 中增加了一个库）。

 
Maxim Dmitrievsky:

您需要使用高度正则化的模型，因为如果不使用正则化模型，即使噪音不明显，它们也能 拟合。我改用了线性模型（我为 RL 增加了一个库）。

是多少？

 
fxsaber:

是多少？

等于特征数量，+1，嗯，回归系数。只不过是买入/卖出分类的 logit 回归。

不过，它的概括力很小，在长区间内不太适合，但在短区间内还可以。我认为应该增加几个回归，将它们组合成一个小型 NS，再加上一个好的特征分类器（如 MGUA）。

 
Maxim Dmitrievsky:

等于特征数 +1 以及回归系数。只有买入/卖出分类的 logit 回归

不过，它的概括力很小，在长区间内不太适合，但在短区间内还可以。我在考虑增加几个回归，将它们合并成一个小型 NS。

这可是一大笔钱。也有这样的说法。ML 和 BestInterval 是不同的概念。ML 寻找的是 TC，而 BestInterval 什么都不找。

我想知道这样一个例子是如何实现的。假设 ML 有 100 个参数，并找到了一个 TC。最终是 ML100 + BestInterval10 还是 ML110 更好呢？

 
fxsaber:

遗憾的是，我还没能真正完成战斗版的设计。方案如下

  1. 在 Virtual1 虚拟环境中运行不带 BestInterval 的 Expert Advisor（原始）。
  2. 在虚拟环境 Virtual2 中，基于 Virtual1 和 BestInterval 以及相应的同步器，运行一个性能卓越的智能交易系统。
  3. 在基于 Virtual2 + 与第 2 点不同的同步器的真实环境中，EA 正在进行交易。
我在第 2 点上有点卡住了。我想我已经调试好了。不幸的是，使用 MT5-Tester 调试相同的 TP 几乎是不可能的（它们会打滑，狗）。这就是为什么我必须克服某人偷偷放置的拐杖。值得庆幸的是，Virtual 允许您创建任意数量的平行世界。但这很难。


几乎没有人会使用如此复杂的方案，所以我添加了这个功能，以方便使用


这有点像在说："不用麻烦了，把这个范围放到您的 TC 中，不会更糟的"。

是的，这个方案确实很复杂，不是每个人都能使用它:)

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