程序库: BestInterval - 页 8

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Maxim Dmitrievsky:

让我们添加一个 OOC

这是我新做的一次运行，旧的已经丢失了。测试开盘价。

2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (593.97) with BestInterval.

高亮部分是 OOS 吗？我担心 Bibla 不能正常工作。

你贴出第三张图表是件好事。我们需要让它回到现实中来。

 
fxsaber:

突出显示的部分是 OOS 吗？我担心 bibla 没有正常工作。

好在第三张图表已经张贴出来了。它需要回到现实中来。

不，不是 OOS。

 
Maxim Dmitrievsky:

不，没有 O.C.D.。

那我得弄清楚为什么会有差异。

 
fxsaber:

但这样做会弄巧成拙。图片会更漂亮，但意义不大。

是的，我明白，我在上面加了我的帖子。

在这里，我明白了这一切是如何工作的（或者根本就不工作--我先了解一下您的例子）：

- 在您的示例中，我们通过禁止在 BestInterval 之外进行交易来为 TS 选择最佳时机。

- 在获得历史上的 BestInterval 之后，我们仍然不清楚 TS 是否有任何规律可循，或者是否经过了调整和优化。

因此，我建议通过反向交易来研究 TS 在 BestInterval 区间外的行为......在那里会看到什么......？我不知道，有必要研究一下

 
fxsaber:

那么我就需要研究为什么会出现差异。

下面是在测试器中的另一次运行，时间间隔相同。

2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.20 04:05:22 - Fuzzy_logic_for_fuzzy_algotraders (common folder) 00:00:51 ago.
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 4
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   00:30:01 - 03:44:59 : Profit = 186.10 (18.45%), Total = 55 (94.55%), PF = 187.10, Mean = 3.38, DD = 14.40, RF = 12.92
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   03:45:01 - 04:44:59 : Profit = 144.30 (14.31%), Total = 24 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.01, DD = 3.80, RF = 37.97
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   16:45:01 - 19:14:59 : Profit = 421.78 (41.82%), Total = 78 (67.95%), PF = 14.65, Mean = 5.41, DD = 65.48, RF = 6.44
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   19:30:01 - 21:29:59 : Profit = 256.40 (25.42%), Total = 45 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.70, DD = 33.10, RF = 7.75
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1008.58 (100.00%), Total = 202 (86.14%), PF = 32.62, Mean = 4.99
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1051.91) with BestInterval.
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (207.94) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
2018.10.20 04:06:13.375 final balance 11051.91 USD
2018.10.20 04:06:13.375 OnTester result 10207.94

时间段 - 7 个月，15 分钟，开盘价

我之前在一个更短的时间框架内运行过 - 数字相符。

 
Igor Makanu:

我建议通过反向交易来研究 TS 在 BestInterval 区间外的行为......在那里会看到什么......？我不知道，您需要自己研究。

Virtual- 中提供翻转功能。

到目前为止，我还无法想象在 BestInterval 之外翻转交易的实际用途。错误模式下的正确反转将不起作用。只有在真模式下才可行。但它只适用于单次交易。用处不大。总的来说，试试你所拥有的。我想，失望很快就会到来，因为几乎所有漂亮的照片都会因为 OOS 而变得支离破碎。

尽管一切都半途而废，但好在不是一键 操作。否则很多图片早就在这里了。因此，MT5 也让我望而却步。但 bibla 在 MT4 中完全可用。但这需要阅读说明。因此，该工具对用户而言是一种自我过滤工具。

 
Maxim Dmitrievsky:

这是在测试仪中的另一次运行，时间间隔相同。

时间段 - 7 个月，15 分钟，开盘价

在此之前，我在一个更短的时间间隔内运行过 - 数据是一致的。

现在我明白了。如果存在 SL/TP 或挂单，按条形进行的测试将无法匹配。现在只有 ticks 可以吻合。我使用这种模式。

 
fxsaber:

现在我明白了。如果存在 SL/TP 或挂单，条形测试将无法匹配。现在只有在 ticks 上才有可能匹配。这是我使用的唯一模式。

订单只是市场订单，没有止损和止盈......原则上，错过 2 笔交易并不重要，但我还是想知道为什么。明天我再运行一次，因为已经很晚了，我会报告我发现的情况。

 
Maxim Dmitrievsky:

原则上，错过 2 笔交易并不重要，但我还是想知道为什么。明天我再运行一次，因为已经很晚了，我会报告我发现的情况。

是的，如果能弄明白就好了。虽然我没有按条数进行测试。

 
Igor Makanu:

一周之内，市场上就会出现一半的新产品。

是的，几乎任何 TC 都能在一两次点击中呈现出一幅美丽的画面。它越漂亮，就越会损害自己的利益。所以，这对底线有好处。

但实际上，几乎没有人会做任何事情。

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