程序库: BestInterval - 页 11

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fxsaber:

这看起来并不多。还有一点需要注意。ML 和 BestInterval 是不同的概念。ML 查找 TC，而 BestInterval 不查找任何东西。

我想知道这样一个例子是如何工作的。假设 ML 有 100 个参数，并找到了一个 TC。最终是 ML100 + BestInterval10 还是 ML110 更好呢？

嗯，不是很多......你必须以某种方式考虑到预测因子，每个预测因子 1 个参数是最小值。

我认为会+-相同。我只是手动设置交易时间间隔，例如在夜间时段 - 仍会重新训练。也就是说，如果您删除了某个最佳区间，超拟合也不会消失。

 
Maxim Dmitrievsky:

我只是手动设置了交易时间间隔，例如在夜间时段--仍在重新训练。

这句话不禁让人会心一笑，因为它相当于 "仍然不是圣杯"。

在我看来，ML 与 BigData 相关。而价格序列即使使用 nyatyatyazhka BigData 也不能称为 BigData。

这就是为什么我的方法有些不同--保守。我做研究（一点点），当然，我也偷看（不偷看是愚蠢的）。然后，我编写并观察输出结果。当然，BestInterval 已成为不可或缺的工具。

与此同时，我还会使用一些很酷的真实代码（具有某些属性），并在上面竞赛想法。与 ML 的根本区别在于，我总是能理解它为什么要这样交易，而不是相反。

 
fxsaber:

这句话不禁让人会心一笑，因为它相当于 "仍然不是圣杯"。

在我看来，ML 与 BigData 相关。而价格序列即使有一点 BigData 也不能称为 BigData。

这就是为什么我的方法有些不同--保守。我做研究（一点点），当然，我也偷看（不偷看是愚蠢的）。然后，我编写并观察输出结果。当然，BestInterval 已经变得不可或缺。

与此同时，我还会使用一些很酷的真实代码（具有某些属性），并在此基础上进行竞赛。与 ML 的主要区别在于，我总能理解它为什么要这样交易，而不是反过来。

我想上传新闻，这可能会非常有趣，但他们没有为内置日历制作 api，但我认为他们想这样做。我懒得分析。

是的，我知道一个毫升是不够的：）bestinterval 本身就是一个非常酷的东西，谢谢你。

 

如果有人遇到 OnTester严重错误，请提供重现数据。我从未遇到过。


ZY 已更新虚拟。

 

有人问，有没有可能让 BestInterval 找到的最佳区间不是利润区间，而是例如恢复因子 (RF) 或利润因子 (PF)（任何变量）区间？


对于 PF，答案是显而易见的，因为当历史上只有一笔交易时，PF 会达到最大值。而这笔交易必须是正数。因此，答案当然是否定的。

对于 PF，情况大致相同。问题是，FB 的 BestInterval 只能通过平衡来计算。因此，有一笔交易（正数）的历史记录就足够了。所以答案是一样的。


但当涉及到其他优化标准 时，您需要更详细地解释。这也是我在分支中这样做的原因。BestInterval 的核心算法并不复杂，而且非常高效（一次通过）。例如，如果进行了 1000 次交易，BestInterval 将计算出 1000 次简单操作的最佳区间。BestInterval 就是基于这种算法（它可以应用于周，而不仅仅是天），而不是其他算法。这就是速度产生巨大差异的地方--优化。正因为如此，计算是无时间限制的--瞬时的。


BestInterval 的工作原理并不是 "扔掉--看看，扔掉--看看，......，直到用完为止"。否则速度会慢得离谱。这就是为什么它只能从历史交易中增加绝对利润。这也是为什么在恒定手数模式下优化 TS 时使用 biblah 非常有意义的原因。而 MM 应在计算出 BestInterval 之后使用。


不过，还有一种可能（尚未实现），即寻找最大利润的最佳区间不是绝对的，而是相对的（即再投资）。此类（及其他）功能正在计划中...


目前有一种可能性（它原本在库中，但只留给了我自己--没有说明）。如果写一行

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULA BestInterval.GetProfit() * BestInterval.GetRecoveryFactor()

那么在优化时，OnTester 将返回以颜色突出显示的值。在这种情况下，它就是利润 * FV。您可以用任何其他公式（任何表达式，包括函数调用）替换该公式。在这种情况下，BestInterval 可以提供以下参与者：

BestInterval.GetProfit()
BestInterval.GetProfitPlus()
BestInterval.GetProfitMinus()
BestInterval.GetTotal()
BestInterval.GetTotalPlus()
BestInterval.GetTotalMinus()
BestInterval.GetProfitFactor()
BestInterval.GetMean()
BestInterval.GetMaxDrawDown()
BestInterval.GetRecoveryFactor()

从它们的名称中可以清楚地看出它们携带的信息。因此，可以使用相应的 BestInterval 值设置自定义 OnTester。


因此，如果您要根据其他标准寻找一个好的变体，请设置您需要的公式，优化器会找到您需要的。但要知道，BestInterval 是为每一次优化而建立的，目的是使利润最大化，而你的优化标准只是帮助你（BestInterval 不受影响）从你的角度快速找到一个好的变量。


ZY 在编程时，库中有不同的使用方法。我几乎可以肯定没有人会这么做，所以这部分内容就不一一介绍了。如果您真的需要，有一个标准的方法

从源代码中很快就能理解其含义。

我标注了一些我认为重要的方法，以便在创建真实机器人时进一步使用计算结果。

 

我认为将 BestInterval 原则推广开来是合乎逻辑的。事实上，BestInterval 是根据订单开放时间对交易进行的分类。但没有人阻止我们用其他标准进行分类。

例如，我们知道在开仓时，МАшка 等于多少（我们将把它写入订单注释）。因此，交易历史中的所有头寸都可以与这些 MA 值进行比较。

然后将 BestInterval 应用于这些 MA。在输出结果中，我们会得到МАшки的范围，哪些仓位应该开仓，哪些仓位不应该开仓。


当然，您也可以使用任何数值函数来代替 MA。因此，您可以找到优于时间的超酷过滤器。

 
fxsaber:

当然，你也可以用任何数值函数来代替 MA。总之，你可以找到比时间更酷 的过滤器。

这是哪个领域的知识？

先生，您是在用自己非常好奇的方式做 ML：)

如果是这样，那就有必要按照 ML 的原则来做，分为训练、测试和验证，并对评估进行概括。

 
Maxim Dmitrievsky:

这是哪个领域的知识？

优劣的标准是，在抛出的 "区间"（输入变量）数量相同的情况下，训练样本的利润增加。

我看不出为什么随机抽取的时间（我们只习惯于它）会比其他指标更好。

是的，我们可以说一天/一周的时间直接影响着人类的生活，这也是市场模式的基础。但是，算法交易已经占据了成交量的很大一部分，因此，出于同样的原因，使用其他可能优于时间的功能也是非常合理的。

应该按照 ML 的原则来做，分为训练、测试和验证，并对评估进行归纳。

我们不会这样做，因为这是一个无止境的 探索。必须有一个潜在的可盈利的 ML，这是首要前提。

老实说，ML 方法甚至无法接近最简单的 TesterEA，这很奇怪。最有可能的是，ML-adepts 一次挖掘了所有的东西。

 
fxsaber:

我不会做这样的事情，因为这是一个无止境的寻找圣杯的过程。必须有一个可能盈利的 TS，这是第一个必要条件。

老实说，ML 方法甚至无法接近最简单的 TesterEA，这很奇怪。最有可能的是，ML 专家们一次就能挖掘出所有东西。

问题是，本地的 ML 专家不仅在 ML 方面是零水平，在编程方面也是零水平。业余爱好者都是独行侠。但是，一切都会发展......非常缓慢:)

有一个明确的哥德尔定理说明了外部评估标准的必要性，它可以是测试区间的标准，但不是训练区间的标准。

 
Maxim Dmitrievsky:

问题是，本地的 ML 专家不仅在 ML 方面，而且在编程方面都是零水平。业余爱好者都是独行侠。但事情正在发展......非常缓慢:)

有一个明确的哥德尔定理说明了外部评估标准的必要性，它可以是测试区间的标准，但不是训练区间的标准。

95% 的 ML 制作者都使用欧元兑美元报价。他们甚至不关心报价的质量。他们开始遭受损失。

为什么不是 GBPUSD？为什么是 MQ 而不是其他来源的报价？为什么是 M1 而不是 M2 等等。即使在应用任何 ML 之前，这些都是最基本的问题。但是，最重要的是连接 TensorFlow 或CatBoost。


世界上最优秀的 ML 商人最难对付的伎俩就是给出 SB 并让人相信他们是 Kotirs。这就够你研究一辈子了。

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