程序库: BestInterval - 页 6

 
fxsaber:

仅限化妆品 - 更多信息请见日志。

一个小错误:

测试15

 
Mikola_2:

一个小关节:

这不是接头,而是正确的结果。与前一个变式相比,利润增加了多少(尽管是负值)。

这些百分比就是多抛出一个区间所获得的利润。
 
fxsaber:

采用最佳的间隔时间总能改善结果,带来正收益。

但应该认识到,如果 TS 无利可图,BestInterval 也只能给出一个较好的拟合 结果。

即使对于有利可图的 TS,该规则也是有效的:抛出的区间越多,拟合的可能性就越大

这就是为什么我通常抛出的区间不超过两个。而且,这个库还是为优化而创建的。

说明中给出的 OOS 图是有原因的。不要被拟合所迷惑。

该库并不能创造奇迹,尽管它是我个人的必备品--我 100% 的时间都在使用它。

我通过它解决了两个任务:

  1. 避免不小心丢掉一个可能有利可图的 TS。
  2. 为战斗应用设置单一结果,暴露间隔的内涵。

我缺乏每周(而不是每天)的模拟...

ZY 如果 EA 不是 MT4 风格,库将使用其 90% 的功能。这样就可以获得区间。但是,您无法在测试器中立即看到它们的应用。程序员必须为此发明一个大工具。这就是为什么只有 MT4 风格才能揭示圣经中 100%的可能性。

完全同意!盈利的 TS 是最重要的。我意识到这一点,并且不抱任何幻想。)

有这样一个问题:如果我计算了区间,然后改变了测试器中的测试范围(以确保我发现了一种模式而不是拟合),那么区间是否会正确应用于新的测试范围?

 
fxsaber:

这不是接头,而是正确的结果。正是这么多(尽管是负值)

这就是我说的减号。

 
Mikola_2:

如果我计算了时间间隔,然后在 Tester 中更改了测试范围(以确保找到的是模式而不是拟合),那么时间间隔是否会正确应用于新的测试范围?

可以。

2018.10.12 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.12 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.18 10:12:46 - TesterEA (common folder) 00:01:02 ago.
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 02:15:22 : Profit = 1281.01 (26.00%), Total = 127 (83.46%), PF = 1.70, Mean = 10.09, DD = 600.66, RF = 2.13
2018.10.12 23:59:59   02:32:07 - 05:42:32 : Profit = 1896.41 (38.49%), Total = 262 (81.68%), PF = 1.44, Mean = 7.24, DD = 993.82, RF = 1.91
2018.10.12 23:59:59   21:53:23 - 23:59:59 : Profit = 1750.17 (35.52%), Total = 101 (79.21%), PF = 2.18, Mean = 17.33, DD = 463.34, RF = 3.78
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 4927.59 (100.00%), Total = 490 (81.63%), PF = 1.65, Mean = 10.06
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   final balance - InitBalance (100000.00) + Profit (4927.59) with BestInterval.
2018.10.12 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (100000.00) + Profit (-8563.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 104927.59 USD
OnTester result 91437

高亮显示的行表示计算应用时间间隔的时间。下面显示的时间间隔将被应用。其他数据(利润、PF 等)始终只显示初始 Action = false 时的数据。也就是说,当您更改测试时间间隔 Action =true 时,只能查看时间间隔。

如果您增加了测试时间间隔,红色数值之间的差值将立即显示利润增加/减少了多少。如果没有调整,数值当然会增加。

 
Mikola_2:

这就是我说的减号。

从数学角度来说,减号是正确的。

 
fxsaber:

是的。

高亮显示的一行表示计算应用时间间隔的时间。下面显示的时间间隔将被应用。其余数据(利润、PF 等)始终只显示原始 Action = false 时的数据。也就是说,当更改测试时间间隔 Action =true 时,只能查看时间间隔。

如果增加了测试时间间隔,红色数值之间的差值将立即显示利润增加/减少的幅度。如果没有调整,数值当然会增加。

非常好。谢谢您的解释。

 
fxsaber:

从数学角度讲,减号是正确的。

没关系...过度的完美主义是邪恶的!(我说的是我)。

除了蜜蜂,一切都是垃圾...蜜蜂也是垃圾...... :))))

无论如何--非常感谢你,甚至不是一根鱼竿,而是一套华丽的钓鱼装备!

同时也是对您掌握 MT5 的额外鼓励。

 
fxsaber:


我通过它解决了两个问题:

  1. 避免不小心丢掉一个可能有利可图的 TS。
  2. 为战斗应用设置单一结果,暴露间隔的内涵。

缺少每周(而非每天)的类比...

如果我们引入(指定)一周的第一个小时,一周与一天又有什么本质区别呢?

当然,如果我们讨论的是一天内和一周内的时间间隔检测算法。

         if(
            ..... 
           && ((New_Time[0]-3600*    Start_Hour)        % 86400    < 3600*Period_Hour)         // обусловлено интервалом внутри суток
           && ((New_Time[0]-3600*(96+ Start_Weekly_Hour))%(86400*7) < 3600*Period_Weekly_Hour)  // обусловлено интервалом внутри недели (неделя 168 часов)

           )
 
举个 无法优化EA 的例子,也许所有结果都被放弃了,因为在类似马丁的系统中,缩水通常会超过利润?
Frank Ud
Frank Ud
  • www.mql5.com
Работа только на hedge-счетах! Мартин, мартингейл. Удвоение лота при просадке.  При старте открываются две противоположные позиции минимальным лотом. Для позиций сразу заданы уровни "TakeProfit" и "StopLoss".  Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную, через...