程序库: BestInterval - 页 12

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我知道 BestInterval 适合

  • 我在新数据上启用 BestInterval 运行优化。
  • 在至少有几百笔交易的情况下，我只取一个最佳结果。
  • 在原始测试区间内添加 OOS（总是在交易前提取）。
  • 我在新的时间间隔上进行一次 上述选定传递的单次运行。
  • 不好--不合适。
突出了此算法中最关键的一点。只存档一次。
 
Maxim Dmitrievsky:

我们在 BP 报价中寻找什么？因为与 SB 几乎没有什么区别，除了波动性集群:)

您最好与那些以高概率而非偶然性进行加权投机的人讨论这个话题。

 
fxsaber:

你最好和那些极有可能投机于正方的人讨论这个话题，这是有原因的。

我是不是问错问题了？)

 
Maxim Dmitrievsky:

我是不是问错问题了？)

不，我是一个谦逊的理论家。

 
fxsaber:

不，我是个谦逊的理论家。

好吧，那么道路就是神秘的。)

 
Maxim Dmitrievsky:

那么，这些路径就很神秘了。)

这个答案不错

 
fxsaber:

答案不错。

描述了计量经济学方法的一小部分。

我有大量关于计量经济学的阅读书目。基础是某种形式的周期。没有周期，序列就是随机的。

 

它能检测到最佳时间间隔，但当 "最佳时间间隔 "变为 true 时却不起作用（"需要 virtual.mqh"，见图 1c）。

Virtual.mqh 和所有其他文件都在其文件夹中（expert 或 include），并且都已编译。

我还尝试在 EA 代码的开头或其他位置添加下面 2 行，但在编译 EA 时总是出错。

#define  VIRTUAL_TESTER // 我们在虚拟环境中运行
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // 虚拟商业环境


我已经尝试了几个小时，但不知道如何使其正常工作。

感谢您的帮助。

附加的文件：
1a.jpg  46 kb
1c.jpg  54 kb
1b.jpg  253 kb
  
#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала.
//#define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE // Лимимитники и TP исполняются по по первой цене акцепта - положительные проскальные проскальзыванияя
#define  VIRTUAL_CLOSEALL_BYEND // Закрывает принудительно все ордера в конце тестирования

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22577
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22710


最新版本在这里。

BestInterval
BestInterval
  • www.mql5.com
Рыночные закономерности зависят от интервалов внутри суток или недели. По этой причине разумно ограничивать торговлю ТС по времени. Например, есть скальперские ТС, хорошо торгующие кроссы на азиатско-американской торговой сессии. Или же практикуется выключение ТС в период высокой волатильности. Соответственно, встает задача, как найти наилучшее...
 

我更新了 BestInterval 和 Virtual 的最新版本。

当在代码开头添加新行进行编译时，出现了很多错误。最后只有 3 个（见图）。

非常感谢您的帮助

附加的文件：
compile_errors.jpg  165 kb
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