通用EA框架 - MetaTrader 4程序库

有的时候, 我会有新的想法来实现新的策略, 并想在策略测试器中看到结果. 之前, 我会复制以前的EA并把不想要的部分删掉
再加入我的新的内容, 这样就得到了新的EA. 过了一些时候, 我找到了一个新的方法. 我为我绝大多数未来的EA开发了一个框架模板.
当我考虑在一个EA中加入多个策略, 以在不同时间段(趋势, 波动...)中在其中做切换的时候, 我开发了它.
我需要EA框架, 使得可以把全部"操作"代码放在一起, 所有"策略"代码也放到一起. 我就有了今天与您分享的框架.

此EA的主要结构如下:

ActionCode - 这里包含了在EA中独立于策略之外的代码
StrategyCode - 这里包含了全部的策略代码

ActionCode 部分要做的每件事, 都是通过向 StrategyCode 部分做请求, 并返回结果, 然后再由通用的 ActionCode 部分做执行.

ActionCode 部分

int   _STRATEGY_NUMBER              = 1;

#define     _OPEN_LONG                    1
#define     _OPEN_SHORT                   2
#define     _CLOSE_LONG                   3
#define     _CLOSE_SHORT                  4
#define     _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE      5
#define     _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE     6
#define     _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE    7
#define     _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE   8
#define     _GET_LOTS                     9
#define     _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE   10
#define     _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE 11
#define     _GET_TRADED_TIMEFRAME         12
#define     _OPEN_PENDING_BUY_STOP        13
#define     _OPEN_PENDING_SELL_STOP       14
#define     _OPEN_PENDING_BUY_LIMIT       15
#define     _OPEN_PENDING_SELL_LIMIT      16
#define     _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE   17
#define     _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE  18
#define     _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION 19

int start()
{
   double            Stoploss          = 0;
   double            TakeProfit        = 0;
   
   if(LastBarTraded())
      return(0);

   if(OrdersTotal() > 0)
   {
      Stoploss = Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE);
      TakeProfit = Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE);
   
      if(Stoploss != 0 || TakeProfit != 0)
         ModifyAllPositions(_MAGICNUMBER, Stoploss, TakeProfit);

      if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _CLOSE_LONG) == 1)
         CloseAllLongPositions(_MAGICNUMBER);
      if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _CLOSE_SHORT) == 1)
         CloseAllShortPositions(_MAGICNUMBER);
   }
   

   if(!TradeAllowed(1))
      return(0);

   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_LONG) == 1)
      OpenPosition(false, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER);
   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_SHORT) == 1)
      OpenPosition(true, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER);

   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_PENDING_BUY_STOP) == 1)
      OpenPendingPosition(false, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER, 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION));
   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_PENDING_SELL_STOP) == 1)
      OpenPendingPosition(true, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER, 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION));

   return(0);
}

StrategyCode 部分

double Strategy(int STRATEGY, int COMMAND)
{
   switch(STRATEGY)
   {
// 策略的简要描述 
      case 1:
      {
         return(Strategy_001(COMMAND));
      }
// 策略的简要描述 
      case 2:
      {
         return(Strategy_002(COMMAND));
      }

//...

// 策略的简要描述
      case 99:
      {
         return(Strategy_099(COMMAND));
      }
   }

   return(0);
}


double Strategy_001(int COMMAND)
{
   string   _SYMBOL        = Symbol();
   int      _TIMEFRAME     = getStrategyTimeframeByNumber(_STRATEGY_TIMEFRAME);
         
   double   result         = 0;
   
   int      i;

   switch(COMMAND)
   {
      case _OPEN_LONG:
      {
//         break;

//         if(!OpenNewBar())
//            break;

         if(建立买入仓位条件为 true)
            result = 1;

         break;
      }
      case _OPEN_SHORT:
      {
//         break;

//         if(!OpenNewBar())
//            break;

         if(建立卖出仓位条件为 true)
            result = 1;

         break;
      }
      case _CLOSE_LONG:
      {
//         break;

         if(关闭 买入仓位条件为 true)
            result = 1;
            
            break;
      }
      case _CLOSE_SHORT:
      {
//         break;

         if(关闭 卖出仓位条件为 true)
            result = 1;
            
            break;
      }
      case _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE:
      {
//         break;

         result = Long SL price
         
         break;
      }
      case _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE:
      {
//         break;

         result = Short SL price
         
         break;
      }
      case _OPEN_PENDING_BUY_STOP:
      {
         break;
      }
      case _OPEN_PENDING_SELL_STOP:
      {
         break;
      }
      case _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE:
      {
         break;
      }      
      case _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_LOTS:
      {
         result = Lot amount;

         break;
      }
      case _GET_TRADED_TIMEFRAME:
      {
         result = _TIMEFRAME;

         break;
      }
      case _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION:
      {
         break;
      }
   }
      
   return(result);
}

您可以看到, 在框架中实现新的策略非常容易. 只要在 Strategy() 函数中加上新的 CASE, 再加上新的函数 Strategy_NNN() 以实现策略的规则.

本框架不能适用于所有的策略, 只能是一次建立一个仓位并有标准"工作流"的策略.

我把完整代码放到附件中作为示例, 实现了几个随意的策略(参见附加代码)