MQL5向导 - 基于反转 K 线形态的交易信号 - MetaTrader 5EA

MQL5 向导 提供自动创建交易程序（参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序）。

CSignalCandles 类提供的交易信号，均基于反转 K 线形态。此策略可称为 "基于反转 K 线形态的信号"（当在 MQL5 向导中自动创建 EA 时）。

这个系统的思路是计算复合 K 线来辨别反向形态。反向形态类似日本蜡烛图分析中的 "锤头" 和 "上吊线" 形态。 但是它使用复合 K 线来替代单一 K 线，并且不需要用复合线的小实体来确认反转。

输入参数：

• Range - 最大柱线数量，用于计算复合 K 线。
• Minimum - 最小复合 K 线尺寸 （通常为点数）。
• ShadowBig 和 ShadowSmall - 阴影（以复合 K 线为单位）。
• Limit, StopLoss 和 TakeProfit - 开单，止损 和 止盈 位置，这些值的定义均相对于复合 K 线的收盘价（复合 K 线单元）。
• Expiration - 订单过期时间 （柱线个数），用于挂单交易（Limit!=0.0）。

以下用来检测反转 K 线形态。

复合 K 线的计算，从最近一个完整柱线（索引值为 1）开始，到 Range 输入参数指定数量的柱线（参见 复合 K 线计算）。如果复合 K 线的尺寸值大于 Minimum 输入参数指定的值，则分析复合 K 线的阴影作为检测反转信号的条件。

做空力量的特征为复合 K 线的上影线尺寸，做多力量的特征为下影线的尺寸。

• 为确认空头趋势反转（换言之多头趋势开始）需要以下条件：下影线尺寸（做多力量）必须大于由 ShadowBig 输入参数定义的值。上影线尺寸（做空力量）必须小于由 ShadowSmall 输入参数定义的值。
• 为确认多头趋势反转（换言之空头趋势开始）需要以下条件：上影线尺寸（做空力量）必须大于由 ShadowBig 输入参数定义的值。下影线尺寸（做多力量）必须小于由 ShadowSmall 输入参数定义的值。

反转策略的附加条件，可能是当 Limit 输入参数为负值时的突破策略（参见 MQL5 向导 - 基于两条 EMA 均线交叉 + 日内时间过滤的交易信号).

图例 1. 基于反转 K 线形态的交易信号

交易信号

这些交易信号已在 CSignalCandles 类中实现，这个 Candle() 函数，用于进行分析：

int  Candle(int ind); // Returns the positive/negative number depending on type of the composite candle
                      // the returned value is the number of bars (candles) in the composite candle (starting from ind)

若干 K 线可用来构造复合 K 线。最小柱线数量由 Range 参数定义，在有些情况下，小于 Range（当尺寸/阴影 条件满足）时，这个复合 K 线可形成。Candle 函数返回 0， 如果复合 K 线不能形成。

1. 开多单

要开多单，需要一个多头复合 K 线。此函数检查复合 K 线是否已形成，或是否为空头。否则，计算复合 K 线尺寸（需要计算开单，止损，和止盈位置），并且计算挂单的价位。

注意，这个挂单类型（Buy Limit 或 Buy Stop）依赖于 Limit 输入参数的指示（如果 Limit=0 或 |price-ask|<stops levels（限价位），则将开即时多单，如果 Limit>0，则将放置 Buy Limit 挂单，如果 Limit<0，放置 Buy Stop 挂单）。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to open long position (buy)                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCandles::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
//--- 检查牛市形态形状 
   if(Candle(1)<=0) return(false);
//--- 得到复合形态尺寸
   double size=m_high_composite-m_low_composite;
//--- 计算挂单价位
   price=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Ask()-m_limit*size);
//--- 计算止损价位
   sl   =m_symbol.NormalizePrice(price-m_stop_loss*size);
//--- 计算止盈价位
   tp   =m_symbol.NormalizePrice(price+m_take_profit*size);
//--- 设置订单过期时间
   expiration+=m_expiration*PeriodSeconds(m_period);
//--- 条件满足, 返回真
   return(true);
  }

2. 平多仓

如果空头复合 K 线已形成，多单被平仓。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to close long position                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCandles::CheckCloseLong(double& price)
  {
//--- 检查熊市形态形状 
   if(Candle(1)>=0) return(false);
//---
   price=0.0;
//--- 条件满足, 返回真
   return(true);
  }

3. 开空单

空头复合 K 线必须形成才能开空单。如果复合 K 线没有形成，或不是空头，返回。否则我们检测它的尺寸，并计算挂单价位

（挂单类型依赖 Limit 输入参数的指示，参见 "开多单"）。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to open short position (sell)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCandles::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
//--- 检查熊市形态形状 
   if(Candle(1)>=0) return(false);
//--- 得到复合形态尺寸
   double size=m_high_composite-m_low_composite;
//--- 计算挂单价位
   price=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Bid()+m_limit*size);
//--- 计算止损价位
   sl   =m_symbol.NormalizePrice(price+m_stop_loss*size);
//--- 计算止盈价位
   tp   =m_symbol.NormalizePrice(price-m_take_profit*size);
//--- 设置订单过期时间
   expiration+=m_expiration*PeriodSeconds(m_period);

//--- 条件满足, 返回真
   return(true);
  }

4. 平空仓

如果多头复合 K 线已经形成，则空单被平仓。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to close short position                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCandles::CheckCloseShort(double& price)
  {
//--- 检查牛市形态形状 
  if(Candle(1)<=0) return(false);
//---
   price=0.0;
//--- 条件满足, 返回真
   return(true);
  }

使用 MQL5 向导中创建交易程序

为了创建基于策略的交易机器人，您需要在 MQL5 向导，"创建现成交易程序" 中选择信号属性作为 "基于反转 K 线形态的信号" 的选项:

图例 2. 在 MQL5 向导中选择 "基于反转 K 线形态的信号"

之后您应该需要特别的 移动止损 算法和 资金与风险管理 系统。交易程序的代码将会自动创建，您可以编译它，并在 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 中测试它。

测试结果

让我们来讨论交易程序回测，历史数据基于（EURUSD M15, 测试周期: 1.1.2010-05.01.2011, Range=3, Minimum=50, ShadowBig=0.5, ShadowSmall=0.2, Limit=0, StopLoss=2.0, TakeProfit=1.0, Expiration=4）。

在创建交易程序时，我们使用固定手数（固定手数交易, 0.1），移动止损算法未使用（移动止损未使用）。

图例 3. 基于反转 K 线形态交易信号的交易程序的测试结果

附件： 这个 SignalCandles.mqh 及 CSignalCandles 类中，位置在 MQL5\Include\Expert\Signal 目录。

这个 expert_candles.mq5 包括创建于 MQL5 向导的交易程序代码。