MT5报告会列出最大盈利交易和最大亏损交易。这两个数字都要除以某个量才有用: 最大盈利除以总净利润,最大亏损除以平均亏损。我们为目前在Market上架的EA的回测报告做了这两项计算: 11份报告,覆盖10款产品(有一款EA出现在两个品种上)。
表格
按单笔最大盈利占净利润的比例从高到低排序。最大净值回撤是整个测试的数值。
EA | 最大盈利 / 净利润 | 最大亏损 / 平均亏损 | 交易数 | 最大净值回撤
Bitcoin Comet Trend Follower | 29.10% | 4.26 | 128 | 18.17%
Trinity Multi Asset Trend | 23.88% | 7.04 | 389 | 14.44%
Nasdaq Dip Buyer | 17.91% | 2.85 | 54 | 32.63%
Monthly Burst USDJPY | 10.56% | 5.46 | 639 | 11.73%
Overdrive Usdjpy Aggressive | 8.87% | 4.50 | 877 | 29.37%
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 8.78% | 2.58 | 571 | 17.66%
Donchian Trend Engine (免费) | 7.09% | 3.33 | 631 | 10.34%
Atlas Diversified Trend Portfolio | 6.67% | 4.06 | 1,193 | 19.74%
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 6.45% | 4.59 | 629 | 16.27%
Gold King Breakout Grid | 1.14% | 17.04 | 2,834 | 42.75%
Audcad Peace Mean Reversion | 0.81% | 8.94 | 5,404 | 36.18%
表的上部: 一笔交易占了结果的很大一部分
- Bitcoin Comet Trend Follower: 最大盈利为107,683.45,净利润为370,070.24。占比29.10%,整个测试共128笔交易。
- Trinity Multi Asset Trend: 261,946.90,净利润为1,097,063.23。占比23.88%,共389笔交易。
- Nasdaq Dip Buyer: 3,816.11,净利润为21,309.06。占比17.91%,共54笔交易。
去掉这一笔交易,测试的净利润就会减少这么大的比例。十一个测试里有4个超过10%。
有一点要注意。如果手数随余额增长,后期的盈利在金额上就比早期的大,所以这个比例部分取决于最好的那笔交易发生在什么时候。我们保存的摘要没有说明是什么时候。
表的下部: 没有哪一笔盈利举足轻重,但有一笔亏损举足轻重
- Gold King Breakout Grid: 最大盈利占净利润的1.14%。最大亏损为6,049.54,而平均亏损为354.93,是它的17.04倍。平均盈利为337.99,所以这一笔亏损相当于17.9笔平均盈利。
- Audcad Peace Mean Reversion: 最大盈利占净利润的0.81%。最大亏损为871.01,而平均亏损为97.42,是它的8.94倍。平均盈利为52.14,所以这一笔亏损相当于16.7笔平均盈利。
这两行在第一列里占比最小,在第二列里倍数最大,同时也是表中最大净值回撤最深的两行: 42.75%和36.18%。
亏损最集中的测试
Megamax Donchian Trend (EURJPY)的倍数最小,为2.58: 它最糟的一笔亏损是659.07,而平均亏损是255.23。其次是Nasdaq Dip Buyer,为2.85。
两种不同的依赖
表上部的结果依赖于少数几笔大额盈利的到来。表下部的结果依赖于罕见的大额亏损不要来得太频繁。两者都没有错。它们对运行EA的人提出了不同的要求: 前一种需要熬过漫长平淡期的耐心,后一种需要为超常的亏损留出余地的风险设置。
这张表的局限
- 这些是我们选择继续上架的EA,所以这是一组幸存者,里面没有亏损的测试。
- 各个测试在品种、周期、时长、报价模型和风险预设上各不相同。行的顺序不是排名。
- 还有一些上架的EA没有列入表中,因为我们没有它们当前版本的可比单一报告。
- 这些全都是历史模拟。表中没有任何一行是实盘记录。
给买家
- 用最大盈利交易除以总净利润。如果一笔交易占到结果的五分之一或更多,先看交易笔数,再看头条数字。
- 用最大亏损交易除以平均亏损交易,再除以平均盈利交易。第二个数字表示一笔坏交易要用多少笔普通盈利来弥补。
- 两个数字都要和最大净值回撤放在一起看。
本文中的两款EA: Bitcoin Comet Trend Follower https://www.mql5.com/zh/market/product/181831 · Trinity Multi Asset Trend https://www.mql5.com/zh/market/product/182640
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