Cupella Gold Triad MT5
- Uzmanlar
-
Oguzhan Senturk
Sistem Mimarı & Algoritmik Trader
Tam otonom işlem yürütme sistemleri, kurumsal risk motorları ve özel ticaret yazılımları mühendisliği.
HAKKIMDA & FELSEFEM - Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
CUPELLA GOLD TRIAD, tek bir XAUUSD hesabında üç ayrı işlem motoru çalıştırır. Her motorun kendi zaman dilimi ve kendi çalışma koşulları vardır, bu yüzden aynı anda pozisyon açmaları pek olmaz. Üçünü tek bakiyede birlikte çalıştırmak bilinçli bir tercih: hesap eğrisinin tek bir motora göre daha düzgün gitmesinin sebebi bu.
MetaTrader 5 Strategy Tester'da gerçek tik verisiyle yaptığımız dokuz yıllık simülasyonda 10.000 USD'lik hesap 126.198 USD'ye çıktı, en derin düşüş %18,65 oldu. Komisyon ve spread her işlemde tahsil edildi. Bu sayfadaki rakamların tamamı o simülasyondan gelir; zayıf yılları da güçlü yıllarla birlikte gösteriyoruz.
ÖLÇÜLEN KAYIT
Dokuz yıl, platformun sunduğu en yüksek doğruluktaki gerçek tiklere dayalı her tik modellemesiyle koşuldu. Spread'i sabit bir varsayımdan değil tarihsel tik akışından aldık; her pozisyonda lot başına 7 USD gidiş-dönüş komisyon işledik.
| Ölçüm | Sonuç |
| Test dönemi | Ocak 2018 – Eylül 2026 (8,7 yıl) |
| Hesap büyümesi | 10.000 → 126.198 USD |
| Yıllık bileşik getiri | %34,0 |
| En derin düşüş | %18,65 |
| Dokuz yıl boyunca aylık ortalama getiri | %2,70 |
| Calmar oranı (getirinin düşüşe oranı) | 1,82 |
| Toplam işlem | 2.300 – ayda yaklaşık 22 |
| İşlem motoru | tek hesapta 3 motor |
| Enstrüman | yalnızca XAUUSD |
Şunu baştan söyleyelim: %2,70 dokuz yılın ortalamasıdır, aylık bir hedef değil. Aylar ve yıllar arasında ciddi fark var; aşağıdaki yıl yıl tablosunda hepsini görebilirsiniz.
ÜÇ MOTOR, TEK HESAP
Altın robotlarının çoğu tek bir fikir üzerine kurulur. O fikir piyasayla uyuşmayı bıraktığında hesap da durur. Biz bu yüzden işi üç motora dağıttık. Her birini ayrı ayrı geliştirip ölçtük ve ancak sonuçlarının birbirinden büyük ölçüde bağımsız olduğunu gördükten sonra birleştirdik.
| Motor | Tutma süresi | Portföye katkısı |
| 1. motor | Birkaç gün | Üçünün en yavaşı. En az pozisyon, en uzun tutma süresi, işlem başına en yüksek ortalama sonuç. |
| 2. motor | Gün içinde | Aynı işlem günü içinde açılıp kapanır. Gecelik finansman maliyeti taşımaz. |
| 3. motor | Saatler | Üçünün en hızlısı. En çok pozisyon, pozisyon başına en kısa maruziyet. |
Üçü farklı saatlerde çalışır; hesabı aynı anda aynı fikre bağlamamalarının sebebi budur. Her motorun hangi koşullarda işlem açtığı ürünün parçasıdır ve yayınlanmamaktadır.
Bunun önemi şurada: her motoru aynı dokuz yıl boyunca tek başına da koşturduk ve aylık sonuçlarının birbiriyle ilişkisini ölçtük. Korelasyonlar +0,004, -0,001 ve +0,222 çıktı; yani sıfıra yakın. Bir motor için durgun geçen dönem genelde diğerleri için durgun değil.
| Dokuz yılda 10.000 USD | Sonuç | En derin düşüş |
| 1. motor tek başına | 35.260 USD | %15,59 |
| 2. motor tek başına | 13.820 USD | %5,99 |
| 3. motor tek başına | 23.198 USD | %16,75 |
| Üçü birlikte | 126.198 USD | %18,65 |
Ürünün özü burası. En iyi tek motor kendi başına 35.260 USD'ye ulaşıyor. Üçü birlikte 126.198 USD'ye çıkıyor, buna karşılık en derin düşüş yaklaşık %16'dan yalnızca %18,65'e yükseliyor. Getiri katlanıyor, risk katlanmıyor.
Her motor pozisyon büyüklüğünü kendi durağına olan mesafeye göre hesaplar. Yani geniş bir durak daha büyük zarar değil, daha küçük pozisyon demektir. Zarardan sonra pozisyon büyütmek diye bir şey yok.
NASIL TEST EDİLDİ
Bu stratejiyi, geriye dönük test güzel görünene kadar ayar çevirerek kurmadık. Ayrı bir araştırma ortamında geliştirdik, sonra Strategy Tester'da doğruladık. Yol boyunca uyguladıklarımız:
| Test | Amacı |
| Örneklem dışı test | Kurallar bir dönemde sabitlendi, sonra o kuralların kurulmasında kullanılmayan dönemlerde ölçüldü. |
| Karıştırma kontrolü | Aynı kurallar rastgeleleştirilmiş veri üzerinde çalıştırılarak sonucun tesadüfen üretilmediği doğrulandı. |
| Blok karıştırma kontrolü | Verinin trend yapısını koruyan ikinci bir kontrol; gerçek bir etkiyi basit bir yön eğiliminden ayırmak için kullanıldı. |
| Deflated Sharpe oranı | Performans istatistiği denenen varyasyon sayısına göre düzeltildi; böylece çok sayıda denemeden sonra ulaşılan bir sonuç, ilk denemede bulunmuş gibi değerlendirilmedi. |
| Gecikme testleri | Her sinyal bir icra gecikmesiyle yeniden ölçüldü; hiçbir sonucun henüz mevcut olmayan bir bilgiye dayanmadığı doğrulandı. |
| A/B belirlenimcilik koşuları | Aynı yapılandırma iki kez çalıştırılıp kuruşuna kadar karşılaştırıldı. Üründeki her değişiklik, değiştirilmemiş bir referans koşuya karşı aynı yöntemle doğrulandı. |
| Maliyet duyarlılığı taramaları | Tüm dönem artan spread seviyelerinde yeniden koşuldu; sonucun hangi işlem koşullarında geçerli kaldığı belirlendi. |
| Kıyaslama karşılaştırması | Sonuçlar, aynı dönemde finansman maliyetleri dahil edilmiş al-tut altın stratejisiyle karşılaştırıldı. |
| Korelasyon testi | Her motor aynı dönemde tek başına da koşuldu ve aylık sonuçların korelasyonu ölçüldü: +0,004, -0,001 ve +0,222. Birlikte sevk edilmelerinin sebebi bu. |
| Piyasa rejimi kırılımı | Sonuçlar yükselen, düşen ve yatay altın piyasalarına ayrıldı ve tek bir piyasa koşuluna bağlı kalmak yerine her birinde geçerli olması arandı. |
| Finansman maliyeti denetimi | Gecelik swap işlem kârından ayrı ölçüldü; çünkü bir strateji kâğıt üzerinde kârlı görünürken finansman sonucu tüketebilir. |
| Pozisyon büyüklüğü taban testi | Hesap büyüklükleri, brokerin asgari lot büyüklüğü amaçlanan riski bozmaya başlayana kadar aşağı doğru test edildi. 2.500 USD asgari tutarı buradan gelir. |
| Rastgele başlangıç tarihi testi | Strateji dönem içinde birçok farklı noktadan başlatıldı; böylece sonuç tek bir elverişli başlangıç tarihine bağlı kalmadı. |
| Sevkiyat dosyası doğrulaması | Yayınlanan rakamlar bir geliştirme sürümünde değil, burada satılan derlenmiş dosyanın tam kendisinde yeniden ölçüldü. |
Bu kontrollerden geçemeyen fikirleri, geçene kadar ayarlamak yerine attık. Elimizde kalan üç motor, ayakta kalabilenler.
YIL YIL — ZAYIF YILLAR DAHİL
| Yıl | Getiri | Not |
| 2018 | -%8,9 | Tek eksi yıl |
| 2019 | +%61,4 | |
| 2020 | +%82,1 | En güçlü yıl |
| 2021 | +%2,2 | Altında sakin bir yıl |
| 2022 | +%54,3 | |
| 2023 | +%8,9 | |
| 2024 | +%53,2 | |
| 2025 | +%55,1 | |
| 2026 (Eylül'e kadar) | +%15,4 | Kısmi yıl |
Dokuz yılın sekizi artı kapandı. 2018 -%8,9 ile kapandı ve kayıttaki tek eksi yıl bu. 2021 ile 2023 eksi değil, sadece sakin geçen yıllar.
2018 ve 2021'i bilerek gösteriyoruz. Hiç zayıf yılı olmayan dokuz yıllık bir kayıt zaten gerçekçi olmazdı. Tabloda görülen şu: dokuz yılda yalnızca bir yıl eksi kapanmış ve o yıl da -%8,9'da kalmış. 2021 ile 2023'te strateji kayıp vermek yerine durmuş.
ALTINI SADECE TUTMAKLA KARŞILAŞTIRMA
Altın bu dönemde epey yükseldi. O zaman sorulacak adil soru şu: bir EA, altını alıp tutmaya göre ne katıyor? Aşağıdaki iki sütun aynı enstrümanı, aynı tarihleri kapsıyor.
| Ocak 2018 – Eylül 2026 | Altını tutmak | CUPELLA |
| 10.000 USD şuna dönüşür | 33.218 USD | 126.198 USD |
| Toplam getiri | %232 | %1.166 |
| Yıllık bileşik getiri | %14,86 | %34,0 |
| En derin düşüş | %26,60 | %18,65 |
| Düşüş başına getiri | 0,56 | 1,82 |
| Eksi kapanan yıl | 9 yılın 3'ü | 9 yılın 1'i |
Sonuç 3,8 kat daha büyük, üstelik düşüş daha sığ. Burada dikkat edilecek nokta şu: getiri farkı daha fazla risk alınarak kapatılmış değil. Altını tutan hem daha az kazandı hem de daha derin bir düşüş yaşadı.
Şunu da eklemek gerekir: altın Ocak 2026'da zirve yaptı, Temmuz 2026'ya kadar %26,6 geriledi ve test döneminin sonunda o zirveyi henüz geri almamıştı.
| Fark | Altını tutmak | CUPELLA |
| Yön | Yalnızca altın yükselirse kazandırır | Her iki yönde de pozisyon alır |
| Zarar sınırı | Yoktur. Pozisyon her düşüş boyunca tutulur. | Her pozisyon bir durakla açılır. |
| Pozisyon büyüklüğü | Alınan miktara göre sabittir | Her işlemde hesaba ve durak mesafesine göre hesaplanır |
| Yatay piyasa | Sermaye bağlı kalır ve getiri üretmez | 2021 ve 2022 altında sıfıra yakın getirdi; EA aynı yıllarda +%2,2 ve +%54,3 getirdi |
| Finansman | Kaldıraçlı bir altın pozisyonu sürekli gecelik swap öder | Üç motorun ikisi gün içinde kapanır; pozisyonların çoğu gecelik maliyet taşımaz |
Özellikle 2022'ye bakın: altın o yılı -%0,35 ile kapattı, CUPELLA aynı on iki ayda +%54,3 getirdi.
RİSK KONTROLÜ
Pozisyon büyüklüğünü hesap özsermayesi ve durağa olan mesafe belirler. Böylece riske attığınız tutar piyasaya değil, hesabınıza orantılı kalır. Grid yok, martingale yok, zarara ekleme yok. Kaybı kapatmak için pozisyon büyütülmez.
| Risk kademesi | Kullanım amacı |
| TEMKİNLİ | Baştan sona daha düşük pozisyon büyüklüğü. Daha sığ düşüş ve daha yavaş bir eğri. |
| DENGELİ — varsayılan | Bu sayfadaki tüm rakamlar bu ayarda ölçülmüştür. |
| ATAK | DENGELİ'ye göre bir miktar yüksek büyüklük; ölçülen düşüş tavanı korunacak şekilde sınırlandırılmıştır. |
Kademeyi panelden seçersiniz, EA çalışırken de değiştirebilirsiniz. Hesap hiçbir zaman seçtiğiniz kademenin öngördüğünden yüksek bir riske sokulmaz.
HANGİ BROKER KULLANILMALI
Ortalama XAUUSD spread'i ons başına 0,15 USD veya altında olan bir broker kullanın. Bu, RAW, ECN veya sıfır spread tipi bir hesap demektir.
| Broker | Hesap tipi |
| IC Markets | Raw Spread |
| Pepperstone | Razor |
| Tickmill | Raw |
| FP Markets | Raw |
Fiyatlama zaman içinde değişir ve bu bir broker tavsiyesi değildir. Farklı bir broker kullanıyorsanız satın almadan önce mesaj gönderin; kontrol edilebilir.
GEREKSİNİMLER
| Başlık | Gereksinim |
| Sembol | Yalnızca XAUUSD. EA başka bir enstrümanda başlamaz. |
| Grafik zaman dilimi | Farketmez. EA ihtiyaç duyduğu zaman dilimlerini kendi içinde okur. |
| Hesap tipi | RAW, ECN veya sıfır spread |
| Asgari bakiye | 2.500 USD. 5.000 USD ve üzeri önerilir. |
| Hesap para birimi | USD önerilir |
| Kaldıraç | 1:100 veya üzeri |
| Platform | MetaTrader 5, hedging hesabı |
| VPS | Kesintisiz çalışma için önerilir |
Asgari bakiye konusunda: 2.500 USD pazarlama için seçilmiş bir rakam değil, ölçerek bulduğumuz taban. Bunun altına inince brokerin asgari lot büyüklüğü, risk hesabının istediği pozisyondan büyük kalıyor ve işlem başına gerçek risk amaçladığımız seviyenin üstüne çıkıyor. Daha düşük bir rakam vermememizin sebebi bu.
KONTROL PANELİ
Grafik üzerinde Türkçe veya İngilizce kullanılabilen bir panel bulunur.
- Özsermaye eğrisi, aylık ve yıllık getiri
- Güncel düşüş ve bugüne kadarki en derin düşüş
- Açık pozisyonlar ve son kapanan işlemler
- Risk kademesi seçimi
- Panele gömülü kılavuz sayfaları ve yardım düğmeleri
EA'nın ikinci bir kopyası aynı hesapta emirleri tekrarlamasın diye tek örnek kilidi koyduk. Broker sunucu saati farkını da varsaymıyoruz, sunucudan ölçüyoruz.
KURULUM
CUPELLA'yı tek bir XAUUSD grafiğine ekleyin, risk kademesini seçin, Algo Trading'i açın. Tek grafik yeter; EA üç motoru da oradan yönetir. Aynı hesapta ikinci bir kopya çalıştırmayın.
Toplam beş ayar vardır. Stratejinin kendisinde ayarlanabilir parametre yoktur: elinize geçen kurgu, yukarıdaki kaydı üreten kurgudur ve yanlışlıkla bozulamaz.
| Girdi adı | Ne yapar |
| Risk level | Üç ölçülmüş kademe: Conservative, Balanced (varsayılan), Dynamic. Üçü de %20 geri çekilme tavanının altında kalır. |
| Allocated capital | Hesabın yalnızca bir kısmıyla işlem yapın. 0 (varsayılan) bakiyenin tamamını kullanır. Bir tutar yazarsanız her şey o tutar üzerinden boyutlanır. |
| Language | Panel dili, İngilizce veya Türkçe. |
| Panel corner | Panelin duracağı köşe. |
| Show panel | Panel açık veya kapalı. |
Girdi adları platformda İngilizce görünür; yukarıdaki tablo hangi ayarın ne işe yaradığını verir.
HESABIN BİR KISMIYLA ÇALIŞTIRMAK
Bütün bir hesabı tek bir sisteme vermek istemeyebilirsiniz. Girdiler sekmesini açın, Allocated capital adlı ayarı bulun ve ayırmak istediğiniz tutarı yazın. 50.000 USD'niz varsa ve CUPELLA'nın bunun 10.000'i ile çalışmasını istiyorsanız oraya 10000 yazın. 0 bırakırsanız bakiyenin tamamı kullanılır; varsayılan budur.
Pozisyon boyutlaması, maruziyet sınırları ve paneldeki her rakam bundan sonra bu tutar üzerinden çalışır; yani kabul ettiğiniz risk, aldığınız risktir. Ayrı hesap açmanız gerekmez. Panel iki rakamı yan yana gösterir: hesap bakiyeniz ve hemen altında CUPELLA'ya ayrılan sermaye.
Tahsis yerinde duran sabit bir rakam değildir. CUPELLA'nın kendi kazancı ve kaybıyla birlikte hareket eder; yani zararlı bir dönemde pozisyon boyutu, ayrı bir hesapta olacağı gibi küçülür. Yatırımlarınız, çekimleriniz ve çalıştırdığınız başka bir sistem bu hesaba karışmaz.
Üç nokta önemli. Tahsis gerçek bakiyenizi aşamaz; sahip olduğunuzdan fazlasını yazarsanız EA gerçekte olanı kullanır. 2.500 USD alt sınırı hesaba değil tahsise uygulanır; bunun altında bir tahsis, yukarıda anlatılan asgari lot sorununa girer. Ve panelin getiri ile geri çekilme rakamları tahsis edilen sermayenin yüzdesi olduğu için, tahsisi değiştirmek yeni bir takip dönemi başlatır — panel bunu olduğunda söyler, işlem geçmişinize dokunulmaz. Değiştireceğiniz zaman açık pozisyon yokken yapın, pozisyonun ortasında değil.
FİYATLANDIRMA
Satış fiyatı kademelidir. Lisans sayısı arttıkça fiyat da yükselir; erken alan daha uygun fiyata alır.
| Kademe | Lisans | Fiyat |
| KURUCU — şu anda geçerli | 1 – 10 | 299 USD |
| İkinci kademe | 11 – 25 | 349 USD |
| Üçüncü kademe | 26 – 50 | 599 USD |
| Final kademe | 51 ve sonrası | 899 USD |
Satın alınan lisans gelecekteki güncellemeleri ek ücret olmadan kapsar. Yinelenen ücret yoktur.
KİRALAMA
Satın almadan önce denemek isterseniz kiralama seçeneği var: 1 ay 69 USD veya 3 ay 129 USD.
Kiralama kısa süreli bir seçenektir. Toplam 20 kiralamaya ya da 10 kalıcı lisans satışına ulaşıldığında, hangisi önce gerçekleşirse, kiralama kaldırılacaktır. Ondan sonra ürün yalnızca satın alma yoluyla sunulur.
KENDİNİZ TEST EDİN
Demoyu indirip kendi brokerinizin XAUUSD verisiyle Strategy Tester'da çalıştırabilirsiniz.
- Farklı tarih aralıklarında koşun. 2018, 2020, 2022, son on iki ay — çöküş ayları, yatay aylar, altının hiçbir şey yapmadığı yıllar.
- Görsel modu açın. Her girişi, her stopu ve panelin işlem işlem güncellenişini görürsünüz.
DESTEK
Sorunuz olursa ya da kurulumda yardım isterseniz MQL5 üzerinden mesaj atın.
RİSK UYARISI. Bu sayfadaki tüm performans rakamları MetaTrader 5 Strategy Tester'da geçmiş veri üzerinde yapılan simülasyonlardan alınmıştır ve canlı işlem sonucu değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Kaldıraçlı enstrümanlarla işlem yapmak ciddi risk taşır ve para kaybedebilirsiniz. Kaybetmeyi göze alamayacağınız sermayeyle işlem yapmayın. Buradaki hiçbir ifade kâr garantisi değildir.
