Sinir ağının girişine ne beslenmeli? Fikirleriniz... - sayfa 75

Yeni yorum
 
Merhaba.

Konuya beş sentimi koyacağım.
Kesinlikle yargılamayın.

1. "Örneklerle öğretim" metodolojisini kullanın.
Eğitim örneklerinin sayısı sınırlı olmalı, öngörülebilir tarihin tamamı değil.
Aksi takdirde ağın "beyni" darmadağın olurken, eğitilen ağ ın cevapları en azından eğitildiği örnekler için bilinen doğru cevaplarla iyi bir korelasyon göstermelidir.
Aslında, açıkça mevcut olan bazı veriler üzerinde eğitimden bahsediyorsak, herhangi bir ağı eğitmenin amacı budur.

2. Eğitim örnekleri, belirli sayıda k değerine sahip "tarama penceresi" yöntemiyle sınırlı sayıda h geçmişinden hazırlanır.
Başka bir deyişle, eğitim örneklerinin sayısı (her biri k boyutunda) h'ye eşittir, burada k ve h önceden ayarlanmıştır.
Eğitim geçmişlerinin sayısı sınırlı olduğundan, sağda yeni bir geçmiş belirdiğinde ve solda eski bir geçmiş kaybolduğunda, eğitim paketinin içeriği de değişir, bu da ağın tamamen yeniden eğitilmesi gerektiği anlamına gelir.
Bu şekilde, ağ asla çok eskiyi hatırlamaz ve düzenli olarak yeniye göre yeniden eğitilir.

3. Genel bir kural olarak, örneklerden öğrenirken, her eğitim örneğine bilinen bir doğru cevap eşlik etmelidir.
Bir antipodean sistem (al ya da sat) bağlamında, bilinen doğru cevabın değeri -1 ile +1 arasında olmalıdır.
Cevabın pozitif bir değeri ile satın alma için bir öğrenme örneği sağlanır ve cevabın negatif bir değeri ile satış için bir öğrenme örneği sağlanır.
Özellikle -1 ile +1 aralığında tam olarak neyin bilinen bir doğru cevap olarak hareket etmesi gerektiğini belki de şimdi yaymayacağım.
Ancak, eğitimden sonra ağın cevaplarının, en azından ağ eğitildiği örneklerle sunulduğunda, bilinen doğru cevaplarla iyi bir korelasyon göstermesi gerektiğini tekrarlayacağım.
Böyle bir korelasyonun varlığını kontrol etmek (ağ testi) zorunlu bir prosedürdür, aksi takdirde ağın yeterli bir şey öğrendiğini ve "sinirlenmediğini" söylemek mümkün değildir.

4. Bir eğitim örneği görüntüsü olarak, bu k değerlerinin maksimumuna (modulo) göre -1 ila +1 aralığında normalize edilmiş belirli sayıda k kapanış ve açılış fiyat farkı değerini kullanabiliriz.
Böyle bir eğitim örneği, benzer ancak yansıtılmış bir örnekle zıt işaretli olma hakkına sahip pozitif ve negatif sayılar içerir.
Aynalama düşüncelerine dayanarak, satın almaya uygun olan bu işaretler satış için uygun değildir, ancak ayna formunda olması için uygun olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir.
Yansıtma kavramı, ağın -1 ila +1 aralığında, antipodal olarak, ya satış ya da satın alma şeklinde yanıtlar vermesi gerektiğini göstermektedir.
Ağ yanıtının değeri eşiğin üzerindeyse, örneğin +0,8, o zaman bu bir alımdır veya ağ yanıtının değeri eşiğin altındaysa, örneğin -0,8, o zaman bu bir satıştır.

5. Fiyat görüntüsüne ek olarak, hacimlerin, hatta tik hacimlerinin görüntüsü de ihmal edilmemelidir.
Hacmin tik veya gerçek olması önemli değildir, sadece hacim ölçeğinin belirgin seans ve günlük dalgalanmalara sahip olması önemlidir, bu da en azından işe yaramaz olmadığı anlamına gelir.
Bununla birlikte, hacim değerleri tek kutupludur ve yansıtma kavramının kapsamına girmez ve iki kutuplu bir tepkiye sahip bir ağda nasıl kullanılmaları gerektiği konusunda dikkatlice düşünülmelidir.
Örneğin, fiyat yükselir/hacim yükselir, fiyat düşer/hacim yükselir gibi iki durum ayna gibidir, ancak buradaki ayna bileşeni yalnızca fiyattır ve hacim kendisi olarak kalır.
Ancak örneğin, hacimlerin deltası (eğer varsa) yansıtma ilkesiyle tamamen tutarlıdır.
Bu noktada, tüm verilerin doğası gereği antipodal olmadığını, ancak bazılarının en azından alım için, en azından satış için kendileri olarak kalması (yansıtılmaması) gerektiğini vurgulamak istiyorum.
Ancak, hata geri yayılım formülü bu tür özellikleri bilmez ...

 
Evgeny Shevtsov #:
Merhaba.


Konuya beş sentimi koyacağım. ...

Teşekkür ederim, esaslı

 
Arama Paradigması:

Hedef - bir sonraki sıralı mum veya bir sonraki sıralı okuma değil.

Hedef, mevcut zamandaki bir işlemin sonucudur.

Yani,

1) Herhangi bir strateji alırız. Tetiklenmesini (pozisyon açılmasını) bekleriz. Bir giriş seti kaydedin (herhangi biri). Pozisyonu kapanana kadar izleyin ve işlemin sonucunu bir hedef olarak kaydedin.

2) Herhangi bir yöntem kullanarak eğitiyoruz.

3) (Pomoichny) stratejimizi çalıştırın

4) Buna bir filtre ekleyin - bizim NS'miz.


Sonuç olarak, stratejiyi belirlemek için biraz entelektüel, yaratıcı çaba, sabır ve zaman harcamamız gerekiyor.

Gerisi sinir ağı tarafından yapılacaktır.

Sinir ağından zor entelektüel emeği kaldırıyoruz çünkü mevcut gerçeklerde NS seviyeleri bile belirleyemiyor, eğer onları "kendi kendine" işaretlemezse.

Ve yapması gerekeni yapacaktır: TS'yi öğütmek.
 
Ivan Butko #:
Arama paradigması: ...


Herhangi bir alım satım stratejisi, şu ya da bu alım satım işleminin yalnızca şu ya da bu koşullar (ya da koşullar dizisi) altında gerçekleştirilmesidir.

Eğer buna uyulmazsa, o bir strateji değildir.


Dolayısıyla aşağıdaki hipotez (varsayım) kaçınılmazdır:

Belirli bir koşul altında belirli bir alım satım sonucu elde edilmişse, aynı (veya çok benzer) koşul altında aynı sonucun elde edileceği beklentisi vardır.


Hata geri yayılım formülü, uygulama sürecinde "X girdileri üzerindeki durum" "W ağırlık değerlerine" taşınacak (özetlenecek/özetlenecek) şekilde tasarlanmıştır.

Başka bir deyişle, ağırlık değerleri, her biri kendi katsayı değeriyle toplanmış olan birçok durumun toplamıdır.

Burada katsayı rakamı, belirli bir koşul altında gerçekleştirilen belirli bir ticari eylemin sonucudur.

Yani, genel anlamda, formül biraz daha karmaşık olsa da ...


1. İki benzer koşul altında iki çelişkili alım satım sonucu elde edilirse, hatanın tersine yayılması prosedürü sırasında bu koşullar karşılıklı olarak birbirini ortadan kaldırır (X'ten W'ye geçiş).

2. İki zıt (ayna) koşul altında iki benzer (değer ve işaret olarak) ticaret sonucu elde edilmişse, hatanın tersine yayılması prosedürü altında bu koşullar da birbirini ortadan kaldırır.

3. İki benzer koşul altında iki benzer (değer ve işaret olarak) ticaret sonucu elde edilmişse, hatanın geri yayılımı prosedürü sırasında bu koşullar birbiriyle toplanır.


Ve burada sinir ağının basitçe koşullar ve bunların alım satım sonuçları arasındaki ilişkiyi yakaladığı, yani örüntüleri tespit ettiği açıktır.

Ve sadece tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda yeni geçmiş alma sürecinde bunları yeniler.


Elbette, 3. maddede, 1. ve 2. maddelere karşı bir şey varsa ...


Sinir ağıyla uğraşmaya ancak yukarıdaki hipotezin kesin olarak kabul edilmesiyle başlanabilir.

Ve yanlış olduğu ortaya çıkabilir. ))


Tek bir alım satım sonucunun, bu sonucun elde edildiği tek bir koşulun tahmini olarak çıkarılmasına gelince, farklı koşullar için tahminlerin eşit olması gerektiğine inanıyorum.

Yani, farklı koşullar için aynı sözde "diğer eşit koşul" karşılanmalıdır.

Sadece bir faktör böyle bir koşul olabilir, o da işlemin elde tutulduğu zaman aralığıdır.

 
Evgeny Shevtsov #:

...


Dolayısıyla aşağıdaki hipotez (varsayım) kaçınılmazdır: ...





Kesinlikle katılıyorumHaklısınız: hipotezlerim, varsayımlarım ve fantezilerim var. Bu konu da temelde aynı şeyle ilgili .




Ne düşünmeli, nasıl toparlamalı . Ve eğer bir açıklama, sebep, motif varsa - bu daha da ilginçtir. NS'ye gelince, onlara karşı tutumum şu şekildedir: bir dizi "eğer, başka" kuralı olan bir kutudur . Başka türlü değil. Sistem adaptif olsa bile, adaptasyon sürecinin kendisi bir "eğer bu, o zaman bu" kuralıdır.



Ve piyasanın çabaladığı ya da tamamen benzersiz olduğu düşünüldüğünde, kafam paradokslar içinde boğuluyor: sonsuz düzenliliklerin (adaptasyon mekanizmalarındaki düzenlilikler de dahil olmak üzere - yani değişim / yeniden optimizasyon / yeniden öğrenme) varlığını açıklamaya yönelik herhangi bir girişim imkansızlık içinde boğuluyor ve kaos içinde dolaşıyor . Sonuç olarak: onlara rağmen basit sistemleri araştırıyorum. Makaleler ortaya çıkarsa, karmaşık olanların sonuçlarına göz atıyorum.
 
Evgeny Shevtsov #:

Bir alım satım sonucunun, bu sonucun elde edildiği koşulların bir değerlendirmesi olarak ortadan kaldırılmasına gelince, farklı koşullar için değerlendirmelerin eşit olması gerektiğine inanıyorum.

Yani, farklı koşullar için aynı sözde "diğer eşit koşul" gözetilmelidir.

Yalnızca bir faktör böyle bir koşul olarak hareket edebilir, işlem saklama zaman aralığı.

Stratejiyi kullanmanın özü, benzer piyasa koşullarında (küresel model) bir sinyal almaktır, bu nedenle tahmincilerin göstergeleri, teoride hedefle içlerindeki çelişkileri azaltan tüm piyasayı değil, olayın bu anını tanımlar. Sonuçta öğrenme, orijinal örüntüyü güçlendiren veya azaltan kural unsurlarını bulmakla ilgilidir. Bu yaklaşımdaki eksi yön, örneklemdeki örneklerin önemli ölçüde azalmasıdır.

Zaman için işaretlemeye gelince, bu da şüphelidir, çünkü ticarette fiyat hareketinin vektörüyle veya daha iyisi yörüngesiyle ilgileniyoruz, bu nedenle ideal olarak işaretleme yalnızca fiyatın n çubukta nerede olacağını değil, aynı zamanda oraya nasıl ulaşacağını da hesaba katmalıdır.

 
Aleksey Vyazmikin #:
Bu nedenle ideal olarak fiyat artışı sadece fiyatın n barda nerede olacağını değil, aynı zamanda oraya nasıl ulaşacağını da dikkate almalıdır.

"Bu yaklaşımın dezavantajı, örneklemdeki örneklerin önemli ölçüde azalmasıdır."

Katılıyorum, öyle.

Ama aksi takdirde "lapa" olur.


"... bu nedenle ideal olarak fiyat artışı yalnızca fiyatın n çubukta nerede olacağını değil, aynı zamanda oraya nasıl ulaşacağını da hesaba katmalıdır."

Böylece değeri -1 ile +1 arasında değişen R/S skorunu elde ederiz, burada :

- S toplam yol, yani yörüngenin uzunluğudur,

- R, yörüngenin başlangıç noktası ile yörüngenin bitiş noktası arasındaki mesafe olarak net yoldur ve negatif olabilir.

Ancak bu şekilde elde edilen tahminler kümesinin birbirine eşit olması için, her bir tahmini elde etmek için uygulanan T zaman aralığının eşit alınması gerekir.

Ve böyle bir tahminin hala kendi kendine yeterli olmadığını söylemeliyim.

RS

 
Evgeny Shevtsov #:

"Bu yaklaşımdaki eksi, örneklemdeki örneklerin önemli ölçüde azalmasıdır."

Katılıyorum, öyle.

Ama onun dışında "lapa".


"... bu nedenle ideal olarak fiyat artışı sadece fiyatın n barda nerede olacağını değil, aynı zamanda oraya nasıl ulaşacağını da dikkate almalıdır."

Dolayısıyla, değeri -1 ile +1 arasında değişen R/S tahminini elde ederiz, burada :

- S tam yol, yani yörüngenin uzunluğudur,

- R, yörüngenin başlangıç noktası ile yörüngenin bitiş noktası arasındaki mesafe olarak net yoldur ve negatif olabilir.

Ancak, bu şekilde elde edilen tahminler kümesinin birbirine eşit olması için, her bir tahmini elde etmek için uygulanan T zaman aralığının eşit alınması gerekir.



RS Ve böyle bir tahminin hala kendi kendine yeterli olmadığını söylemeliyim.

Maksimum genlik/açıklık okuması eksik. Sanki eksik gibi
 
Ivan Butko #:
NS'ye gelince, benim onlara karşı tutumum, bir dizi "eğer, başka" kuralı olan bir kutu olduklarıdır. Durum bu.

Pek öyle değil.

Hatta hiç de öyle değil.

))

 
Evgeny Shevtsov #:

Pek sayılmaz.

Daha çok hiç değil gibi.

))








Chat benimle aynı şekilde çeliştiVe şu soruyu sorduğumda: "Eğitimden sonra girdi 1 ve çıktı 2 ise, bu "girdi 1 ise çıktı 2'dir" kuralına karşılık gelir mi - Dipsic bile kabul etmek zorunda kaldı". Bu daha çok kutunun özüyle ilgili. Aynı soruyu cevaplamaya çalışın.
1...686970717273747576777879808182...85
Yeni yorum