Senin fikrin lütfen - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A . Öyle düşünmüyorum. Fiyat B Noktasına ulaştığında bir kar elde edersiniz, bunu diyagramda Satış sayesinde olarak özetledim. Tabii ki Hind-Sight 20/20'de Hedge Olmayan bir eşdeğeri bulabilirsin. Ama B veya C Noktasında oturduğunuzda olmadan kristal küreniz, o zaman eşitlik yok.
Kristal küreler veya sonradan görme ile ilgisi yok. Korunan ve korunmayan senaryolar tamamen aynıdır: C noktasında (düzenleme: C, B değil) düz olmaktan 2 birim uzunluğa geçmeye karar verirsiniz. Fiyat yükselmek yerine C noktasından düşerse, işler çok hızlı bir şekilde çok acı verici hale gelir - ve korunan ve korunmayan senaryolarda eşit derecede hızlı olur.
Fiyat C'nin altına düşerse, riskten korunma versiyonunda, B'deki sipariş x $'da bankaya yatırılmıştır, A'dan gelen sipariş 3 x $x açık zarardadır ve C'den yeni satın alma emri $x açık zararda. Net pozisyon 3 x $x'lik bir kayıptır. Benzer şekilde, korunmaya tabi olmayan versiyonda, A'dan gelen sipariş x $ zararla bankaya yatırılır ve C'deki yeni emir 2 x $ x kayıpta olur ve yine toplam 3 x $x zarar olur.
Öngörüyle alakası yok.
İki yıl önce yayınladığım, hesap öz sermayesi üzerinde aynı etkiye sahip, riskten korunmayan piyasa emirlerine çevrilen sanal korunan emirler yarattığınız kodu deneyin.
Buradaki daha ilginç şey, tüm bunların, ters üçgenin size sert bir şekilde çarptığı ve sona erdiği (çoğunlukla op, ubzen ve ben sistemi hedge edilmiş bir şekilde uyguladığımız için) bir riskten korunma tartışması olarak sona erdiği bir oyun stratejisi tartışması olarak başlamış olmasıdır. Matematik kendisi için konuşur, riskten korunma size bir avantaj sağlamaz ancak kodlamayı basitleştirir. (özellikle oyun stratejileriyle uğraşırken).
Hesaplarım, hedge edersek veya hedge etmezsek ve partileri doğru şekilde ayarlamazsak hiçbir değişiklik göstermiyor. (Tabii ki takas riskten korunmaya karşıdır).
Bu yüzden kişisel olarak iki nedenden dolayı riskten korunma kullanıyorum:
1) basitlik ve dosya, genel değişkenler veya benzer şeyler olmadan yeniden başlatmadan tamamen kurtarma yeteneği
2) bir grup siparişi kapatmak ve kapanış sırasında karı kilitlemek için.
Hesaplarım, hedge edersek veya hedge etmezsek ve partileri doğru şekilde ayarlamazsak hiçbir değişiklik göstermiyor. (Tabii ki takas riskten korunmaya karşıdır).
İlginç. Hesaplarım açıkça gösteriyor ki, tersine çevirme stratejisinden korunmanın fazladan bir spread x 1 (lot boyutu ) maliyeti var. Matematik yalan söylemez, yani birimizin matematiği yanlış. Ben olsam, ticaret karlılığımı artırmak için "yüz kaybına" tahammül edebilirim. Ubzen, hedge edilen ve edilmeyenlerin tamamen farklı olduğu fikriyle hala evlidir (ve hepimiz boşanmanın acı verici olduğunu biliyoruz!)
Bakalım ikimiz de matematik üzerinde duygusuzca anlaşabilecek miyiz? En basiti olduğu için bir tersine çevirme örneğini aldım. Söz konusu ticaret için fazladan bir yayılma kaybı hesapladım. Buna katılıyor musunuz, değilse ne tür spread maliyetlerini hesaplıyorsunuz?
Kristal küreler veya sonradan görme ile ilgisi yok. Korunan ve korunmayan senaryolar tamamen aynıdır: B noktasında düz olmaktan 2 birim uzunluğa geçmeye karar verirsiniz. Fiyat yükselmek yerine C noktasından düşerse, işler çok hızlı bir şekilde çok acı verici hale gelir - ve korunan ve korunmayan senaryolarda eşit derecede hızlı olur.
Fiyat C'nin altına düşerse, riskten korunma versiyonunda, B'deki sipariş x $'da bankaya yatırılmıştır, A'dan gelen sipariş 3 x $x açık zarardadır ve C'den yeni satın alma emri $x açık zararda. Net pozisyon 3 x $x'lik bir kayıptır. Benzer şekilde, korunmaya tabi olmayan versiyonda, A'dan gelen sipariş x $ zararla bankaya yatırılır ve C'deki yeni emir 2 x $ x kayıpta olur ve yine toplam 3 x $x zarar olur.
Öngörüyle alakası yok.
İki yıl önce yayınladığım, hesap öz sermayesi üzerinde aynı etkiye sahip, korunmayan piyasa emirlerine çevrilen sanal korunan emirler yarattığınız kodu deneyin.
Lol, bu nano parçacık teorisi gibi. Point-C'de 2-Lots'a gitmeye karar verdiniz. Sizinle aynı Hisse Senedi'ne sahip olan adam neden 2 Lot'a gitmeye de karar vermiyor?
İlginç. Hesaplamalarım, tersine çevirme stratejisinden korunmanın fazladan bir yayılma x 1 (lotsize ) maliyeti olduğunu açıkça gösteriyor. Matematik yalan söylemez, yani birimizin matematiği yanlış. Ben olsam, ticaret karlılığımı artırmak için "yüz kaybına" tahammül edebilirim. Ubzen, hedge edilen ve edilmeyenlerin tamamen farklı olduğu fikriyle hala evlidir (ve hepimiz boşanmanın acı verici olduğunu biliyoruz!)
Bakalım ikimiz de matematik üzerinde duygusuzca anlaşabilecek miyiz? En basiti olduğu için bir tersine çevirme örneğini aldım. Söz konusu ticaret için fazladan bir yayılma kaybı hesapladım. Buna katılıyor musunuz, değilse ne tür spread maliyetlerini hesaplıyorsunuz?
Kabul edebileceğim tek yol, matematiği gösterebilmenizdir (ancak bir senaryoya razı olacağım), bu, fiyatın hangi yöne gitmeye karar verdiğine bakılmaksızın, hedge ile karşılaştırıldığında onu karlı kılar. Bunun dışında hiçbir fark olmadığı konusundaki tavrımı sürdüreceğim. Bu sorunun doğru ya da yanlış bir cevabı olmadığı sonucuna vardım. Hedge veya Close-All, fiyatın nereye gitmeye karar verdiğine bağlı olarak avantaj ve dezavantajlarına sahiptir.
Genellikle, trend-olumsuz olmakla, menzil-olumsuz olmakla çakışır. Hedge bir menzil kumarıdır, zararı durdurma bir trend kumarıdır. Biri ne yapmaya çalışırsa çalışsın, bir sistemi her ikisi için de optimize etmenin bir yolu yoktur.
Hepimiz hatırlayalım, fiyat yukarı veya aşağı ya da yan yana gidebilir. <--- bu sadece siyah beyaz değil.
Hesaplarım, hedge edersek veya hedge etmezsek ve partileri doğru şekilde ayarlamazsak hiçbir değişiklik göstermiyor. (Tabii ki takas riskten korunmaya karşıdır).
Sanırım hesaplamalarımızın nerede farklı olduğunu anladım :-)
Riskten korunmanın fazladan lot boyutunda x spread'e mal olduğunu görebiliyorum. OP'nin, doğru miktarda kâr elde edene kadar bir ticarete devam etme kurallarını takip ediyorsunuz. Bu sadece ekstra yayılma maliyetini gizler. Bu karı elde etmek için fiyatın stratejinin o ayağının lehine biraz daha hareket etmesi gerekiyor! Yani bu düşünceye göre her iki yöntem de tamamen aynı karı üretecektir . Aslında, dengesiz takas maliyeti bile bu yakalama tüm gereksinimine sarılacaktır. Dolayısıyla her iki yöntem de tam olarak aynı karı veriyormuş gibi simüle edecektir. Olacak olan, korunan işlemlerin uzun bir ortalamada biraz daha uzun olma eğiliminde olmasıdır (daha fazla açık düşüşe neden olur). Ve elbette, korkulan hesabın başarısızlığa uğrama olasılığı daha fazla olacaktır (veya %30 düşüş limiti). Böylece kozmosa barış geri geldi :-)
Bütün bunlar 20 pip stoploss, 20 pip TakeProfit ticareti yapmak gibidir. Yayılma genişledikçe daha az kazanırsınız.
Tamam, bu senaryoyu düşünelim ve onu tahmin etmek için bir kristal topumuz olduğunu varsayalım. Sonuçlar, bu örnekte pip * lot boyutu, 2 pip spread cinsinden kazanç/maliyet ile normalleştirilmiştir.
Korunan yol:
A: 1 lot satmak
B: 2 lot satın al
C: satın al
D: yakın satış
Kazanmak:
Korunmayan yol:
A: 1 lot satmak
B: sat kapat ve 1 lot satın al
C: 1 lot al ve sat kapat
D: yakın satış
Kazanmak:
Sonuç: Sonuç aynıdır, riskten korunma ile daha yüksek marj ve olası takas maliyetleri pahasına bir ticaret daha az ve muhtemelen daha az kaymanız olur.
Sonuç: Sonuç aynıdır, riskten korunma ile daha yüksek marj ve olası takas maliyetleri pahasına bir ticaret daha az ve muhtemelen daha az kaymanız olur.
Bana riskten korunma maliyetlerinin daha fazla olduğu bir örnek gösterebilirseniz (takas olmadan) biraz şaşırırım. (net pozisyon boyutunun, hedge edilmeyen yolla aynı olduğu varsayılarak)
İşte benim çabam...
(düzenleme: renkler ve hesaplamalarla aynı fikirde olmak için satın alma ve satma düzeltildi!)
Korunan yol:
A: 1 lot satın alın (sipariş 1)
B: 2 lot sat (sipariş 2)
C: al ve sat kapat
Kazanmak:
Sipariş 1: -1lot * 150pips - 1lot*2pips = -1lot * 152pips
Sipariş 2: 2lot * 100 pip - 2lot* 2 pip = 2*98pip = 1lot * 196pip
Toplam kazanç=1lot* (196-152)= 1 lot * 44 pip
Korunmayan yol:
A: 1 lot satın alın (sipariş 1)
B: kapalı satış ve açık satış 1 lot (sipariş 2)
C: yakın satış
Kazanmak:
Sipariş 1: -1lot * 50pips - 1 lot * 2pips = -1lot*52pips
Sipariş 2= 1lot * 100pips - 1 lot * 2pips = 1lot* 98pips
Toplam kazanç= 1 lot* (98-52)= 1 lot*46 pip