Senin fikrin lütfen - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yaşasın!
( sith ses ) Diyagramın zayıf ihtiyar.
Benim diyagramımda zaman soldan sağa gidiyor. Net uzun pozisyon mavidir . Net kısa pozisyon kırmızıdır . Net konum boyutu, çizginin ortasında gösterilir. Yeşil düğümler, pozisyonun kapalı olduğu yerde kazanır. Yukarı, uzun bir pozisyon için kazanç anlamına gelen daha yüksek bir fiyattır.
Diyagramım, yine de aynı noktada sona eren paralel yolları ihmal edecek şekilde basitleştirildi. Aslında C3'e giden sonsuz sayıda rota var, hatta şebekeye bağlı bile. Hesaplamalar daha sonra sonsuz serilerin toplamı haline gelir veya bir tekrarlama ilişkisinin çözümünü bulur (bu sonuncusu ne yazık ki matematiksel yeteneğimin ötesindedir).
Rastgele bir yürüyüş varsayıldığında, yayılma ihmal edilerek C1'e ulaşma şansı %50'dir. Yayılma ihmal edildiğinde C2'ye ulaşma şansı %25'tir. Ev ödevi sorunuz C3'e ulaşma şansı nedir?
Diyagramınızı eğlendirmek isterim ama ne yaptığını anlamıyorum. Yazı tura gelme olasılığı %50 ise. Veya Kırmızıya karşı Siyah'a inme şansı %50'dir veya Yukarı-1-Grid'e karşı Aşağı-1-Grid'e hareket etme şansı %50'dir. Bunun Hedge zamanında hiçbir ilgisi yoktur. Basitçe, Çit Zamanında, bağımsız etkinliğiniz geçti. IE - 1. yazı tura, döndürme veya fiyat hareketinin sonuçlarını zaten biliyoruz.
İşte tam da bu noktada, fiyatın düşmeye karşı yükselmeye devam etme şansının daha az olduğunu varsaymakta yanılıyorsunuz. Eğer 10 kez yazı tura atarsanız ve 10 Tura alırsanız, bir sonraki atışta Tura gelme olasılığı hala 50:50'dir. Bu nedenle, bu konuşmayla ilgili olarak grafiğinizdeki Başlangıç noktanız Statik Değildir, bunun yerine Yeni Sonuçlara göre her zaman değişir.
Ayrıca sizi tekrar Orijinal Örneğinize geri getiriyor. Satın Alırsanız, Zarar Durdur'da siparişinizi kapatın ve ardından yeniden orijinal fiyattan Yeniden Satın Alın. Fiyatın tekrar düşmesini ne önleyebilir? IE- 50:50 şansınız. Tabii ki, tekrar düşer ve sizi tekrar bir Zarar Durdurma'da kapatır. Ve tekrar zıplıyor. Sisteminize sadık kalmak, Yan Yollar pazarında size pahalıya mal olacak. <-- Yine sadece öğretilen yiyecekler :)
İşte tam da bu noktada, fiyatın düşmeye karşı yükselmeye devam etme şansının daha az olduğunu varsaymakta yanılıyorsunuz. Eğer 10 kez yazı tura atarsanız ve 10 Tura alırsanız, bir sonraki atışta Tura gelme olasılığı hala 50:50'dir. Bu nedenle, bu konuşmayla ilgili olarak grafiğinizdeki Başlangıç noktanız Statik Değildir, bunun yerine Yeni Sonuçlara göre her zaman değişir.
Tabii ki, ama bir martingale ticareti yapıyoruz, bu yüzden para koymaya başladığımız andan itibaren saymaya başlamalıyız. Evet, kırmızı veya siyah için şans her zaman 50:50'dir. Sorduğum soru bu değil.
NOT : Bir önceki mesajımda yanlış olduğu için görseli düzenledim :-(
Yayılma olmadığında ve rastgele bir pazarda, rastgele işlemlerden elde edilen kâr faktörü, zararı durdur ve kârı al seviyelerine bakılmaksızın 1.00 olacaktır. Kazanma oranını hesaplamak için bu fikri kullanabilirsiniz. Yani zararı durdur 50 pip ise ve kar al 50 pip ise (spread'i ihmal edersek) o zaman kazanma oranı açıkça %50'dir. Şimdi, kârı 20 pipte ve zararı durdurmayı 40 pipte (spread'i ihmal ederek) ayarlarsanız, kazanma oranını hesaplamak kolaydır. Ve ev ödevi alıştırması olarak sorduğum hemen hemen hepsi bu (şimdi n2 düğümü ile ilgili ve 3'ü 2'ye kadar karşılaştırıyor).
Olasılıklarla ilgilenmeye hazır olmadığımı açıkça belirttim. Eğer biri çıkarsa ve matematiksel olarak hangi dans fiyatının bir riskten korunma seçeneği oluşturduğunun bir önemi olmadığını gösterebilirse her zaman daha kötü olacaktır, o zaman kulaklarım. O zamana kadar bu konu ile işim bitti. Sohbet güzeldi..... yemek. Ps> "Nefesimi tutmazdım" :)
Bu konuda acemiyim. Her zaman, bir dizi korunan emir olarak piyasa pozisyonu ve hesap özvarlığı üzerinde karşılaştırılabilir bir etkiye sahip olan bir dizi korunmaya tabi olmayan alım satım işlemleri vardır. Dabbler'ın dediği gibi, korunmayan eylemler takas maliyetinden kaçınır ve aniden genişleyen yayılmaya maruz kalmaktan kaçınır. Korumalı rotanın avantajları, MT4'te kodlamanın daha kolay olması ve şebeke stratejisinin mevcut durumunu MT4 açık sipariş listesi ve tablosundan değerlendirmenin daha kolay olmasıdır. Artı, hesap öz sermayenizi göz ardı etmeye hazır olmanız ve yalnızca hesap bakiyenize bakmanız şartıyla sizi sıcak ve bulanık hissettirmesi.
2012.02.11 13:54'teki şemaya ve ardından gelen "B Noktasında Alımı Kapatacağım ve B Noktasında Satış Yapacağım" şeklindeki açıklamaya geri dönersek, yanlış görünüyor. Korunmaya tabi olmayan siparişlerin eşdeğer serisi şu şekildedir: A noktasında bir satın alma açın; B noktasındaki satın alma işlemini kapatın - ancak başka bir sipariş vermeyin; C noktasında 2n lot için bir satın alma yapın. Orijinal diyagramda B ve C noktaları arasında net konumunuz yok ve C'de satışı kapatmak, uzun sürmeye eşdeğerdir. C noktasındaki notu doğru anlarsam, korunmaya tabi tutulmayan eşdeğer, korunan satışı kapatmaya eşdeğer olması bakımından bir alış açmak ve ayrıca ikinci bir alış açmaktır.
Bu konuda acemiyim. Her zaman, bir dizi korunan emir olarak piyasa pozisyonu ve hesap özvarlığı üzerinde karşılaştırılabilir bir etkiye sahip olan bir dizi korunmaya tabi olmayan alım satım işlemleri vardır. Dabbler'ın dediği gibi, korunmayan eylemler takas maliyetinden kaçınır ve aniden genişleyen yayılmaya maruz kalmaktan kaçınır. Korumalı rotanın avantajları, MT4'te kodlamanın daha kolay olması ve şebeke stratejisinin mevcut durumunu MT4 açık sipariş listesi ve tablosundan değerlendirmenin daha kolay olmasıdır. Artı, hesap öz sermayenizi göz ardı etmeye hazır olmanız ve yalnızca hesap bakiyenize bakmanız şartıyla sizi sıcak ve bulanık hissettirmesi.
Riskten korunma ile ilgili bu tartışmalardan birine en son katıldığımdan bu yana tam 2 yıl geçmiş olması şerefine ( https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6 ) ...
Bu konuda acemiyim. Her zaman, bir dizi korunan emir olarak piyasa pozisyonu ve hesap özvarlığı üzerinde karşılaştırılabilir bir etkiye sahip olan bir dizi korunmaya tabi olmayan alım satım işlemleri vardır. Dabbler'ın dediği gibi, korunmayan eylemler takas maliyetinden kaçınır ve aniden genişleyen yayılmaya maruz kalmaktan kaçınır. Korumalı rotanın avantajları, MT4'te kodlamanın daha kolay olması ve şebeke stratejisinin mevcut durumunu MT4 açık sipariş listesi ve tablosundan değerlendirmenin daha kolay olmasıdır. Artı, hesap öz sermayenizi göz ardı etmeye hazır olmanız ve yalnızca hesap bakiyenize bakmanız şartıyla sizi sıcak ve bulanık hissettirmesi.
2012.02.11 13:54'teki şemaya ve ardından gelen "B Noktasında Alımı Kapatacağım ve B Noktasında Satış Yapacağım" şeklindeki açıklamaya geri dönersek, yanlış görünüyor. Korunmaya tabi olmayan siparişlerin eşdeğer serisi şu şekildedir: A noktasında bir satın alma açın; B noktasındaki satın alma işlemini kapatın - ancak başka bir sipariş vermeyin; C noktasında 2n lot için bir satın alma yapın. Orijinal diyagramda B ve C noktaları arasında net konumunuz yok ve C'de satışı kapatmak, uzun sürmeye eşdeğerdir. C noktasındaki notu doğru anlarsam, korunmaya tabi tutulmayan eşdeğer, korunan satışı kapatmaya eşdeğer olması bakımından bir alış açmak ve ayrıca ikinci bir alış açmaktır.
İkimiz de bu iş parçacığının farkında olduğumu biliyoruz ve bir süreliğine şüpheye yer bırakıyorum. Ve zaten Point-C'ye 2x beden yerleştirmeyi öğretmiştim. C noktasına 2x boyut yerleştirirseniz, hedger, Point-C'ye 3x boyut yerleştirecektir. Ve ne yapmaya çalışırsanız çalışın, Hedger sizi her zaman +1'e sahip olacak çünkü orijinal pozisyonunu kapatmadı.
İşte tam da bu yüzden 0.1 lot büyüklüğünden ve ayrıca başka bir pozisyon açmamın ve ayrıca hem Hedger'ın hem de Zarar Durdurma görevlisinin Point-C'de aynı Bilgiye sahip olduğundan bahsetmemin nedeni budur. Tüm bunları sadece Dabber'ı düşünerek değil, konuyu tekrar gözden geçirmeniz durumunda JJC ve Gordon'u düşünerek yaptım.
Tüm bunları sadece Dabber'ı düşünerek değil, konuyu tekrar gözden geçirmeniz durumunda JJC ve Gordon'u düşünerek yaptım.
Üzücü olan şey, özellikle önceki konunuzla ilgili olarak, matematiğinizde size yardımcı olmaya çalışıyordum.
https://www.mql5.com/en/forum/137889
aynı zamanda bana yardım etmeye çalıştığını düşündün :-)
[...] Ve ne yapmaya çalışırsanız çalışın, Hedger sizi her zaman +1'e sahip olacak çünkü orijinal pozisyonunu kapatmadı.
Artık iyice kafam karıştı. Görebildiğim kadarıyla, 2012.02.11 13:54'teki diyagram, hedge edilen emirlerin aşağıdaki gibi olduğunu söylüyor:
* A noktasında bir satın alma açın
* B noktasında bir satış açın
* C noktasındaki satışı kapatın ve ayrıca başka bir satın alma emri açın
* Bu nedenle, fiyat A noktasına doğru tekrar yükseldiğinde kar edin.
Dolayısıyla karlılık sırası aşağıdaki gibi olacaktır:
* B noktasında, sistem kayıpta $x'tır.
* B noktasından C noktasına zarar sabittir, çünkü A'dan alış emrindeki artan zarar, B'den gelen satış emrindeki artan kârla dengelenir. Net fark, x $'lık bir kayıp olarak kalır.
* C noktasında satış kapalıdır. Bu, hesap bakiyesinde x $'lık bir kâr gerçekleştirir ve değişken P/L'de 2 x $x'lik bir kayıp bırakır. Hesap öz sermayesi, başlangıca kıyasla x $ zararda kalır. Bu noktada yeni bir satın alma açılır.
* Fiyat daha sonra A noktasına dönerse, orijinal satın alma emri başabaş durumundadır; B satış emrinden x $'lık bir banka kârı var ve C'den satın alma emri 2 x $x kâr. Toplam kâr 3 x $x'dir.
Tek söylediğim, bu belirli hedge edilmiş emir dizisi için, hesap öz sermayesi ve piyasa riski üzerinde aynı etkiye sahip olan eşdeğer bir korunmaya tabi olmayan emirler dizisinin olduğu - ve her zaman olacaktır -:
* A noktasında bir satın alma açın
* Satın almayı B noktasında kapatın, x $'lık bir kaybı kristalleştirin
* C noktasında parti büyüklüğünün 2 katı için bir satın alma açın.
* Fiyat A noktasına döndüğünde, C'den gelen satın alma emri 4 x $x kârdır ve önceki 1 x $x zarar vardır, bu da yine 3 x $x net kâra yol açar.
(EDIT, daha fazla onay için: fiyat daha sonra A'nın üzerine bir ızgara pozisyonu yükselirse, o zaman korunan sistem A'dan satın alındığında x $ açık kâra, B'den satışta x $ banka kârına ve 3 açık kâra sahiptir. x $x C'deki alıştan, toplam 5 x $x. Benzer şekilde, korunmaya tabi olmayan siparişlerin A'daki alıştan x $'lık banka zararı ve C'deki alıştan 6 x x $'lık açık kârı vardır. , yine toplam 5 x $x için.)
Buradaki en büyük nokta C ile ilgilidir: Eğer açık bir alış emriniz ve bir açık satış emriniz varsa ve ardından satışı kapatırsanız, bu açık emir olmamasına ve ardından bir alış açmaya eşdeğerdir. Her iki durumda da net pozisyonunuz düzden +n lota gider. Daha genel olan nokta, her zaman herhangi bir korunan sipariş dizisine karşılık gelen bir korunmaya tabi olmayan emir dizisinin olmasıdır. Ve Dabbler'ın söylediği şu ki, B ve C farklı günlerde gerçekleşirse, o zaman takas işleminde bir zarara uğrarsınız, ki bu, riskten korunmayan siparişlerde durum böyle değildir.
... Ve Dabbler'ın söylediği şu ki, eğer B ve C farklı günlerde gerçekleşirse, o zaman takasta zarar edersiniz ki bu, riskten korunmayan emirlerde durum böyle değildir.
Kabul. Ama aynı zamanda ekstra spread ödediğinizi de söylüyorum.
Başlangıçta lot boyutunun 1 olduğunu varsayın ve basitlik için konumu yayılma x lot boyutu cinsinden maliyetlendirin
İlk ticaret maliyeti 1x spread. Bu başarısız olur.
Şimdi, 2 kat yayılmaya mal olan çift boyut ekleyin.
Diyelim ki kazandı. Toplamda 3x spread ödedim.
Diğer şekilde yap.
İlk ticaret maliyeti 1x spread. Bu başarısız olur.
Kapatın ve tersine çevirin, 1x yayılmaya mal olur.
Diyelim ki kazandı. Toplamda 2x spread ödedim.
Dabbler gereksiz yere spread ödemeyi sevmiyor :-)
* Bu nedenle, fiyat A noktasına doğru tekrar yükseldiğinde kar edin . Öyle düşünmüyorum. Fiyat B Noktasına ulaştığında bir kar elde edersiniz, bunu diyagramda Satış sayesinde olarak özetledim. Tabii ki Hind-Sight 20/20'de Hedge Olmayan bir eşdeğeri bulabilirsin. Ama kristal küreniz olmadan B veya C Noktasında oturuyorsanız, o zaman eşitlik yoktur.
Diğer şekilde yap. İlk ticaret maliyeti 1x spread. Bu başarısız olur. Kapatın ve tersine çevirin, 1x yayılmaya mal olur. Diyelim ki kazandı. Toplamda 2 x spread ödedim . Diyelim ki kaybetti. Farkı + stop-loss mesafesini kendinize mal ettiniz. :) Kuşu avucumun içinde öldürdüm.
Burada oturup iyi umm diyagramınıza bakarak... umm sadece A noktasındaki Tümünü Satacağım ve C noktasındaki Tümünü Alım bana en iyi şansı verecek, tamamen aptallık.