Algoritmik ''santrifüj'' - sayfa 18

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko :

Bunu nasıl tanımlamayı ve ayırt etmeyi planlıyorsunuz?

Tarih sorun değil. Başka bir şey, gerçek zamanlı dinamikleri belirlemektir. Ancak gerçek zamanlı olarak dinamik analizi değil göstergeleri kullanacağız.

Elbette düşünmek gerekir. Hızlı bir iş değil.

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow :
Tarih sorun değil.

Ben sadece tarihteki bir trendi bir daireden nasıl ayırt edeceğimi anlamakla ilgileniyorum. Onlar. Daire, genlik ve periyot bakımından farklı olabilir. Trend olduğu gibi.

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko :

Ben sadece tarihteki bir trendi bir daireden nasıl ayırt edeceğimi anlamakla ilgileniyorum. Onlar. Daire, genlik ve periyot bakımından farklı olabilir. Trend olduğu gibi.

Her şeyden önce, anlamanız gerekir - her şey Zaman Çerçevesine bağlıdır. Her zaman diliminin kendi ölçeği vardır. Bir daire gibi bir trend, oranlarda birbirinden farklıdır. Eğilim, dalga yüksekliği açısından iki veya daha fazla kat daha büyüktür. Buna başlayabilirsiniz. Daire kısa (zaman çerçevesi ve eğilim ölçeğine göre) dalgalanmalara ve geniş bir dalgalanma dönemine sahiptir.

[Реter Konow]

Tüm cevapları şu anda veremem. Düşüneceğim ve düşünceler ortaya çıktıkça - rapor edin.

[Evgeniy Zhdan]

Реter Konow :
Tüm cevapları şu anda veremem. Düşüneceğim ve düşünceler ortaya çıktıkça - rapor edin.

Bekleriz. Düşünceleriniz bizim için çok değerli.

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow :

Her şeyden önce, anlamanız gerekir - her şey Zaman Çerçevesine bağlıdır.

Zaman çerçevesinden bağımsız araçlar yapmanızı öneririm.

Peter Konow'un fotoğrafı.
Tüm cevapları şu anda veremem. Düşüneceğim ve düşünceler ortaya çıktıkça - rapor edin.

TAMAM.

[Алексей Тарабанов]

Реter Konow :

Daire kısa (zaman çerçevesi ve eğilim ölçeğine göre) dalgalanmalara ve geniş bir dalgalanma dönemine sahiptir.

PETER Ne dediğini anladın mı?

[[Silindi]]

Алексей Тарабанов :

PETER Ne dediğini anladın mı?

Ve sonra Ostap acı çekti

[Nikolai Semko]

Реter Konow :
Tüm cevapları şu anda veremem. Düşüneceğim ve düşünceler ortaya çıktıkça - rapor edin.

Peter, sana bir bilmece:
Üç göstergeniz var.

İlk iki gösterge, işlemlerin açılması ve kapanması için sinyaller üretir.
Her iki gösterge de son 10 yılda test edildiğinde kârlıdır.
Her iki göstergenin de parametresi yoktur, çünkü kendilerini ayarlarlar, yani. "optimizasyona" ihtiyaç duymazlar ve yalnızca dakikalık zaman dilimlerini veya onay işaretlerini kullanırlar.
İlk gösterge, kârlı işlemlerin %55'inin etkinliğini gösterdi (her işlemin aynı büyüklükte bir kâr veya zararla sona erdiğini varsayarak, yayılmayı hesaba katarak) ve ikincisi, kârlı işlemlerin %58'ini gösterdi.
Bu ilk iki göstergenin tarih üzerindeki davranışını analiz ederken, ilk göstergenin etkinliğini tarihin düz bölümlerinde gösterdiği, trend üzerinde olumsuz bir performans sergilediği ve ikinci göstergenin tam tersi olduğu sonucuna varabiliriz.

Üçüncü gösterge , %66'lık bir doğru tahmin olasılığı ile piyasanın durumunu düz veya modaya uygun olarak tahmin eder.

Soru: Bu üç göstergeye dayalı olarak en verimli ticaret sistemi nasıl oluşturulur:

1. yalnızca ikinci göstergeyi kullanın, çünkü daha fazla verimliliğe sahiptir
2. ilk iki göstergeyi birbirinden bağımsız olarak kullanın, çünkü ikisi de kârlıdır ve toplamda daha eşit bir denge eğrisine sahiptirler, düz veya trende bağlı olarak birbirlerinin kayıplarını telafi eder
3. üçüncü göstergeyi kullanarak, şu anda neyin trend veya düz olduğunu belirleyin ve buna bağlı olarak, şu anda bu göstergelerden yalnızca birini kullanın.
4. başka bir şey

ZY Doğru cevabı anladığınızda - bu dalın saçmalığını anlıyorsunuz.

[Andrey Khatimlianskii]

İdeal giriş noktası, diz boyu "spread+point" olan ZZ ekstremumudur .