Teoriden pratiğe - sayfa 709
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Parlak.
İzlemeyi açmak için çok erken - Değişken Gamma işleminin sonuçları kötüyken. Bir yerde beklenti hesaplamasının yanlış anlaşılmasından dolayı bir hatam var. Şimdi WMA'yı deniyorum ama korkarım bu doğru değil...
Bak, Dimitri.
Stokastik sürecin tüm modellerinden sadece ikisi "ortalamaya dönme" eğilimindedir - Ornstein-Uhlenbeck süreci ve Varyans gama süreci. Bu süreçlerin her ikisi de bu kitapta anlatılmaktadır ... Görünüşe göre - piyasadaki TÜM rasgele süreç modelleri - fırında! Böyle?
Eğer öyleyse - öyleyse, o zaman daha da fazlası bu konu hurdaya gönderilmeli ve yeni bir tane açılmalıdır - piyasada rastgele olmayan işlemler için, "bellek" ile işlemler.
Evet, konu bence kimseyi rahatsız etmiyor. Hatta yardımcı olur.
Ve "mükemmel"e gelince - kendiniz düşünün: bir grup hibe yiyen kurum, yurtdışında haftalık bazda çeşitli ekonomik göstergeler tahmin ediyor. Sonuçlar - gökyüzünde bir parmak. Ya da daha doğrusu, tahminleri için en iyi model (çeşitli gargaraların ve diğer ekonometrik saçmalıkların en iyi tahmini), yarının dünün aşağı yukarı aynı olacağıdır. Bu, genellikle maksimum başlangıç verilerine sahip olmalarına rağmen.
Ne yani, Gann'i de "fırın içine" gönderdik mi?
Ne yani, Gann'i de "fırın içine" gönderdik mi?
Onun için zaman yok. Her ne kadar çok ilginç şeyler olsa da - ama bu zor.
Varyans gama işleminde hiçbir şey işe yaramazsa (ve her şeye rağmen buna ÇOK güveniyorum - dağılım kanalı aslında orada herhangi bir nicelik olmadan inşa edilmiştir!), o zaman ona geri döneceğim.
Biri için bir şekilde zor ... Sanırım korkuyla - işte bu ve bir mızrak kazanmaya başlamak için 50 yıl boyunca Forex ile uğraşmak zorunda mıyım? Rab'bi böyle bir kaderden kurtar!
Lütfen yeni bir şubenin açılışına kadar Markov olmayan süreçler (Markov olmayan süreç) hakkındaki literatürü buraya gönderin. Eski Papua dilinde bile hangi dilin olduğu önemli değil.
Umarım bu literatür, piyasanın "hafızasının" anahtarını bulmaya yardımcı olur.
Shelepin ile başlayalım (ekli arşive bakın). + garip bir amcanın kitabı (ama ilgiyle okunur).
Lütfen yeni bir şubenin açılışına kadar Markov olmayan süreçler (Markov olmayan süreç) hakkındaki literatürü buraya gönderin. Eski Papua dilinde bile hangi dilin olduğu önemli değil.
Umarım bu literatür, piyasanın "hafızasının" anahtarını bulmaya yardımcı olur.
Shelepin ile başlayalım (ekli arşive bakın). + garip bir amcanın kitabı (ama ilgiyle okunur).
Neden edebiyata ihtiyacınız var? Kafanızla düşünmek daha iyidir.
Piyasanın hafızası sabittir, grafiğin herhangi bir yerinde fiyat ortalama durumunu hatırlar. Kesinlikle herhangi birinde! Bundan daha iyi hangi hafıza olabilir?
Hangi hafızayı arıyorsunuz? Bana bir fizikçi botanik olarak açıkla.
Neden edebiyata ihtiyacınız var? Kafanızla düşünmek daha iyidir.
Piyasanın hafızası sabittir, grafiğin herhangi bir yerinde fiyat ortalama durumunu hatırlar. Kesinlikle herhangi birinde! Bundan daha iyi hangi hafıza olabilir?
Hangi hafızayı arıyorsunuz? Bana bir fizikçi botanik olarak açıkla.
Açıklarım.
Hareketli beklenti etrafındaki kanal stratejisinin aklınıza gelebilecek en iyi şey olduğu zaten herkes için açık.
Teknik nitelikteki problemler (beklentinin hesaplanması, güven aralığının sınırları ) atlanır - rastgele bir sürecin her modelinin kendi gereksinimleri vardır.
Ancak, TÜM modellerin EN ÖNEMLİ bir dezavantajı vardır - fiyat kanal sınırlarının ötesine geçtiğinde belirsiz kalır - fiyat bir sonraki nereye hareket edecek ??? Ornstein-Uhlenbeck modeli diyor ki - ortalamaya dönüş. Ancak piyasada, korelasyon katsayısı ortalama olarak negatif olmasına rağmen durum böyle değil.
Dolayısıyla, benim anlayışıma göre bellek, veri yapısının bir ölçüsüdür. Sistemin mevcut durumu ile kaotik olan arasındaki fark. Yani, örneğin, bir kişi nereye gitmesi gerektiğini hatırladığında ve kasıtlı olarak oraya gittiğinde, bir eğilim - yönlendirilmiş bir hareket yapısı oluşturur.
Soru şu ki - şimdi fiyat aralığın ötesine geçti, yapı nihayet oluştu mu, oluşmadı mı? Trend bitti mi yoksa yeni mi başladı?
Yani, kanaldaki tüm ticaret stratejileri, verilerin yapısından sorumlu ek bir parametreye sahip olmalıdır.
Bu parametre nedir??!!
bilmiyorum!
Belki - negentropi ... Belki başka bir şey ... Hiçbir fikrim yok. Bulamadım - ve bu iş parçacığı sınırsız anlamını yitirdi ... Bu parametre olmadan - hiçbir şey. Eh, burada - hiç değil. Yine bir şey, Schrödinger'in kedisinin omzunda gözyaşlarına boğuldum...
Yani, negentropiyi doğrudan nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum.
Ancak burada şüpheli bir amca var, makalesinde negentropinin analoğunun asimetri olduğunu iddia ediyor, yani. akım dağılımı ve simetrik olan arasındaki fark. Bundan, bir eğilimin sonunun işaretinin , olasılık dağılımının güçlü bir çarpıklığı olduğu sonucu çıkar .
Burada yine Pearson'ın asimetri katsayısını TS'me dahil ettim. Çalışmalarını tekrar görmek isterim.
Açıklarım.
Hareketli beklenti etrafındaki kanal stratejisinin aklınıza gelebilecek en iyi şey olduğu zaten herkes için açık.
Teknik nitelikteki problemler (beklentinin hesaplanması, güven aralığının sınırları ) atlanır - rastgele bir sürecin her modelinin kendi gereksinimleri vardır.
Ancak, TÜM modellerin EN ÖNEMLİ bir dezavantajı vardır - fiyat kanal sınırlarının ötesine geçtiğinde belirsiz kalır - fiyat bir sonraki nereye hareket edecek ??? Ornstein-Uhlenbeck modeli diyor ki - ortalamaya dönüş. Ancak piyasada, korelasyon katsayısı ortalama olarak negatif olmasına rağmen durum böyle değil.
Yani, benim anlayışıma göre bellek, veri yapısının bir ölçüsüdür. Sistemin mevcut durumu ile kaotik olan arasındaki fark. Yani, örneğin, bir kişi nereye gitmesi gerektiğini hatırladığında ve kasıtlı olarak oraya gittiğinde, bir eğilim - yönlendirilmiş bir hareket yapısı oluşturur.
Soru şu ki - şimdi fiyat aralığın ötesine geçti, yapı nihayet oluştu mu, oluşmadı mı? Trend bitti mi yoksa yeni mi başladı?
Yani, kanaldaki tüm ticaret stratejileri, verilerin yapısından sorumlu ek bir parametreye sahip olmalıdır.
Bu parametre nedir??!!
bilmiyorum!
Belki - negentropi ... Belki başka bir şey ... Hiçbir fikrim yok. Bulamadım - ve bu iş parçacığı sınırsız anlamını yitirdi ... Bu parametre olmadan - hiçbir şey. Eh, burada - hiç değil. Yine bir şey, Schrödinger'in kedisinin omzunda gözyaşlarına boğuldum...
Anlaşıldı(. Piyasanın hafızası hakkında sadece belirsiz bir fikriniz var.
Ve fiyat nereye gideceğini biliyor, ama bu bir hatıra değil. Daha doğrusu, para birimine olan talebi (nereye gideceğini :)) önceden bilen bankalardır ve sonuçta finansal akışların tümü birbirine bağlı olduğundan, fiyat talep veya arz fazlası sınırındadır. Çok yönlü gözlemlerseniz, bu sınırlar oldukça açıktır.
Piyasalardaki pek çok fizik kanunu uygulanamaz ve birçoğunu hayaller ormanına sürükler.
Anlaşıldı(. Piyasanın hafızası hakkında sadece belirsiz bir fikriniz var.
Ve fiyat nereye gideceğini biliyor, ama bu bir anı değil. Daha doğrusu, para birimine olan talebi (nereye gideceğini :)) önceden bilen bankalardır ve sonuçta finansal akışların tümü birbirine bağlı olduğundan, fiyat talep veya arz fazlası sınırındadır. Çok yönlü gözlemlerseniz, bu sınırlar oldukça açıktır.
Piyasalardaki pek çok fizik kanunu uygulanamaz ve birçoğunu hayaller ormanına sürükler.
Belki de istenen parametre satıcı / alıcı oranıdır? Ancak, bu verileri gerçek zamanlı olarak aracınıza nasıl ve nereye götüreceksiniz?
geçti, Schrödinger'in kedilerinin karanlık bir odada siyah bir kedi aramasına gerek olmadığına karar verdi, orada olmayabilir (C)
окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?
ya yerel bir maksimum (minimum) ya da bir küresel maksimum (minimum) oluşacak ve her şey ve daha fazlası değil, ne tür bir küresel ya da yerel olduğunu, sadece tarih gösterecek.
peki, trendler ... o zaman ihtiyacınız olan çizgiyi çizin, eğer bu çizgi bir şeyi belirliyorsa veya bir şeye karar veriyorsa