Teoriden pratiğe - sayfa 66
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Vaftizinizle gerçeğe hoş geldiniz :)
Kenelerle çalışmanın GEREKLİ olduğu ortaya çıktı - hiçbir yere gidemezsiniz. Onlar için arşivler var, vb. vb. Ancak kene akışlarındaki bu fark, hepimizi arkadaş değil rakip yapan şeydir. İşte bu... Anlıyorum...
Neyin var. Kenelerle çalışıyorsanız ve 5000'e ihtiyacınız varsa, M1 ile 80-240 bar olmalıdır.
Aynı göstergeleri sadece genellemede yakalarsınız.
Evet, daha sert olacak, yüksek frekanslı bileşen kaybolacak, ancak özü atmaya yetmeyecek.
Piyasa, koridorda rastgele bir yürüyüşten tek yönlü bir patlamaya kadar hareketin doğasını değiştirirse, sisteminiz bunu tanımlamalıdır.
5000 tik yaklaşık yarım saattir, böyle bir pencerede günde bir veya iki işleminiz olur. Aynı günde iki işlem M1'de alınmalıdır, çünkü piyasaya bu seviyede bakıldığında, piyasa günde 1-2 işlem yapmayı mümkün kılar. Daha sık ise, piping veya scalping olacaktır.
. .. İnsanlar ayda 1 işlem beklentisiyle monitöre hasretle bakacaklar... Hayır - bu bizim tarzımız değil ... Ve OPEN ile çalışmak Forex'i hasrete çeviriyor ... Hayır, bu veri alma yöntemi uygun değil ! Sıkıcı!
. .. Sonuç - tek bir ekip tarafından tek bir konsept geliştirmek imkansız! Farklı tik dilleri konuşuyoruz . Bu, Forex'in belirsizliğidir (bkz. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi)... Şimdi anlıyorum.
Sorun aşılabilir. Bu forumun tüm tüccarlarını kararınızdan memnun etmek istiyorsanız, o zaman bir çıkış yolu var. Model, bazı referans DC'de geliştirilmiş ve işlem görmüştür. Model istikrarlı, istikrarlı bir pozitif getiri gösteriyorsa ve kazancın yatırım getirisi, yayılmanın en az 3-5 katıysa, o zaman:
Sonuç olarak Nikolai, bu - dikkatlice okuyun https://ru.wikipedia.org/wiki/uncertainty_principle
Bu en temel yasadır ve Forex'te karşılaştığımız da budur. Bunu daha bu gece anladım.
Belirli bir zamanda fiyatın durumunu doğru bir şekilde ölçemeyiz. Çeşitli kene akışları. Eh, sadece gözünüze çarpıyor ve daha önce nasıl düşünmedim ???.
Ancak bu, vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez - büyük örneklem boyutlarıyla çalışmamız gerekir ve bu kadar.
Ve ne olur - 5.000 AÇIK değer alıyoruz - bunlar tam olarak 5.000 belirli değer ve bir tür soyut küme değil. Saat olarak ne kadar? Yaklaşık 4 gün! Onlar. Genelde günübirlik gezilerde çalışıyoruz (sanırım büyük bankaların yaptığı da bu). Burada bankalar büyük genlikler görüyor, acele edecek hiçbir yerleri yok ve piyasaya müdahaleleriyle küçük zaman dilimlerinde çalışan küçük tüccarları kelimenin tam anlamıyla eziyorlar...
Nasıl savaşılır?
Bu başlıkta anlattığım her şey doğru. Olasılık teorisi ve matematiksel istatistikler yardımıyla stop loss koyarak mücadele etmek gerekir.
Ancak burada, Heisenberg belirsizlik ilkesi nedeniyle son derece tatsız bir şey olduğu ortaya çıkıyor - HERKES KENDİNE GÖRE.
Yapılabilecek maksimum şey bir DC çerçevesinde, bir grup yoldaş kaynaklarını bir araya getiriyor ve ayrıca küçük tüccarları büyük partiler halinde yok ediyor.
Çam ağaçları-sopalar... Düşünmem gerek...
Piyasa çöküşü, korkmuş tüccar analiste başvuruyor...
T-ne oluyor
Tamam, sana her şeyi açıklayacağım.
E-evet, sana kendim açıklayabilirim, sen bana neler olduğunu anlat.
Ben kendim bankaların piyasadan nasıl para doldurduğunu ve piyasadan nasıl para çektiğini açıklayabilirim, ancak istatistiksel yöntemler kullanarak (ki bu konuda güçlü değilim) piyasayı halletmeye çalıştığınız için size yardımcı oldum ve konuyu analitiklere taşırsanız, o zaman bu bensiz
Piyasanın istatistiksel kalıplardan ziyade algoritmik olduğunu size uzun zaman önce göndermiştim, bu IMHO, ancak aramanıza müdahale etmedim.
Bence bir insan ne yaptığını bilir, neden tekerleklere çubuk koyar.
Ve bu arada, tüm katılımcıların belirlendiği ve fiyatın da belirlendiği kapalı bir sisteme ihtiyacınız olduğu için borsaya gidiyorsunuz.
Birçoğunu kendin seç, hangisini seviyorsan, o Rusça'yı seviyor, burjuvayı seviyor.
Bir dizi anlaşma, bir bardak fiyat ve açık faiz var.
Sonuç olarak Nikolai, şudur - dikkatlice okuyun https://ru.wikipedia.org/wiki/uncertainty_principle
Bu en temel yasadır ve Forex'te karşılaştığımız da budur. Bunu daha bu gece anladım.
Belirli bir zamanda fiyatın durumunu doğru bir şekilde ölçemeyiz. Çeşitli kene akışları. Eh, sadece gözünüze çarpıyor ve daha önce nasıl düşünmedim ???.
Alexander, forex tezgah üstü bir piyasadır, bu nedenle tek bir referans fiyatı yoktur. Ama kimse bizi alıntı kaynağı olarak kullanmaya zorlamıyor. Gelelim döviz vadeli işlemlerine - borsada işlem görüyorlar, şu anda krupiyeden bağımsız olarak herkes için tek bir fiyat teklifi var ve bunu bir zerre bile değiştirmeye çalışan krupiyenin vay haline. Ayrıca döviz (ve diğer tüm) vadeli işlemler için birleşik bir fiyat tabanı vardır. Modelinizi vadeli işlemlere dayalı olarak geliştirebilir, onlardan alım satım sinyalleri alabilir ve bunları hem aynı vadeli işlemlerde hem de Forex'te çalıştırabilirsiniz. Döviz vadeli işlemlerinin fiyatı ile forex fiyatı arasında katı bir doğrusal ilişki vardır.
Bununla birlikte, burada küçük bir sorun var - hisse senedi fiyatları ödeniyor, ancak modeli oluşturmak ve test etmek için tekliflerin biraz gecikmeli olduğu bir demo çekebilirsiniz. İşgücü ve zaman maliyetlerini en aza indirmenin ve öncelikle modelinizin bir döviz çiftinde en az bir komisyoncu ile çalıştığından emin olmanın amacını görüyorum. Bu en önemli ve zor görevdir. Diğer her şey bir teknik meselesidir.
Konu dışına mı çıktım? Düşünmem lazım. Sonuçta, OPEN ile çalışmaya başlarsanız, benim için sıkıcı - doğası gereği, bu değerle çalışmaktan sıkıldım. Ve bir kene akışıyla çalışmak için - arşivlenmiş kene verilerini işlemenin zorluklarını nasıl tanımladığınızı hatırlıyor musunuz? Tekrar çoğaltabilir misin? Belki bir şey anlamadım.
Kopyalamak.
Onay tiklerini yazmak/okumak için GÜVENİLİR bir sistem (ve ayrıca şubelerden birinde sorulan bir kişi tarafından sipariş defterinin tarihi) düzenlemek için şunları yapmanız gerekir:
DC tarafından yayınlanan keneleri kaydetmek için programlar yaz, seçenekler var ...
Burada, bunların MT5'te oldukça basit bir şekilde uygulanan, ancak MT4'te zayıf olan yöntemler olduğuna dikkat edilmelidir. MT4 için, doğrudan DC tarafından yayınlanan pazar ortamından bir kene toplayıcı uygundur. Oldukça güvenilmez, ancak prensipte mümkün.
Ayrıca ... tüm bu altyapı kiralık bir VPS'ye yerleştirilmeli ve orada bir veri sıkıştırma sistemi başlatılmalıdır.
Ve zaten ticaret müşterisi VPS'ye bağlanır, birikmiş verileri gerekli miktarlarda alır ve onlarla çalışır.
Ancak yukarıdakilerin tümü, gerçek lavanta ile çalışan bir savaş botu için gereklidir.
Bir yerden alınmış bir hikaye üzerinde de araştırma yapılabilir.
Bu nedenle, tüm bu hemoroidlere yapışmamak için, herhangi bir zamanda ve çok büyük miktarlarda bulunan M1 geçmişine gitmek yeterlidir. Dün herkes için birkaç DC'den geçtim (piçleri seçtim), M1'in tarihi yaklaşık 2 lyam. Bir yerde 1.7, bir yerde 2.5, ancak ortalama olarak iki milyon bar var. En azından uyku yüzdesini test edin.
Bu yaklaşık 2011-2013, beş yıl içinde pazar zaten on kez değişti ve kalıplar yüz kez değişti, bu nedenle M1'in tarihi bir savaş botu uygulamak için oldukça yeterli. Benim nacizane fikrime göre
Ve teoride ve pratikte bu, buna yol açar. 500'lük bir örneklemle çalışıyorsanız, bu, Laplace dağılımının değerlerinin yaklaşık% 96'sıdır. Ama sorun şu ki - aynı zamanda t2 dağılımının %96'sı ve Cauchy'nin %96'sı... KUYRUKLARI görmüyoruz!!! Ama onlarla çalışmak zorundayız! Büyük numune boyutlarına ihtiyaç vardır. Ve OPEN ile çalışmak Forex'i melankoliye çevirir... Hayır, bu veri alma yöntemi uygun değil! Sıkıcı!
Başlangıçta herkes için evrensel bir algoritma tanımlamak istedim. Ancak, tam olarak kene akışlarındaki bu farklılık nedeniyle, bunu yapmak neredeyse imkansızdır.
Sonuç - tek bir ekip tarafından tek bir konsept geliştirmek imkansız! Farklı tik dilleri konuşuyoruz. Bu, Forex'in belirsizliğidir (bkz. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi)... Şimdi anlıyorum.
İşlemler birkaç saat sürerse, farklı brokerler arasındaki pip birimlerindeki fark kesinlikle önemsiz hale gelir. İki tuğlanın uzunluğunu ölçtüğünüzde, bunu en yakın nanometreye kadar yapmanız gerekmez.
Ve komisyoncular arasındaki fark sadece kene sıklığındadır, bu bir sorun değildir. Pekala, keneleri birkaç saniyelik adımlarla okuyun ve bu fark, birkaç saatlik bir seviyeden bahsetmeden, bir tik seviyesinde bile ortadan kalkacaktır.
Ve fiyatın aynı anda farklı brokerler için değeri spread'e kadar aynıdır, aksi takdirde arbitrajcılar brokerleri mahveder. bizzat ölçtüm
Kendiniz için efsanevi bir problem icat ettiniz ve onu mutlak ve aşılmaz hale getirdiniz. Aslında burada bir sorun yok. Boş zamanınızda düşünün.
S: Ne sıklıkla ticaret yapıyorsunuz? Burada, hesaplamalarıma göre, bu günde 1-2 defadan fazla olmamalıdır. Doğru şekilde?