Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 20
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şamanizm, Rusya'da geleneksel bir dindir. Ve en eskisi.
Bu yüzden lütfen ateş etmeyin.
Anlamıyorum, lütfen açıkla.
İki sayıya ihtiyacınız var: fiyat teklifi ve kâr, bu nedenle özellikle çok para birimi olduğu için uygundur. Ancak bu aynı TS'dir, bu nedenle özellikleri aynı olacaktır, eğer durağan olmayan bir hindistan cevizini durağan bir kara dönüştürürse, o zaman öyledir, çünkü bu onun mülküdür. veya dönüştürmez. Bu nedenle farklı araçların raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki fikir, kârlı TS'ler için teklifin kârla eşbütünleşik olduğu, kârsız olanlar için olmadığıdır. Bu fikri test etmek istiyorum.
ATS-2011 web sitesinden:
Dosyayı Excel'de açın, filtreyi katılımcıya göre ayarlayın ve çalışın. Hepsi bir şişede, hayal edebileceğinizden daha iyi.
Hesaba göre filtrenin ayarlanması kolaydır (ilk sütun). Örneğin, 800014. Ve sonra bir hesapta yapılan işlemleri görüyorsunuz, yani. bir katılımcı tarafından.
Hesaba göre filtrenin ayarlanması kolaydır (ilk sütun). Örneğin, 800014. Ve sonra bir hesapta yapılan işlemleri görüyorsunuz, yani. bir katılımcı tarafından.
Sorun aşağıdaki şekilde çözüldü.
Ben 374 adet eurusd sembolü için iki sütun fiyat ve kâr seçtim. Bir önceki bakiyeye eşit olan bakiyeyi, önceki kârla artırarak hesapladım. Hesap bakiyesinin birikimini aldı. Öyle görünüyor:
fiyat tablosu
Birim kök testi, kotir'in durağan olmadığını söylüyor
denge tablosu
Birim kök testi, bakiyenin durağan olmadığını söylüyor.
Aynı zamanda bir kar tablosu vereceğim:
Çok ilginç bir tablo. Sonra kâr için birim kök testi:
Kâr sabittir. Ve denge için bir farktır.
Tam örneklemde eşbütünleşme fiyatını ve tabloda listelenen değişkenleri kontrol edelim:
Eşbütünleşme var.
TS'nin kayıp verdiği başlangıç olan örneğin bir kısmını alalım:
eşbütünleşme mevcut
TS'nin kâr ettiği örneğin bir kısmını ele alalım:
eşbütünleşme mevcut
Yukarıdakilerden, eşbütünleşmeyi kullanarak TS'yi tahmin etmenin imkansız olduğu sonucu çıkmaktadır.
İki sayıya ihtiyacınız var: fiyat teklifi ve kâr, bu nedenle özellikle çok para birimi olduğu için uygundur. Ancak bu aynı TS'dir, bu nedenle özellikleri aynı olacaktır, eğer durağan olmayan bir hindistan cevizini durağan bir kara dönüştürürse, o zaman öyledir, çünkü bu onun mülküdür. veya dönüştürmez. Bu nedenle farklı araçların raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki fikir, kârlı TS'ler için teklifin kârla eşbütünleşik olduğu, kârsız olanlar için olmadığıdır. Bu fikri test etmek istiyorum.
Kontrol etmek. Fikir güzel. Planlanan kar - sadece puan olarak gereklidir. Pazara giriş - neredeyse her şey noktalarda dikkate alınması gerekiyor. Çıkış - orada zaten mevduat para biriminde saymanız gereken çift oranında. Diğer sistemlerden gelen raporlarla uğraşmayın. Doğru bir başlangıca sahipsiniz - düşünceyi geliştirin.
Örneğin - bir alıntı neredeyse durağan bir dizidir. Mevcut mevduat boyutuna göre bu katsayıları bulun. Çıkışta eksi ile karışık maksimum karı alın.
Sistemim asla kırmızıya geçmez ve piyasadan çıktıktan sonra durağan serilerin parametrelerini sürekli olarak yeniden hesaplar.
İyi şanlar. Herşey yolunda gidecek. Hiçbir şeye inanma. Her çift günde yaklaşık yüzde bir verir. Çiftlere tökezlemeyin - ölü ruhlar. Çok istenmeyen. Dikkatlice seç.
Sorun aşağıdaki şekilde çözüldü.
Ben 374 adet eurusd sembolü için iki sütun fiyat ve kâr seçtim. Bir önceki bakiyeye eşit olan bakiyeyi, önceki kârla artırarak hesapladım. Hesap bakiyesinin birikimini aldı. Öyle görünüyor:
fiyat tablosu
Birim kök testi, kotir'in durağan olmadığını söylüyor
denge tablosu
Birim kök testi, bakiyenin durağan olmadığını söylüyor.
Aynı zamanda bir kar tablosu vereceğim:
Çok ilginç bir tablo. Sonra kâr için birim kök testi:
Kâr sabittir. Ve denge için bir farktır.
Tam örneklemde eşbütünleşme fiyatını ve tabloda listelenen değişkenleri kontrol edelim:
Eşbütünleşme var.
TS'nin kayıp verdiği başlangıç olan örneğin bir kısmını alalım:
eşbütünleşme mevcut
TS'nin kâr ettiği örneğin bir kısmını ele alalım:
eşbütünleşme mevcut
Yukarıdakilerden, eşbütünleşmeyi kullanarak TS'yi tahmin etmenin imkansız olduğu sonucu çıkmaktadır.
Okudum, kitap okudum ve bu sözle dalı canlandırmaya karar verdim.
Aslında her şeyi Anonymous yazmış, ben sadece ne yazıldığını anlamadım. Trendin sınırlı bir şekilde anlaşılması, TA'dan gelen düz bir çizginin resmi her zaman kafamda oturuyor, ancak bu hiç de öyle değil. Kotanın deterministik bileşenini, örneğin bir regresyon veya bir filtre gibi bir formülle ifade edilenler sayesinde belirlenen bir eğilim olarak düşünürsek, eşbütünleşmeyi kullanmanın resmi aşağıdaki gibidir.
Örneğin iki çifti ele alalım: EURUSD - GBPUSD.
belirtilen arsa I(1) üzerindeki bu satırların her biri entegre edilmiştir.
Şu şekilde olan eşbütünleşme denklemini arıyoruz:
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
resim çekmek
Aşağıda, durağan olan fark, kalan, yani. her zaman sıfır çizgisine döner. Şimdi eşbütünleşmenin kullanımı, yani. alt grafik: trendin yönünü seçebileceğimiz bir teklif denklemimiz varsa, o zaman:
trend yukarıysa, sıfırın altındayken (hızlı olan noktalı çizginin altında) teklif noktalarından GBPUSD satın alırız.
düşerse, sıfırın üzerindeyken teklif noktalarında EURUSD satarız.
Çift ticareti. Trendin herhangi bir yönünde , piyasaya girmek ve buna bağlı olarak çıkmak için ek bir fırsatımız var.
Okudum, kitap okudum ve bu sözle dalı canlandırmaya karar verdim.
Birkaç not. Eleştiri anlamında değil, konuyla ilgili düşünceler şeklinde.
Yarışmanın sonuçlarını deneyler için kullanmak tamamen haklı değildir. Gerçek şu ki, yarışmalar "normal" ticaretin aksine biraz farklı yaklaşımlar kullanıyor. Bu nedenle, analiz sonuçları tamamen doğru değildir.
Yayılmış ticaret yöntemleri. Bunlardan biri tarif ettiğiniz şeydir. Bu oldukça "çift" bir ticaret değildir, ancak belirli bir sentetik göstergenin kullanılmasıyla prensipte aynı püre elde edilir. Bir klasik olan başka bir yöntem, göstergenin sıfıra hareketi üzerinde işlem yapmaktır. Onlar. yükseklerde (ya da öylesine) her iki enstrümana da gireriz ( bir sepet alım satımı durumunda, bir sepet satın alma durumunda), sıfırdan çıkarız. Tersini yapmak için başka bir yöntem, sıfırdan girin, yükseklerden çıkın (veya sıfırdan belirli bir mesafede).
İnternette "çift ticaretinin" martingale ile çok ortak yanı olduğu görüşüyle tanıştım. Haksız riskler açısından. Görünüşe göre her şey yolunda, artıda çok fazla anlaşma var, vb., ancak başarısız olan biri ancak bu şekilde para yatırabilir.
Kapsam, "fiziksel olarak" ilişkili veya bağımlı varlıklar üzerinde uzun vadeli, bir korunma aracı olarak tanımlanmaktadır. Veya HFT gibi, keneler üzerinde, ancak sadece yöntemde değil, teknikte de bir avantaj var.