Gazileri Hatırlamak: Kutu ve Jenkins - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Muhtemelen daha yeterli olacaktır: fiyat f1 + f2 mi? Çünkü sizin durumunuzda, ticaret sinyali iki mamanın toplamı düzeyinde tetiklenmelidir, yani. sinyalin işaretini değiştirmesi için fiyatın yaklaşık iki fiyat yüksekliğinde seviyeyi geçmesi gerekir.
İki işaretin kesişmesi durumunda TS ile kotasyon arasındaki dengelerin olduğunu varsaymak daha doğruysa, burada: fiyat - cari fiyat, f1 ve f2 - farklı dönemlere sahip iki hareketli ortalamanın son okumaları ve formül : bakiyeler = fiyat - f1 + f2, o zaman farkın sıfır olduğunu varsayarak bakiyelerin öz sermayeye eşit olduğunu elde ederiz.
Ve eğer öyleyse, o zaman ifadenizi alıntılıyorum:
Teste ve ileriye dönük teste yalnızca kalan = kotir - TS sabitse güvenebilirsiniz! yani birim kök testini geçer.
saçma. Saçma çünkü:
1. TS için durağan hisse var mı bilmiyorum çünkü ben hiç durağan hisse senedi görmedim.
2. Durağanlık, trendin olmaması anlamına gelir, yani. böyle bir VR ideal bir kenar çubuğudur. Öz sermaye durağansa ve sabit VR'de MO = Const varsa, bu MO, ilk mevduat alanında olacaktır.
Yani, epigonizmle uğraşmayın, matematik öğrenin - o direksiyon simidi. Ve Boxes ve Jenkinsons gibi her türlü sahtekarlığa tapmayı bırakın - mezhepçilik, mezhep kurucuları dışında kimseyi iyiye götürmedi. Ancak, bazı kurucuların da sonu kötü oldu.
TS'nin durağanlığını tartışmıyorum. Aptalca tavsiyeler yerine oturun, bir kitap üzerinde bir hafta daha bekar değil, bir uzman düzeyinde geçirin, sonra tartışırız. Rakip TS'yi geri kalanlarla karıştırmadığında tartışmak mantıklıdır.
Ve belki lütfen. daha doğrusu kınanan nedir? Böylece sıradan ktn açıktı /
Görünüşe göre, anlamsız bir şey. Aksi halde, sarhoş bir kirpi için bile sıradan olan bir şeyi tartışmanın ne anlamı var?
...
Konunun devamında bu model için hesaplamaların sonuçlarını vereceğim. Sonuçları ve Faure'ye uygulanabilirliğini tartışmayı öneriyorum.
...
faa1947 :
...
En az bir sonuç: mevcut alıntıya katsayı uyarlaması olmayan göstergeler anlamsızdır.
Aklınıza gelebilecek birçok şey.
Milyonlarca insanla aynı şekilde anladığım ve anladığım çok spesifik şeylerden bahsediyoruz.
Tarif ettiğiniz şey hala bir sayı oyunu. Doğru olabilir, olmayabilir. Herhangi bir kanıt sunmadınız. Durağanlık ve durağan olmama konusunda genel kabul görmüş hesaplamaları verdim. Hesaplarımın insanların 40 yıldır kullandıkları hesaplamalarla tutarlı olduğunu söylüyorum.
Bir kez daha, her ihtimale karşı - sizin kadar iyi anlayan başarılı tüccarlar nerede? Bir milyon, en az bir veya iki isim vermeye gerek yok
Anlattıklarım, bunu gösteren soyut bir örnektir.
1. Serinin tamamına ilişkin herhangi bir istatistik, hastanedeki ortalama sıcaklıktır. dahil durağan olmama testi
2. Para kazanmak için durağan olmayan serinin tamamını durağan hale getirmek gerekli değildir. Sabit d.b. işlemlerin dağılımı, yani grafiğin giriş ve çıkış noktaları arasındaki bölümlerinin yanı sıra bir dizi işlem. Durağanlığa ek olarak, pozitif MO kendiliğinden belirgindir. Aksi takdirde, nafig böyle bir durağanlığa ihtiyaç duyar.
Sabit d.b. işlemlerin dağılımı, yani grafiğin giriş ve çıkış noktaları arasındaki bölümlerinin yanı sıra bir dizi işlem.
Uyarmak anlamsız çünkü. Sayın ekonometrist, TS'nin durağanlığını tartışmak istemiyor.
Box ve Jenkinson'dan ayetleri okuyun ve ekonometristlerin körelttiği şeyleri çarpıtmayın.
Box-Jenkins'i ve pratik kırılmalarını nasıl anladığımı özetleyeyim.
1972'den bahsi geçen kitabın sınırlarını aşarsanız, şema aşağıdaki gibidir.
1. Kotir alıyoruz
2. Birim kök testi kullanarak, bu alıntıyı durağanlık açısından kontrol ederiz.
Üstteki tablo, Kotir'in durağan olmadığı hipotezini reddetmemize izin vermeyen Prob = 0.7350'yi göstermektedir. Durağan olmama olasılığının = %75 olduğunu varsaymak uygundur.
3. Box ve Jenkins'e göre, kotiri ayırt ederiz - komşu barlar arasındaki farkı alırız. Farklılaştırılmış bir dizi elde ederiz, yani. ARI(1)MA modelinde seri I(1)
4. Birim kök testi ile bu yeni satırı kontrol edin
Bu serinin durağan olduğunu görüyoruz (zayıf veya kovaryans durağan, yani serinin ortalaması ve otokovaryansları zamana bağlı değil). About diyor Prob = 0, yani serinin durağan olmadığı hipotezini kesinlikle reddediyoruz.
5. Bir dizi artış için ARMA denklemini yazıyoruz:
d_eurusd ar(1) ma(1) c @trend
6. Değerlendiriyor ve sonucu alıyoruz:
C ve @TREND katsayılarının sıfıra eşit olduğu hipotezini reddedemeyeceğimizi görüyoruz. Bu nedenle, bu iki bağımsız değişkeni modelden çıkarıyoruz.
Sonunda sonucu alıyoruz.
Yukarıdaki tabloda, son iki satır en büyük değere sahiptir: değerler 1'den oldukça uzak olduğundan, bu, ortaya çıkan modelin kararlılığını gösterir.
7. Ne aldınız? Bir araç inşa edebileceğiniz bir göstergemiz var. Aynı zamanda, MQL'de test cihazı tarafından yapılan test sonuçlarına güvenebilirsiniz.
Box ve Jenkins'in değeri nedir?
Kitaplarını, geleceğin soylularının uçsuz bucaksız verimli pazarda rastgele dolaştıkları bir zamanda yazdılar. Bu şartlar altında, piyasa durağan değildir ve komşu barlar arasında bağımlılıklar vardır derler. Şimdiye kadar, ARIMA modelleri ekonomide kullanılıyor, ABD hükümetinin bazı ekonomi büroları, üzerinde hesaplamalar yaptığı modeli kamuya duyurdu.
40 yılda rastgele dolaşan soyluları sınırlayan çok şey yapıldı. Bana göre en önemli iki şey yapıldı.
1. Yukarıda (ARMA'nın uygulanmasını mümkün kılan) türev yoluyla durağan bir kalanı elde etmenin mümkün olduğu gerçeği hiç de gerekli değildir. Kalan kısım hala durağan olmayabilir. Bu durumlar için ARCH modeli geliştirilmiştir.
2. ARMA'nın çoklu para biriminde nasıl uygulanacağı açık değildir. Modele "piyasa duyarlılığı" gibi bir değişkenin nasıl dahil edileceği açık değildir. Piyasanın durağan olmamasıyla mücadelede çok daha güçlü, esnek ve daha etkili olan “durum-uzay” modelleri kullanılmaktadır.
Bu kadar. Kabul edilen yanlışlıkları herkes düzeltmekte ve eksiklikleri tamamlamakta özgürdür.
Bu konuya zaman ayıran herkese teşekkürler.
Tüm makaleyi ve yorumları dikkatlice okudum ve Mathemat'ı tamamen destekliyorum, çünkü insanların her şeyi çok daha basit bir şekilde açıklamaları gerekiyor: Üniversitede öğretilen matematiği piyasada kullanmamak daha iyidir - bu sizin cebinize para getirmeyecektir. cep, ama bu matematiğin kötü olduğu anlamına gelmez. Yani ve şimdi Box & Jenkins konusuna daha yakın. Kitaplarının tamamı, modern literatürde DS (fark durağan) olarak sınıflandırılan zaman serilerinin analizine ayrılmıştır - farkı (farkları) aldıktan sonra "zayıf durağan" hale gelebilen seriler. Daha sonra, finansal seriler için Dünya'nın Mars'tan olduğu kadar uzak olan seri için basit bir istatistiksel model oluşturulur. Ampirik olarak ispatı kolay ama ne yazık ki Statistica ve Eviews gibi paketlerde modelin kalitesini kontrol edemezsiniz, sadece kendi hesabınızdan kontrol edebilirsiniz ve eğer cebinizde fazladan bir para varsa o zaman model muhtemelen arasındaki mesafe gibi yakınlaş Dünya ve Ay. Tüm kitaptan, bir dizi alıntının durağan olmadığı ve alıntıların zayıf bir şekilde geçmiş değerlere bağlı olduğu konusunda çok basit bir sonuç çıkarmanız gerekir - modeller ARMA (p, q), ARIMA (p, d, q), ne zaman d parametresi bir tamsayıdır, FARIMA (p, d ,q), burada d bir kesirli sayıdır ve daha derine inerseniz ve fiyatların karesinin logaritmalarının gecikmeli değerlerine bağlı olduğunu öğrenirseniz ve finansal varlıklardaki fiyat değişimlerinin logaritmasının oynaklığının ARCH veya GARCH gibi zamana bağlı stokastik bir süreç olduğu sonucunu destekleyen ampirik ve teorik çalışmalar var. bu kitabı tekrar okumalısın.
Ve kendinizi duvara karşı öldürmek istiyorsanız, bu kitabı okumanızı tavsiye ederim:
1 İLA. Granger, M. Hatanaka "Ekonomide Zaman Serilerinin Spektral Analizi"
2) E. P. Churakov "Ekonometrik Zaman Serilerini Tahmin Etme"
3)J. S. Bendat A. J. Perlson "Rastgele süreçlerin ölçümü ve analizi" Mir, 1967
4) J.S. Bendat A. J. Pirlson "Rastgele Verilerin Uygulamalı Analizi" Dünya, 1989
5) R.N. Mantegna, G.Yu. Stanley "Ekonofiziğe Giriş. Finansta Korelasyonlar ve Karmaşıklık"
Not: Bu 5 kitabı kapsamlı bir şekilde incelerseniz ve MM olmadan ticaret yapmazsanız, hesabınızın bu süre zarfında çok az zarar göreceğine inanıyorum.
Yukarıdaki örneği alıntıladım. EViews'de bu, böyle bir kalanı hesaplayan bir düğmedir.
Sana tekrar bir resim vereceğim.
Yani öyle .... Bu resim mi?:
Yani öyle .... Bu resim mi?: