Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var?
onlar. durağan olmama olasılığı = %0,36
Ve şimdi forum kullanıcılarına soru: ne olmuş yani? Böyle bir dizi nasıl kullanılabilir? Eşbütünleşme üzerine bütün bir koleksiyonum var ama kullanımla ilgili hiçbir şey yok. Bu konuda bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın.
Eğer böyle bir seri durağansa ve euro-dolar'a bağımlıysa, o zaman onun üzerindeki kalıpları arayın ve euro-dolar üzerinde işlem yapın.
Eğer böyle bir seri durağansa ve euro-dolar'a bağımlıysa, o zaman onun üzerindeki kalıpları arayın ve euro-dolar üzerinde işlem yapın.
Dıştan, önemli değil. Ana şey, genel kalıpların olmasıdır. Ve bu yeni durağan seri euro-dolar serisinden elde ediliyorsa, buna bağlı, yani genel kalıplar olabilir.
Dıştan, önemli değil. Ana şey, genel kalıpların olmasıdır. Ve bu yeni durağan seri euro-dolar serisinden elde ediliyorsa, buna bağlı, yani genel kalıplar olabilir.
Ve burada seviyelerdeki gerileme benim için net değil.
Yani art arda üç hapis cezasından sonra yine buradayım, terimi salladım ve beni banlayan moderatör turp, kötü biri :o)))
faa'ya
(1)
Katsayı boyutundan vb. başlayarak çok kötü bir model performansınız var. Bu anlaşılabilir bir durumdur, Eureka'nızı kulaklarınızdan çekmek için büyük sayılarla çarpmanız gerekir, bu da kahrolasılığı doğru bir şekilde tahmin etmeniz gerektiği anlamına gelir, yani. t istatistiği gerçekten hiçbir şey söylemez (on kat daha az olmalıdır), ama sadece yalan söyler ve yine sizin için bir illüzyon yaratır.
(2)
Ayrıca, "durağan" ne anlama geliyor? Ne anlamda? Yalnızca sabit dağıtım mı yoksa ACF mi? Sadece birincisi ise (dar anlamda durağanlık, o zaman büyük bir fayda yoktur). Durağanlık olasılığını belirleyen sayıyı bir şekilde çok ciddiye alıyorsunuz. Ve büyük ihtimalle hayali durağanlığınız var, dizinizin değerleri 0.013 2 -0.013 7 Açıkçası - tam bir ıhlamur, sizin sözde uzak gitmeyeceği açık. "seviye" çok istese de katsayısı boğulur
(3)
Durağanlığın varlığı hiçbir şekilde öngörülebilirlik anlamına gelmez ve eşit değildir, her şey o kadar basit değil, koşul olduğu gibi gerekli, ancak henüz yeterli değil: o)
(4)
Harika formülünüz: cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend - saçmalık. Anlatmıyorum bile, bıktım..
(4)
İki x'iniz ve bir denkleminiz var, yani. Para birimlerine geçemezsiniz. Tek bir çıkış yolu var - bir korelasyon olana kadar modeli karmaşıklaştırın veya istatistiksel bağımlılıklar arayın, belki de öyledirler.
...
ve seninkinde:
Если у кого имеется что-либо по этому поводу - прошу поделиться.
Her zaman paylaşacak bir şey vardır:
... ve iltihaplı beyninde harika görüntüler dönüyordu: burada kendi kar beyazı yatında yelken açıyor, ılık okyanus dalgaları gemiyi nazikçe sallıyor, hindistancevizi palmiyeleri mercan adalarından tüylü pençelerini sallıyor ve çikolata çıplak bir melez tarağı tarakları tarıyor. efendisi Ippolit Matveyevich'in kaplumbağa kabuğu tarağıyla lüks bıyığı ve alçakgönüllülükle gözlerine bakın. Sonra melez Vorobyaninov'u elinden alır ve birlikte denize atlarlar ve ılık dalgalar tarafından alınıp muhteşem kıyıya yüzerler. Melez ileri koşar, kuma düşer ve ellerini uzatarak onu çağırır.
...
Ve burada seviyelerdeki gerileme benim için net değil.
Genelde. Yukarıdaki dizi açısından.
eurusd = kointeg(-1 ila -10)
EURUSD, eşbütünleşme ile elde edilen serimin 10 gecikmesi ile belirlenir. Uygun sonuç:
Sonuç: ayarlanmadı, bu yüzden bağımlı olmayın.
faa1947 : вывод: не подгоняется, значит не зависят.
Ve şimdi forum kullanıcılarına soru: ne olmuş yani? Böyle bir dizi nasıl kullanılabilir?
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Koter'in durağan olmama durumunun üstesinden gelmek için ekonometride sürekli olarak bir girişimde bulunulur. Böyle bir yaklaşım, eşbütünleşme özelliğini kullanmaktır.
1987'de Angle ve Grager, diferansiyel olarak durağan iki serinin (I(1)) kombinasyonunun durağan, yani. ben (0). Bir aptalın hayali gerçek gibi görünüyor, ama nasıl kullanılacağı belli değil.
Durağan olmayan iki seriyi kullanarak, birinci farkında değil, düzeyde durağan olan üçüncü seriyi bulabilirim. Ama nasıl kullanılabileceğini anlamıyorum. Belki birisi tavsiyede bulunur.
Öyleyse başlayalım.
472 bar miktarında EURUSD H1 teklifimiz var - bu tam olarak 4 hafta.
Birim kök testi, serinin durağan olmadığını, ancak birinci farkının durağan olduğunu söylüyor.
Başka bir alıntı yaptım - dolar endeksi:
Bu iki kedinin birbirine çok benzediğini görüyoruz.
Dolar endeksi için yapılan birim kök testi de serinin durağan olmadığını ancak bu serinin birinci farkının durağan olduğunu söylüyor.
Bu iki diziden, seviyede durağan olacak olan üçüncü bir dizi yapmaya çalışacağız, yani. Bu serilerin bir kombinasyonunu bulmamız, trendi ve ofseti hesaba katmamız gerekiyor.
Sonuç şöyle görünür:
Formüle göre bir dizi oluşturalım:
cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend
Eurusd ile birlikte satır şöyle görünür:
Böyle bir şey!
Durağan olmayan iki seriden elde edilen yeni cointeg serisi durağandır:
onlar. durağan olmama olasılığı = %0,36
Ve şimdi forum kullanıcılarına soru: ne olmuş yani? Böyle bir dizi nasıl kullanılabilir? Eşbütünleşme üzerine bütün bir koleksiyonum var ama kullanımla ilgili hiçbir şey yok. Bu konuda bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın.