Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 25
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
timbo, malzeme öğrenmeniz gerektiği zaten söylendi ....
Yuri, eğer bu bir sır değilse, ama gerçekten neyle kazanıyorsun, sisteminin cehennem gibi karışımı nedir? Sistemin sırlarını ortaya çıkarmak istemiyorum, "yolun yönü" ile ilgileniyorum.
Bilimsel yeniden üretim yöntemi, inanmayanların, eğer öyle hissederlerse, bağımsız olarak iki kez kontrol edebilmeleri gerçeğinde yatmaktadır.
AR modellerinin x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) sürecini tahmin etmek için uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Gösterişli bir deney yapmaya hazır, hadi insanlarla eğlenelim ;)
Malzemeyi öğren, timbo - o dümen.
Gönderiye dayanarak:
Üstün zekalılar için bir kez daha tekrarlıyorum:
1. Orijinal TS'den birinci farkların TS'sini alıyoruz
2. Birinci farkların sanal gerçeklik değerini tahmin edin
3. İlk farkların tahmin edilen alanından, orijinal TS için tahmin edilen alanı geri yükleriz.
x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) süreci için deney.
Plan:
Nasıl tahmin edeceğiz:
Deneme ilerlemesi:
Böyle bir tahmin kullanarak para kazanamazsınız.
Böyle bir tahmin almamızın nedeni, sürecin ACF'sidir.
Sonuç: Birinci farkların durağanlığına rağmen serinin tahmin edilemez olduğu ortaya çıktı.
Ben hiçbir şeyi karıştırmıyorum. İlk farklar durağansa, ilk VR tahmin edilebilir. Bu oldukça açık. Farklı bir fikriniz varsa, tersini kanıtlamaya çalışın. Ve çabalarınızı takdir ediyoruz.
Kanıtlamanız gerektiği gibi varsayımınız yanlış.
Ekteki inanılmaz matematik dosyası için.
Üstün zekalılar için bir kez daha tekrarlıyorum:
1. Orijinal TS'den birinci farkların TS'sini alıyoruz
2. Birinci farkların sanal gerçeklik değerini tahmin edin
3. İlk farkların tahmin edilen alanından, orijinal TS için tahmin edilen alanı geri yükleriz.
Hiçbir şey yapamayacaksın. İki şeyi karıştırıyorsunuz:
Rastgele bir süreci sadece ortalama karekök anlamında tahmin etmek mümkündür, yani. "belirli rastgeleliği" geri yüklemek basitçe işe yaramaz (bu sizin ikinci noktanız). Ancak tamamen rastgele bir sürecin ortalamasını tahmin etmek de size fazla romantizm getirmeyecektir. Ve teorik/pratik COEX hatasını bulduktan sonra gerçek ve mecazi anlamda her şey yerli yerine oturacaktır. Ortalamanın tahmini, kesinlikle, örneğin timbo'nun gösterdiği gibi, herhangi bir nedenle gerçekleşmeyen olası somut uygulamalar grubu kadar "umutsuz" olmayacaktır. Ama bunda ticari bir anlam yok.
(Fotoğrafı izinsiz ödünç aldım ama umarım timbo sorun çıkarmaz , kendiminkini yapmak biraz tembellik olur)
Artışların dağılımının genellikle farklı olması ve daha da büyük bir yörünge yelpazesine yol açması gibi basit bir nedenden dolayı, böyle karmaşık bir yaklaşımı piyasaya aktarmak daha da yararsızdır. Ama gerçekten istiyorsanız, " Rastgele yürüyüşlerin asimptotik analizi " denen böyle bir teori var. Bu teori, sürecin başlangıç koşullarından sapmaları (bilimsel terimlere göre, "yörünge sapması"), ağır kuyruklu artışların dağılımları ("şiddeti farklı" olanlar dahil) dahil olmak üzere bazı ayrıntılı olarak araştırır. Risk teorisinde, sigortada ve başka yerlerde kullanılır.
EK :
biraz önce, lea örnekle gösterdi ve göründüğü kadar garip, sürecin ilk sayımlarının ortalamadan çok uzaklaşmadığı açıktır,
ama yine de - ticaret için daha iyi bir şeye ihtiyacınız var.
Timbo, bu grafiği nasıl çizdin, böyle bir programa link verebilir misin?
Timbo, bu grafiği nasıl çizdin, böyle bir programa link verebilir misin?
Bir süredir burada değildim. Bu konuya yeni rastladım. İlginç tartışma.
Katılımcılara ilk soru şudur: İlk fiyat farkı neden durağandır? Böyle bir sürecin anlarını hesaplayan var mı?
İkinci ve daha önemli soru şudur: Neden buradaki bazı insanlar durağan bir sürecin öngörülebilir olduğunu düşünüyor? Beyaz gürültü de sabittir, ancak tahmin edilemez. İnanmayanlar için bilimsel olarak kanıtlayabilirim. Ve bu şekilde mümkündür. Beyaz gürültünün tahmin edilebilir olduğunu hayal edin. O zaman alıcılardaki gürültü sorun olmaz. Sinyali almadan önce, alıcıyı harici ve dahili gürültü için kalibre ederiz, ardından sinyali alma anında, ekstrapolasyonlu gürültüyü gürültülü sinyalden çıkarmaya ve temiz bir sinyal almaya başlarız. Birlikte bir patent başvurusu yazalım mı? :-)
...
Ben zaten kanıt sundum. Eşek inatçılığınız hala emin olmanıza izin vermiyorsa...
Bir süredir burada değildim. Bu konuya yeni rastladım. İlginç tartışma.
Selamlar! Gördüğüme sevindim.
Katılımcılara ilk soru şudur: İlk fiyat farkı neden durağandır? Böyle bir sürecin anlarını hesaplayan var mı?
Uzun zaman önce, bazı durağanlık testleri başarılı oldu
İkinci ve daha önemli soru şudur: Neden buradaki bazı insanlar durağan bir sürecin öngörülebilir olduğunu düşünüyor? Beyaz gürültü de sabittir, ancak tahmin edilemez.
Kim olduğunu bilmiyorum, kendim uzun zamandır ilk kez buradayım, ama her şey kesinlikle doğru - durağanlık süreci öngörülebilir kılmıyor
İnanmayanlar için bilimsel olarak kanıtlayabilirim. Ve bu şekilde mümkündür. Beyaz gürültünün tahmin edilebilir olduğunu hayal edin. O zaman alıcılardaki gürültü sorun olmaz. Sinyali almadan önce, alıcıyı harici ve dahili gürültü için kalibre ederiz, ardından sinyali alma anında, ekstrapolasyonlu gürültüyü gürültülü sinyalden çıkarmaya ve temiz bir sinyal almaya başlarız. Birlikte bir patent başvurusu yazalım mı? :-)
Rastgele bir süreçte nasıl para kazanılacağını çoktan anladım. :o) Tahmin parametrelerini, bakiyenin durağan bir süreç haline gelmesi için seçerseniz (herhangi biri için rastgele olacaktır), o zaman kazanabilirsiniz (orijinal sürecin parametrelerini bilerek). Aşırı bir düşüş durumu için ganimet stoklarız ve mümkün olan maksimum karı elde eder etmez (bakiyenin RMS'si belirlenebilir) - piyasadan ayrılırız ve bir daha görünmeziz :o)