Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 53
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hadi baskınlara gidelim...
Hepsinde değilim, sizi temin ederim.
Üzgünüm, elbette değil.
Büyük ölçekte anlamadığım bir şey Che.
Sonsuza kadar y=a+bx olan Tamsayı çizimini tartıştığımızda tüm bu rastgele süreçler burada.
Ve bilgiyi rastgele süreçlerde uygulamak için, rakamın dijital temsilinden belirtilen çizgiyi alıp sonuca bakmak gerekir. Saf sıfırsa, bir şey, sıfır değilse başka bir şey. Ancak her zaman kenar yumuşatma yapmanız gerekir (bazen trend giderme olarak da adlandırılır). Deterministik bir bileşeni varsa verilerin rastgeleliğini tartışmak anlamsızdır ve gözle çizime göre yargılanırsa, rastgele bir bileşen varsa, o zaman ihmal edilebilir. Ve forum üyeleri operadan şansla ilgili bir şeyler hesaplamaya çalışıyorlar. Düzleştirme yapmak ve kalanını incelemek gerekir.
Büyük ölçekte anlamadığım bir şey Che.
Deterministik bir bileşeni varsa, verilerin rastgeleliğini tartışmak anlamsızdır,
))))) Tüm rastgele değişkenler deterministik bir bileşen içerir ve onları belirsiz değişkenlerden ayıran da budur. Rastgele değişkenlerden deterministik bir bileşenin seçimi, istatistik ve ekonometrinin işidir.
Büyük ölçekte - QC, forex piyasasının ilk verileri (fiyatları) üzerinden hesaplanabilir ve hesaplanmalıdır. QC, durağan olmayan serilerde de hesaplanabilir. Sabit ve ergodik seriler için QC'ye hiç gerek yoktur - onlar için her şey zaten açık ve anlaşılırdır.
НЕ совсем знают как применить рецикл в практической тоговле на валютном рынке , рецикл нужен для нахождения в частности наиболее устойчивых (менее подверженных изменениям) динамических систем ,которые являються не чем иным как валютными портфелями
yani bugün ve önümüzdeki 2-3 ay için, böyle bir portföy Yeni Zelandalı, sterlin, Avustralya'nın yen, euro, doların satışına karşı aynı anda satın alınmasıdır.
))))) Tüm rastgele değişkenler deterministik bir bileşen içerir ve onları belirsiz değişkenlerden ayıran da budur.
Peki, sizce beyaz Gauss gürültüsünün içerdiği deterministik bileşen nedir?
Büyük ölçekte - QC, forex piyasasının ilk verileri (fiyatları) üzerinden hesaplanabilir ve hesaplanmalıdır.
Diyelim ki son 5 yılda D1'de belirli bir enstrümanın fiyatının (artışlar değil) ACF'sini hesapladınız ve 10 günlük bir gecikmeyle pozitif olduğunu gördünüz. Buna dayalı olarak karlı bir strateji oluşturabilir misiniz? :D
Bu, serinin durağan olduğu anlamına gelir ... yani onu bu şekilde kullanamazsınız, sadece ilk farklarını kullanabilirsiniz. Başka bir sıra hayal edin, tamamen aynı ve bir tane daha, sadece çizgi aşağıya doğru yönlendirilir.
Bu nedenle, her iki satır da aynı yöne yönlendirildiğinde korelasyon mükemmel bir şekilde hesaplanır - farklı yönlerdeyken 1 alırız - -1. Onlar. sonuç anlamlıdır, korelasyon hesaplanır ve değer doğrudur.
Ancak seriler durağan değil yani bunu yapamazsınız :) İlk farktan korelasyona bakmanız gerekiyor. Yani 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ve -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 satırlarımız var , -1, -1, -1, -1 - korelasyonu bu tür veriler üzerinde kesinlikle hesaplanamaz.
Bu kadar! Kral
* * *
İnternette biraz Granger araştırdım ve orada Granger yönteminin sadece birinci farklara uygulanması gerektiğine dair açıklamalarla karşılaştım... Yöntem durağan veriler üzerinde kullanılır. Ama ne kadar aplom ile herkes davasını kanıtlıyor ... Kimsenin nasıl olduğunu bilmiyorum, benim için ilk farkın gerekli olmadığı açık.
* * *
Beyler ekonometristler vb. ile her şey açıktır ... ve bu nedenle iznimi alıyorum ve kategorik olarak artık korelasyon vb. konulu konuşmalara katılmıyorum.
Formüllerin ve terimlerin manipülasyonuna ek olarak, özü ve anlamı da anlamak gerekir.
İnternette biraz Granger araştırdım ve orada Granger yönteminin sadece birinci farklara uygulanması gerektiğine dair açıklamalarla karşılaştım... Yöntem durağan veriler üzerinde kullanılır. Ama herkes ne kadar aplomb ile davasını kanıtlıyor ... Kimsenin nasıl olduğunu bilmiyorum, benim için ilk farkın gerekli olmadığı açık.
"Konuşmalar" ve "yetkili ders kitapları" değil, yöntemin orijinalindeki açıklamasını okumak gerekir.
http://webber.physik.uni-freiburg.de/~jeti/studenten_seminar/stud_sem_SS_09/grangercausality.pdf
Bölüm 5, paragraf 1. Keyfini çıkarın.
Bu kadar! Kral
Formüllerin ve terimlerin manipülasyonuna ek olarak, özü ve anlamı da anlamak gerekir.
Diyelim ki son 5 yılda D1'de belirli bir enstrümanın fiyatının (artışlar değil) ACF'sini hesapladınız ve 10 günlük bir gecikmeyle pozitif olduğunu gördünüz. Buna dayalı olarak karlı bir strateji oluşturabilir misiniz? :D
Numara. Ne olmuş?
AKF'nin KK'den daha fazla olmasının yanı sıra, herhangi bir yere yapışmak için yeterli beceri yok mu? Ve enstrümanlar arasında QC? Değil? düşünemiyorum?
Ve oradaki gibi, pazarlar arası analiz? Ayrıca hayır? Mümkün değil? Peki ya spread ticareti? biz de siler miyiz?
Bu gereksiz yazılar neden?