Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 26
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir süredir burada değildim. Bu konuya yeni rastladım. İlginç tartışma.
Katılımcılara ilk soru şudur: İlk fiyat farkı neden durağandır? Böyle bir sürecin anlarını hesaplayan var mı?
İkinci ve daha önemli soru şudur: Neden buradaki bazı insanlar durağan bir sürecin öngörülebilir olduğunu düşünüyor? Beyaz gürültü de sabittir, ancak tahmin edilemez. İnanmayanlar için bilimsel olarak kanıtlayabilirim. Ve bu şekilde mümkündür. Beyaz gürültünün tahmin edilebilir olduğunu hayal edin. O zaman alıcılardaki gürültü sorun olmaz. Sinyali almadan önce, alıcıyı harici ve dahili gürültü için kalibre ederiz, ardından sinyali alma anında, ekstrapolasyonlu gürültüyü gürültülü sinyalden çıkarmaya ve temiz bir sinyal almaya başlarız. Birlikte bir patent başvurusu yazalım mı? :-)
İlk fiyat farkları için ACF'yi hesaplamak için bu göstergeyi yazdım. Kodu ekliyorum. Saatlik EURUSD fiyatlarında çalıştırdım. Sonuç iç karartıcı: mevcut fark ile önceki farklar arasındaki korelasyon 0,01'den az.
Katılımcılara ilk soru şudur: İlk fiyat farkı neden durağandır? Böyle bir sürecin anlarını hesaplayan var mı?
Birinci fiyat farkı durağan değildir. Ancak basitleştirilmiş bir model çerçevesinde durağan kabul edebiliriz. Pek çok kişi, ilk fiyat farkının normal dağılım olarak kabul edilmesini önermektedir ki bu tam olarak doğru değildir, ancak yine de kabul edilen model çerçevesinde kabul edilebilir olabilir. Evet, şişman kuyruklar. 4 veya 5 serbestlik dereceli t-dağılımı olarak fiyat artışlarını modellemeyi öneren çalışmalar var. Benzer görünüyor. Özel uzmanlar için - istikrarlı dağıtımlar, ancak zaten pratik değil. Her durumda, birinci ve üçüncü anlar sıfırdır, ikinci ve dördüncü anlar bir şeydir...
İkinci ve daha önemli soru şudur: Neden buradaki bazı insanlar durağan bir sürecin öngörülebilir olduğunu düşünüyor? Beyaz gürültü de sabittir, ancak tahmin edilemez. İnanmayanlar için bilimsel olarak kanıtlayabilirim.
Soru, "öngörülebilir" ile ne demek istediğinizdir. Forum bağlamında, sanırım kar etmek istiyoruz. Bana beyaz gürültü olan takas edilebilir bir süreç gösterirseniz, çok çabuk zengin olurum. Ticaret stratejisi bence açık - kenarlardan merkeze ticaret yapıyoruz.
İlk fiyat farkları için ACF'yi hesaplamak için bu göstergeyi yazdım. Kodu ekliyorum. Saatlik EURUSD fiyatlarında çalıştırdım. Sonuç iç karartıcı: mevcut fark ile önceki farklar arasındaki korelasyon 0,01'den az.
Selamlar! Gördüğüme sevindim.
Uzun zaman önce, bazı durağanlık testleri başarılı oldu
Kim olduğunu bilmiyorum, kendim uzun zamandır ilk kez buradayım, ama her şey kesinlikle doğru - durağanlık süreci öngörülebilir kılmıyor
Rastgele bir süreçte nasıl para kazanılacağını çoktan anladım. :o) Tahmin parametrelerini, bakiyenin durağan bir süreç haline gelmesi için seçerseniz (herhangi biri için rastgele olacaktır), o zaman kazanabilirsiniz (orijinal sürecin parametrelerini bilerek). Aşırı bir düşüş durumu için ganimet stoklarız ve mümkün olan maksimum karı elde eder etmez (bakiyenin RMS'si belirlenebilir) - piyasadan ayrılırız ve bir daha görünmeziz :o)
Sizinle burada tanışmak da bir zevk. Ani artışları ve zamanı kullanarak beyne yakın bir "düşünme ağı" yaratmaya çalışırken hâlâ iş başında. Ama şimdiye kadar, nesnelerin basit bir şekilde tanınması dışında hiçbir şey olmuyor. Birçok kişi, spike ağların geleneksel sinir ağlarına göre herhangi bir avantajı olduğundan şüphe ediyor. Ama bu ayrı bir tartışma konusu.
Bana beyaz gürültü olan takas edilebilir bir süreç gösterirseniz, çok çabuk zengin olurum. Ticaret stratejisi bence açık - kenarlardan merkeze ticaret yapıyoruz.
Первая разница случайного блуждания это белый шум. Если можете получить прибыль на белом шуме, то с таким же успехом можете получить такую же прибыль на случайно блуждающей цене, ЧТД
Gözlemlenen zaman serisinin (zaman çerçevesi) örnekleme sıklığı ile ilgili olarak, o zaman
zaman çerçevesi seçimi (zaman penceresi) och. zaman serisinin spektrumunu güçlü bir şekilde etkiler,
ama bu zaman diliminin seçimi bir zevk meselesidir! :))) Şamansta veya isterseniz sanat! :)
Çünkü bir zaman çerçevesi seçme sorunu resmileştirilemez ve tanımlanamaz. tüccarın kişisel tercihleri.
Ancak ölçeği küçültmek, frekans aralığı istatistiği karmaşıklaştırır. resim nedeniyle karmaşık
daha fazla detayın görünümü.
Zaman çerçevesi seçimi spektrumu etkilememelidir. Spektrumu belirli bir frekansın üzerinde analiz edemezsiniz.
Bu frekansın altında spektrumlar aynıdır. Bu RF parçaları gerekli mi? Atılan şeyin enerjisi oldukça önemliyse?
Buna göre, örneğin sıradan lineer regresyon kullanarak çok sayıda n numune üzerinde rastgele bir yürüyüşün RT'sini tahmin edersek, yüksek olasılıkla n numunenin ötesindeki ekstrapolasyon sonucu n * düz çizgisine yakın olacaktır (p - q)
artışları sıfır mo ile modelleyecek olan p=q ile, bu çizgi x ekseni olacaktır (y=0)
elbette, eğer p <> q ise, resim farklıdır - düz çizginin x eksenine sıfır olmayan bir eğim açısı olacaktır
şekilde, tam da böyle bir durum (p <> q) - "asimetrik yürüyüş"
sınır çizgileri n(pqe) ve n(p-q+e) - okuma sayısındaki artışla varyansı artırarak (n)
Zaman çerçevesi seçimi aralığı etkilememelidir. Spektrumu belirli bir frekansın üzerinde analiz edemezsiniz.
16. sayfada, aynı zaman aralığı - 480 saat için M1 ve H1 spektrumlarını verdim. Spektrumlar temelde farklıdır. Spektrumun formu, sürecin fiziği ile iyi bir uyum içindedir. 1 saat içinde M1'de birçok trend başladı ve bitti, bu da farklı zaman ufkuna sahip yatırımcılara tekabül ediyor. Bu belki de VR'nin durağan olmamasının ana nedenidir. İddianız durağan Fourier serileri için kesinlikle doğru olmalıdır.
---------
Bu frekansın altında spektrumlar aynıdır. Bu RF parçaları gerekli mi? Atılan şeyin enerjisi oldukça önemliyse?
PSD'nin ortalamasını almak için yöntemler vardır. Aynı zamanda, mevcut tepe noktaları ortalamadan çok az farklıysa, bu bir dairedir. Trendlerde ana güç zirvelerde yoğunlaşmalıdır.
Birinci fiyat farkı durağan değildir. Ancak basitleştirilmiş bir model çerçevesinde durağan olarak kabul edebiliriz.
Box modelinde parametrelerden biri sadece farkın sırasıdır. Bu değer, model tanımlaması sırasında belirlenir ve 0 ile n arasında değişir. Boks, çoğu model için bu parametrenin ikiden fazla olmadığını iddia ediyor. Ancak fark denkleminin katsayılarına kısıtlamalar getirilir. Box'tan modelin farkları almaya ilişkin katsayısı bilimden ziyade deneyim tarafından belirlenir ve ortaya çıkan farkın durağanlığını sağlamak gerekli değildir.