FR H-uçuculuk - sayfa 24
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gerçekten meraklı. İnternetten araştırdığım kadarıyla Chicago Menkul Kıymetler Borsası'nda S&P 100 üzerinden hesaplanan bir endeks bu. Pekala, hisselerin Forex ile hiç de aynı olmadığı gerçeği açık görünüyor. Ama yine de bu güzel eğri için H'yi (Hirst's set) hesaplamak ilginç... Eğri, kalıcılığı ile açıkça bir para birimine benzemiyor, değil mi Yurixx ?
Aniden düşündüm - çalışma süresi kavramının basit bir testi var. Equitic barlar için bir aralık-süre çizelgesi oluşturmak gerekir, üzerinde bir "trend"in bulunması bu kavramın sorunlu olduğu anlamına gelecektir.
Ben öyle demezdim. Bir kişi, VR ile çalışmaya başladığında, başlangıçta okumalar arasındaki aynı zaman aralıklarına odaklandı. Bu yaklaşımın gerekçe olarak birçok nedeni vardır, ancak bu, bu durumda önemli değildir. Sürecin sürekli olduğu veya sinyal frekansının çok yüksek olduğu ve bir seçim yapmak zorunda kaldığı durumlarda, bu az çok haklıdır. Ancak süreç ayrık olduğunda ve bu ayrıklık temel öneme sahip olduğunda, durum kökten değişir.
Örneğin bozuk para atıyorsunuz. Olayın bir geri sayım değil, bir atış olduğu açıktır. Sık sık veya farklı aralıklarla atabilirsiniz - önemli değil. İstatistikler için, tüm atışların saat vurduğunda değil, alındıkları sırada sayılması önemlidir. Bu nedenle çalışma süresi kavramının kendi içinde derin bir anlamı vardır.
Ancak önerdiğiniz diyagramda bir eğilimin varlığı, kavramda sorunların varlığı değil, süreçte belirli özelliklerin varlığı anlamına gelecektir. Bu özelliklerin varlığına bağlı olarak çalışma süresi kavramı araştırmalarda önemli bir etkiye sahip olabilir veya hiç olmayabilir.
Gerçekten meraklı. İnternetten araştırdığım kadarıyla Chicago Menkul Kıymetler Borsası'nda S&P 100 üzerinden hesaplanan bir endeks bu. Peki, hisselerin Forex ile hiç de aynı olmadığı gerçeği açık görünüyor. Ama yine de bu güzel eğri için H'yi (Hirst's set) hesaplamak ilginç... Eğri, kalıcılığı ile açıkça bir para birimine benzemiyor, değil mi Yurixx ?
SP100 ile değil, üzerindeki seçeneklerin fiyatları ile hesaplanır. Ve bu bir hisse senedi değil, bir endeks. Ve borsanın tüm enstrümanları arasında en likit olanıdır. Ve H, elbette, hesaplamak ilginç olurdu, para birimi çizelgelerine pek benzemiyor ...
Ancak, burada 5 yıllık euro için Kapanış eğrisini oluşturmaya çalışın. Sıkıştırılmış bir biçimde, hazırlıksız göründüğünden çok daha benzer olacağını düşünüyorum.
Yura, eğer böyle bir fırsat varsa, indeks artış modülünün logaritmasını (artış işareti korunmuş olarak) alın ve elde edilen seriyi toplayın. Sonuca bakmak ve orijinal VR ile karşılaştırmak ilginç.
Merhaba Sergei!
Biraz daha detaylı konuşalım. Ne indeksi? Artış modülü |Idx(x)-Idx(x-1)| ? Ya da belki göreli bir değer? Hangi dönem için hangi veri dizisi?
Anladığım kadarıyla, ilk farkları logaritmalarıyla değiştirmek ve elde edilen seriyi entegre etmek mi istiyorsunuz?
Hey Yura!
Bir önceki yazınızda vermiş olduğunuz programdan bahsediyorum.
Evet, ilk farkları logaritmalarıyla değiştirmek ve elde edilen seriyi entegre etmek istiyorum. Elde edilen sonucu orijinal seri ile karşılaştırın (mümkün olduğunca).
Bu özelliklerin varlığına bağlı olarak çalışma süresi kavramı araştırmalarda önemli bir etkiye sahip olabilir veya hiç olmayabilir.
İşte burada, yakın eğri. 5 yıl içinde değil, neredeyse 4'te ama yine de - farklı bir eğri ...
Ancak süreç ayrık olduğunda ve bu ayrıklık temel öneme sahip olduğunda, durum kökten değişir.
İşte burada, yakın eğri. 5 yıl içinde değil, neredeyse 4'te ama yine de - farklı bir eğri ...
Bu ne hakkında?
Ve hurdada hesaplamak ve karşılaştırmak için otokorelasyon katsayısı?