İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...
Ardından net bir görev ortaya çıkıyor - sermaye koruma parametrelerine dayalı olarak SL parametrelerini somutlaştırmak. Bunlar şunlar olabilir:
Kayıp olasılığının kendisi yalnızca piyasaya giriş anında ortaya çıkar. Bu noktada, bildiğimizi varsayıyoruz :) :
(aksi halde tahminin doğruluğunun bile Lot'u etkilememesi bir şekilde yazık olur :))
Mikhail, yazınızdan ana (bana göründüğü gibi) ve taze fikri seçtim: lotu hesaplarken olasılık değerini dikkate alabilirsiniz. Bir zamanlar böyle bir fikrim vardı ama... Ama bu seçenek dinamik bir araç için daha uygun, görünüşe göre sende böyle bir şey var, ne dersin?
Her şey doğru. Sadece bu doğruluğun kanıtlanması gerekiyor, ki yapacağız. Şimdi benim mantığıma göre SL ve TP siparişi yok - henüz girme zamanı değil. Matematik açısından pozisyonları kendi başına açan ve kapatan ve tüm ömrü boyunca koruyucu emirleri olmayan bir TS'nin en genel durumunu ele alacağız, rüşvet dağılımının doğası tarafından belirlenir h mutlak değer ve işaret.
En basit kanıt, bir ticaret sisteminden daha iyi bir stop optimizer bulma girişimidir. Her türlü Vince, alıntıyla ilgisi olmayan soyut hesaplamalar yapar. Ayrıca, her zamanki gibi, sabit bir VR varsayılır. Gerçek araçlar, sabit bir sırada değil, mevcut sırada çalışır. Bana bunu önermeyecek en az bir MM söyle. Gerçek VR'de karlı olan bir TS, garip varsayımlarla (durağanlık) VR'den daha kötü çıktılara sahip olmalıdır. Bir şey ispatlanırken ispatlanabilir olmayan varsayımların ispat sistemi çerçevesinde tartışılması çok önemlidir ve bu genellikle durağanlık varsayımıdır.
Her şey çok açık değil MM. Burayı kazmaya değer olabilir.
Her ne kadar mesajıma dikkat etmeseler de SL ve TR'nin araçla alakası olmadığını bir kez daha söylüyorum.
Peki o zaman TC ne yapar? SL ve TP kendi ayrı hayatlarını yaşıyorlarsa. Komik.
Mevcut kotasyonlar üzerinde kararlar veren bir ticaret sisteminde çıkıştan daha iyi SL bulmayı başardıysanız, bu TS'nin SL'ye kıyasla bir dezavantajı vardır.
Bana öyle geliyor ki, bir tür terim ve amaç ikamesi.
SL TP, kesintiler gibi aşırı forex ticaret koşullarına bir yanıttır.
onlar. Örneğin, yalnızca kopuk bir bağlantının korkunç olduğu mutlak bir stratejiniz var mı? Siparişleri neden yalnızca aşırı koşullarda kapatıyorsunuz? harika, ben...
Evet, bu değer sabit iken, ancak daha sonra onu bir parametreye dönüştüreceğiz ve en uygun değeri bulacağız (Vince gibi, yalnızca keyfi bir TS için ve analitik bir biçimde, böylece optimize edici günlerce sürmez, ancak bir kısa formül - içine bir alıntı ekledik ve optimal f ) elde ettik.
Harika!!! Bu sadece bir rüya. Ve Pastukhov'unkiyle aynı çalışmayan şeyin olacağından şüpheleniyorum ...
Mikhail, yazınızdan ana (bana göründüğü gibi) ve taze fikri seçtim: lotu hesaplarken olasılık değerini dikkate alabilirsiniz. Bu düşünceyi bir kez düşünmüştüm ama...
Anatoly, çok teşekkür ederim ama Lot korelasyonu ve Tahminin Güvenilirliği fikrinin benden çok daha eski olduğunu düşünüyorum :)
Merhaba Michael !
Genel tartışmaya katılma isteğime yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim.
Elbette yukarıdaki yazınızda söylediklerinizin hepsi doğru. Sadece sırayla gidelim (benim sırama göre :-) Gerçek şu ki, gerçeğe giden birçok yol var ve ne yazık ki hepsini ele almayacağız ve bu gerekli değil. Bu nedenle, sadece eleştirel yorumlarınızı dikkate alarak ve ayrıntıları atlayarak, daha önce ana hatlarıyla belirttiğim yolda daha da ileri gideceğim...
Bence Sergey haklı: sadece bir Olympus var, ancak her dağcının kendi rotasına hakkı var. Görevimiz, yola çıkanlara saygıyla yardım etmektir.
Lot üzerinden tahminin güvenilirliği ile SL'nin ilişkisi hakkındaki "benim" yeni olmayan varsayım (yani, bir işlemden mevcut sermayenin Maks. % kaybı yoluyla), belki de ms tarafından kullanılacaktır. yükselme sürecinde.
Ama bu seçenek dinamik bir araç için daha uygun, görünüşe göre sizde böyle bir araç var, ne dersiniz?
Anatoly, lütfen "dinamik TS" anlayışınızın bir tanımını verin, belki bu konu uzmanının işinde yardımcı olacaktır.
Taşmamak için, ilginizi çeken konunun tartışmasına başka bir başlıkta veya kişisel bir mesajda devam edebiliriz.
Devam ediyoruz.
Hatırlatmama izin ver:
Rüşvet değerleri ile tanımlanan keyfi bir TS için n işlemden sonra K[ n] depozitomuzun ilk değerine K[n] göreli artışını gösteren bir ifade elde ettik h[i] . P sembolü, parantezlerin birbiri üzerindeki çarpımını gösterir. Her şey varken. Gerçek şu ki, bu formda sunulan mevduatın büyümesi için bir ifade ile ilerlemek imkansızdır. Ancak kulaklarımızla aldatıcı bir numara yapacağız, yani nokta hilelerimizin h[i] alabileceği değerlerin tamsayı olduğu ve çok sayıda işlemle her zaman grup seçmenin mümkün olduğu gerçeğini hatırlayacağız. her numarada aynı puana sahip numaralar. Böylece üründeki üyeleri ilgi alanlarına göre "yığın çarpımı" şeklinde yeniden gruplandırıyor ve üründeki üyelerin yerleri yeniden düzenlendiğinde ürünün değişmediği gerçeğini kullanıyoruz. O zaman ifade şu şekilde temsil edilebilir:
Bakın, aynı parametre h[j] ile sürekli bir üründen grupların bir ürününe geçebildik. Bu gruplar, bu gruptaki eleman sayısına eşit g[j] üssü olan basit ifadelerle zaten değiştirilebilir (birikim büyümesi için ifadenin sağ tarafına bakın).
f parametresinin bir fonksiyonu olarak birim zaman başına tortu büyümesini maksimize eden bir ekstremum için sonuç ifadesini incelememiz gerekiyor. Bunu yapmak için, bir büyüteçle (mecazi olarak) "vazona" bakarsanız, pürüzsüz bir işlevin (yani bizi ilgilendiren) ekstremumunun değişmeyeceği gerçeğini kullanarak ortaya çıkan ifadeyi basitleştiririz. Bizim durumumuzda, büyütücü olarak logaritmik bir fonksiyon kullanıyoruz. Cazibesi, monoton olması ve niceliklerin çarpımını (uç noktayı değiştirmeden) toplamlarına dönüştürmesidir:
Basit olması için, kârın S üzerinden logaritmasını daha fazla göstereceğiz ve g[j] 'nin şu veya bu büyüklükteki (argüman) rüşvet sayısının (sayısının) bir dağıtım fonksiyonundan (DF) başka bir şey olmadığını belirteceğiz. Burada, örneğin, rastgele alınan bir TS'nin FR'sine benziyor:
Görüldüğü gibi rüşvet hem kaybeden hem de kazanan (olumlu) olabilir. Ayrıca, küçük ölçekli, büyük ölçekli olandan belirgin şekilde daha fazla rüşvet olduğu gerçeğine de dikkat edebilirsiniz. Böyle bir araç için MO bulmak zor değil:
MO = 10 puan olduğu ve bu soyut TS'nin komisyonu 10 puandan az olan enstrümanlar için kâr getirebileceği görülebilir. Şimdilik, ergodiklik vb. ile ilgili tüm soruları dışarıda bırakıyoruz. çünkü Önerilen yaklaşımın bir örneğini düşünün.
Dolayısıyla, tüm bunlar, mevduatın optimal payını bulmak için bir hazırlık görevi görür f , belirli bir araç için (ve tercihen analitik bir biçimde) rüşvet sayısının dağıtım yasasını bilmek gerekir. ). Bunu bilerek, RF için ortaya çıkan ifadeyi, kârın logaritması için formüle koyarız ve maksimumunu ararız. Örneğin, bu durumda, rüşvet dağıtım yasası Gauss formuna sahiptir ve analitik bir formda yazmak zor değildir:
Veya kârın logaritması için:
Doğru, yine bu ifadeyle ne yapılacağı belli değil ... Ama ikinci yanıltmayı kulaklarınızla yapabilir ve toplamdan integrale gidebilirsiniz. Bunu yapmak için, elde edilen miktarı, bir noktaya (başka bir deyişle, bir) veya aynı olan, apsis ekseni boyunca kararsızlaştırma adımı dh'ye eşit alacağımız aynı sayıya bölmek ve çarpmak yeterlidir:
Entegrasyonun sonsuz sınırlarını kasten aştım. Ülkemizde rüşvetin FR'si sınırlı değildir ve en genel TS için rüşvetler herhangi bir değer alabilir (bu durumda, h , gerçeğe karşılık gelmeyen tüm gerçek sayı bölgesinde tanımlanır, ancak bu değil temeldir ve elde edilen sonucu etkilemez, ancak toplamlardan integrallere geçmenize izin verir - bazen alınırlar). 1/dh önce integral atlanır çünkü aynı şekilde bire eşittir.
Artık göreve bir durdurma emri girebilirsiniz.
Biraz sonra...
M1kha1l писал(а) >> Чтобы не флудить, мы можем продолжить обсуждение интересующщей Вас темы в др. ветке или в личке.
Numara! Bu konuya "su basmanız" ve entelektüel potansiyeli dağıtmamanız konusunda ısrar ediyorum :-)
grasn yazdı >> Harika!!! Bu sadece bir rüya. Ve Pastukhov'unkiyle aynı çalışmayan şeyin olacağından şüpheleniyorum ...
Devam ediyoruz.
Hatırlatmama izin ver:
Keyfi bir TS için n işlemden sonra K[n] yatırmamızın ilk değerine K[n] göreli artışını gösteren bir ifade elde ettik,
Açıklığa kavuşturalım, keyfi ama karlı bir sistem. Herhangi bir SL ve TP teorisi, belirli bir TS'ye atıfta bulunmadan anlamsızdır. Başka bir TS, farklı SL ve TP değerleri verecektir.
nötron için
Benim fikrim çok basitti. Bu soruna daha yeni yaklaştığım için, hiçbir şeyi ayrıntılı olarak çözmek için zamanım olmadı ve henüz formülleri ortaya koymaya hazır değilim, ancak kavramsal olarak her şey böyle görünüyor. Şöyle düşündüm, SL için belirli bir strateji ile ilgili olmayan “evrensel” bir çözüm arıyorsanız, o zaman piyasanın “modelini” belirlemeniz gerekir (tırnak içine koydum). Sadece bu durumda, kabul edilebilir bir şey bulmayı umabilirsiniz (Sl ve TP birbirine bağlıdır - bu tıbbi bir gerçektir).
Sorunun formülasyonu
Hesaplanan TP değerlerine ve TP'nin tetiklenmesinin beklendiği zaman penceresinin uzunluğuna göre en olası SL seviyesini belirleyin. SL ve TP seviyelerini değiştirme olasılığına izin verildiği açıktır, ancak bu gelecekte olacaktır.
Pazar Modeli
Piyasa modeli çok basit bir modeli benimsedi. Bu, iki sürecin bir "süperpozisyonu"dur: Bernoulli süreci ("pozitif dürtü" ve "negatif dürtü") ve lognormal'e benzer (uzaktan: o) çok karmaşık bir artış modülleri dağılımı). Basitçe çalışır - pozitif veya negatif bir dürtü üretilir, daha sonra piyasa getirilerinin dağılımına yakın bir dağılımla elde edilen bazı pozitif değerlerle (sıfır dahil) çarpılır (hızlandırılır). Ancak bu getiriler o kadar karmaşık ki, anlaşılmaz dağılımları o kadar fazla ki, onları bu getirilerin bir ortalamasıyla değiştirmeye karar verdim.
Sonunda her şeyi tamamen basitleştirmek: TP seviyesinin “bekleme süresini” bilerek, piyasayı bu kadar basit bir modelle değiştirebilirsiniz (ortalama artışı hatırlayarak):
örneğin, dizinin böyle bir bölümü için
Model bir sonraki olacak
Bu, dürtülerle yazılmış piyasa modelidir :o). Her şey önemsizdir, her (kayan) zaman penceresi için bu pencerede hareketin başlangıcından itibaren @impulses@'ın toplam geçişini topluyoruz. Seçilen hareket "kuantumu" içindeki (+) ve (-) her şeyi hesaba katacaktır: o).
TP seviyesi
Harici TP seviyesini aldıktan sonra, mevcut açılış seviyesini ve teklif sürecinin ortalama artışını bilerek, verileri modele aktarabiliriz.
SL seviyesi
Ayrıca, her kayan zaman penceresi içinde, (+) ve (-) işaretleriyle tüm olası toplam hareketleri hesaplıyoruz. Onlar. uç noktalar buluyoruz, bunları mevcut durum ve TP (hareket yönü dahil) ile karşılaştırıyoruz. Dağıtımını oluşturmak mümkün hale geliyor (bu arada, analitik elde edilmiş gibi görünüyor). Ayrıca, hemen hemen her şey basittir - maksimum olabilirlik yöntemini alırız ve bu durum için en olası SL seviyesini elde ederiz. Yüksek ve Düşük istatistikleri, emisyonları ve elbette - elektrik kesintileri, ağ arızaları, tsunamiler ve volkanik patlamaları hesaba katmayı unutmayın.
Yöntemin incelikleri
Pencere boyutu nispeten büyükse, x(i)-x(i-1) ortalama artışını kullanmak değil, bu artışları rastgele, ancak dağılıma göre oluşturmak mümkündür (ve belki de gerekli).
TS işlemlerinin dağılımı
Bunu bilmenize gerek yoktur (çoğunlukla imkansızdır), istenen pencere için hesaplanan bir piyasa modeli ile değiştirilir.
Not : Şimdi eleştirme sırası sizde :o).
Merhaba Sergey !
Çok ilginç. Neyin alakalı olduğundan bahsetmiyorum bile. Ve şimdi bile, sunumun erken bir aşamasında, bunun pratikte nasıl uygulanabileceği açıktır.
Ancak, belki de tamamen farklı sürprizler hazırladınız? Genel olarak, devam etmeyi dört gözle bekliyorum.
Devam ediyoruz.
Hatırlatmama izin ver:
Rüşvet değerleri ile tanımlanan keyfi bir TS için n işlemden sonra K[ n] depozitomuzun ilk değerine K[n] göreli artışını gösteren bir ifade elde ettik h[i] .
K[0] başlangıç değeri mi?
Gayet tutarlı bir şekilde ifade ediyorsun, makale şeklinde yazmamış olman garip. Ancak, bu sizin işiniz, devamını okumaktan mutluluk duyacağım.