Fourier Dönüşümlerini Kullanarak Geleceği Tahmin Etme - sayfa 3

Yeni yorum
 
m_keeper :

Şimdi hangi işaretlerle yanlış tahminleri belirlemenin mümkün olduğunu belirlemeye çalışıyorum.

Yanlış tahminler, son "bitiş" çubuklarındaki RMS hatasındaki artışla belirlenir. İlk uygun dönemi almak ve ileriye doğru tahmin etmek henüz bir tahmin değil. Bu sadece - ileri olan periyodik bileşenin bir uzantısıdır. Mesela arka kısmın yarısı, sürüş arabanın önüne eklendi.

Bir tahminde bulunmaya çalışmak için yakın geçmişte bir dizi rezonans bulmanız gerekir. Yani, belirli sayıda çubuk geçmişte çalıştırılır ve her seferinde önceden çizilir ve önceden bilinen geçmiş verilere dayanarak tahmin hatası hesaplanır. Daha sonra periyot değişir ve çalışma yenisi üzerinde tekrarlanır. Yine, tahmin hatası hesaplanır. Hatanın minimum olduğu dönemler, çalışma tahmini olarak alınır. Kombinasyonları önceden çizilir - toplamlar ve basitçe periyodik bileşenler ve yeni veriler görünmeye başladığında hata tekrar hesaplanır. Hataya bağlı olarak, süre yine mevcut tahmine göre ayarlanır. Sadece parmaklarımla açıklamaya çalışıyorum.

Kısacası. Geçmişte nispeten küçük bir veri örneğinde, belirli bir adımla farklı dönemler çalıştırılır. Ekstrapolasyon RMS her zaman hesaplanır. Yakın geçmişte en iyi korelasyona sahip bir dönem vardır ve çalışan olarak kabul edilen odur. Bu, bir tahmin oluşturmanın ilk adımıdır. Sonra birkaç adım var ...


İşte şekildeki rezonanslardan biri. Ama bu yine de bir şey ifade etmiyor.

Bir dizi tahmin yapmak ve minimum standart sapmaya göre en iyi korelasyonu seçmek gerekir.

Genel olarak, uzay-zamanın doğrusal olmayanlığını, yani sabit eğriliklerini hesaba katmadan (ya zaman sıkıştırılır ve genlik artar, sonra genlik sıkıştırılır ve zaman artar - örneğin geceleri olduğu gibi), olası değildir. iyi bir tahminin elde edileceğini söyledi.


 

M15'te Mart ayında test cihazına girdim

sayı=10

Geçmiş=300

Gelecek=300

Gladkost=1

Çoğu durumda, en azından bir günlüğüne inanabilirsiniz.


Yüksek frekansları azaltmak için değişken filtreleme seviyeli RC filtre ön işleme eklendi

pencerenin ucunda. Bu, temel değişiklikler vermedi, ancak teoride daha iyi oldu (ne olduğunu - Gladkost=0 ile görebilirsiniz)


Pencerenin başında veya sonunda keskin bir düşüş veya yükseliş varsa tahmin keskin bir şekilde değişir.

Diyelim ki bir adım oluştu - filtre bunu düşük bir frekans olarak algılıyor,

10 bardan sonra bir ters adım oluştuğunda ve bu piyasa değişikliği yüksek frekanslı olarak filtrelenecektir.

Bunun doğrudan fiyatlar ile değil, hareketli bir ortalama ile çalışılarak çözülebileceğini düşünüyorum.

MA(20) ile diyelim ve ek olarak MA verecek 10 bar biriktirme listesi tahmin edin


SKO'ya gelince, fikir doğru

İki gösterge çalıştırabilirsiniz, biri bilinen son 100 çubuğu tahmin eder ve ikincisi 100 çubuğu geleceğe yönelik tahmin eder

ve RMS göstergeleri arasında ölçülen son 100 barı denemelisiniz.

"uzay-zaman doğrusalsızlıkları" - eşdeğer olmayan çubuklar tesadüfen bu sorunu çözmek için mi tasarlandı?

onlarla hiç çalışmadı. Yardımcı olacağını düşünüyor musun?

Dosyalar:
fft_and_future_2.mq4  6 kb
 
m_keeper :

"uzay-zaman doğrusal olmayan" - eşdeğer olmayan çubuklar tesadüfen bu sorunu çözmek için mi tasarlandı?

onlarla hiç çalışmadı. Yardımcı olacağını düşünüyor musun?

Equiovolume çubukları "daha sıcak" gibi, ancak yine de aynı değil. Burada gösterdiğim çizelgede sol sarı yarım dalga yoğun hareket ediyor, genlik büyük ama kısa sürede. Sağdaki yeşil kısımda ise artan direnç nedeniyle uzun bir yol katedilmiş ve daha çok zaman geçmiş ve genlik azalmıştır. Yani zamanla simetrik değillerdir. Daha iyi bir eşleşme için aslında sol taraftaki periyot daha az, sağ taraftaki periyot daha fazla olmalıdır. Yani ipin uzunluğu gibi tüm fiyat artışlarının uzunluğunu hesaba katmalıyız ve bu ip birçok yerde bükülüyor.

Ama aslında, kırmızı ve mavi öngörücü parçaların uzunluğu, nasıl büküleceğine veya gerileceğine bağlıdır. Bir tersine dönüşün muhtemel olduğu bir gerçek var, ancak kesin yeri, yani zamanı ve özellikle fiyatın konumu, olduğundan daha farklı olacaktır. Ve daha sonra zaten olanı ekliyoruz.


Ve ilerisi. Diyelim ki bankalar ve diğer "havalı" olanlar gibi büyük "balıkların" ticaret yaptığı dönemler var. 15 dakikada işlem yapmazlar, ancak genellikle günün minimumunu göz önünde bulundurarak karar verirler. Ve bizim gibi her küçük şey, saatlerden kenelere kadar sosisler. Eh, en az 3 kopek kazanmak için böyle küçük bir yarı kaotik yaygara. Yakın geçmişte, büyük "balık" sıçramaları, yani düşük frekanslı harmonikler varsa, kısa bir süre içinde tahmine rağmen, tekrar ortaya çıkmaya başladıklarında, büyük bir dalga küçük olanları kolayca yıkabilir. Yani aslında faz veya faz çelişkilerinde çakışmalarının birçok frekansını hesaba katmak gerekir ve bu da artı eğimler, dirençler, sıkıştırma-uzamadır. Bu aslında geleceğin teknolojisi için, nerede hesaplamanız gerektiğini hayal etti ve düşünce kontrollü bir bilgisayar hemen her şeyi yapar ve çizer. Ve şimdi hepsini parmaklarımızla ezeceğiz, düğmelere basarak ve bir kaplumbağadan daha yavaş hareket ederek, çok fazla enerji harcayarak ... Ve bu 666 - Forex'teki adamlar sadece gülecek ve ceplerini dolduracaklar. Altı - dönüyor, dönüyor, havalanmak, kazanmak ve bam yapmak istedim ve uçtum. Altı, hareketin yörüngesini gösterir. Forex'te 3 kez uçmanın hiçbir maliyeti yoktur, bu yüzden 666 çıkıyor. Şahsen ben zaten daha fazla kez uçtum. Ve Bettera gibi bir dayanak elde eden kişi zaten 7. sırada ve 666'yı organize eden bu adamlar ondan korkuyor.

 
m_keeper :

M15'te Mart ayında test cihazına girdim

Çoğu durumda, en azından bir günlüğüne inanabilirsiniz.

Güçlü.

Ama ya Millet Meclisi girişinde bir gösterge sinyali gönderirseniz (daha doğrusu, okuma ile cari fiyat arasındaki fark)?

 

bana ne olduğunu söyle

işte kütüphane kodu

 #include < windows . h >
#define EXPORT extern " C " __declspec ( dllexport ) 

// Прототип экспортной функции...
EXPORT int __stdcall my_func ( int i ) ;

BOOL APIENTRY DllMain ( HINSTANCE hInst , DWORD dwReason , LPVOID lpReserved )
{
return TRUE ;
}

EXPORT int __stdcall my_func ( int i )
{
return i ;
}

göstergede yazıyorum

#import "tmp3.dll" int my_func(int i);

ve
intghh=1;
int ggg=my_func(ghh);

hata mesajı veriyor

FFT_and_Future EURUSD,M30: 'tmp3.dll' dll'sinden 'my_func' işlevi çağrılamaz ( hata 127 )


Belki burada bir hile vardır?

zaten farklı denedim

 
goldtrader :
m_keeper :

M15'te Mart ayında test cihazına girdim

Çoğu durumda, en azından bir günlüğüne inanabilirsiniz.

Güçlü.

Ancak, NS girişine bir gösterge sinyali gönderirseniz (daha doğrusu gösterge ile mevcut fiyat arasındaki fark) ne olur?

Bu sayfada gezindiğim için bana sorulmamış olsa da soruyu biraz cevaplayabilir miyim?

Aslında soru çok doğru değil, çünkü ağlar farklı, farklı sayıda girdi ve çıktı ile.

Yaklaştıran, sınıflandıran, ilişkilendiren vardır. Öğretmenli veya öğretmensiz.

Ama yazarın ne demek istediğini varsayarsanız, elbette yapabilirsiniz. Ama sonuç tatmin edici olacak mı?

 
m_keeper :

bana ne olduğunu söyle

işte kütüphane kodu

Bu kitaplığı __lib_FFT.mq4 DLL olarak yapmak istiyor musunuz? Yoksa farklı bir şey mi?

 

hayır, başka bir tane bağlamak istiyorum, ama her şey sınıflarda orada yazıyor, bu yüzden mq4 altında yeniden yazmak bir seçenek değil

Forumdan örnekler derlemeye çalıştım ama onlar bile çalışmıyor

bende görsel stüdyo 6 var

 
goldtrader : NS girişine bir gösterge sinyali gönderirseniz (daha doğrusu, okuma ile mevcut fiyat arasındaki fark) ne olur?

Matematiksel, istatistiksel, diferansiyel veya başka herhangi bir analiz kullanarak bir sonuç çıkarmanın imkansız olduğu durumlarda sinir ağlarının kullanılması gerektiğini düşünüyorum.

Göstergeme göre, şimdilik hiçbir şey yapmamak daha iyi, çok bitmemiş.

 
m_keeper :

hayır, başka bir tane bağlamak istiyorum, ama her şey sınıflarda orada yazıyor, bu yüzden mq4 altında yeniden yazmak bir seçenek değil

Forumdan örnekler derlemeye çalıştım ama onlar bile çalışmıyor

bende görsel stüdyo 6 var

Ve "DLL kullanımına izin ver" seçeneği elbette etkin mi? MT4'teki aynı yerde, sadece VC++6 için bir DLL'nin nasıl bağlanacağına dair bir örnek var.

Ama eğer Fourier dönüşümü ile ilgiliyse, o zaman neden bu tür zorluklar. Kodu bir önceki sayfada paylaştım. Bu bir FFT değil, klasik bir versiyon olsa da, soru henüz çok anlamlı değilse nereye acele etmeli?

12345678910...55
Yeni yorum
Neden: